Неделя начинается позитивно на западных и восточных рынках. Доклад о занятости увел S&P 500 далее в зону относительной перекупленности, но Европа открывается позитивно. В Азии же вышли данные о повышательном пересмотре ВВП Японии (первого квартала)  и росте майского экспорта КНР, что поддерживает умеренный оптимизм. Для России же важны переговоры сегодня вечером по ценам на газ. Евросоюз советует Украине платить по $350-390 за 1 тыс.куб.м. В Нью-Йорке в пятницу российские ADR активно росли (лучше S&P 500)  

 

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Доклад о занятости не был слишком хорош, чтобы породить уверенность в ускорении сворачивания Q3, ни слишком плох, чтобы засомневаться в общеэкономическом восстановлении. Индекс S&P 500 вырос на 0.46%, продолжив движение в зоне относительной перекупленности. Рост вели индустриальный (+0.96%) и нефтегазовый секторы (+0.83%) индекса. Снизились секторы здравоохранения(-0.03%) и коммунальный(-0.37%).

16.30 доклад о занятости в США показал payrolls 217000 после 282000, безработица 6.3%, оценка  была payrolls 213000 после 288000, уровень безработицы 6.4% после 6.3%

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.5% после доклада о занятости..

Бразильский рынок вырос на 3.04% на снижении поддержки по опросам президента Русева перед октябрьскими выборами - с 37% в мае до 34% в июне

Российские ADR  в Нью-Йорке 06.06 (индекс Блумберга) выросли на +1.33%. Лидировали в росте Мечел (+5.26%), Сургутпреф(+3.07%), Ростелеком (+2.97%), Сургутоб(+1.95%), Сбербанк (+1.89%), Норникель (+1.51%), МТС (+1.15%), Газпром (+0.85%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.85%

Американские фьючерсы в нуле в понедельник.

Утро понедельника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки в основном умеренно подрастают после доклада о занятости в США, второй оценки роста ВВП Японии в первом квартале и данных торгового баланса КНР о росте китайского экспорта. В годовом исчислении ВВП Японии вырос на 6.7% после 5.9% первой оценки (ожидали вторую оценку на 5.6%). В мае экспорт КНР вырос на 7% (оценка 6.7%), но импорт неожиданно упал на -1.6% (оценка +6%). В Шанхает растут финансовые и горносырьевые компании.

Nikkei225 (Япония)  вырос  +0.37% в 8.56. Китай (CSI 300) вырос  на 0.3% в 9.12.

Новости понедельника

9 июня официальное отсечение дивидендного реестра Акрона

9 июня включение Газпрома в листинг высшего уровня.

9 июня отчет ТКС банка за первый квартал по МСФО

10 июня данные по инфляции в КНР

10 июня отчет Мосэнерго за первый квартал 2014г. по МСФО

11 июня закрытие дивидендного реестра Дорогобужа (1.2р на акцию)

13 июня закрытие дивидендного реестра Магнита(89.15 р на акцию)

Торговля  пятницы

Утренний рост  ММВБ (+0.97%) подвергался сомнению. Так, на годовом собрании акционеров Сбербанка (+1.8%)  Греф отвечал на вопрос о подготовке преемников в случае своего ухода с поста. Слухи, что он уйдет, бродили ранее по рынку. Не было вестей об успехах в переговорах Газпрома и Нафтогаза. Однако хорошая реакция Уолл-Стрит на доклад о занятости в США и вести, что Путин 15 минут разговаривал с П. Порошенко в Нормандии, всколыхнули бычьи ожидания. Путин сошелся с Порошенко на том, что кровопролитие надо прекращать. Те же слова Порошенко Путину, что Крым был и будет украинским, нашим СМИ не подчеркивали. Газпром прибавил +0.85% в расчете на скорые договоренности по ценам на газ. МТС продолжила рост в зоне относительной перекупленности и прибавила +2.12% на перспективе сохранения бизнеса в Украине. Лидером роста было ТМК (+5.14%). Еще в четверг Совет директоров ОАО "РОСНАНО" принял решение о финансировании инвестиционного проекта ОАО "ТМК" "Расширение производства высокотехнологичных сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии"  Роснефть рванула вверх (+3.27%) после статей посвященных возможной отмене монополии Газпрома при экспорта газа на Востоке. ВТБ продолжил массивную коррекцию -3.2%. Акрон пострадал (-9.82%) из-за дивидендной отсечки. Зато Э.ОН (+2.72%) и Башнефть об(+3.6%)  брали под дивиденды. Башнефть готова провести осенью SPO в Лондоне, было заявлено на дне инвестора в Лондоне в четверг. Норникель(+1.35%) нашел покупателей на африканские активы. Алросу скинули из зоны большой перекупленности (-6.53%). Коммерсантъ» написал, что для АЛРОСА смена куратора (Русгидро(+1.07%) и Алросы)  от государства на Ю.Трутнева может иметь серьезные последствия для Алросы вплоть до кадровых перестановок и изменения рыночной стратегии. Состоялся отчет НМТП(+1.16%)  за первый квартал по МСФО. Рост выручки и EBITDA перевесили фактор снижения чисто прибыли за счет эффекта курсовых разниц.

