А те, кто ждали молнии и грома,

Разочарованы.

А те, кто ждали знамений и архангельской трубы,

Не верят в то, что все уж началось.(Милош Чеслав)

 

Азиатские рынки прирастают, пытаясь передать свои бычьи настроения Европе. Попытка позитива  “из Шанхая” может передаться и на ММВБ. Однако скоро заканчивается  (в 22.00 понедельника) одностороннее перемирие в Донбассе, а вместе с ним ультиматум ЕС к России, за которым могут последовать санкции против Москвы. Украина (и ЕС) требует освободить контрольные пункты на границе (вкл. Изварино), что повстанцы не желают делать. Таким образом, поводов для оптимизма немного.

 

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американская сессия начиналась в негативе. Хорошие данные по потребительским настроениям в 17.55 не слишком возбудили аппетиты. Но в последний час торгов индексы выросли за счет перебалансировки портфелей институциональными инвесторами.

Индекс S&P 500  вырос на 0.19%. Росту помогли ежегодные ревизии индексов Russell 1000 Index и Russell 2000. Рост вели технологический (0.59%), коммунальный (+0.34% - 4-ый день подряд) и индустриальные (+0.29%) секторы индекса, горносырьевой индекс потерял (-0.38%). DuPont упал на 3.3%, производитель генетически-модифицированной кукурузы снизил прогноз прибылей, так как фермеры переключаются на сою-бобы.

В 17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 82.5, оценка 81.9 после 81.2

Доходности 10-летних бумаг выросли +0.28%.

Бразильский рынок упал на -0.65%, так как усиление реала сбавило виды на перспективы экспортеров..

Российские ADR  в Нью-Йорке 27.06 (индекс Блумберга) упали на -0.29%. Лидировали в падении МТС (-1.5%), Русгидро (-0.87%), Сургутпреф(-0.71%). Выросли Мечел (+4.31%),   Market Vector Russia ETF вырос  на +0.56%

Американские фьючерсы в малом позитиве  в понедельник

Утро понедельника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки прирастают  в конце квартала во главе с технологическими компаниями. В Китае настроения улучшились перед выходом во вторник официального промышленного индекса деловой активности PMI. На прошлой неделе индекс деловой активности PMI по КНР от HSBC неожиданно вырос.

Nikkei225 (Япония)  вырос +0.29% в 8.54. Китай (CSI 300) вырос   на 0.81% в 9.00

Новости понедельника

Германия – розничные продажи

17.45 индекс деловой активности Чикаго, оценка 64 после 65.5

18.00 жилищные контракты, оценка 1% после 0.4%

27 СД ТМК по вопросам размещения дополнительных акций

30 июня закрытие дивидендного реестра Банка Москвы и Мосэнергосбыта.

30 июня собрание акционеров Ростелеком, Россетей, Мечела и т.д.

1 июля официальный индекс деловой активности PMI в КНР (оценка 51 после 50.8)

1 июля закрытие дивидендного реестра ВТБ(0.00116), ЛСР(40р).

3 июля заседание ЕЦБ

4 июля закрытие дивидендного реестра М-Видео (20р)

Торговля    пятницы

Несмотря на то, что от  саммита ЕС санкций против России в принципе в пятницу не ожидали, тревожный тон на торгах присутствовал из-за того, что судьба перемирия в Донбассе была неясна, а, следовательно, дамоклов меч санкций останется над головой в ближайшем будущем.  Пока в Краматорске продолжались боевые столкновения, ЕС в пятницу опубликовал заявление, в котором дал три дня на деэскалацию ситуации на Украине. Политики Евросоюза выставили условия и пригрозили новыми санкциями в отношении России, если эти условия не будут выполнены. Тогда же Порошенко продлил перемирие до вечера понедельника. ММВБ в итоге дня прирос на 0.28%. Лидером дня был Газпром +1.32%. МТС прирос на 2.13%. Стало известно позднее, что правительство Узбекистана на совещании 25 июня разрешило российской МТС возобновить работу на узбекском рынке сотовой связи. Уралкалий продолжал восхождение (+1.35%), оттолкнувшись в среду от 150р.. Перед эксдивидендной датой в понедельник ВТБ потерял -1.54%. ТМК потерял -4.78% из опасений выпуска новых акций, которые размоют доли миноритариев. Э.ОН потерял 2.4% после даунгрейда ВТБ-капитал, который ссылался на невыгодные изменения для компании в регулирования рынки электроэнергии.
27 июня проходили собрание акционеров Газпрома, Роснефти, Дикси, Возрождение,Аэрофлота, Татнефти, Камаза, Сургутнефегаза, Русгидро. Чистый отток капитала из фондов, ориентированных на акции России, с 19 по 25 июня составил $86 млн против $11 млн чистого притока неделей раньше.

