Западные рынки настроены оптимистично перед майским докладом о занятости. Вчерашние решения ЕЦБ помогли индексу S&P 500 (+0.65%) войти в зону относительной перекупленности, но волноваться пока рано -  американские фьючерсы в пятницу позитивны. Российские ADR опережали (+0.83%) в Нью-Йорке в росте американские индексы. Кэмерон “дал” Путину время до конца июня для деэскалации ситуации в Украине. Сегодня президент встречается в Нормандии с Меркель и главная интрига дня – пожмет ли он руку Порошенко, с которым его сводят деятели G7.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Решения ЕЦБ и пресс-конференция Драги возвратили интерес к акциям. Попытка распродаж в начале американской сессии не увенчалась успехом. Индекс S&P 500 вырос на 0.65% и вошел в зону небольшой относительной перекупленности. Рост вели индустриальный (+1.06%) и финансовый секторы (+0.93%) индекса. Пользовались популярностью и интернет-акции.

ЕЦБ сократил учетную ставку с 0.25% до 0.15%, а депозитную ставку с 0% до -0.1%, что широко ожидалось. Также была открыта линии для долгосрочного кредитования на 400 млрд. евро. На пресс-конференции Драги сказал о подготовке плана покупки активов.

16.30 claims вышли на 312 после 304, оценка 310 после 300.

Доходности 10-летних бумаг упали на 0.84% на решении ЕЦБ.

Бразильский рынок упал на  -0.53% после прочтения последнего заседания ЦБ, в которых выражались опасения по поводу замедления экономического роста.

Российские ADR  в Нью-Йорке 05.06 (индекс Блумберга) выросли на +0.83%. Лидировали в росте Русгидро (+1.94%), Сургутоб(+1.59%), Сургутпреф(+1.56%), Газпром (+1.22%), МТС (+1.22%),   Сбербанк (+1.15%), Норникель (+1.07%). Упали Ростелеком (-2.62%), Мечел (-2.06%),. Market Vector Russia ETF вырос на +0.86%

Американские фьючерсы в позитиве в пятницу перед докладом о занятости в 16.30.

Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются смешанно. Китай снижается, вероятно, из опасений по девелоперам.

Nikkei225 (Япония)  вырос  +0.08% в 8.41. Китай (CSI 300) упал на -0.98% в 8.30.

Новости пятницы

16.30 доклад о занятости в США, оценка  payrolls 213000 после 288000, уровень безработицы 6.4% после 6.3%

6 июня встречи Путина с Меркель в Нормандии

Отчет НМТП за первый квартал по МСФО

9 июня официальное отсечение дивидендного реестра Акрона

9 июня включение Газпрома в листинг высшего уровня.

Торговля четверга

День начинался с сомнений вокруг заявления Путина в Астрахани о необходимости докапитализации Газпрома(-0.9%). Хотя о допэмиссии напрямую не говорилось, но инвесторы заволновались. Тем не менее, заявления G7 о воздержании от новых санкций против России выводили ММВБ(-0.34%) утром в позитивную область. Далее индекс посетил низы среды (1465-1466), но оживление в Америке после решения ЕЦБ позволили закончить день в минусе, но на 1470. Больше всех пострадала сильно перекупленная акция ВТБ(-5.24%). Росло перекупленное Русгидро (+0.77%), так как в среду в Астрахани должны были обсуждаться вопросы ее ускоренной приватизации. По этой же теме обсуждались и Россети (-3.49%), но была объявлена ее инвестпрограмма 2015-2019гг, предполагающая ускорение инвестиций. ФСК ЕЭС потеряло (-2.7%). 5 июня был день инвестора Башнефти в Лондоне Башнефть преф (+2.37%), Башнефть об(+0.22%). Новатэк (+2.72%) выходил на телемост в Астрахани с Путиным и победно отчитывался о расширении мощностей на Пуровском заводе (Ямал). Интер РАО (-2.82%) корректировала относительную перекупленность.

