"Газовая война" вновь отложена до понедельника. Договариваться с Украиной трудно, но какой-то процесс идет, а тем временем правительство РФ все активней старается вкладывать средства ФНБ в национальную экономику и идти навстречу нефтяникам по вопросам налоговой нагрузки. Американский рынок пока не приступает к разгрузке своей перекупленности, чем высвобождает паузу Европе для слабого позитивного открытия. Перед глазами же российских инвесторов длинный выходной.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американский рынок приостановил рост в состоянии относительной перекупленности. S&P 500 упал -0.02%, коммунальный и индустриальный секторы потеряли по 0.3%. Горносырьевой и технологический секторы подросли по 0.12%. EBay упал на 2.7%. David Marcus - глава подразделения мобильной почты PayPal в EBay покинул компанию ради Facebook (+4.6%). 

Доходности 10-летних бумаг выросли 0.84% после не слишком удачного аукциона по 3-летним бумагам Казначейства на $28 млрд. - из $62 млрд. предназначенных к размещению на этой неделе.

Бразильский рынок  вырос 0.61% во главе с коммунальным сектором в расчете на то, что страхи издержек госрегулирования избыточны.

Российские ADR  в Нью-Йорке 10.06 (индекс Блумберга) выросли на +0.16%. Лидировали в росте МТС (+2.89%), Сургут об (+1.54%), Лукойл (+1.53%), Ростелеком (+1.26%).  Лидировали в падении Норникель (-2.83%), Мечел (-1.4%),  Русгидро (-0.97%). Market Vector Russia ETF вырос на +0.15%

Американские фьючерсы в негативе в среду.

Утро среды в Азии и на других рынках.

Японский рынок умеренно подрастает, китайский рынок умеренно снижается. Мировой банк понизил прогноз глобального экономического роста с 3.2% до 2.8%. из-за понижения оценок по США, России, Китаю, Индии, Бразилии. В Шанхае финансовые и потребительские акции упали из-за отказа MSCI  включать в свои индексы номинированные в юанях китайские акции А-списка. В Японии 12-13 июня заседает ЦБ, вчера правительство выпустило проект своей стратегии.

Nikkei225 (Япония)  вырос  +0.25% в 9.08. Китай (CSI 300) упал  на -0.39% в 9.13.

Новости среды

11 июня Путин проведет совещание, включающее тему поддержки экспорта.

11 июня закрытие дивидендного реестра Дорогобужа (1.2р на акцию)

11 июня заседание ОПЕК

12 июня розничные продажи

13 июня закрытие дивидендного реестра Магнита(89.15 р на акцию)

16 июня закрытие дивидендного реестра Мосэнерго.

17 июня закрытие дивидендного реестра Норникеля, ВСМПО Ависма, НЛМК, Сбербанка

Торговля  вторника

ММВБ (+0.36%) пытался корректироваться, но к концу дня быки победили. Газпром (+0.24%) с Нафтогазом продолжают переговоры по ценам на газ, а это внушает надежды на успех. Правда, поздно вечером Газпром сообщил, что переносит предоплату за июнь на 16 июня. Так, незаметно в разговорах июнь и пройдет. В среду утром переговоры по ценам за газ продолжатся. Рост Уралкалия (+2.03%) был вызван как апгрейдом Сбербанка CIB, так предложением СД Уралкалия погасить 12.5% казначейских акций и началом новых переговоров компании с Белоруссией о совместных продажах хлористого калия. Фишка Лукойла прибавила +1.8%, так как инвесторам понравились перспективы разработки нефтяниками алмазного месторождения в Архангельской области (его посетил на днях Путин). С другой стороны, Норникель стал корректировать свою относительную перекупленность перед отсечением дивидендного реестра 17 июня (248.48р на акцию. Продолжала корректировать перекупленность Русгидро(-2.89%). Соллерс потерял -8.49% из-за дивидендной отсечки 11 июня. После старта новых правил листинга в понедельник акция Московской биржи потеряла -2.71%. Мечел прирос +7.04% вслед за ADR в США на оптимизме вокруг будущего компании. Так, 10 июня министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в рамках рабочей поездки по портам и инфраструктурным объектам Дальнего Востока посетил производственные предприятия Компании на территории Дальневосточного федерального округа.

Новости Россия

«Газпром» не будет вводить в среду режим предоплаты по поставкам газа для Украины, срок введения данной меры перенесен на 10 часов утра 16 июня, заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером. . Ведомости

Налоговая нагрузка на нефтяников в следующем году не должна резко вырасти — такое решение принял вчера на совещании по налоговому маневру зампред правительства Аркадий Дворкович, рассказали «Ведомостям» два чиновника, участвовавших в совещании. Это означает серьезные потери для бюджета — в следующем году он должен был получить от отрасли дополнительные 250 млрд руб. По словам Дворковича, такая сумма не должна обрушиться на отрасль, пересказывает один из чиновников. Вопрос будет дальше обсуждаться, говорит представитель Дворковича.250 млрд руб. бюджет должен был бы получить за счет резкого роста пошлины на экспорт мазута — с 66% от нефтяной до 100%. Нефтяники испугались. Но маневр не понравился «Роснефти». Реформа ударит по ее новым проектам, таким как Восточная нефтехимическая компания, пожаловался президент «Роснефти» Игорь Сечин президенту Владимиру Путину. Ведомости

