Опционная матрица Такоева

Категории: Арбитраж Валютный рынок Срочный рынок Технический анализ Фондовый рынок Торговые стратегии Авторские стратегии Семинар

Уровень: Средний уровень, Сложный уровень

Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х. Оказывается, и сегодня можно торговать опционами на пальцах, без дорогостоящего софта, без роботов и даже без интернета, делая все расчеты в табличке Excel, а в крайнем случае – на клочке бумаги. Этот подход получил название «Опционная матрица Такоева».

Впервые он был обнародован на опционной конференции «НОК-9» в 2015г. В следующем 2016г. тема получила продолжение и был сделан ещё один доклад на конференции «НОК-10», где подводились первые итоги торговли, тестирования и обучения этому методу.

Недавно курс дополнился разделом «Управление капиталом», который состоит из двух частей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

Курс состоит из пяти частей и содержит более 50 слайдов, 24 файла Excel для расчетов, более 20 шаблонов Excel с историческими данными для тестирования и выработки навыков, а также файлы экранных настроек для Quik.

Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Исходные требования и условия (слайд);

2. Исторические корни рассматриваемого метода (слайды, архивные документы);

3. «Опционы вокруг нас» (слайды);

4. Понятие о корреляции и отрицательной корреляции (слайды);

5. Определение торгового диапазона с помощью “Bollinger Bands” (слайды, Quik, MetaStock);

6. Выбор даты экспирации (слайды, Excel);

7. Фазы ценового графика опционов (слайды, Quik);

8. Принципы расчета Г.О. для маржируемых опционов (слайды, Excel);

9. Мини-викторина «Определи Г.О.» (слайды, Excel);

10. Выбор оптимального расположения страйков: Straddle, Strangle или “Raskoriaka” (слайды, опционный калькулятор);

11. Экранные настройки (слайды, Quik);

12. Экспорт данных в Excel (слайды, Quik, Excel);

13. Содержание папки «Матрица_Т».

Часть 2. РАСЧЕТЫ

1. Выбор Б.А. по шагу страйка (слайды, Excel);

2. Особенности торговли в вечернюю сессию для контракта SI (слайд);

3. Управление позицией, усреднение/скальпирование, расчёт «Пирамиды» (слайды, Excel);

4. «Загрузка» депозита (слайд, Excel);

5. Определение оптимального соотношения «ног» для совершения операций (слайды);

6. Использование индикатора ATR для определения фазы рынка (слайды, Quik);

7. Ребалансировка позиции (роллирование, переход на другие страйки), (слайды);

8. Добавление новых страйков к позиции (слайды, Quik);

9. Моделирование торговли с учётом всех условий (слайд, Quik).

Часть 3. ПРАКТИКА

1. Возможные сценарии при торговле, три варианта развития событий (слайд, Quik);

2. Диверсификация в «Опционной матрице» (слайд, Quik);

3. Вопросы контролёров и ответы на них (слайд, отчет брокера);

4. Элементы скальпирования внутри дня;

5. Рекомендуемая последовательность при наработке навыков при «торговле» по «шаблону» в Excel;

6. Устройство тренажера («шаблона») в Excel;

7. Разбор проторгованных сценариев;

8. Самостоятельные практические упражнения в Excel.

Часть 4. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ: НАЧАЛО

1. Управление капиталом в портфеле с опционной позицией;

2. Анализ операций в Личном кабинете клиента;

3. Результаты тестирования (слайд, Excel);

4. Сравнение результатов с управлением капиталом и без (слайд, Excel);

5. Типы портфелей (слайд);

6. Портфель с «защитой капитала»;

7. Использование возможностей «Единого счета»;

8. Расчет лимита опционной позиции на очередной торговый цикл;

9. Викторина «Рассчитай лимит под опционы».

Часть 5. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ: ПРОДОЛЖЕНИЕ

1. Портфель с фиксированными долями активов (слайд, Excel);

2. Сравнительная динамика различных классов активов (слайд, Excel);

3. Портфель с динамическими долями (слайд, Excel);

4. BONUS: Материалы НОК-9, НОК-10 (слайды);

5. Организация поддержки после семинара;

6. Ответы на вопросы.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ:

C нового года, по просьбам многих участников семинара и в целях лучшего усвоения материала, Игорь Такоев принял решение проводить семинары исключительно в форме очных индивидуальных консультаций.

Занятия будут проходить в удобное для Вас время. Для согласования времени занятия, зарегистрируйтесь на курс или напишите нам.

Длительность каждого занятия: 3 часа

Занятия проходят по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., дом 2, стр. 2 (Церих). Для прохода в здание необходимо взять с собой паспорт.

В некоторых случаях возможны также выездные семинары. Если Вас интересует выездной семинар, зарегистрируйтесь на курс или напишите нам.

ЦЕНА:

Цена за одну часть: 5000 руб. (есть возможность оплачивать курс по частям);

Цена за раздел "Управление капиталом": 10 000 руб. (оплатить отдельно);

Цена курса (все пять частей): 25 000 руб.