Республики Донбасса, включая Болотова из ЛНР, согласились на перемирие в Украине. Вечерний российский рынок на этой новости вырос. Выросли российские ADR в Нью-Йорке, пока падали Бразилия и GE. Продолжил укрепление  рубль. Министры иностранных дел ЕС не приняли решений о новых санкциях против России, а ограничились запретом импорта из Крыма в ЕС. Особенно росли ADR Газпрома, поскольку полупризнание Украиной юго-восточных республик дает какой-то свет в переговорах с Нафтогазом по поставкам газа. Во внешнем фоне ничего примечательного. Нефтяные цены слегка корректируются, американский рынок “стоит” в состоянии относительной перекупленности.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Несмотря на относительную перекупленность, индекс S&P 500 в понедельник упал всего на 0.01%. Вниз индекс тянул индустриальный сектор (-0.63%), где General Electric  потеряла -1.1%. GE повысила свой бид до $17 млрд за энергетическое подразделение Alstom в конкурентной борьбе с Siemens AG. Рост индекса вели нефтегазовые акции (+0.4%). В предторгах утренний энтузиазм американский фьючерсов стимулировал рост индекса деловой активности в Китае, но потом он увял после выхода индексов деловой активности еврозоны. Промышленный индекс деловой активности еврозоны PMI упал в июне с 52.2 до 51.9 (оценка 52.2). Но американские данные были сами по себе неплохими. В 18.00 перепродажи домов вышли на 4.89 млн. после 4.66 млн., оценка 4.75 после 4.65. Собственный flash PMI в США  подрос с 56.2 до 57.5 (оценка 56.5).

Доходности 10-летних бумаг упали на 0.04%,.

Бразильский рынок упал на -0.78%.

Российские ADR  в Нью-Йорке 23.06 (индекс Блумберга) выросли на 0.68%. Лидировали в росте Газпром (+2.37%), Сургутпреф(+2.33%), Норильский никель (+1.2%), МТС (+1.03%). Упали Мечел(-4.59%), Русгидро (-1.45%). Market Vector Russia ETF вырос  на 0.72%

Американские фьючерсы в негативе во вторник

Утро вторника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки прирастают. В Шанхае рост ведут потребительские акции. Вчерашние данные о росте индекса деловой активности (от HSBC) в КНР улучшает взгляд на акции.

Nikkei225 (Япония)  вырос  0.16% в 9.00 и закрылся +0.05% Китай (CSI 300) вырос  на 0.41% в 9.06 и закрылся +0.5%

Новости вторника

индекс экономических настроений IFO в Германии

Путин посетит Австрию для переговоров в т.ч. по Южному потоку

17.00 индекс цен домов Шиллера, оценка нескорректированного индекса 0.8% после 0.9%

18.00 потребительское доверие, оценка 83.7 после 83

18.00 новые продажи домов, оценка 441 после 433

24 июня отчет Алросы за первый квартал 2014г. по МСФО

24 июня собрание акционеров МТС

24 июня отсечение дивидендного реестра ФосАгро (19.3 р на акцию) и Центрального телеграфа

25 июня отсечение дивидендного реестра Иркутскэнерго

26 июня отсечение дивидендного реестра ОГК-5

26-27 июня саммит ЕС

27 июня собрание акционеров Газпрома

Торговля    понедельника

Утром рынок пошел вверх из-за оживления на западных рынках в связи с ростом индекса деловой активности КНР. Однако энтузиазм увял, поскольку отказ от мирного плана Порошенко в Донбассе означал бы новые санкции против России. ММВБ закрылся в итоге дня на 0%. Газпром подрос на +1.08% в расчете на новые переговоры с Украиной по газу. Подскочил после двухдневного провала Сургутпреф (+1.4%). Зато упал на отработке дивергенций Мегафон (-3.15%) Продолжили эксдивидендное падение Башнефть об (-2.74%) и Башнефтьприв(-1.31%), Северсталь(-0.38%). Напротив, Газпромнефть выросли +0.65%) после эксдивидендного падения в пятницу. Фосагро потеряла в эксдивидендный день (-1.11%). Идейный рост на правительственных уступках компании в налогом маневре  показала Роснефть (+0.88%), но акция относительно перекуплена. После данных о росте деловой активности в Китае Норникель (+0.5%) сумел закрыть постдивидендный гэп (6940р). Сбербанк преф (+0.75%) играли против падения Сбербанкоб (-0.57%). Продолжил падение ВТБ (-0.53%), но отскочил от уровня 0.44

Вечером вышли сообщение о том, что ополченцы согласились на перемирие до 27 июня. К этому согласию их подтолкнула Москва. С одной стороны, позицию Москвы определяет опасение новых санкций Запада, которые могут быть приняты на саммите ЕС 26-27 июня, с другой стороны, в Россию из Донбасса стали привозить мертвые тела добровольцев, что может удручающе влиять на настроения.  