Правительство готово выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) почти 1,3 трлн рублей на инфраструктуру. Часть этих средств может достаться «Газпрому» для строительства газопровода в Китай. Правительство увеличило с 40 до 60% лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые могут пойти на инфраструктурные проекты.
На ФНБ есть еще один крупный претендент. Часть средств может получить «Газпром, заявил вчера ИТАР-ТАСС министр экономического развития Алексей Улюкаев. На прошлой неделе президент поручил правительству и Минфину подумать над докапитализацией монополии для строительства газопровода «Сила Сибири», необходимого для поставок газа в Китай. 
Ведомости

О том, как будет развиваться «Добролет», премьер-министру Дмитрию Медведеву рассказал гендиректор «Аэрофлота» (материнская компания «Добролета») Виталий Савельев. В его презентации (есть у «Ведомостей») говорится, что в проект «Аэрофлот» вложил $100 млн и уже на второй год работы компания будет безубыточной.«Добролет» строится «по классической модели лоукостера и будет соответствовать самой успешной авиакомпании мира» — Ryanair, говорится в презентации. обролет», следует из презентации, через пять лет работы планирует перевозить 10 млн пассажиров в год (в 2013 г. вся группа «Аэрофлот» перевезла 31,4 млн человек) на 40 Boeing 737-800. Этим флотом (с частотой пять рейсов в день на каждый самолет) с такой же загрузкой рейсов, как у Ryanair, можно перевезти 11,5 млн пассажиров, а при 100%-ной загрузке (как, например, на рейсах «Добролета» в Симферополь) — даже 13,8 млн Ведомости

Qiwi продаст на NASDAQ и Московской бирже американские депозитарные акции (ADS): допэмиссию на 1,99 млн бумаг, еще 5,98 млн продадут ее акционеры, следует из проспекта Qiwi, опубликованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это примерно 14,1% от увеличенного уставного капитала Qiwi. Еще 1,12 млн ADS Qiwi смогут приобрести организаторы размещения (Credit Suisse, «ВТБ капитал», William Blair и «Атон»), из них 0,9 млн — у акционеров компании.Исходя из цены ADS Qiwi на 6 июня 2014 г. (ее приводит в своем проспекте компания) в $43,99 допэмиссию Qiwi (без учета опционов банков-организаторов) можно оценить в $87,5 млн, а возможный доход ее акционеров от продажи ADS — в $263 млн. Сама Qiwi с учетом реализации опциона оценивает привлеченные средства в $96,8 млн. Ведомости

Россия

ММВБ не оставляет попыток подойти к 1500, риски снижения остаются на уровне 1469-1475.

10.06. S&P 500 1950.79

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) упала 10.06 (104.35 (-0.06%)). Более дальние контракты падали быстрее. Июльский Brent  упал на 0.43% ($109.52).  Нефть WTI упала на ослаблении напряженности между Россией и Украиной. Нефть растет сег. на ожидании падения запасов нефти в США вторую неделю подряд, хотя API показал вчера вечером рост запасов нефти на 1.5 млн.бар. и падение запасов бензина на 0.44 млн.бар.. От EIA ждут в среду падение запасов нефти на 2 млн. бар. и рост запасов бензина на 1 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с предыдущей сессией понедельника перед скорой экспирацией (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  понедельника. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в негативе зоны перекупленности.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  10.06 1354.7 вечерней 1357.1 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией понедельника (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив от них отставание (фактор дестабилизации).

ADR в США 10.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.353 в 8.11 среды))1.3591 в 8.03 вторника))1.3644 в 7.51 понедельника))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. сектор   10.06 лидировал в росте потребительский сектор,  лидировал в падениии сектор машиностроения  09.06  лидировал в росте  сектор транспорта, лидировал в падении потребительский сектор и сектор химии     06.06 лидировал в росте сектор телекоммуникаций, лидировал в падении потребительский сектор

Светофор.

Рынок  упал с утра, но к вечеру подрос.  Индекс ММВБ  вырос 0.36 % , индекс РТС вырос на 0.53 %

Объемы торгов РТС   на росте выросли, ММВБ на росте упали

Мнение ко вторнику-среде: возможна неустойчивость выше ММВБ 1464-1472 и РТС 1322-1324

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1432 и РТС 1295

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1507.4-1510.4 от 10 июня (Точка отмены этих ожиданий 1475.97)

Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67)

Цель A вверх 1492.7-1495,7 от 3 июня (Точка отмены этих ожиданий 1449.78) сбылось 9 июня

Цель B  вниз 1473.8-1476.8 от 9 июня (Точка отмены этих ожиданий 1497,96) сбылось 10 июня

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный позитив на открытии, как и ожидал. Тогда во второй половине дня могут активироваться продажи.

День 10 июня оставил смешанное впечатление. Сопротивление ММВБ ..1522.1 Поддержка РТС 1363.4 ММВБ 1480.4.. ММВБ не оставляет попыток подойти к 1500, риски снижения остаются на уровне 1469-1475.

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), 10 июня приостанавливается  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html