Странное расхождение наблюдается  во вторник - японский рынок растет вслед за падением курса йены, а Европа открывается негативно. Неужели падение европейского индекса деловой активности так огорчило вчера?  Американские фьючерсы тоже не слишком рвутся в бой, хотя “их” деловая активность в мае подросла. Неужели западный рынок подустал?  В России же за мощным ралли последовал вечерний откат, что скажется на открытии ММВБ во вторник

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Индекс S&P 500 вырос на 0.07%. Внутри дня был небольшой переполох. За несколько минут до выхода индекса деловой активности ISM в 18.00 – после выхода в 17.45 успешного индекса промышленного PMI на 56.4 – акции стали проседать, как будто инвесторы подозревали что-то плохое.  Ранее в 12.00 уже выходила информация о падении индекса PMI еврозоны с 52.5 до 52.2 (оценка 52.5), что сняло утренний привкус триумфа от роста китайского официального  PMI. В самом деле, в 18.00 вышла информация, что  ISM упал. Рынок свалился, но экономисты быстро заявили, что это, похоже, ошибка, что не была сделана сезонная корректировка. Институт ISM в течение 2 часов дал еще 2 версии финальной цифры 56, и, наконец, 55.4. Рынок восстановился и остался на исторических максимумах. 

В 18.00 индекс деловой активности ISM вырос в итоге до 55.4 (сначала вышла информация, что он упал до 53.2, потом, что вырос до 56) оценка была 55.5 после 54.9

В 18.00 строительные расходы выросли на 0.2% после 0.6%, оценка 0.7% после 0.2%

Доходности 10-летних бумаг выросли на 3.13%. Продажи treasures ускорились после информации, что первоначальная оценка индекса ISM была неверной.

Бразильский рынок вырос на 0.72% за счет данных о росте индекса деловой активности КНР, что подняло прежде всех акцию компании Vale(+2.1%).

Российские ADR  в Нью-Йорке 02.06 (индекс Блумберга) выросли на +1.03%. Лидировали в росте Сургутпреф(+4.75%), Русгидро (+3.11%), Сургутоб(+2.72%), Лукойл (+2.28%),  МТС (+1.35%), Норникель (+1.09%), Газпром (+0.86%). Упали Ростелеком (-1.37%), Сбербанк (-1.28%). Market Vector Russia ETF вырос на +0.88%

Американские фьючерсы в негативе во вторник.

Утро  вторника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки растут. Финальный промышленный индекс PMI от HSBC за май вышел на 49.4 после 49.7 промежуточной оценки. Официальный PMI сферы услуг КНР вырос в мае до 55.5 после 54.8 в апреле.

Nikkei225 (Япония)  вырос  +0.88% в 8.54 и закрылся +0.66%. Китай (CSI 300) вырос на 0.16% в 8.30 после выходного дня в понедельник и закрылся -0.3% 

Новости вторника

18.00 фабричные заказы, оценка 0.5% после 1.1%

3 июня отчет Банка Санкт-Петербург и АФК Система.

5 июня заседание ЕЦБ

5 июня день инвестора Башнефти в Лондоне

6 июня доклад о занятости в США

Торговля понедельника

2 июня должно было состояться включение Газпрома (+1.7%) в листинг высшего уровня ММВБ, но событие отнесли на 9 июня.  Стимул для мощного ралли рынка дал приход денег из Украины ($786 млн) за газ. Это дало основание откладывания июньской предоплаты с 3 июня на 9 июня. Помимо Газпрома ММВБ помогли выход данных о росте китайского PMI и относительно спокойные выходные в Донбассе, не считая боев повстанцев с Луганским погранотрядом. ММВБ вырос на 2.27%.  Сбербанк об(+1.67%), а ВТБ (+3.34%). Алроса вошла официально в MSCI Russia (+3.75%), но лидером дня был Сургутнефтегазоб +5.03%, эту акцию  сильнее всех продавили вниз в пятницу. По схожим мотивам активно рос Новатэк (+4.54%).  Отыгрывали потери пятницы ФСК (+3.6%), Россети (+3.29%), а Интер РАо продолжало ралли (+1.99%).  Ушел в небо Аэрофлот(+3.43%). 2 июня состоялся отчет Башнефти (+1.31% об.) и Трансконтейнера (+1.08%). Чистая прибыль группы компаний "Башнефть в I квартале 2014г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,4%, по сравнению с IV кварталом 2013г. увеличилась на 2,4%.

Новости Россия

Российское Минэнерго и «Газпром» подтвердили поступление от Украины $786,4 млн утром в понедельник. Это только часть долга — за февраль и март 2014 г. Еще $1,450 млрд за газ, поставленный по средней цене $380 за 1000 куб. м в ноябре — декабре, «Нафтогаз» не признает. Миллер заявлял 28 мая, что общий долг Украины за газ к 7 июня превысит $5,2 млрд. После выплаты части долга его размер снизился до $4,414 млрд.Миллер добавил, что «Газпром» готов к снижению цены на газ для «Нафтогаза» сверх экспортных пошлин. «В случае погашения украинского газового долга российская сторона будет готова рассмотреть схему решения ценового вопроса не только через снижение экспортной таможенной пошлины, но и путем прямых коммерческих переговоров», — цитирует Миллера «Прайм». Сейчас цена для «Нафтогаза» — $485 за 1000 куб. м, экспортная пошлина — 30%. Цена без пошлины получается $380. Но «Нафтогаз» настаивает на цене $268,5 — это требование было в иске, который украинская компания планировала подать в стокгольмский арбитраж, Ведомости

