Российские и бразильские активы продолжали пользоваться спросом в Нью-Йорке, хотя сам американский рынок не двигался. “Поневоле” акции ряда  emerging markets становятся популярными из-за их недооценки, чему пример “героический” рост ВТБ. “Виноват” и дивидендный сезон. “Украина же заплатит за газ, несмотря на бои в Донбассе и Газпром выплатит дивиденды,” -  считают инвесторы. Но внешний фон сегодня скорее негативный, так что опираться придется на свои силы.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Уолл-Стрит устал от роста, но неплохие данные по фабричным заказам и отличные данные по автопродажам поддержали рынок, который ждет заседание ЕЦБ 5 июня и доклад о занятости в США 6 июня. Индекс S&P 500 упал на -0.04%. Телекоммуникационный сектор индекса упал на 0.96%. В 18.00 фабричные заказы выросли на 0.7% после +1.5%, оценка 0.5% после 1.1%. General Motors (+1.1%) рассказал о 12.6% росте продаж в мае (за год), Ford (+0.7%) продал на +3% больше, а Crysler прибавил +17% в автопродажах.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 2.33% в ожидании хорошего доклада о занятости за май.

Бразильский рынок вырос на 0.83%. BRF SA (продовольствие) +3.3% получила апгрейд от Голдман Сакс.

Российские ADR  в Нью-Йорке 03.06 (индекс Блумберга) выросли на +0.88%. Лидировали в росте Сбербанк (+2.6%), Мечел (+1.54%), Русгидро (+1.51%), Лукойл (+1.18%),   Сургутоб(+0.85%), Газпром (+0.73%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.11%

Американские фьючерсы в негативе в среду.

Утро  среды в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются смешанно. Китайский рынок снижается на опасениях вокруг ослабления рынка недвижимости.

Nikkei225 (Япония)  вырос  +0.09% в 8.59 и закрылся +0.22. Китай (CSI 300) упал на -1.2% в 8.30 и закрылся -1.01%

Новости среды

16.15 ADP, оценка 210 после 220

16.30 торговый баланс, оценка -$41 после $40.4 млрд

16.30 производительность труда вторая оценка первого квартала, оценка -2.9% после -1.7%  

18.00 индекс ISM сферы услуг, оценка 55.3 после 55.2

22.00 бежевая книга

Отчет Акрон за первый квартал 2014г по МСФО

Путин проведет совещание по ТЭК в Астрахани

5 июня заседание ЕЦБ

5 июня день инвестора Башнефти в Лондоне

6 июня доклад о занятости в США

6 июня встречи Путина с Кэмероном и Меркель в Нормандии

Торговля вторника

День начался с продаж и атакой на Славянск, однако к вечеру падение выкупили. ММВБ вырос на 0.57%. Первым развернули вверх акцию ВТБ(+3.03%), вокруг роста ее в состоянии относительной перекупленности ходят всевозможные слухи. Понятно, что акция недооценена, однако есть, например, соображения о конвертации акций в ADR в связи со слабостью санкций против России. Во всяком случае, ставки по РЕПО ВТБ достигали вчера 91%. 3 июня состоялись отчеты Банка Санкт-Петербург (+4.82%) и АФК Система(-0.35%). Чистая прибыль БСП выросла в первом квартале на 36.8%, на прошлой неделе рост прибыли в первом квартале показал Банк Возрождение(-0.3%).  Мечел был героем дня (+6.48%), сообщив о сокращении долга на $0.4 млрд к середине мая (до $8.3 млрд оценка чистого долга). Алроса продолжала пожинать плоды включения в MSCI Russia(+4.43%)

Новости Россия

Чистая прибыль АФК «Система» по US GAAP в первом квартале 2014 года выросла на 3,5 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 363,3 миллиона долларов. Консолидированная выручка в первом квартале снизилась на 1,6 процента ─ до 8,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компании.Показатель OIBDA сократился на 3,7 процента ─ до 1,9 миллиарда долларов, маржа OIBDA составила 23 процента.Чистый долг группы снизился на 11,6 процента и составил 11,8 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта 2014 года. Лента

Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2014 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 55% до 1,7 млрд руб. по сравнению с 1,080 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период 2013 г., говорится в сообщении банка.Аналитики, опрошенные агентством «Интерфакс-АФИ», ожидали, что чистая прибыль банка в январе — марте вырастет на 10,6% до 1,194 млрд руб. Ведомости

