Несмотря на вчерашнюю малую коррекцию S&P 500(-0.11%)  Европа открывается позитивно в четверг. В Нью-Йорке российские ADR торговались смешанно, предпочтение отдавалось Сбербанку, а Газпром недооценивали из-за вопросам по платежам Украины. Трехсторонние переговоры по газу состоятся в пятницу, - отчитались министры Путину, а платить Нафтогаз ранее обещался в четверг, но украинцы спорят о справедливых ценах. Россия между тем пытается выступить примиряющей силой на востоке Украины, а инвесторы пробуют отыгрывать потери вторника на ММВБ. В глобальном плане сегодня ожидают увидеть понижательную оценку ВВП США первого квартала (падение на -0.5% после первой оценка +0.1%)

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Индекс S&P 500 после 4 дней роста отошел в среду от своих максимумов и потерял -0.11% перед данными по второй оценке ВВП первого квартала, которые могут быть пересмотрены +0.1% до -0.5%. Потери понесла подгруппа ритейла. Наибольший рост показали секторы телекоммуникаций(+0.42%) и коммунальный (+0.5%) S&P 500.  Сектор финансов потерял -0.25%. Строитель Toll Brothers вырос +2.1% после удачного отчета. Twitter прибавил 11% после апгрейда Nomura.

Доходности 10-летних бумаг упали на 3.18% на сомнениях вокруг темпах глобального роста.

Бразильский рынок вырос на +0.89% во главе со строителями на ожидании, что ЦБ сохранит ставку на заседании среды на уровне 11% (не повысит). 

Российские ADR  в Нью-Йорке 28.05 (индекс Блумберга) упали на 0.17%. Лидировали в падении Мечел (-2.46%), Ростелеком (-1.93%), Сургутоб (-1.2%). Вырос Русгидро (+3.28%),  Сбербанк(+1.08%), Market Vector Russia ETF вырос на +0.56%

Американские фьючерсы в позитиве в четверг.

Утро  четверга в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются смешанно.

Nikkei225 (Япония)  вырос +0.25% в 9.08. Китай (CSI 300) упал  -0.12%  в 9.13 

Новости четверга

16.30 claims, оценка 317 после 326

16.30 ревизия ВВП первого квартала, вторая оценка  -0.5% после +0.1% первой

18.00 жилищные контракты, оценка 1% после 3.4%

29 мая отчеты по МСФО Сбербанка, Лукойла, Мегафона, Дикси за первый квартал 2014г.

31 перебалансировка MSCI Russia

2 июня включение Газпром в листинг высшего уровня ММВБ

2 июня отчет Башнефти и Трансконтейнера.

Торговля среды

Акции Газпрома (-0.77%) оставались под давлением из-за неясности с проплатой Украины за газ в четверг. Трехсторонние переговоры по газу назначены на пятницу. Однако остальной рынок после утренних колебаний восстал с колен. ММВБ (+0.61%). Сбербанк (+0.74%). Норникель (+0.7%) продолжал рост из-за отмены досрочно экспортных пошлин на медь и никель. Магнит (+2.76%) продолжает рапортовать о новых магазинах. Русгидро (+5.13%) восстанавливалась после провала вторника, ралли ранее было вызвано китайскими договорами компании. Энергетики пользовалась популярностью - Интер РАО (+7.58%). Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики при участии вице-премьера А.Дворковича 28 мая рассмотрела основные параметры инвестиционных программ СО ЕЭС, РусГидро, ИнтерРАО и поручила Минэнерго утвердить их.  Россети (+3.02%), но ФСК ЕЭС упала на -1.02% перед исключением из MSCI Russia. Новатэк прибавил +1.37% за счет продления программы обратного выкупа акций. Алроса (+1.52%) росла перед включением в  MSCI со следующей недели.  Мегафон прибавил +2.36% перед отчетом в четверг, а МТС +1.75% после отчета вторника (за первый квартал).