О том, что «Ростех» планирует увеличить долю в «Мегафоне» до конца года до 5%, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. Через 2-3 года госкорпорация хотела бы увеличить пакет в операторе до 10%, добавил он.Закон об акционерных обществах дает обладателю 10% акций компании право инициировать созыв внеочередного собрания акционеров.Акции «Мегафона» могут быть выкуплены с рынка или у других акционеров, говорит представитель «Ростеха» Василий Бровко, Ведомости

Выручка группы Башнефть от реализации в I квартале 2014г. увеличилась по сравнению с I кварталом 2013г. на 16,8% - до 146 млрд 668 млн руб. Рост выручки, как отмечается, связан прежде всего с увеличением объемов добычи нефти и производства нефтепродуктов на 7% и 3,2% соответственно, РБК

Теперь «Мечелу» придется разбираться с миноритарными акционерами в дочерних компаниях. Владельцу 22,95%-ной доли в подконтрольном «Мечелу» ОАО «Разрез «Томусинский» и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Saven Enterprises удалось через кипрский суд наложить арест на активы офшоров, через которые Зюзин владеет 67,37% «Мечела». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение суда города Никосии (Кипр), эту же информацию подтверждает и представитель Saven Enterprises Сергей Учитель.Под санкции суда попали зарегистрированные на Кипре активы Calridge Limited (этой компании принадлежит 29,02% «Мечела»), Armolink Limited (12,78%) и Bellasis Holding Limited (25,57%). Теперь эти компании не смогут продавать или обременять залогом свои активы. Но акции «Мечела» и так находятся под обременением: Зюзин заложил в различных банках 41,6%. Не под залогом находится только лишь пакет Bellasis Holding.Всего, по данным картотеки Высшего арбитражного суда, Saven Enterprises подала против «Томусинского» и предприятий «Мечела» 17 исков на общую сумму 4,9 млрд руб Ведомости

Федеральная сетевая компании (ФСК) получит одну акцию в проектном СП с Polyus Gold «Тайгаэнергострой» (100% принадлежит ЗАО «Полюс») по ее номинальной стоимости 10 руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы «Россетей». СП построит подстанцию 220 кВ «Тайга» и линию 220 кВ Раздолинская-Тайга, соединяющую Богучанскую ГЭС с производственными мощностями Polyus Gold. В строительство ЛЭП и подстанции Polyus Gold вложит около 2 млрд руб. собственных средств. Компания построит объекты, не входящие в инвестпрограмму ФСК, за два года. Затем ФСК «на выгодных условиях» выкупит сетевые объекты с рассрочкой в 10 лет и со скидкой в 30%. Средства будут взяты из тарифа на передачу.Сетевые мощности нужны для расширения мощностей рудника Благодатное. Ведомости

Альфа-банк готовит выпуск еврооблигаций объемом 600 млн евро, говорится в проспекте к размещению (есть у «Ведомостей»). Если сделка состоится, банк станет первым российским эмитентом на международном рынке с начала украинского кризиса. Ведомости

Россия

ММВБ может скорректироваться до 1449-1452, прежде чем опять посмотрит на путь к 1500

02.06. S&P 500 1924.97

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) упала 02.06 (102.47 (-0.23%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent  упал на -0.53% ($108.83). Нефть упала на росте добычи ОПЕК в мае (на 75,000 barr. в сутки до 29.988)  и подготовке к открытию ливийского порта Харига.  

Нефть с утра понедельника росла на росте официального индекса промышленной деловой активности в КНР. От EIA в среду ждут падение запасов нефти на 1 млн.бар., рост запасов бензина на 0.2 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с 4 последними сессиями (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в заметном негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  среды. По фактору 2D отметим борьбу фактора подбора акций и их неустойчивости на верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в  заметном негативе,  в США в негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  02.06 1307 вечерней 1292.8 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с  минимальными значениями (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, уменьшив отставание от них (фактор стабилизации).

ADR в США 02.06.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3603 в 7.39 вторника))1.3629 в 7.50 понедельника))1.3606 в 8.06 пятницы)

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 02.06 лидировал в росте сектор химии,  отставал в росте сектор финансов  30.05  лидировали в падении  секторы нефтегаза, вырос сектор финансов 29.05 лидировал в росте потребительский сектор, отставал сектор машиностроения  

Светофор

Рынок  начал неделю с ралли.  Индекс ММВБ  вырос  +2.27% , индекс РТС вырос +2.07%

Объемы торгов РТС  в понедельник  на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику: при поплавке к РТС 1335 наблюдается неустойчивость выше ММВБ 1449

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1438 и РТС 1326

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1470.3-1473.3 от 29 мая (Точка отмены этих ожиданий 1426.69) сбылось 2 июня

Цель A вверх 1500.3-1503,3 от 2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1432.67)

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62) сбылось 2 июня

Цель B  вниз 1449.6-1452.5 от2 июня (Точка отмены этих ожиданий 1475,11)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  негатив на открытии,  хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет покупок падения. Но в этом случае во второй половине активность покупок может снизиться.

День 2 июня оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1467.4 и 1471.8  и  РТС  1329.1 и 1335.7. ММВБ может скорректироваться до 1449-1452, прежде чем опять посмотрит на путь к 1500

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия среды.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html