Дела Газпрома в Украине зависают в суде Стокгольма, крупные дивидендные отсечки Сбербанка и Норникеля прошли, а ММВБ разгрузил относительную перекупленность, на западных рынках наблюдается умеренный позитив. Острые побудители роста ушли, поводы для продаж надо поискать, пока еще не все дивиденды выкуплены. Между тем приближается заседание ФРС ( в среду)

Вечер на американской сессии и ММВБ.

По мере того как приходили неплохие экономические данные по США, страхи вокруг войны в Ираке нивелировались. Индекс S&P 500 вырос на 0.08%. Инвесторы предпочли коммунальный (+0.7%) и нефтегазовый секторы (+0.52%) индекса, тогда как финансовый сектор (-0.43%) скидывали. General Electric потеряла 0.8%, поскольку Сименс совместно с Мицубиши вступил в конкурентную борьбу за энергетическое подразделение Alstom. Yahoo, который принадлежит 22.6% Alibaba, упала на 5.8% из-за замедления роста доходов этой китайской компании в первом квартале.

В 16.30 индекс деловой активности Нью-Йорка вырос до 19.28, оценка 15 после 19.01

В 17.15 промпроизводство США выросло на 0.6% после -0.3%, оценка 0.5% после -0.6%

В 18.00 индекс жилищного рынка вырос до 49, оценка 47 после 45

Отдельно МВФ понизил прогноз экономического роста США в 2014г с 2.8% до 2% и сказал поэтому, что ФРС продержит ставки низкими дольше чем, думают, то есть дальше июня 2015г.

Доходности 10-летних бумаг упали на 0.27%, чему помогла дестабилизация ситуация в Ираке.

Бразильский рынок упал -0.32 %.

Российские ADR  в Нью-Йорке 16.06 (индекс Блумберга) упали на -0.2%. Лидировали в падении Мечел (-3.36%), Сургут преф (-1.49%), Русгидро(-1.46%), Газпром(-0.84%) Лидировали в росте Лукойл (+1.03%), Ростелеком (+0.95%), Сбербанк (+0.8%). Market Vector Russia ETF упал на -1.25%

Американские фьючерсы в позитиве во вторник.

Утро вторника в Азии и на других рынках.

Япония умеренно прирастает вслед за Уолл-Стрит. Китай снижается во главе с финансовыми акциями. Прямые иностранные инвестиции неожиданно в КНР в мае упали на -6.7% (оценка +3.2%).

Nikkei225 (Япония)  вырос  +0.48% в 9.02 и закрылся +0.21%. Китай (CSI 300) упал  на -0.86% в 9.08 и закрылся -1.01%.

Новости вторника

Индикатор экономических настроений ZEW в Германии

16.30 индекс цен CPI (оценка 0.2%)

16.30 жилищные старты (оценка 1.036 млн после 1.072 млн)

17 июня закрытие дивидендного реестра Норникеля (248.48р), ВСМПО Ависма(533.91р) , НЛМК(0.67 р), Сбербанка(3.2 р по об. и прив.)

18 июня заседание ФРС США

Торговля  понедельника

ММВБ (-0.45%) разгружал свою относительную перекупленность за счет дивидендных отсечек Сбербанка(-4.66%), Норникеля(-4%), также отсекались по дивидендам НЛМК(-0.06%)  и ВСМПО Ависма. Общее падение рынка было вызвано приостановкой поставок газа Украине Газпромом (-0.82%).  Украина и Газпром обращаются в Стокгольм в суд и ищут правды, между тем судьба задолженности Украины остается неясной. Вчера происходила экспирация фьючерсов по РТС, что помогло отыграть гэп вниз. Роснефть (+1.46%) и Лукойл (+2.44%) приросли на фоне ралли нефтяных цен из-за событий в Ираке.  ЦБ ставку не изменил, но заявил, что может ужесточить политику из-за рисков инфляции.

