Совет федерации сегодня должен отменить разрешение на использование войск РФ на территории Украины. Этот факт рынок уже активно учитывал, но утро начинается с падения из-за коррекции на Уолл-Стрит. Ситуация в Ираке внесла свои коррективы, перекупленный американский рынок стал падать после сообщений об ударе сирийской авиации по боевикам в Ираке. Европа открывается в солидном негативе, придется корректировать относительную перекупленность и ММВБ.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Индекс S&P 500 корректировал свою относительную перекупленность и упал на -0.64%. Падение в принципе началось после 20.15. Ранее неплохие экономические данные по жилищному рынку и потребительскому рынку держали рынок в позитиве. Но сообщения об ударе сирийского истребителя по иракскому городу Эль-Каим, захваченному боевиками, стало триггером продаж. Больше всех упал нефтегазовый сектор индекса S&P 500  (-1.98%). Exxon Mobil (-1.6%) больше всех потерял в Доу Джонсе. Подгруппа строителей S&P 500, напротив, выросла на 1.1%.

В 17.00 индекс цен домов Шиллера выросли на 1.1%, оценка нескорректированного индекса 0.8% после 0.9%

В 18.00 потребительское доверие выросли до 85.2 после 82.2, оценка 83.7 после 83

В 18.00 новые продажи домов выросли до 504 после 425, оценка 441 после 433

Доходности 10-летних бумаг упали на -1.41% на ситуации в Ираке.

Бразильский рынок вырос на 0.13% за счет потребительских и строительных компаний.

Российские ADR  в Нью-Йорке 24.06 (индекс Блумберга) выросли на 1.48%. Лидировали в росте Русгидро (+6.5%), Ростелеком (+6.38%), Сбербанк (+4.4%), Сургутоб(+3.69%), Газпром (+3.64%), Сургутпреф(+2.13%), Лукойл (+1.64%). Упали Мечел(-3.37%),. Market Vector Russia ETF вырос  на 1.5%

Американские фьючерсы в негативе в среду

Утро среды в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки снижаются вслед за Уолл-Стрит. Падение ведут горносырьевые акции. В Китае акции падают в опасения ухода денег на новые IPO.

Nikkei225 (Япония)  упал -0.52% в 9.00 и закрылся -0.71%. Китай (CSI 300) упал  на -0.68% в 9.05 и закрылся -0.53%

Новости среды

Индекс потребительского климата GFK в Германии

16.30 заказы на товары длительного пользования, оценка 0.4% после 0.8%

16.30 ВВП 1-ого квартала – финальная оценка (-1.8%) после -1%

25 июня отсечение дивидендного реестра Иркутскэнерго

25 июня собрание акционеров Русала

26 июня собрание акционеров Лукойла

26 июня отсечение дивидендного реестра ОГК-5

26-27 июня саммит ЕС

27 июня собрание акционеров Газпрома

30 июня закрытие дивидендного реестра Банка Москвы и Мосэнергосбыта.

Торговля    вторника

Согласие донбасских республик пойти на перемирие с Киевом возбудило ралли с утра, днем его поддержало неожиданное выступление Путина о том, что он просит Совет федерации отозвать разрешение на использование ВС в Украине от 1 марта. Путин ездил в  Австрию для переговоров в т.ч. по Южному потоку 24 июня. Австрийский президент дружески настроен к России и, чтобы оправдать его доверие, Путин сделал неожиданный политический ход с отзывом решения от 1 марта. Последний дает понять донбасским республикам, чтобы они не ждали военной интервенции России для их поддержки и не упирались как мертвые в переговорах с Порошенко. С другой стороны, Путин отметил, что неделя для перемирия – это очень мало. ММВБ вырос в итоге дня на +2.19%. Инвесторы приветствовали решение, которое устраняет риски дальнейших санкций со стороны Запада. Главный бенефициар примирения Газпром показал +4.13%, а Сбербанкоб (+3.37%). Роснефть, не взирая на перекупленность, показала еще +2.18%. С утра раллировала Алроса (+5.6%), ее отчет за первый квартал показал прирост выручки +43%. Аутсайдером оставался ВТБ (-1.25%). Были сообщения о сокращении затрат в ВТБ-капитал  - снижении фонда оплаты труда на 15%, отказе ВТБ давать дополнительную ликвидность для тонущего болгарского Corporate Commercial Bank, чьим акционером ВТБ является. Вобщем, работал набор негативных представлений об успехах второго банка России. Вчера состоялось собрание акционеров МТС. “МТС намерена вернуть себе лидерство по выручке на украинском рынке, утраченное в прошлом десятилетии. Компания планирует опередить по доходам на Украине Vimpelcom Ltd., который теряет свои позиции, заявил президент МТС(+3.22%) Дубовсков. МТС относительно перекуплена на дивидендных ожиданиях.