 Новости Россия

Сегодня в 22.00 по киевскому времени истекает срок прекращения огня в Донбассе. К этому же времени Европейский союз ждет от России видимых шагов по поддержке деэскалации на Украине и, если эти шаги сделаны не будут, в отношении Москвы могут последовать санкции, говорится в заявлении по итогам прошедшего в пятницу заседания Совета ЕС. Евросоюз хочет выполнения четырех условий: достижения договоренности о механизме контроля над выполнением соглашения о прекращении огня (под наблюдением ОБСЕ), возвращения украинским властям контроля над пограничными пунктами Изварино, Должанский и Краснопартизанск (сейчас их контролируют сепаратисты), освобождения заложников, в том числе наблюдателей ОБСЕ, и начала содержательных переговоров о реализации мирного плана Петра Порошенко. Президент Украины перечислил эти же четыре условия для продолжения перемирия.За выходные было частично выполнено только третье условие — сепаратисты отпустили две группы наблюдателей ОБСЕ. Ведомости

В пятницу совет директоров ТМК решил провести допэмиссию на 56 млн акций и затем разместить этот пакет по открытой подписке, сообщила компания. «Это будет не SPO в нормальном понимании — просто скромное размещение на рынке, без роуд-шоу и привлечения банков. Ведомости

К 2020 г. «Роснефть»планирует запустить более десятка крупных месторождений(среди них Сузунское, Русское, Юрубчено-Тахомское и др.), большинство которых расположены в Восточной Сибири, рассказал президент «Роснефти» Игорь Сечин акционерам на годовом собрании в Хабаровске. Добыча на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сейчас составляет 32 млн т, а после 2020 г. может вырасти до 50 млн т. Это позволит увеличить добычу«Роснефти» более чем на 30% до 6,4 млн барр н. э. в сутки. В 2013 г. — 4,9 млн барр. н. э. (из них 4,2 млн барр. н. э. — нефти и жидких углеводородов).Опережающими темпами будет расти газовый бизнес, сказал он. Добыча газа увеличится более чем в два раза и составит 1,8 млн барр. н. э. в сутки (около 100 млрд куб. м в год). То есть добыча «Роснефти» к 2020 г. может составить около 230 млн т нефти (+10% к 2013 г.). Ранее «Роснефть» прогнозировала ежегодный рост добычи в 2014-2016 гг. на 1%, а после 2017 г. — на 3-4% в год Ведомости

Газпром«рассматривает свою газотранспортную систему как часть бизнеса компании, направленную на получение прибыли акционерами. Такое заявление в минувшую пятницу сделал предправления компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.  Сечин же предлагал президенту России Владимиру Путину создать консорциум, в который могли бы войти независимые производители и «Газпром», для совместных инвестиций и дальнейшего использования трубопровода «Сила Сибири», рассказывал ранее«Ведомостям» человек, знакомый с материалами заседания комиссии. ..НО Газа независимых производителей в «Силе Сибири» для экспорта в Китай не будет, заявил Миллер.«Трубопровод «Сила Сибири» рассчитан только на ресурсную базу «Газпрома», — сказал он. Базой для него станут Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. Зампред правления «Газпрома»
Ведомости



Россия. Сценарии торгового дня.