Новости Россия

«Газпром»в понедельник, впервые после газовой войны зимой 2009 г., прекратил поставки газа на Украину и объявил, что «Нафтогазу» для их возобновления нужно будет внести предоплату. Одновременно российская компания подала иск в стокгольмский арбитраж — о взыскании с «Нафтогаза» $4,45 млрд долга за газ, поставленный в ноябре — декабре 2013 г. ($1,45 млрд) и апреле — мае 2014 г. ($3 млрд). Ведомости
 

Основные кредиторы «Мечела» — госбанки, на которые приходится две трети его кредитов — уже в июне могут выделить компании бридж-кредит на 35 млрд руб., а затем еще 180 млрд руб., которые пойдут на выкуп допэмиссии либо конвертируемых облигаций компании, пишет «Коммерсантъ». Чистый долг компании на середину мая составлял $8,3 млрд. Предлагаемая схема позволит погасить большую его часть. Близкие к кредиторам источники оценивают вероятность ее реализации как «очень высокую».Средства предоставят Газпромбанк (долг «Мечела» — $2,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Сбербанк ($1,3 млрд). Деньги могут быть предоставлены через ВЭБ, который выкупит бумаги. Этот вариант позволит госбанкам снизить риски. «“Мечел” перегружен долгами, и единственный способ оздоровления — замена части долга акционерным капиталом, но такой вариант не очень интересен банкам, так как эти инвестиции долго не приносят доходы»,- поясняет собеседник издания, близкий к одному из кредиторов. В этой ситуации участие ВЭБа предпочтительно, поскольку банк развития не гонится за прибылью и должен предотвратить банкротство компании. Ведомости

Киви предлагает в рамках вторичного публичного размещения акций свои американские депозитарные акции (ADS) по $40 штуку, размещение пройдет, как ожидается, до 20 июня. Как говорится в сообщении компании, она размещает в виде ADS 1,993 млн акций класса Б, нынешние акционеры — 5,980 млн акций.Общий объем размещения — до 7,973 млн акций, то есть 25,7% от увеличенного по итогам планируемого SPO уставного капитала (31,034 млн акций). Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1,196 млн акций.Таким образом, если опцион будет использован, итоговый объем размещения составит 9,169 млн акций, или 29,5% увеличенного капитала. Ведомости

Россия

ММВБ может не хватать сил для преодоления 1500, варианты коррекций дают оценки 1475-1477 по индексу.

16.06. S&P 500 1937.78

                          Фьючерсные контракты

Августовская нефть (WTI) выросла 16.06 (106.3 (+0.12%)). Августовский Brent  вырос на 0.43% ($112.94).  Нефть продолжала рост на военном конфликте в Ираке. Нефть  сег. припадает на разгрузке относительной перекупленности и отсутствии прямых атак Багдада суннитскими исламистами в Ираке. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 750000бар., падение бензина на 550000бар.

Сентябрьские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве.

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия  среды. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Сентябрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  16.06  1298.6 вечерней 1296.7 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота (медвежий фактор). Декабрьские фьючерсы РТС  были ниже сентябрьских.

ADR в США 16.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3563 в 8.15 вторника))1.3542 в 8.05 понедельника ))1.353 в 8.11 среды))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 16.06  лидировал в падении  нефтегазовый и финансовый секторы, лидировал в росте потребительский сектор    11.06 лидировал в росте сектор энергетики, лидировал в падении сектор  машиностроения  10.06 лидировал в росте потребительский сектор,  лидировал в падении сектор машиностроения 

Светофор индексов.

Рынок  упал после праздника по причине недоговоренностей Газпрома и Украины, коррекции в США.  Индекс ММВБ  упал -0.48 % , индекс РТС упал на -1.25%

Объемы торгов РТС    в понедельник на падении выросли, ММВБ на выросли

Мнение ко вторнику: есть опора на ММВБ 1470 и РТС 1333

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1475 и РТС 1324

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1554-1557.1 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1467.09)

Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67) сбылось 11,16 июня

Цель B  вниз 1474.8- 1477.7 от 16 июня (Точка отмены этих ожиданий 1501.17)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный  позитив на открытии, как и ожидал. Поэтому он ждет покупок падения.

День 16 июня оставил негативное впечатление. Сопротивление РТС 1365.9...1357.8 ММВБ 1495.4..1502.9.. ММВБ может не хватать сил для преодоления 1500, варианты коррекций дают оценки 1475-1477 по индексу.В ходе сессии нет понимания, как откроется среда.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 17 июня восстанавливаем среднесрочную (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1457. 10-16 июня приостанавливалась  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361. и т.д.

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html