Новости Россия

Вчера в Вене предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор OMV Герхард Ройсс подписали соглашение о строительстве «Южного потока» в Австрии. Проектом займется South Stream Austria GmbH, в которой у каждой из сторон будет по 50%. Труба будет проложена от австро-венгерской границы до хаба в Баумгартене. «Это не очень протяженный участок — чуть меньше 50 км. Но от этого не менее важный, так как это заключительный, финальный, участок «Южного потока», — отметил Миллер. Так, именно Австрия превратилась в «приоритетный маршрут». А вот Словению и предполагавшуюся в качестве конечной точки Италию «Южный поток» обойдет стороной.Таким образом, «Газпром» вернулся к первоначальной концепции строительства трубопровода. Он предусматривает строительство трубы из России по дну Черного моря до Болгарии, Сербии, Венгрии и затем Австрии. Баумгартен рассматривался как конечная точка «Южного потока» еще в 2009 г. Спустя год с Австрией даже было подписано межправительственное соглашение. Но позже власти страны сделали ставку на альтернативный проект — Nabucco, а «Газпром» решил направить «Южный поток» из Венгрии через Словению до Италии. Ведомости

По итогам первых трех месяцев 2014 г. российская алмазодобывающая компания «Алроса» получила 56 млрд руб. выручки, EBITDA достигла 26,1 млрд руб., а чистая прибыль — 6 млрд руб., следует из отчета «Алросы». По сравнению с последними месяцами 2013 г. выручка увеличилась на 19%, EBITDA — на 46%, а чистая прибыль сократилась на 31%. При этом чистый долг сократился на 7% до 120,7 млрд руб., а долговая нагрузка снизилась до 1,5 (с 1,9 в IV квартале 2013 г.).Выручка выросла в основном за счет продаж алмазов в Бельгии на 34,9% с 19,5 млрд до 29,9 млрд руб., в Индии (на 27,6% до 7,7 млрд руб.), в Израиле (на 41,7% до 4,9 млрд руб.) и ОАЭ (на 53,5% до 1,5 млрд руб.), говорится в отчете. На рост выручки повлияли в том числе курсовые разницы, говорит представитель «Алросы».Продажи алмазов у «Алросы» выросли на 18% до 12,7 млн карат, а производство сократилось на 20% до 7,9 млн карат. Представитель «Алросы» объясняет сокращение производства сезонным спадом. А рост продаж связан с тем, что компания продала значительный объем алмазов из своих запасов, говорит аналитик RMG Securities Андрей Третельников. В отчете «Алросы» указано, что алмазные запасы сократились по итогам I квартала 2014 г. к концу 2013 г. на 30,9% до 21,8 млрд руб. (или на 5 млн карат к IV кварталу 2013 г.) Ведомости

В первые три месяца 2014 г. «Мегафон» перестал считать активными примерно 12% имевшихся у него российских абонентов, рассказал «Ведомостям» менеджер одного из сотовых операторов. Эту цифру подтвердил сотрудник компании-партнера всей сотовой «большой тройки». Для сравнения: у МТС в I квартале 2014 г. отток составлял 9,1%, у «Вымпелкома» — 17% (см. график). Наименьшие потери — 7,7% за квартал — показала Tele2. Представитель «Мегафона» не комментирует цифры, но говорит, что у компании «наблюдается динамика на снижение оттока».Уровень оттока колеблется в связи с маркетинговыми кампаниями, считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Ключевые показатели для сотового оператора — прибыль и средний счет на абонента (ARPU), уверен он. Сравнивать операторов по уровню оттока не стоит еще и потому, что у них разная учетная политика, добавляет партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский: МТС списывает неактивных абонентов не через три месяца, как ее конкуренты, а через полгода. В результате «Вымпелком» и «Мегафон» отключают в I квартале тех абонентов, которых подключили в декабре, когда действует много акций и спецпредложений, так что отток выходит большой, а МТС — тех, которые не платят еще с августа, когда нет особой маркетинговой активности и отток получается меньший, объясняет Погребинский. Ведомости

Россия. Сценарии торгового дня.

