Сильный доклад о занятости побудил к росту Уолл-Стрит перед днем Независимости, однако российские ADR в Нью-Йорке отставали от общего движения. Несмотря на то, что многосторонние переговоры по урегулированию в Донбассе возобновятся в пятницу вечером, на фоне возобновления активной АТО опять звучат призывы западных представителей к санкциям против России. Эти соображения могут сдерживать рост российских акций в конце недели.   

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Перед днем Независимости положительная реакция на сильный доклад о занятости победила опасения, что восстановление на рынке труда побудит ФРС повышать ставки ранее ожидаемого. Индекс S&P 500 вырос на укороченной сессии (до 21.00) на 0.55% и закрылся в зоне  заметной относительной перекупленности.

3 июля после заседания ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ приступает к публикации заседаний ЕЦБ, что делают давно ФРС и Банк Англии. Заседания ЕЦБ будут происходить теперь не ежемесячно,  а раз в 6 недель.

16.30 ситуация по рынку труда показала прирост рабочих мест 288000 после 224000, оценка была 211000 после 217000. Уровень безработицы снизился до 6.1% после 6.3%(оценка 6.3%)

16.30 claims вышли на 315 после 313, оценка 314 после 312

16.30 торговый баланс вышел с дефицитом -$44.4 млрд после -$47.0 млрд, оценка -$45.11 млрд после -$47.2 млрд

18.00 индекс деловой активности в сфере услуг ISM упал до 56, оценка 56.2 после 56.3

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.76% на сильном докладе о занятости.

Бразильский рынок вырос на 1.59% на сильном докладе о занятости в США.

Российские ADR  в Нью-Йорке 03.07 (индекс Блумберга) выросли на +0.01%. Лидировали в росте Норникель (+1.74%), Ростелеком (+0.78%). Лидировал в падении Сургутпреф (-1.68%), Русгидро (-1.5%), МТС (-0.78%), Сургутоб (-0.65%). Market Vector Russia ETF вырос на 0.22%

Американские фьючерсы отдыхают в пятницу.

Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки растут вслед за США, китайский рынок снижается.

Nikkei225 (Япония)  вырос +0.53% в 9.04. Китай (CSI 300) упал  на -0.25% в 9.10

Новости пятницы

4 июля закрытие дивидендного реестра М-Видео (20р)

4 июля день Независимости США

7 июля закрытие дивидендных реестров МТС, банка Санкт-Петербург, ТМК, ОГК 5, Э,ОН.

8 июля закрытие дивидендных реестров Роснефти, Русгидро, Аэрофлота, банка Возрождение

Торговля    четверга

Продолжить рост в четверг ММВБ(+0.01%) не получилось. Утренний всплеск не смог справиться с уровнем 1520. Переговоры глав Мидов в Берлине по Донбассу, несмотря на успехи, не привели к немедленному прекращению огня на юго-востоке Украины. Инвесторы стали фиксировать ралли. Сбербанкоб потерял (-0.52%). Зато выросла Роснефть (+0.98%). 19,5% акций "Роснефти" будут приватизированы в следующем году, - сообщил министр финансов Силуанов. - Мы перенесли срок приватизации с 2016 на 2015 г. МТС перед эксдивидендной пятницей выросла на 2.6%. Норникель продолжил восхождение +1.23% на благоприятной ценовой конъюнктуре по меди и никелю. Второй день раллировала ТГК-1 (+5.6%) на информации о том, что компания может в 2014г. выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев. М-Видео упало в эксдивидендный день на 5.01%. Пошла вверх после консолидации ФСК ЕЭС (+2.4%). 3 июля был Совет директоров Башнефти, на котором должны были обсуждаться вопросы SPO, после ралли среды Башнефть об. (-2.32%) корректировалась.

Новости Россия

Новый раунд переговоров по Донбассу, которые пока называются консультациями, может пройти вечером в эту пятницу, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к переговорному процессу. Эту же дату подтвердил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом предварительных консультаций. Обсуждается не только время, но и место консультаций, никто от них не отказывается, но решение президента Украины Петра Порошенко возобновить военную операцию повлияло на настрой всех участников, говорит человек, близкий к процессу переговоров. Одной из главных целей консультаций, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, является возобновление перемирия. В этом случае Россия готова разместить на своей территории напротив пограничных пунктов, неподконтрольных Украине, наблюдателей ОБСЕ и украинских пограничников.Между тем украинские войска продолжают наступление, Ведомости

Покупка активов канадской Ipsco у шведской SSAB в 2008 г. была для Evraz самой крупной сделкой в истории. Все это время заводы, которые производят нефтесервисные трубы и рельсы, служили хорошую службу компании. В 2012 г. на их долю приходилось почти 20% EBITDA ($352 млн). Но теперь Evraz рассматривает возможность передачи Evraz North America акционерам и последующего IPO компании, рассказали «Ведомостям» сотрудник инвестбанка, работающего с компанией, и источник в окружении одного из акционеров Evraz.По словам инвестбанкира, разделение российских и зарубежных активов компания изучала давно. Цель, по его словам, снижение политических рисков — теперь процесс немного ускорился. Выделение североамериканских активов позволит увеличить суммарную стоимость всего бизнеса Evraz. Активы заинтересуют более широкий круг инвесторов, объясняет другой собеседник«Ведомостей». Несколько банков предлагали компании продать часть пакета Evraz North America, так как экономика США на подъеме и это может принести хорошие деньги, знает сотрудник другого инвестбанка, работающего с Evraz. Представитель Evraz комментировать это отказался.Evraz рассматривает возможность продажи доли в Evraz North America, чтобы снизить долг ($6,5 млрд на конец 2013 г.), пишет Bloombergсо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, основные условия сделки, размер предлагаемого к продаже пакета и сроки сделки еще не определены. Ведомости

