Новости о росте майского официального индекса деловой активности КНР поднимают западные рынки. Европа открывается позитивно. Подрастают и нефтяные цены. Поведение развивающихся рынков более сдержанно, а у Китая сегодня выходной.  В России же в понедельник предстоят длинные переговоры с Украиной и ЕС, время для введения режима предоплаты за газ остается до 10.00 3 июня. Украина заплатила за газ пока всего $786 млн. Вся неделя для западных инвесторов будет наполнена ожиданием нового стимулирования от ЕЦБ (5 июня - заседания). Для России имеет значение, помимо газа, поездка Путина в Нормандию 6 июня, где он будет защищать, видимо, и идею Южного потока. Из событий Донбасса – повстанцы сражаются с украинскими пограничниками для обеспечения беспрепятственных связей с Россией.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

В последнюю сессию успешного месяца индекс S&P 500 вырос на 0.18%, покоряя новые максимумы. Рост вели циклический (промышленность группы В) и коммунальный секторы. Так, несмотря на данных об апрельском падении потребительских расходов и слабом восстановлении индекса потребительских настроений к концу мая, рынок реагировал на успешный май, в течение которого  S&P 500 прибавил 2.1%. Среди лузеров дня был United Steel(-4.6%). Nasdaq потерял (-0.13%).

В 16.30 расходы-доходы населения, доходы выросли на 0.3%,– оценка 0.4% после 0.5%, расходы упали на -0.1% после +1%, оценка +0.2% после 0.9%

В 17.45 индекс деловой активности Чикаго вырос до 65.5, оценка 61 после 63

В 17.55 потребительские настроения Мичиганского университета вырос с 81.8 в середине мая до 81.9 в конце мая после 84.1 в апреле, оценка 82.5 после 81.8

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.41%

Бразильский рынок упал -1.91%. Вышли данные о замедлении роста ВВП в первом квартале 2014г. до 1.9% после 2.2% в 4-ом квартале 2013г.  

Российские ADR  в Нью-Йорке 30.05 (индекс Блумберга) упал на -1.07%. Лидировали в падении Сургутпреф(-5.29%), Мечел (-2.53%), Газпром (-2.09%), Сургутоб(-1.76%), МТС (-1.49%), Лукойл (-0.89%). Вырос Норникель (+1.21%), Market Vector Russia ETF упал на -1.88%

Американские фьючерсы в позитиве в понедельник на данных о китайском PMI .

Утро  понедельника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки растут. 1 июня вышел официальный индекс промышленной деловой активности КНР, он вырос с 50.4 до 50.8 (оценка 50.6). Правительство КНР сократило некоторые резервные требования для банкиров.

Nikkei225 (Япония)  вырос  +2.06% в 8.43. Китай (CSI 300) отдыхает. 

Новости понедельника

18.00 индекс деловой активности ISM, оценка 55.5 после 54.9

18.00 строительные расходы, оценка 0.7% после 0.2%

2 июня включение Газпром в листинг высшего уровня ММВБ

2 июня отчет Башнефти и Трансконтейнера.

3 июня отчет Банка Санкт-Петербург и АФК Система.

5 июня заседание ЕЦБ

Торговля пятницы

Российский рынок не удержался траекторию роста и от уровня 1450 ММВБ(-1.06%) началась коррекция, которая получила поддержку к концу дня на неуверенных движениях американского рынка. Инвесторы фиксировали прибыли перед выходными из-за продолжения гражданской войны в Донбассе. Сообщений о проплате Газпрому $2 млрд Украиной не поступало, позднее пришла новость о выплате Украиной $786 млн. Акции Газпрома потеряли (-1.73%). Сбербанк об. (-1.34%). Из фишек продолжал рост только Норникель (+1%), которому недавно подарили отмену экспортных пошлин на никель и медь, кроме того, Потанин значительно сократил прямое владение акциями компании

Ночью 31 мая на 1 июня состоялась перебалансировка MSCI Russia, предполагающая включение в свой состав Алросы (-0.04%) и исключение ФСК ЕЭС (-2.42%). Россети потеряли -3.54%, завершив тем самым свое ралли. Интер РАо(+2.01%), напротив, его продолжило. Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" с 0,011 рубля до 0,014 рубля за штуку. Северсталь потеряла -3.4% за компанию с United Steel(-4.6%). Мосбиржа играла вверх на зло провалу ММВБ (+3.32%). Акции Мечел прибавил (+2,15%) на сообщении министра промышленности России Мантурова о неизбежности выкупа железной дороги "Мечела" к Эльгинскому угольному месторождению.  Новатэк упал на 3.03%, снизив планы роста добычи на год из-за пожара на Уренгойском месторождении.