Новости Россия

Мы надеемся, что нам больше не придется поднимать ставки», — говорил в конце мая зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. К тому времени ставки по кредитам компаниям в Сбербанке выросли с начала года в среднем на 1-1,5 процентного пункта. Но надежды банкира не сбылись.Сбербанк пересмотрел ставки по корпоративным кредитам, рассказали «Ведомостям» несколько его крупных клиентов. «По вновь выдаваемым кредитам ставки больше на 1-2% [годовых] — таков итог недавних переговоров с представителями банка», — сетует представитель одного из них. Рост ставок подтвердили гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов и представитель «Интеко».Госбанк действительно пересмотрел ставки по новым выдачам корпоративным заемщикам, повышение в среднем составило 1-1,5 п. Ведомости

Вот уже два дня сделки с акциями ВТБ превратились в трудноразрешимую проблему: бумага оказалась в таком дефиците, что занять ее можно с биржевой гарантией только под сверхвысокий процент — он вчера доходил до 330%; штраф за непоставку акций ВТБ Московская биржа  установила в среду в размере 200% годовых, а в четверг — даже 579,85% годовых.Ближе к концу торгового дня четверга ставка репо с акциями ВТБ на Московской бирже снизилась до 50% годовых — но это все равно очень дорого: на прошлой неделе было 7-8% годовых, такие данные предоставила биржа. Кто-то организовал корнер (по ВТБ)», — жалуется крупный брокер. (Корнер — это скупка акций юридическим или физическим лицом с целью взять под контроль ход торгов и заработать на этом; такое поведение запрещено законом о противодействии манипулированию рынком ценных бумаг.) Брокер вспоминает схожую ситуацию, наблюдавшуюся с акциями «Мосэнерго» в 2004 г. Тогда эта бумага за четыре месяца (с июля по октябрь) подорожала более чем в 2 раза — с 2,21 руб. до 5,81 руб., возник острый дефицит на рынке, и брокерам пришлось принудительно закрывать позиции клиентов.Анализирует ли ЦБ сделки с акциями ВТБ на предмет манипулирования, неизвестно — в ЦБ отказались от комментариев.Опрошенные «Ведомостями» сотрудники российских и международных инвестиционных банков предполагают, что кто-то организовал скупку акций ВТБ. В некоторых компаниях даже собирали совещания по этому поводу.Часть собеседников «Ведомостей» полагают, что спрос на акции ВТБ высок из-за предстоящих корпоративных событий, известных ограниченному кругу лиц.Другие объясняют дефицит бумаги тем, что крупный акционер ВТБ вывел бумаги в реестр. Когда акции уходят с брокерского счета к регистратору, они изымаются с рынка, объясняет участник торгов. «Реально никто не знает, что произошло, но всем понемногу нужны акции ВТБ», — считает руководитель отдела репо крупного банка. Годовое собрание акционеров ВТБ состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Ведомости

Россия

ММВБ снова атакует уровень 1480 с надеждой прорваться к 1493. Вариант (внезапного) разворота вниз дает оценку рисков снижения до 1454-1455

05.06. S&P 500 1940.46

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) упала 05.06 (102.48 (-0.16%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent  вырос на +0.36% ($108.79). Brent вырос на сокращении ставок ЕЦБ.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с  5 последними сессиями (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве.

FTSE открывается в заметном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  понедельника. По фактору 2D отметим борьбу факторов поддержки акций и их неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в заметном позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  05.06 1317,1 вечерней 1321,5 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 05.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3659 пятницы))1.3601 в 8.10 четверга))1.3612 в 8.09 среды ))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 05.06 лидировал в падении сектор финансов,  лидировал в росте сектор машиностроения  04.06  лидировал в росте  сектор машиностроения, лидировал в падении сектор транспорта  03.06 лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении потребительский сектор   

Светофор.

Рынок  падал на открытии, но быстро рос  утром, к вечеру распродавался.  Индекс ММВБ  упал  -0.34% , индекс РТС вырос +0.68%

Объемы торгов РТС   в четверг на росте выросли, ММВБ на падении выросли

Мнение к пятнице: при опоре ММВБ 1447 наблюдается неустойчивость выше РТС 1314

Мнение к четвергу: есть опора от ММВБ 1425 и РТС 1300

Мнение к среде: возможна неустойчивость выше ММВБ 1497 и РТС 1297

Мнение ко вторнику: при поплавке к РТС 1335 наблюдается неустойчивость выше ММВБ 1449

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1438 и РТС 1326

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1476.1-1480.6 от 5 июня (Точка отмены этих ожиданий 1465.87)

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67)

Цель A вверх 1492.7-1495,7 от 3 июня (Точка отмены этих ожиданий 1449.78)

Цель B  вниз 1453-1455.9 от 5 июня (Точка отмены этих ожиданий 1483,88)

                                                Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как м ожидал.

День 5 июня оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем  таргет сопротивление-мишени РТС  1336.5 и 1360.5.. Сопротивление ММВБ 1478.1..1491.3.. ММВБ снова атакует уровень 1480 с надеждой прорваться к 1493. Вариант (внезапного) разворота вниз дает оценку рисков снижения до 1454-1455

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html