В понедельник Шанталь Хьюз, представитель дирекции по внутреннему рынку и услугам в Еврокомиссии, направила правительству Болгарии официальное письмо-уведомление с требованием предоставить разъяснения по проекту реализации болгарского участка «Южного потока». Об этом рассказала «Ведомостям» представитель еврокомиссара по энергетике Сабина Бергер. Она ссылается на недавно принятую Европейскую стратегию энергетической безопасности. Документ гласит, что инвестиции в энергетические инфраструктурные проекты в ЕС должны соответствовать всем правилам внутреннего рынка, продолжает Бергер: «У нас есть основания полагать, что внутренние правила, в частности правила составления общественных заказов, были нарушены». Болгарии отведен месяц на ответ, добавляет она.Речь идет об объявленном 31 октября конкурсе на строительство болгарского участка «Южного потока». 27 мая его победителем был объявлен «Стройтрансгаз консорциум», в состав которого вошли «Стройтрансгаз» (подконтрольный подпавшему под санкции США бизнесмену Геннадию Тимченко) и Gasproekt Jug AD из Болгарии. Ведомости

Группа «АвтоВАЗ» хочет наладить выпуск Lada Vesta — новой бюджетной модели B-сегмента — не в Тольятти, как планировалось, а на Ижевском автозаводе, рассказали «Ведомостям» сотрудник группы и топ-менеджер ее поставщика.Премьера Vesta, разработанной с использованием новой «вазовской» платформы, состоится в августе на Московском автосалоне. Производство начнется в сентябре следующего года. До конца 2015 г. планируется выпустить как минимум 5000 шт., говорит один из собеседников «Ведомостей». Проектную мощность он не знает.Предполагаемая цена Vesta — 350 000-400 000 руб. «АвтоВАЗ» позиционирует Vesta как замену Lada Priora (от 364 700 руб.), выпуск которой должен завершиться в первой половине 2016 г. Ведомости

Параметры готовящейся допэмиссии акций совет директоров «Ютэйр» утвердил к годовому собранию, которое состоится 30 июня. Перевозчик разместит 50,97% от нового капитала на 13,8 млрд руб., говорится в его раскрытии на Московской бирже. Цена размещения — 23 руб. за бумагу (средневзвешенная цена акции на Московской бирже за шесть месяцев — 23,59 руб.). Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу НПФ «Сургутнефтегаз»и принадлежащего ему ЗАО «АК-инвест», а также ООО «РЕ-авиа» — структуры ГК «Регион». При этом оговаривается, что «РЕ-авиа» «будет вправе приобрести не более 5% от общего количества дополнительных акций». Как распределятся акции между НПФ «Сургутнефтегаз» и ЗАО «АК-инвест», не раскрывается. Ведомости

Россия

Следующий рывок в сторону 1500 ММВБ может достичь 1483-1484. Риски снижения остаются в районе вчерашних минимумов (1449.78)

03.06. S&P 500 1924.24

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 03.06 (102.66 (+0.19%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent  упал на -0.01% ($108.82). Нефть выросла на росте фабричных заказов  в США и ожидании падения запасов в Кушинге. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 0.25 млн.бар., рост запасов бензина на 0.4 млн.бар.  Нефть сег. прирастает на данных API о падении запасов нефти. API показало падение общих запасов нефти на 1.4 млн.бар. и падение запасов в Кушинге на 0.3 млн.бар., прирост запасов бензина на 0.8 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с  последней сессией (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в нуле.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия  четверга. По фактору 2D отметим борьбу фактора подбора акций и их неустойчивости на верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в  нуле,  в США в негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  03.06 1307.9  вечерней 1310.5 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 03.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3612 в 8.09 среды ))1.3603 в 7.39 вторника))1.3629 в 7.50 понедельника))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 03.06 лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении потребительский сектор   02.06 лидировал в росте сектор химии,  отставал в росте сектор финансов  30.05  лидировали в падении  секторы нефтегаза, вырос сектор финансов

Светофор

Рынок  упал с утра, но к вечеру подрос.  Индекс ММВБ  вырос  +0.57% , индекс РТС вырос +0.11%

Объемы торгов РТС  во вторник  на росте упали, ММВБ на росте упали

Мнение к среде: возможна неустойчивость выше ММВБ 1497 и РТС 1297

Мнение ко вторнику: при поплавке к РТС 1335 наблюдается неустойчивость выше ММВБ 1449

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1438 и РТС 1326

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1470.3-1473.3 от 29 мая (Точка отмены этих ожиданий 1426.69) сбылось 2 июня

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67)

Цель A вверх 1492.7-1495,7 от 3 июня (Точка отмены этих ожиданий 1449.78)

Цель B  вниз 1449.6-1452.5 от2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1475,11) сбылось 3 июня

                                                Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенный позитив на открытии, как и ожидал. Но в этом случае во второй половине может возрасти активность продаж.

День 3 июня оставил непонятное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень РТС 1314.8 (техсопротивление РТС 1332) и таргет сопротивление-мишень ММВБ 1483.1(техопора  ММВБ 1465.5) Следующий рывок в сторону 1500 ММВБ может достичь 1483-1484. Риски снижения остаются в районе вчерашних минимумов (1449.78)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия четверга.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html