Новости Россия

Сегодня в 21.00 мск в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров по газу между Россией и Украиной, как обычно, при посредничестве еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, рассказали «Ведомостям» представители российского Минэнерго и «Газпрома». «Газпром» и украинские партнеры близки к окончательным договоренностям, мы не исключаем, что можем пойти навстречу украинцам, поддержать их в случае выплаты долгов», — заявил президент Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).«С высокой вероятностью это действительно будет заключительная встреча, на которой мы рассчитываем договориться по графику последующих выплат за уже поставленный газ», — рассказывает человек, близкий к российской стороне. До конца понедельника «Нафтогаз» может перечислить еще около $1 млрд за газ, поставленный в ноябре — декабре 2013 г., рассказали «Ведомостям» два человека, близких к украинской стороне. «Еще $451 млн может быть заплачено в ближайшее время, и за апрель — май ожидается первоначальный платеж в $500 млн», — говорит один из собеседников «Ведомостей».В «Газпроме» ожидают получения следующего платежа до 10 июня, подтвердил человек, близкий к одной из структур монополии. Если до 10 июня Украина не урегулирует долги за газ, «Газпром» переходит на схему предоплаты. Ведомости

 

Коммерсант. В конце апреля Юрий Трутнев неожиданно выступил против продления контракта президента АЛРОСА Федора Андреева, уже одобренного правительством и администрацией президента. Контракт истекает 14 июля.  Есть мнение, что смена куратора от государства может привести не только к кадровым перестановкам, но и к изменению стратегии АЛРОСА. Полпреда, например, не устраивает принятая прошлой осенью стратегия группы, в частности он настаивает на развитии ограночного бизнеса в регионе при участии АЛРОСА, хотя компания сочла его неперспективным. В середине марта Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, якутским властям и АЛРОСА проработать вопрос создания в Хабаровске алмазной биржи и регионального центра огранки.

Башнефть» будет готова провести размещение акций в Лондоне на $1-2 млрд уже в сентябре, сказал президент компании Александр Корсик на дне инвестора в Лондоне, передает Reuters. Но только если рыночная конъюнктура будет для этого подходящей, добавил топ-менеджер. Капитализация «Башнефти» на Московской бирже — около $12 млрд. То есть по текущим котировкам компания может предложить инвесторам более 10%. По данным агентства, для размещения выбраны «Сбербанк CIB», Morgan Stanley и Barclays. Представитель «Башнефти» от дополнительных комментариев отказался. Ведомости

На случай своего ухода из Сбербанка Греф намерен подготовить себе преемников, рассказал предправления госбанка на годовом собрании акционеров в пятницу, отвечая на вопрос Айвараса Абромавичуса, партнера фонда East Capital (владеет 4,8% акций банка). Абромавичус поинтересовался, что будет со Сбербанком, когда его покинет Греф, и пожелал, чтобы была обеспечена политика преемственности.Греф пообещал подготовить потенциального преемника на случай своего ухода. По стандартам госбанка у каждого менеджера должно быть по два преемника, рассказал он. Греф сообщил, что перед ним стоит задача положить акционерам на стол список фамилий. Основной акционер госбанка — Центробанк, (50% плюс 1 акция банка).Впрочем, в ближайшие 1,5 года Греф не планирует покидать Сбербанк: его контракт истекает в ноябре 2015 г. К этому времени Греф должен подготовить преемников. Ведомости

НМТП получил $32,2 млн чистого убытка по МСФО в I квартале против прибыли в $37,8 млн годом ранее, сообщила компания. Это неденежный убыток, возникший из-за курсовых разниц: основной источник «бумажного» убытка — кредит Сбербанка на $1,95 млрд, объяснили в НМТП. Выручка компании увеличилась на 6,7% до $255,4 млн при снижении грузооборота на 9,1% до 33,62 млн т, EBITDA выросла на 10,4% до $151,7 млн. Reuters Ведомости

