Китайский рынок подрастает, но на западе дело движется к небольшой коррекции. Относительная перекупленность американского рынка дает о себе знать. Популярность emerging markets из-за этого может и не страдать, но индекс РТС тоже слегка перекуплен, а переговоры Газпрома с Нафтогазом несколько затянулись. Украина грозит обратиться в Стокгольмский арбитраж, если ей не пойдут навстречу. Нефтяные цены выросли, но между тем новая атака на 1500 ММВБ может быть уязвимой.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Рост в состоянии относительной перекупленности урезали продавцы, но всё равно индекс S&P 500 вырос на 0.09%, индустриальный сектор вырос на 0.57%, коммунальный сектор индекса упал на 0.7%. Популярностью пользовались компании с малой капитализацией. А Apple прибавил 1.6% после сплита 1:7. C утра западному рынку помогали данные о майском росте экспорта КНР.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.62% перед 3 бондовыми аукционами Казначейства США на этой неделе на $62 млрд.

Бразильский рынок  вырос на 2.15% на продолжении ралли по поводу популярности президента Русева перед октябрьскими выборами.  Ibovespa торгуется по P/E 10.6, что на 12% ниже 12 месячной средней.

Российские ADR  в Нью-Йорке 09.06 (индекс Блумберга) выросли на +0.23%. Лидировали в росте Мечел (+7.5%), Ростелеком (+1.61%), Норникель (+1.59%), Газпром (+1.32%). Лидировали в падении Русгидро (-2.37%),  МТС (-1.55%). Market Vector Russia ETF вырос на +0.38%

Американские фьючерсы в негативе во вторник.

Утро вторника в Азии и на других рынках.

Японский рынок снижается, китайский рынок растет. Индекс цен CPI вырос на 2.5% в мае (оценка 2.4%). Таргет правительства КНР по потребительской инфляции 3.5%, что оставляет пространство для монетарного стимулирования. В Китае растут технологические и финансовые акции после выпуска деталей плана по стимулированию малой экономики. Банк Китая с 16 июня сократит ставки резервных требований к некоторым банкам на 0.5%.

Nikkei225 (Япония)  упал  -0.67% в 8.59. Китай (CSI 300) вырос  на 0.55% в 9.05.

Новости вторника

10 июня данные по инфляции в КНР

10 июня отчет Мосэнерго за первый квартал 2014г. по МСФО

11 июня закрытие дивидендного реестра Дорогобужа (1.2р на акцию)

11 июня заседание ОПЕК

13 июня закрытие дивидендного реестра Магнита(89.15 р на акцию)

Торговля  понедельника

День начался с роста, индекс ММВБ (+0.03%) заходил в состояние относительной перекупленности, откуда его скинули продавцы. На рынке были ожидания, что Газпром (+0.3%) вечером договорится с Нафтогазом по ценам на газ перед дедлайном по предоплате 10 июня. (Но они, как известно, были уже ночью перенесены на вечер вторника, 10 июня или утро среды, 11 июня) Мегафон прибавил +4.27% после новости, что сотовый оператор досрочно выплатит холдингу Garsdale Services Investment Limited 1,06 млрд. долларов (из 1.18 млрд. общей суммы) за приобретение 100 процентов доли в Maxiten Co Limited, владеющей компанией «Скартел» (Yota). Башнефть об. (+2.99%) продолжала отрабатывать новость четверга о сентябрьcком SPO в Лондоне. Роснефть продолжило ралли +1.42% на вере в освобождение от монополии Газпрома на поставку трубного газа на Восток. Правительство России отказалось от планов приватизации в 2014 году Ростелекома (+1.78%), Совкомфлота и Новороссийского морского торгового порта (НМТП) (+1.56%), - было сообщено в понедельник. НМТП показал в пятницу рост выручки и  EBITDA в первом квартале см.http://www.zerich.com/analytics/current-comments/17250.html. Русгидро (-1.82%), МТС (-1.9%) корректировали сильную относительную перекупленность, а ВТБ(+0.9%) уже отскакивал после такой коррекции (в пятницу). ADR Яндекса в США выросли на 0.83% перед встречей Путина с руководителями интернет компаний во вторник.