28 мая  был отчет банка Возрождение (+1.75%), который показал прирост прибыли за год, что почти уникально для банков. Транснефть упала на -4.71% на явном пренебрежении дивидендами по привилегированным акциям, которые есть у миноритариев, перед государственными интересами по обычным акциям (100% у государства).

Новости Россия

Чистая прибыль банка «Возрождение» за I квартал 2014 г. составила 428 млн руб., говорится в отчетности по МСФО. Это на 28,5% больше прошлогоднего результата. И даже превышает показатель недавно отчитавшегося ВТБ: тот заработал лишь 400 млн руб. «Возрождение» — пока единственный из уже отчитавшихся за I квартал банков, который нарастил прибыль по сравнению с январем — мартом 2013 г. Прибыль ВТБ сократилась на 97,5% (400 млн руб.), Райффайзенбанка — на 13,8% (5,44 млрд).«Возрождение» сократило как чистый процентный доход, так и комиссионный — на 2,1 и 2,6% соответственно из-за сезонных факторов, пишет аналитик «ВТБ капитала» Джейсон Гурвиц. Но банк смог удержать маржу на прежнем уровне, отмечает аналитик. По итогам квартала она составила 4,9%, сохранить маржу удалось за счет роста ставок по кредитам и увеличения доли розницы в портфеле, объясняет зампред правления Андрей Шалимов.Это существенно выше ожиданий менеджмента на этот год (4,5%) Ведомости

Россия

При опоре на ММВБ 1410 отскок индекса может продлиться до 1439-1441

28.05. S&P 500 1909.78

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) упала 28.05 (102.71 (-1.34%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent  упал на -0.19% ($109.81). Нефть упала на ожидании роста запасов нефти в США и после украинских выборов.  От EIA ждут в четверг прирост запасов нефти на 500000 бар. и неизменность запасов бензина  Нефть сег. прирастает на данных API о падении запасов в Кушинге на 1.51 млн.бар. Запасы нефти в США выросли на 3.49 млн.бар., а запасы бензина упали на 1.44 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  до минимального (позитивный фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве.

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия  пятницы. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  28.05 1273.2  вечерней 1283,1  Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 9 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 28.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России   Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3606 в 7.57 четверга)1.3636 в 7.55 среды)) 1.3657 в 7.53 вторника))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 28.05 лидировал в росте сектор энергетики,  упал сектор машиностроения  27.05  лидировали в падении  секторы нефтегаза и телекоммуникаций, отставали  в падении секторы транспорта  и химии 26.05 лидировал в росте сектор машиностроения, упал сектор химии  

Светофор

Рынок  в среду отскочил.  Индекс ММВБ  вырос +0.61% , индекс РТС вырос +0.23%

Объемы торгов РТС  в среду на росте  упали, ММВБ на росте упали

Мнение к четвергу: возможен поплавок к ММВБ 1439 и РТС 1317

Мнение к среде: есть давление от ММВБ 1425 и РТС 1298

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1392-1413 и РТС 1262-1289

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1438.6-1441.5 от 28 мая (Точка отмены этих ожиданий 1408.77)

Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85) сбылось 26 мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B  вниз 1359.8-1362.5 от 27 мая (Точка отмены этих ожиданий 1449,24)

Цель B  вниз 1418.8-1423.1 от 28 мая (Точка отмены этих ожиданий 1429,84)

                                                Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине активность покупок может уменьшиться.

День 28 мая оставил негативное впечатление. Сопротивление РТС 1304.4...1308.3 ММВБ 1433.1..1437.4.. При опоре на ММВБ 1410 отскок индекса может продлиться до 1439-1441

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  пятницы

Сочетание среднесрочных показателей указывает  на рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 29 мая возобновляется среднесрочная (на неделю и больше)  рекомендация покупать при ориентире поддержки ММВБ 1362,  с 22 по 28 мая держали паузу в положительных среднесрочных рекомендациях, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html