"Норникель" нашел покупателей на свои африканские активы. Компания планирует продать их инвестору или консорциуму покупателей. Сумма сделки не разглашается, но за все неэффективные и непрофильные активы "Норникель" рассчитывает получить 1 млрд долл. В 2007г. только за их часть — компанию LionOre — производитель никеля заплатил 6,5 млрд долл."Норильский никель" планирует продать 85% ботсванского Tati Nickel и 50% в южноафриканском никелевом Nkomati (совместное предприятие с African Rainbow Minerals) одновременно в рамках комплексной сделки одному инвестору или консорциуму, сказал журналистам в пятницу первый заместитель генерального директора — исполнительный директор "Норникеля" Павел Федоров. По его словам, сделка будет завершена в течение нескольких месяцев RBC

ФК «Открытие» ведет переговоры с системой моментальных платежей Qiwi о покупке ее акций, принадлежащих Mail.Ru Group, пишет «Коммерсантъ» сл ссылкой на менеджера, близкого к акционерам Qiwi. Цена сделки обсуждается.Из отчетности Qiwi за 2013 г. следует, что Mail.Ru Group контролировала 10,4% акций и 17,3% голосов Qiwi. В пятницу на NASDAQ 10,4% акций Qiwi стоили $238,4 млн, а капитализация всей компании составляла $2,29 млрд. Ведомости

Россия

ММВБ может продолжить рывок в район 1492-1496. Дневные поддержки располагаются в районе 1478

06.06. S&P 500 1949.44

02.06- 05.06.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	+0.72%	+0.83%	-0.38%	-0.53%	+3.04%
S&P 500	+0.07%	-0.04%	+0.19%	+0.65%	+0.46%
Market Vectors Russia ETF	+0.88%	+1.11%	+0.23%	+0.86%	+1.85%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	+0.27%	+0.1%	+0.32%	+0.93%	+0.68%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	-0.24%	+0.33%	-0.14%	+0.61%	+0.83%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	+0.03%	-0.96%	-0.3%	+0.04%	-0%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	+0.4%	-0.25%	+0.18%	+0.41%	+0.52%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	+0.37%	-0.16%	-0.08%	+1.06%	+0.96%
FTSE100	+0.29%	-0.41%	-0.26%	-0.08%	+0,66%
DAX	+0.07%	-0.31%	+0.07%	+0.21%	+0.4%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	-1.34%	+0.85%	-0.84%	-0.23%	+0.19%	-0.02%	-0.16%	+0.18%

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 06.06 (102.66 (+0.18%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent  упал на -0.17% ($108.61).  Нефть WTI выросла на докладе о занятости.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота до минимального перед скорой экспирацией (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в нуле.

FTSE открывается в заметном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия  вторника. По фактору 2D отметим рост фактора поддержки акций. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в заметном позитиве,  в США в нуле зоны перекупленности.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  06.06 1347,1 вечерней 1345,6 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота до минимального (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 06.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3644 в 7.51 понедельника))1.3659 пятницы))1.3601 в 8.10 четверга))

		курс
	ADR	34,479	изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	8,350	143,95	0,85%	529253	144,14	143,97
Сургутнефтегаз	7,830	27,00	1,95%	5935		27,139
Норильский никель	20,220	6971,65	1,51%	42981	6763,2	6975
Лукойл	59,040	2035,64	0,58%	159479	2040,3	2030,6
Северсталь	8,500	293,07	3,91%			294,5
Сбербанк(CША)	10,760	92,75	1,89%	189726	86,24	89
Роснефть	6,798	234,3882	3,63%		236,725	237
ВТБ	2,740	4,7236	-0,98%		-0,04701	0,04689

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 06.06 лидировал в росте сектор телекоммуникаций, лидировал в падении потребительский сектор   05.06 лидировал в падении сектор финансов,  лидировал в росте сектор машиностроения  04.06  лидировал в росте  сектор машиностроения, лидировал в падении сектор транспорта 

 

Светофор.

Рынок  рос на открытии, потом распродавался, но к докладу о занятости опять рос.  Индекс ММВБ  вырос  +0.97% , индекс РТС вырос +1.89%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	0,61%	1,50%	-1,06%	2,27%	0,57%	0,20%	-0,34%	0,97%

Объемы торгов РТС   в пятницу на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1432 и РТС 1295

Мнение к пятнице: при опоре ММВБ 1447 наблюдается неустойчивость выше РТС 1314

Мнение на ту неделю: возможен поплавок к ММВБ 1438 и РТС 1326

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1513.9-1516.9 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1457.67)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67)

Цель A вверх 1492.7-1495,7 от 3 июня (Точка отмены этих ожиданий 1449.78)

Цель B  вниз 1478.7-1483.2 от 6 июня (Точка отмены этих ожиданий 1486,59)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня активность покупок может снизиться.

День 6 июня оставил смешанное впечатление. Сопротивления РТС 1367.3..1372.7 ММВБ 1495.3..1505.7.. ММВБ может продолжить рывок в район 1492-1496. Дневные поддержки располагаются в районе 1478

В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

 

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html