Проведенные Центробанком стресс-тесты показали, что российские банки могут выдержать существенные шоки, сообщил вчера зампред ЦБ Василий Поздышев (цитаты по «Интерфаксу»). Тестирование регулятор проводил по пессимистическому и экстремальному сценариям. Пессимистический сценарий подразумевает снижение цены нефти до $76 за баррель и снижение ВВП страны на 1%. В этом случае годовая прибыль банковского сектора составит около 0,5 трлн руб., снизившись примерно вдвое, но это почти не скажется на общей достаточности капитала, которая может составить около 12%. Достаточность капитала первого уровня может составить около 9%.В случае реализации экстремального сценария (падение цены на нефть до $60 за баррель и ВВП — почти на 7%) банки потеряют всю прибыль. Достаточность капитала при этом останется выше минимального требования в 10%.Основные риски банковской системы лежат внутри самих банков — в качестве их капитала, заявил Поздышев. Достаточность капитала снижается, но темпы не являются критичными: на 1 июня общий показатель Н1 составлял 12,9%, полтора года назад был 13,7%, уточнил он. В среднем коэффициент достаточности для банков топ-20 составляет 12,2%, для банков с 21-го по 200-й — 14%, для остальных, более мелких банков — 19%. Ведомости

"Мечел" может погасить $7,5 млрд долга, получив 20% в новой Дальневосточной горно-металлургической компании. Основой консорциума с привлечением российских и иностранных инвесторов могут стать ряд активов "Мечела", Evraz и принадлежащего ВЭБу "Амурметалла", сообщает газета "Коммерсантъ".Собеседник издания описал схему так: с участием неких российских и иностранных инвесторов создается консорциум, который на деньги их самих, госбанков, ВЭБа выкупает все активы "Мечела" (кроме американской Bluestone), Западносибирский металлургический комбинат (ЗСМК), угольную "Распадскую" и железорудный проект "Тимир" (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБа, у которого есть "золотая акция") у Evraz, а также получает дальневосточный "Амурметалл" (принадлежит ВЭБу). РБК

Россия. Сценарии торгового дня.

Уровень 1520 по ММВБ вчера не покорился, уровень 1510 выступил как дневная поддержка. В конце недели уровни сопротивления остаются на 1523-1526, поддержки могут опускаться в первом чтении до 1505-1506.

03.07. S&P 500 1985.44

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI)  упала 03.07 (104.06 (-0.4%)). Более дальние контракты падали медленнее. Августовский Brent  упал на 0.22% ($111).  Нефть вчера продолжала  падать на ожиданиях прироста нефтяного предложения после соглашения с мятежниками в Ливии об открытии двух экспортных терминалов со среды - как знак поддержки новоизбранного правительства. Имеет значение и успокоения вокруг Ирака – война не достигает основных южных месторождений.

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня  отдыхают.

FTSE открывается в малом позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия  понедельника. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в малом позитиве,  в США отдыхают.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  03.07 1341.8 вечерней 1344.4 Июньские фьючерсы в 18.40  увеличили отставание от спота по сравнению со средой (нейтральный фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских.

ADR в США 03.07.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар )1.3606 в 8.12 пятницы))1.3649 в 7.53 четверга))1.3677 в 8.20 среды))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 03.07 вел в росте сектор телекоммуникаций, падали  нефтегазовый и потребительский секторы 02.07 вели в росте сектор металлургии телекоммуникаций и нефтегазовый, заметно отставал от рынка сектор химии 01.07  лидировал в росте  сектор телекоммуникаций, упали  секторы финансов и энергетики  

Светофор индексов.

Рынок затормозил рост. Индекс ММВБ  вырос на 0.01% , индекс РТС вырос +0.02%

Объемы торгов РТС    в четверг на росте упали, ММВБ на росте упали

Мнение к четвергу-пятнице: возможна неустойчивость выше  РТС 1377-1383 и ММВБ 1473-1481

Мнение к среде: возможен поплавок к ММВБ 1518 и РТС 1421

Мнение ко вторнику: есть давление от РТС 1369 и ММВБ 1486

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше  РТС 1358 при поплавке к ММВБ 1486

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1517.7-1522.3 от 3 июля (Точка отмены этих ожиданий 1510.66)

Цель A вверх 1559.2-1562.3 от 2 июля (Точка отмены этих ожиданий 1482.84)

Цель B  вниз 1503.4 -1507.9 от 3 июля (Точка отмены этих ожиданий 1522.21)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива.  Поэтому он ждет продаж утреннего роста. Во второй половине дня активность продаж может снизиться.

День 3 июля оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1506.9..1476.6… РТС 1351.8 и 1372.6. Уровень 1520 по ММВБ вчера не покорился, уровень 1510 выступил как дневная поддержка. В конце недели уровни сопротивления остаются на 1523-1526, поддержки могут опускаться в первом чтении до 1505-1506.

В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на спор роста и  спада позитива ( при  росте позитива долгосрочных показателей), с  3 июля объявляется пауза в среднесрочных рекомендациях, с 27 июня по 2 июля выдвигалась среднесрочная рекомендация (на неделю и больше) мягкое продавать при сопротивлении ММВБ 1519, 26 июня действие положительных среднесрочных рекомендаций прерывается после того, как 25 июня действовало предупреждение о небольшой относительной перекупленности индексов РТС и ММВБ, что вызывает риски коррекции, 24 июня повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)  до сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1475, 17-23 июня восстанавливали среднесрочную рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457.

Трейдер Кропоткин прощается со своими читателями