Риски упасть ММВБ размыты в районе 1450-1460. Дневные Сопротивления располагаются на 1484-1486

27.06. S&P 500 1960.96

23.06- 27.06.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	-0.78%	+0.13%	-1.58%	+0.15%	-0.65%
S&P 500	-0.01%	-0.64%	+0.49%	-0.12%	+0.19%
Market Vectors Russia ETF	+0.72%	+1.5%	-0.85%	-0.82%	+0.56%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	+0.27%	-0.7%	+0.11%	-0.33%	+0.23%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	+0.4%	-1.98%	+0.66%	+0.08%	-0.05%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	+0.34%	-0.64%	+0.06%	-0.22%	+0.25%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	+0.12%	-0.89%	+0.79%	-0.17%	-0.38%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	-0.63%	-1%	+0.14%	-0.18%	+0.29%
FTSE100	-0.36%	-0.2%	-0.79%	+0.02%	+0.34%
DAX	-0.66%	+0.17%	-0.71%	-0.64%	+0.1%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	-0.26%	+0.44%	+0.74%	-0.62%	-0.13%	+0.44%	-0.62%	-0.09%

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI)  упала 27.06 (105.74 (-0.09%)). Более дальние контракты падали медленнее или росли. Августовский Brent  вырос на 0.08% ($113.3).  Нефть WTI припадает сег. на ожиданиях, что поставки нефти из Ирака не прервутся. Россия послала 5 самолетов СУ в поддержку правительства Ирака.

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией четверга(нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в  малом позитиве.

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия  вторника. По фактору 2D продолжается борьба факторов неустойчивости и подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в малом позитиве.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  27.06 1325 вечерней 1325.7 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с последней  сессией (нейтральный фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских..

ADR в США 27.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3645 в 7.58 понедельника))1.3626 в 8.20 пятницы))1.3634 в 8.03 четверга))

		курс
	ADR	33,749	изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	8,810	148,66	-0,34%	1008310	145,41	149,39
Сургутнефтегаз	7,790	26,29	-0,13%	23218		26,6
Норильский никель	19,880	6709,30	-0,20%	25219	-6740,7	6715
Лукойл	59,880	2020,89	-0,53%	174136	-1992	2021
Северсталь	8,280	279,44	0,12%			280,6
Сбербанк(CША)	10,270	86,65	-0,29%	207309	85,76	84,33
Роснефть	7,390	249,4051	0,00%		-241,12	249,49
ВТБ	2,468	4,1646	-3,59%		-0,0416	0,04213

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 27.06 вел в росте сектор телекоммуникаций, лидировал в падении сектор транспорта 26.06  лидировал в падении  сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор машиностроения   25.06 лидировал в падении сектор телекоммуникаций, вырос сектор химии

Светофор индексов.

Утренний поход к ММВБ 1490 закончился продажами.  Индекс ММВБ  вырос на 0.28% , индекс РТСвырос   на 0.17%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	0,53%	0,05%	-0,59%	0,00%	2,19%	-2,43%	-0,59%	0,28%

 

Объемы торгов РТС    в пятницу на росте упали, ММВБ упали

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше  РТС 1358 при поплавке к ММВБ 1486

Мнение к четвергу-пятнице: возможна неустойчивость выше  РТС 1362-1371 при поплавке к ММВБ 1494-1495

Мнение на ту неделю: есть давление ММВБ 1501 и РТС 1374

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1484.2-1488.7 от 27 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.94)

Цель A вверх 1480.1-1484.5 от 26 июня (Точка отмены этих ожиданий 1465.15) сбылось 27 июня

Цель B  вниз 1449.5 -1452.4 от 25 июня (Точка отмены этих ожиданий 1517.62)

Цель B  вниз 1456.1 -1459.1 от 26 июня (Точка отмены этих ожиданий 1489.68)

Цель B  вниз 1470 -1474.4 от 27 июня (Точка отмены этих ожиданий 1481.29)

 

 

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии. Во второй половине дня могут активироваться покупки.

День 27 июня оставил смешанно-негативное впечатление. Сопротивление РТС 1404.6…1388 ММВБ 1490.6..Поддержка ММВБ 1477.32.. Риски упасть ММВБ размыты в районе 1450-1460. Дневные Сопротивления располагаются на 1484-1486

В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на  спад позитива ( при  росте позитива долгосрочных показателей), с 27 июня выдвигается среднесрочная рекомендация (на неделю и больше) мягкое продавать при сопротивлении ММВБ 1519, 26 июня действие положительных среднесрочных рекомендаций прерывается после того, как 25 июня действовало предупреждение о небольшой относительной перекупленности индексов РТС и ММВБ, что вызывает риски коррекции, 24 июня повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)  до сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1475, 17-23 июня восстанавливали среднесрочную рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  и т.д.

 

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html