После эйфории четверга конец недели выглядит более туманно. Западные рынки подозрительно нейтральны в день большой экспирации фьючерсов и опционов на Уолл-Стрит. Порошенко позвонил Путину, словно предчувствуя, что  победы над ополченцами в Донбассе могут привести к беде. Так будет ли мир в Украине и когда начнется американская коррекция в условиях, когда  о нефтяных ценах не надо беспокоиться?

 

 

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Попытка выйти из негатива в самом начале американской сессии закончилась неудачей, рынок развернулся вверх только в 21.20. Этому помогли удачные экономические доклады дня и недавнее голубиное выступление Йеллен после заседания ФРС.. Ранний же негатив был вызван решением Обамы послать 300 военных советников в Ирак и изъявлением готовности расширить военную помощь правительству Ирака. Индекс S&P 500 вырос пятую сессию подряд - на 0.13 %. Коммунальный сектор продолжал лидирование (+0.9%). Примерно по 0.2% потеряли горносырьевой и технологический секторы. Финансовый сектор упал на -0.15%. Производитель смартфонов BlackBerry  вырос на 9.7% на удачном отчете. Сеть супермаркетов Kroger (+5.1%) подняла прогноз прибыли на этот год и удачно отчиталась.

В 16.30 claims вышли на 312 после 318, оценка 313 после 317

В 18.00 индекс деловой активности Филадельфии вырос до 17.8, оценка 13 после 15.4

В 18.00 – ведущие индикаторы выросли на 0.5% после 0.3%, оценка 0.6% после 0.4%

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.34%, продолжая реагировать на мягкие заявления ФРС в среду.

Бразильский рынок отдыхал в четверг.

Российские ADR  в Нью-Йорке 19.06 (индекс Блумберга) упали на -0.32%. Лидировали в падении Мечел(-5.24%),  Сургутоб (-3.38%), Лукойл (-0.9%), Сбербанк (-0.78%). Выросли   Русгидро(+1.89%), Ростелеком (+0.75%), Норникель (+0.71%). Упал Market Vector Russia ETF упал  на -1.19%

Американские фьючерсы в малом негативе в пятницу.

Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются смешанно. Китайский рынок умеренно снижается. Инвесторы опасаются ухода денег на новые IPO. Цены на новое жилье упали в 35 крупных городах (из 70) в мае было сообщено позавчера.

Nikkei225 (Япония)  упал  -0.04% в 8.52. Китай (CSI 300) упал  на -0.16% в 8.30

Новости пятницы

19 июня годовые собрания акционеров ВТБ и ТМК.

20 экспирация опционов и фьючерсов в США

20 июня закрытие дивидендного реестра Уралкалия (1.63р) и Башинформсвязи

20 июня отчет ММК за 1-ый квартал по МСФО

23 июня закрытие дивидендного реестра Башнефти (по 211 р на прив и об), Газпромнефти(5.29 р), Северстали (6.26р)

24 июня отсечение дивидендов ФосАгро (19.3 р на акцию)

Торговля    четверга

ММВБ (+0.05%) рос с утра на заявлениях ФРС по ставкам и перспективе прекращения огня на юго-востоке Украины. Рост вели Газпром(+0.14%), Сбербанк об.(+1.23%), Норникель (+0.87%). Однако вечером перед лицом увядания роста на американском рынке, неуверенности в мирном урегулировании в Украине (шли бои у Славянска, российские войска выдвигались к границам Украины) рынок распродался. Лукойл на страстях вокруг Ирака потерял (-0.7%). Роснефть(-0.39%) не слишком активно корректировала перекупленность. Зато Сургутоб (-3.32%) улетел вниз за коррекцией сильноперекупленного Сургутпреф(-2.37%). ВТБ (-0.54%) продолжал терять перед лицом вопросов  кредитной политики в т.ч. кредита Теле2. Мечел потерял (-5.03%) из-за рисков размытия доли миноритариев при реализации плана спасения компании кредиторами.   Россети (-2.86%)  активно корректировали ралли среды. АЛРОСА (+3.81%) в конце июня текущего года введет в эксплуатацию подземный рудник на трубке Удачная в Якутии. Уралкалий (+0.55%), наконец, решился сократить объем производства, чтобы помочь ценам на калий. В результате акция выросла в экс-дивидендную дату (1.63р дивидендов на акцию )

Новости Россия

Президент Украины Петр Порошенко изложил президенту России Владимиру Путину основные положения своего плана по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Главы государств поговорили по телефону, разговор состоялся по инициативе Киева, сообщает сайт Кремля. Это уже второй телефонный разговор президентов за неделю.Ведомости

 

К концу 2013 г. «Уралкалий» восстановил долю на рынке до 23% (в первом полугодии она снижалась до 17%, в 2012 г. была 22%) и теперь самое время сосредоточиться на ценовой составляющей стратегии, которая направлена на максимизацию выручки, рассказали вчера топ-менеджеры «Уралкалия» в ходе телеконференции с инвесторами. Калий значительно недооценен по сравнению с другими удобрениями и «Уралкалий» не хочет, чтобы цены падали, рассказал гендиректор компании Дмитрий Осипов. Поэтому компания пересмотрела план по производству в 2014 г. с 12 млн до 11 млн т. По словам Осипова, это связано с низким спросом во втором полугодии. Теоретически увеличение продаж при росте спроса возможно, «но пока оптимальная цифра для нас — 11 млн т», объяснил топ-менеджер. Ведомости