Новости Россия

Вчера На переговоры в здание донецкой облгосадминистрации, по сообщению «РИА Новости», прибыли посол России в КиевеМихаил Зурабов, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай и депутат украинского парламента Олег Царев. Позднее к ним примкнул губернатор самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. По итогам переговоров Бородай и Кучма объявили, что бойцы ДНР и ЛНР прекратят огонь на время президентского перемирия до 27 июня.. Ведомости

Минфин и Минэнерго согласовали новые параметры налогового маневра в нефтяной отрасли, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника, участвовавших в обсуждениях. В министерствах не ответили на запрос«Ведомостей».С весны в правительстве готовится налоговая реформа — резкое снижение пошлин на экспорт нефти (примерно до уровня Казахстана — $80 за тонну, сейчас в России — $385 за тонну) и компенсаторно резкое повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В начале июня Минфин и Минэнерго согласовали параметры маневра, но они не понравились президенту «Роснефти» Игорю Сечину — он пожаловался президенту, что от такого маневра пострадают новые проекты, прежде всего проект Восточной нефтехимической компании (ВНХК).Правительство услышало коммерсанта: на очередном совещании первый вице-премьер Аркадий Дворкович поручил обоим министерствам подкорректировать параметры маневра, чтобы не обрушить маржу в нефтепереработке.«Роснефть»предложила чиновникам совершить маневр за счет бюджета, его потери за три года в таком случае достигли бы 0,5 трлн руб. Чиновники предложения не приняли и выработали компромиссный, на их взгляд, вариант.«Ведомости» ознакомились с ним (см. таблицу на стр. 05). По предыдущему сценарию маневр был рассчитан на четыре года, по новому — на три. Он более выгоден для нефтегазовых компаний и приведет к выпадению доходов бюджета. Ведомости

Центробанк Болгарии в тот же день ввел в Corporate Commercial Bank временную администрацию, а в понедельник объявил о его национализации«за счет списания долей акционеров для пополнения капитала банка». Регулятор обещает в течение 10 дней провести независимый аудит банка, а затем списать доли его акционеров и привлечь недостающие средства у государственного Болгарского банка развития и местного Фонда страхования депозитов. «Цель — санировать банковскую группу(в нее также входит“Креди агрикол — България”. — “Ведомости”) и вернуть все средства вкладчикам», — приводятся в сообщении минфина Болгарии слова министра Петара Чобанова.Среди акционеров, чьи доли будут «списаны», Суверенный фонд Омана (30,4%) и «ВТБ капитал» (9,9%), который купил этот пакет год назад за 29,7 млн евро у инвесткомпании Dewa International Ltd.Предварительные переговоры с основными акционерами о поддержке ССВ уже прошли, уточняет Reuters, и если в течение месяца они не дадут результатов, банк будет национализирован. Все необходимые шаги по рекапитализации банка будут совершены до 20 июля и в девять утра 21 июля ССВ откроется для клиентов уже как госбанк, сообщает ЦБ Болгарии.По заявлению ЦБ, из акционеров CCB лишь «ВТБ капитал» выразил интерес к докапитализации банка с целью недопущения его национализации. Соглашение между Dewa International и «ВТБ капиталом» предусматривало трехлетние put- и call-опционы.«ВТБ капитал» владеет акциями ССВ на сумму менее 10 млн евро и не принимает участия в управлении, заявил руководитель международного бизнеса «ВТБ капитала» Атанас Бостанджиев. Компания, по его словам, не имеет планов финансировать банк. . Ведомости

Россия. Сценарии торгового дня.

ММВБ готов еще раз поспорить с уровнем 1500.

23.06. S&P 500 1962.61

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI) упала 23.06 (106.17 (-0.62%)). Более дальние контракты падали медленнее. Августовский Brent  упал на 0.6% ($114.12).  Нефть росла с утра понедельника из-за роста индекса деловой активности в Китае и захвата территорий исламистами в Ираке на границах с Иорданией и Сирией, но к вечеру упала из-за того, что правительственные войска ведут бои и не дают распространиться конфликту на юг страны к основным месторождениям.. Нефть сег. снижается на ожиданиях что поставки из Ирака не прервутся. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 1.4 млн.бар., рост запасов бензина на 1.5 млн.бар.

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США чуть уменьшили отставание от спота по сравнению с пятницей (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в малом позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия  среды. По фактору 2D отметим борьбу фактора неустойчивости и подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в малом позитиве,  в США в негативе.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  23.06 1318,8 вечерней 1326.2  Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней  сессией пятницы (нейтральный фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских, уменьшив отставание от них (фактор оптимизма).

ADR в США 23.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3595 в 8.04 вторника))01.3606 в 7.47 понедельника))1.362 в 7.47 пятницы))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 23.06 лидировал в росте сектор транспорта, потребительский,  лидировал в падении сектор телекоммуникаций   20.06 лидировал в падении сектор энергетики,  вел в росте сектор телекоммуникаций  19.06  лидировали в росте  секторы металлургии и телекоммуникаций, лидировал в падении нефтегазовый сектор    

Светофор индексов.

Утренний рост был распродан, но и дневное падение выкуплено..  Индекс ММВБ  не изменился 0% , индекс РТС вырос  на 0.76%

Объемы торгов РТС    в понедельник на росте упали, ММВБ не изменились

Мнение ко вторнику: при неустойчивости выше РТС 1357 есть поплавок к ММВБ 1493

Мнение на неделю: есть давление ММВБ 1501 и РТС 1374

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1492.6-1497.1 от 23 июня (Точка отмены этих ожиданий 1478.63)

Цель A вверх 1554-1557.1 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.09)

Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67) сбылось 11,16,17,19 июня

Цель B  вниз 1478.5- 1481.5 от 19 июня (Точка отмены этих ожиданий 1508.95) сбылось 20,23 июня

Цель B  вниз 1473- 1475.9 от 23 июня (Точка отмены этих ожиданий 1498.9)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал..День 23 июня оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем  таргет сопротивление-мишени РТС  1374.6 и 1395.1 .. Сопротивление ММВБ 1495.2..1517.5. ММВБ готов еще раз поспорить с уровнем 1500.

В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  росте позитива долгосрочных показателей),  с 24 июня повышаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)  до сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1475, 17-23 июня восстанавливали среднесрочную рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  и т.д.

Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"