Крепость пробития ММВБ 1500 будет проверяться, но, возможно, что индекс не опустится даже ниже 1508-1510. Возможны, и последующие попытки подняться до 1526-1527г.

24.06. S&P 500 1949.98

23.06- 27.06.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	-0.78%	+0.13%
S&P 500	-0.01%	-0.64%
Market Vectors Russia ETF	+0.72%	+1.5%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	+0.27%	-0.7%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	+0.4%	-1.98%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	+0.34%	-0.64%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	+0.12%	-0.89%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	-0.63%	-1%
FTSE100	-0.36%	-0.2%
DAX	-0.66%	+0.17%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	-0.26%	+0.44%	+0.74%	-0.62%	-0.13%

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI) упала 24.06 (106.03 (-0.13%)). Более дальние контракты падали медленнее или прирастали. Августовский Brent  вырос на 0.3% ($114.46).  Брент вырос на ситуации в Ираке. API сообщил вечером о приросте запасов нефти в США на 4 млн.бар., в Кушинге запасы выросли на 420000бар. Нефть WTI сег.  прирастает на разрешении администрации Обамы 2 компаниям отгружать легкую нефть (конденсат) на экспорт. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 1.7 млн.бар., рост запасов бензина на 1.45 млн.бар., рост дистиллятов на 0.85 млн.бар.

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США заметно уменьшили отставание от спота (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в солидном негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия  четверга. По фактору 2D отметим рост фактора неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в солидном негативе,  в США в негативе.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  24.06 1371,6 вечерней 1359,6  Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с последней  сессией понедельника (нейтральный фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских..

ADR в США 24.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3607 в 8.01 среды ))1.3595 в 8.04 вторника))1.3606 в 7.47 понедельника))

		курс
	ADR	33,822	изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	8,970	151,69	3,64%	1881532	148,415	153,25
Сургутнефтегаз	8,150	27,56	3,69%	78553		27,8
Норильский никель	20,290	6862,48	0,20%	254189	6935,5	6895
Лукойл	61,990	2096,63	1,64%	510081	2064,4	2099,1
Северсталь	8,605	291,04	2,87%			291,8
Сбербанк(CША)	10,480	88,61	4,40%	1056670	87,09	86,5
Роснефть	7,629	258,028	3,09%		249,22	257,81
ВТБ	2,630	4,4476	0,31%		-0,0429	0,0441

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 24.06  лидировал в росте  сектор телекоммуникаций, отставал сектор машиностроения   23.06 лидировал в росте сектор транспорта, потребительский,  лидировал в падении сектор телекоммуникаций   20.06 лидировал в падении сектор энергетики,  вел в росте сектор телекоммуникаций 

Светофор индексов.

Утро началось роста, который был усилен заявлением Путина..  Индекс ММВБ  вырос на 2.19% , индекс РТС вырос  на 3.8%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор
	0,53%	0,05%	-0,59%	0,00%	2,19%

Объемы торгов РТС    во вторник на росте выросли, ММВБ выросли

Мнение к среде: возможна неустойчивость выше ММВБ 1486 и РТС 1343

Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше РТС 1357 есть поплавок к ММВБ 1493

Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1501 и РТС 1374

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1554-1557.1 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.09)

Цель A вверх 1572.3-1575.4 от 24 июня (Точка отмены этих ожиданий 1487.1)

Цель B  вниз (Точка отмены этих ожиданий) карт бланш

 

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, как и ожидал.. Во второй половине дня могут активироваться покупки.

День 24 июня оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1526.4 (техопора  1511.2) и  РТС  1422.5(техопора РТС  1402.6).. Крепость пробития ММВБ 1500 будет проверяться, но, возможно, что индекс не опустится даже ниже 1508-1510. Возможны, и последующие попытки подняться до 1526-1527г.

В ходе сессии есть опасения негативного открытия четверга.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  росте позитива долгосрочных показателей),  25 июня действует предупреждение о небольшой относительной перекупленности индексов РТС и ММВБ, что вызывает риски коррекции, с 24 июня повышаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)  до сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1475, 17-23 июня восстанавливали среднесрочную рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  и т.д.

 

 

 

 

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html