Несмотря на то, что в Краматорске (Донбасс) продолжаются партизанские действия, на саммите в пятницу ЕС, по слухам, воздержится  от введения санкций против России, так сообщает в твиттере корреспондент Financial Times. Официальное перемирие в Донбассе, похоже, удается продлить для дальнейших переговоров. Европа открывается позитивно после того, как  S&P 500 большую часть утренних потерь в четверг отыграл. Американские же фьючерсы в пятницу реагируют негативно на падение в Японии, в которой растет курс йены. ММВБ, как и вчера утром, готовится к отскоку

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американский рынок упал в начале сессии, но к концу дня восстановил почти все потери. В итоге индекс S&P 500 упал на -0.12%.  Утром вышли по расходам-доходам населения, и рост расходов оказался меньше ожидаемого. Однако медвежьи настроения больше напитали выступления управляющего ФРС Булларда, который предсказал первое повышение ставки ФРС в первом квартале 2015г(а не июне 15, как ожидают). Буллард сказал, что инфляция достигнет таргета 2%, а безработица опустится ниже 6% к концу 2014г, что опережает представления ФРС, а потому повышение ставок будет раньше. Действительно, core PCI, излюбленный показатель для ФРС по инфляции, достиг 1.5% (за год) в мае – наивысший уровень с февраля 2013г. Несмотря на первый шок от слов управляющего, далее игроки рассудили, что Буллард является неголосующим членом FOMC, а тон в нем задает Йеллен, которая занимает голубиные позиции в вопросах ставок.

16.30 claims вышли на 312 после 314, оценка 310 после 312

16.30 личные доходы-расходы, доходы выросли на 0.4% – оценка 0.4% после 0.3%, расходы выросли на 0.2%, оценка +0.4% после -0.1%.

Доходности 10-летних бумаг снизились на -1.33% в т.ч. на напряженности в Ираке. Бразильский рынок вырос на 0.15% благодаря росту Vale(2.2%), которая реагировала на рост цен на железную руду.

Российские ADR  в Нью-Йорке 26.06 (индекс Блумберга) упали на -0.33%. Лидировали в падении Русгидро (-2.19%), Ростелеком (-1.8%), Мечел (-1.42%),   Сургутоб(-0.89%), Норникель (-0.89%). Выросли МТС (+1.06%). Market Vector Russia ETF упал  на -0.82%

Американские фьючерсы в негативе  в пятницу

Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки снижаются вслед за Уолл-Стрит(высказываниями Булларда). Вырос курс японской йены. В Китае есть опасения снижения ликвидности в конце месяца.

Nikkei225 (Япония)  упал -1.24% в 9.05 и закрылся -1.39%. Китай (CSI 300) упал  на -0.08% в 9.10 и закрылся -0.06%

Новости пятницы

17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета, оценка 81.9 после 81.2

26-27 июня саммит ЕС

27 июня собрание акционеров Газпрома, Роснефти, Дикси, Возрождение,Аэрофлота, Татнефти, Камаза, Сургутнефегаза, Русгидро

27 СД ТМК по вопросам размещения дополнительных акций

30 июня закрытие дивидендного реестра Банка Москвы и Мосэнергосбыта.

Торговля    четверга

Перед саммитом ЕС, на котором в пятницу выступит Порошенко и отчитается о ходе урегулирования дел в Донбассе, российские акции чувствовали себя неуютно. Утренний отскок был распродан. Газпром потерял (-1.22%), а ММВБ -0.59%. Аэродром в Краматорске был атакован, а это значит, что России не слишком удается утихомирить повстанцев, что чревато наложением санкций. В.Путин сделал важные шаги для урегулирования положения дел и Совет федерации отозвал свое разрешение президенту на использование ВС в Украине. Но в Совете федерации  при отзыве разрешения раздавались открыто фразы вроде, - пусть помнит Украина, - наш бронепоезд стоит на запасном пути. Это только штрих к картине, поскольку страны Запада не слишком заинтересованы в жестких санкциях против России. Россети подросли на 1.65%

