Лондон и Нью-Йорк возвращаются после праздника на подъеме. Индекс S&P 500 готовится к покорению новых исторических вершин. Это обстоятельство, возможно, задержит, коррекцию российских  индексов из зоны относительной перекупленности, которая проходила на вечерней сессии под влиянием вестей о боях в Донбассе. На востоке Украины складывается драматическая ситуация  вокруг операции украинских силовиков. Непонятно, как это скажется на обсуждении санкций против России в ЕС во вторник, хотя перед визитом Путина в Нормандию вряд ли Россия окажет прямую военную помощь ДНР и ЛНР, хотя там ситуация на грани фола. Между тем, как ни в чем ни бывало, Нафтогаз готов оплатить часть суммы Газпрому 29 мая..

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Перед длинным выходным на Memorial day, что был в понедельник,  индекс S&P 500 вырос на 0.42% и закрылся на исторических максимумах 1900.53. Лондон и Нью-Йорк отдыхали в понедельник, а DAХ вырос на 1.28%. Рост европейских акций вели итальянские банки после победы в Италии правящей демократической партии (41%) Ренци на выборах в европарламент. Инвесторы ожидают, что 5 июня ЕЦБ запустит новую стимулирующую программу. На DAХ Commerzbank AG вырос 3% на сообщении, что правительство Германии удержит свой пакет в банке (17%) до 2016г. Daimler AG вырос на 2.2% на слухах о проекте новой модели автомобиля.

Доходности 10-летних бумаг упали в пятницу на -0.74% перед выборами в Украине и на некоторых сомнениях вокруг устойчивости роста жилищного рынка.

Бразильский рынок в понедельник вырос на 0.58%. Экономисты подняли прогноз роста ВВП в 2014г с 1.62% до 1.63%. Черный металлург CSN прибавил 3.7% после объявления плана buy-back. 

Российские ADR  в Нью-Йорке 23.05 (индекс Блумберга) выросли на 0.97%. Лидировали в росте Русгидро (+4.86%), Ростелеком (+2.87%), Сбербанк(+2.7%), МТС (+2.27%).. Упал Мечел (-0.95%), Норникель (-0.79%).  Market Vector Russia ETF вырос на +1.26%

Американские фьючерсы в солидном позитиве после праздника.

Утро  вторника в Азии и на других рынках.

Японский рынок растет, китайский рынок умеренно снижается. В Шанхае снижаются горносырьевые и промышленные акции.

Nikkei225 (Япония)  вырос +0.76% в 8.35 и закрылся +0.23% Китай (CSI 300) упал  -0.25%  в 8.30 и закрылся -0.42%

Новости  вторника

16.30 заказы на товары длительного пользования, оценка -0.8% после 2.6%

17.00 индекс цен Шиллера, нескорректированный, оценка 0.2% после 0%

18.00 индекс потребительского доверия, оценка 83 после 82.3

27 мая отчет Ростелеком, Мосбиржи и МТС по МСФО за первый квартал.

28 мая отчет банка Возрождение

Торговля понедельника

Индекс ММВБ в начале недели возвратился в состояние относительной перекупленности. Выборы в Украине прошли без вмешательства России, что ослабляет международную напряженность. Нафтогаз готов заплатить Газпрому (+1.04%)  $2 млрд 29 мая. Совет директоров ОАО "Россети" (+4.19%) сократил инвестпрограмму на 2014-2018 годы на 109,6 млрд рублей без НДС за счет снижения стоимости вводимых объектов "при сохранении физических параметров этих объектов". Компания сокращает административные и управленческие расходы. Ранее инвестиционная программа полагала затраты 1,1 трлн. рублей без НДС. ФСК ЕЭС +3.46%. Героем дня стала Распадская (+10.15%), вероятно, за счет развития отношений России с Китаем. Алроса (+1.27%), похоже,  готовится к вступлению в MSCI с начала июня. ВТБ (+1.44%) продолжает беспримерное ралли в области перекупленности. Камаз прибавил 6.51% за счет переориентации страны на отечественную технику. Ростелеком прибавил +2.44% перед отчетом во вторник. Сбербанк об. (+1.21%).

Новости Россия

«Добролет» (низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота») начал продажи билетов. На его сайте dobrolet.com с 23:00 26 мая доступны билеты на рейсы по маршруту Москва-Симферополь с 11 июня.Минимальная стоимость билета вместе со сборами в одном направлении — 979,5 руб., максимальная — 3499 руб. Таким образом, перелет «Добролетом» в оба конца по максимальному тарифу будет дешевле путешествия «Аэрофлотом» по минимальному тарифу. После призыва президента Владимира Путина «Аэрофлот» снизил цены до 7500 руб. (со сборами в оба конца).Рейсы по таким ценам находятся «на грани рентабельности», говорил Савельев в интервью ИТАР-ТАСС. Правда, сейчас за такие деньги купить билеты невозможно, Ведомости

Вчера подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию под председательством министра экономического развития Алексея Улюкаева решила обнулить пошлины на нелегированный никель и медные катоды досрочно — не в 2016 г., как это предусмотрено правилами ВТО, а уже в этом, об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания подкомиссии. Представитель Минэкономразвития это подтвердил. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался. Ведомости

Россия

ММВБ может ставить цели выхода на рубежи 1457-1460, хотя сценарий отката на 1440 не менее реалистичен.

23.05. S&P 500 1900.53

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 23.05 (104.35 (+0.59%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent  вырос на 0.16% ($110.54). Нефть выросла на падении запасов нефти в США. В среду вышли данные о падении запасов на побережье Мексиканского залива США (PADD) на 5.71 млн. бар. Ранее падение запасов в Кушинге(Оклахома) не сопровождалось заметными движениями запасов в районе Залива.  

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили в пятницу отставание от спота  по сравнению с 2 последними сессиями   (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня в заметном позитиве.

FTSE открывается в солидном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим  фактор поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в солидном позитиве,  в США заметном позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  26.05 1317.8 вечерней 1311.8 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 23.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  26.05 Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар 1.3657 в 7.53 вторника))1.362 в 8.06 понедельника))1.3651 в 8.14 пятницы))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 26.05 лидировал в росте сектор машиностроения, упал сектор химии  23.05 лидировал в росте сектор финансов,  упал сектор машиностроения  22.05  лидировали в падении  секторы металлургии и транспорта, лидировал в росте сектор машиностроения, энергетики и химии

Светофор

Рынок  рос с утра после выборов в Украине.. Индекс ММВБ  вырос  +0.72% , индекс РТС вырос +0.69%

Объемы торгов РТС  в  понедельник на росте  упали, ММВБ на росте упали

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1392-1413 и РТС 1262-1289

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1457.3-1460.2 от 23 и 26 мая (Точка отмены этих ожиданий 1422.07 и 1438.31)

Цель A вверх 1470-1473 от 21 мая (Точка отмены этих ожиданий 1415.28)

Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85) сбылось 26 мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B  вниз 1439.8-1444.1 от 26 мая (Точка отмены этих ожиданий 1456,7)

                                                Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенный позитив на открытии, как и ожидал.

День 26 мая оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1459.5 и 1468.2  и  РТС  1343.7 и 1365.1. ММВБ может ставить цели выхода на рубежи 1457-1460, хотя сценарий отката на 1440 не менее реалистичен.

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  среды

Сочетание среднесрочных показателей указывает  рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 22 мая держим паузу в рекомендациях из-за относительной перекупленности индексов, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html