Приток в специализированные иностранные фонды, инвестирующие в российские акции, за неделю с 22 по 28 мая, составил $104 млн.

Новости Россия

Сегодня в Брюсселе продолжатся переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом. «До 10.00 по московскому времени 3 июня есть время договориться», — заявил «Ведомостям» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.Предыдущий раунд переговоров состоялся в пятницу в Берлине, по его окончании представители «Нафтогаза» и еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера заявили, что Украина перечислила на счет «Газпрома» часть долга за уже поставленный ей газ — $786,3 млн. Министр энергетики России Александр Новак отметил (цитата по «Россия 24»), что рад прогрессу, но режим предоплаты в расчетах с Украиной сохраняется. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель министра.26 мая представители ЕС и «Газпрома» говорили, что Украина должна выплатить $2,2 млрд до пятницы и еще $500 млн до 7 июня, чтобы погасить долг за ноябрь — декабрь 2013 г. и январь — март 2014 г. Представители Украины тогда это никак не комментировали, но указывали, что прогресса в переговорах не видят.Выплаченные $786,3 млн Украина внесла в качестве платы за газ, импортированный в феврале — марте 2014 г. по цене $268,5 за 1000 куб. м, и это та сумма, которая не оспаривается «Нафтогазом» Ведомости

Проект газопровода «Южный поток» не продвинется, пока Россия не изменит свой курс в отношении политического кризиса на Украине, заявил член Еврокомиссии по энергетике Гюнтер Эттингер германскому еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. » Ведомости

«Новатэк» снизил прогноз роста добычи газа до 2-3% в 2014 г., сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей в пятницу на телефонной конференции. Прежний прогноз — 7-8% роста к уровню 2013 г., говорил в январе 2014 г. предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. В 2013 г. «Новатэк» добыл 62,2 млрд куб. м газа (+8,5% к 2012 г.). Таким образом, в 2014 г. при уточненном прогнозе он добудет 63,4-64 млрд куб. м.Причина корректировки планов — пожар на Уренгойском месторождении, который произошел 28 апреля. Огонь повредил установку по деэтанизации газового конденсата. Месторождение разрабатывает Арктическая газовая компания («Арктикгаз» — структура «Северэнергии»). Ведомости

Россия

Индекс ММВБ как в пятницу утром пытается взглянуть на 1460

30.05. S&P 500 1923.57

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) упала 30.05 (102.71 (-0.84%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent  упал на -0.51% ($109.41). Нефть упала на падении расходов населения и падении индекса потребительских настроений по сравнению с апрелем

Нефть сег. растет на росте официального индекса промышленной деловой активности в КНР

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с последней сессией четверга (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве.

FTSE открывается в солидном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  вторника. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в  солидном позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  30.05 1283.5 вечерней 1282.6 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота до минимальных значений (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 30.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3629 в 7.50))1.3606 в 8.06 пятницы))1.3606 в 7.57 четверга)

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 30.05  лидировали в падении  секторы нефтегаза, вырос сектор финансов 29.05 лидировал в росте потребительский сектор, отставал сектор машиностроения  28.05 лидировал в росте сектор энергетики,  упал сектор машиностроения  

Светофор

Рынок  в пятницу попытка роста быстро сменилась падением.  Индекс ММВБ  упал -1.06% , индекс РТС упал -1.44%

Объемы торгов РТС  в пятницу  на падении выросли, ММВБ на падении не изменились

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1438 и РТС 1326

Мнение к пятнице: есть неустойчивость выше ММВБ 1430 и РТС 1312

Мнение на ту неделю: есть опора от ММВБ 1392-1413 и РТС 1262-1289

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1470.3-1473.3 от 29 мая (Точка отмены этих ожиданий 1426.69)

Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85) сбылось 26,29,30 мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B  вниз 1410.7-1413.5 от 30 мая (Точка отмены этих ожиданий 1450,76)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии,  хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста. Но в этом случае во второй половине активность покупок может возрасти.

День 30 мая оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1422 (техсопротивление ММВБ 1440.6) .. РТС 1290.6 (техсопротивление 1315.2). Индекс ММВБ как в пятницу утром пытается взглянуть на 1460

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html