Новости Россия

Золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова покупает миноритарную долю в канадском активе Northquest. Из сообщения двух компаний следует, что сделка пройдет в несколько этапов с использованием варрантов. Nordgold покупает 12,8 млн новых акций (что соответствует 22,3% акционерного капитала) и варранты на приобретение еще 6,4 млн обыкновенных акций Northquest на общую сумму в 2,5 млн канадских долларов ($2,3 млн) в два транша в рамках закрытого размещения. В результате Nordgold будет принадлежать 22,3% находящегося в обращении капитала Northquest, говорится в сообщении. Если Nordgold реализует сразу все варранты до того, как это сделают другие инвесторы в Northquest, то Nordgold сможет увеличить свою долю примерно до 30%, сообщил представитель российской компании. Общие затраты Nordgold составят около 4,1 млн канадских долларов ($3,8 млн).Ведомости

Интер РАО", блокпакет которой принадлежит "Роснефтегазу", станет оператором оптового и розничного рынков электроэнергии Крыма. Компания будет закупать электроэнергию на Украине и поставлять ее населению. Эксперт оценивает ежемесячный объем закупок в 1,17 млрд руб.9 июня замминистра энергетики России Сергей Черезов на выездном заседании в Крыму представил механизм купли-продажи электроэнергии для полуострова. Механизм предполагает работу в Крыму единого закупщика электроэнергии, который будет покупать ее на Украине, и он же возьмет на себя функции агента по проведению сбора платежей и определению объема взаимных требований и обязательств. Этот единый оператор будет также покупать электроэнергию крымских станций. Покупка энергии украинских электростанций будет оформляться как экспортно-импортные операции. RBC

Россия

После первого подхода ММВБ к 1500 индекс может “отдохнуть” до 1469-1475

09.06. S&P 500 1951.27

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 09.06 (104.41 (+1.7%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent  вырос на 1.27% ($109.99).  Нефть WTI выросла на докладе о занятости и росте экспорта КНР, а также опасениях по поводу беспорядков в Ливии. Нефть растет сег. на ожидании падения запасов нефти в США вторую неделю подряд. От EIA ждут в среду падение запасов нефти на 1.5 млн. бар. и рост запасов бензина на 1 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с предыдущей сессией пятницы перед скорой экспирацией (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  среды. По фактору 2D отметим рост фактора неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в негативе,  в США в негативе зоны перекупленности.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  09.06 1344,5 вечерней 1350,6 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, уменьшив от них отставание (фактор стабилизации).

ADR в США 09.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3591 в 8.03 вторника))1.3644 в 7.51 понедельника))1.3659 пятницы))

--

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 09.06  лидировал в росте  сектор транспорта, лидировал в падении потребительский сектор и сектор химии     06.06 лидировал в росте сектор телекоммуникаций, лидировал в падении потребительский сектор   05.06 лидировал в падении сектор финансов,  лидировал в росте сектор машиностроения 

Светофор.

Рынок  рос с утра, к вечеру рост был распродан.  Индекс ММВБ  вырос 0.03 % , индекс РТС вырос на 0.19 %

Объемы торгов РТС   на росте упали, ММВБ на росте упали

Мнение ко вторнику: возможна неустойчивость выше ММВБ 1464 и РТС 1322

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1432 и РТС 1295

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67)

Цель A вверх 1492.7-1495,7 от 3 июня (Точка отмены этих ожиданий 1449.78) сбылось 9 июня

Цель B  вниз 1473.8-1476.8 от 9 июня (Точка отмены этих ожиданий 1497,96)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный на открытии, как и ожидал. Тогда во второй половине дня могут активироваться покупки.

День 9 июня оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1469.1 (техсопротивление ММВБ 1498.8) .. РТС 1342.6 (техсопротивление 1379.4) После первого подхода ММВБ к 1500 индекс может “отдохнуть” до 1469-1475

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия среды.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), 10 июня приостанавливается  среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать из-за перекупленности индекса РТС, с 29 мая по 9 июня возобновлялась среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html