Новости Россия

В результате интенсивных контактов между главами государств и министрами иностранных дел России, Украины, Франции и Германии было достигнуто соглашение о продолжении сегодня в Донецке консультаций контактной группы, в работе которой участвуют представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По предложению канцлера Германии Ангелы Меркельв состав группы введен украинский политик — лидер движения «Украинский выбор» и друг президента России Виктор Медведчук.Темой сегодняшних переговоров, по словам вице-премьера ДНР Андрея Пургина, станет продление перемирия, чему мешают две проблемы — заложники и блокада Славянска. Ведомости

Новости касаются того, что сделка, которая передала контроль над «АвтоВАЗом» альянсу Renault-Nissan, завершена 18 июня, а  Газпром»отказывает «Роснефти» в доступе к трубе на Сахалине, заявил журналистам президент нефтекомпании Игорь Сечин  в перерыве годового собрания акционеров. Гендиректор «Распадской» Геннадий Козовой (63 года, 23 года в компании), покидает свой пост, но пока остается в совете директоров. Роснефть» и BP Oil International Limited подписали  соглашения об организации долгосрочных поставок нефтепродуктов и нефти на условиях предоплаты не менее $1.5 млрд. 


Россия. Сценарии торгового дня.

Уровень сопротивлений ММВБ приходится опустить с 1490 на 1481-1484. Риски снижения размыты в районе 1450-1460

26.06. S&P 500 1957.22

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI)  упала 26.06 (105.84 (-0.62%)). Более дальние контракты падали медленнее. Августовский Brent  упал на 0.69% ($113.21).  Нефть упала на обязательствах Ирака нарастить экспорт в следующем месяце, поскольку основные южные месторождения не затронуты войной.  

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению со вторником (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия  понедельника. По фактору 2D продолжается борьба факторов неустойчивости и подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в негативе.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  26.06 1319.9 вечерней 1326.1 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последними  сессиями (медвежий фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских..

ADR в США 26.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3626 в 8.20 пятницы))1.3634 в 8.03 четверга))1.3607 в 8.01 среды ))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 26.06  лидировал в падении  сектор телекоммуникаций, лидировал в росте сектор машиностроения   25.06 лидировал в падении сектор телекоммуникаций,, вырос сектор химии 24.06 лидировал в падении сектор энергетики,  вел в росте сектор телекоммуникаций 

Светофор индексов.

Утренний поход к ММВБ 1490 закончился продажами.  Индекс ММВБ  упал на -0.59% , индекс РТС упал  на 0.41%

Объемы торгов РТС    в четверг на падении упали, ММВБ упали

Мнение к четвергу-пятнице: возможна неустойчивость выше  РТС 1362-1371 при поплавке к ММВБ 1494-1495

Мнение к среде: возможна неустойчивость выше ММВБ 1486 и РТС 1343

Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше РТС 1357 есть поплавок к ММВБ 1493

Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1501 и РТС 1374

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1480.1-1484.5 от 26 июня (Точка отмены этих ожиданий 1465.15)

Цель B  вниз 1449.5 -1452.4 от 25 июня (Точка отмены этих ожиданий 1517.62)

Цель B  вниз 1456.1 -1459.1 от 26 июня (Точка отмены этих ожиданий 1489.68)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал.. Во второй половине дня могут активироваться продажи.

День 26 июня оставил смешанное впечатление. Сопротивление ММВБ ..1480.5.. РТС 1385.7…1396.7 Поддержка ММВБ 1467.3.. Уровень сопротивлений ММВБ приходится опустить с 1490 на 1481-1484. Риски снижения размыты в районе 1450-1460

В ходе сессии нет понимания, как откроется понедельник(вверх?).

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на  спад позитива ( при  росте позитива долгосрочных показателей), с 27 июня выдвигается среднесрочная рекомендация (на неделю и больше) мягкое продавать при сопротивлении ММВБ 1519, 26 июня действие положительных среднесрочных рекомендаций прерывается после того, как 25 июня действовало предупреждение о небольшой относительной перекупленности индексов РТС и ММВБ, что вызывает риски коррекции, 24 июня повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)  до сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1475, 17-23 июня восстанавливали среднесрочную рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  и т.д.

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html