Глобальные фонды, инвестирующие в российские активы, по оценке Центробанка, увеличили вложения в облигации в апреле — мае на $727,3 млн, в акции — на $240,9 млн. В марте после начала украинского кризиса и введения санкций иностранные инвесторы бежали с российского рынка. За февраль — март глобальные фонды снизили вложения в облигации и акции на $888,2 млн и $1 млрд соответственно, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.Основной спрос после мартовских событий нерезиденты предъявляли на гособлигации, отмечается в документе: доля их сделок в общем объеме покупки ценных бумаг на первичном рынке увеличилась в мае до 49,3% (примерно 11 млрд руб., по подсчетам Райффайзенбанка), основной интерес вызывали облигации федерального займа (ОФЗ). Перед этим их доля снизилась с 30% в январе — феврале до 17,2% в апреле.Росту привлекательности для иностранных инвесторов вложений в российские активы по сравнению с активами других стран способствовало укрепление рубля — его курс вернулся к концу мая на уровень второй половины января 2014 г., а также снижение внешнеполитической напряженности и повышение ключевой ставки на 2 п. п. в целях сдерживания инфляции, перечисляет ЦБ.В результате доходности российских бондов выросли — последний выпуск ОФЗ Минфин разместил под 8,47% годовых. Ведомости

Россия

ММВБ будет затруднительно закрепиться выше 1500.. Риски снижения оцениваются до 1480

19.06. S&P 500 1959.48

16.06- 20.06.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	-0.32%	-0.6%	+1.66%	отдых
S&P 500	+0.08%	+0.22%	+0.77%	+0.13%
Market Vectors Russia ETF	-1.25%	+0.15%	+2.63%	-1.19%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	-0.43%	+0.93%	+0.65%	-0.15%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	+0.52%	-0.17%	+0.75%	+0.62%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	+0.11%	-0.1%	+0.49%	+0.31%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	-0.16%	+0.16%	+1.09%	-0.22%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	-0.16%	+0.24%	+0.53%	+0.14%
FTSE100	-0.34%	+0.18%	+0.17%	+0.44%
DAX	-0.29%	+0.37%	+0.1%	+0.74%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	+0.13%	+2.08%	+0.37%	+0.12%	-0.4%	-0.26%	+0.44%

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI) выросла 19.06 (106.05 (+0.44%)). Августовский Brent  вырос на 0.7% ($115.06).  Нефть выросла на войне в Ираке – посылке 300 военных советников из США в Ирак и эвакуации работников нефтяных компаний из этой страны.

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США заметно увеличили отставание от спота (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня в малом негативе.

FTSE открывается в малом позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  понедельника. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в малом позитиве,  в США в малом негативе.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  19.06 1318.4 вечерней 1317.4 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 4 последними  сессиями (бычий фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 19.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.362 в 7.47 пятницы))1.359 в 8.16 четверга ))1.3547 в 8.04 среды))

		курс
	ADR	34,432	Изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	8,490	146,16	-0,18%	848511	-141,595	145,2
Сургутнефтегаз	7,850	27,03	-3,33%	5624		27,248
Норильский никель	19,920	6858,85	0,71%	275493	-6880,5	6839
Лукойл	61,530	2118,60	-0,90%	41819	-2092,35	2112,1
Северсталь	8,370	288,20	-0,36%			294
Сбербанк(CША)	10,120	87,11	-0,78%	109003	86,035	84,8
Роснефть	7,300	251,3536	0,90%		-243,385	249,89
ВТБ	2,651	4,5640	-0,19%		-0,04427	0,0457

 

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 19.06  лидировали в росте  секторы металлургии и телекоммуникаций, лидировал в падении нефтегазовый сектор    18.06 лидировал в росте секторы нефтегазовый, энергетики, потребительский,  лидировал в падении сектор транспорта   17.06 лидировал в падении сектор телекоммуникаций,  выглядели получше секторы финансов и нефтегазовый

 

Светофор индексов.

Утренний рост был распродан к концу сессии.  Индекс ММВБ  вырос 0.05% , индекс РТС вырос на 0.63%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор	Сред	Четв
	0,70%	отдых	отдых	-0,48%	-0,51%	0,53%	0,05%

Объемы торгов РТС    в четверг на росте не изменились, ММВБ не изменились

Мнение к четвергу-пятнице: есть опора на ММВБ 1485-1490 и РТС 1361-1368

Мнение к среде: при неустойчивости выше ММВБ 1484 возможен поплавок к РТС 1359

Мнение ко вторнику: есть опора на ММВБ 1470 и РТС 1333

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1475 и РТС 1324

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1504.8-1507.8 от 18 июня (Точка отмены этих ожиданий 1484.51) сбылось 19 июня

Цель A вверх 1554-1557.1 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.09)

Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67) сбылось 11,16,17,19 июня

Цель B  вниз 1478.5- 1481.5 от 19 июня (Точка отмены этих ожиданий 1508.95)

 

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии.. Во второй половине дня может возрасти активность покупок..

День 19 июня оставил смешанно-негативное впечатление. Сопротивление РТС 1372.9…1385.3 ММВБ 1495.09..1516.. ММВБ будет затруднительно закрепиться выше 1500. Риски снижения оцениваются до 1480

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 17 июня восстанавливаем среднесрочную (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361. и т.д.

 

 

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html