Американский рынок подрос в четверг и завел на рост японский рынок. Какой-то подскок после вчерашней коррекции можно было бы ждать и на ММВБ, однако к концу недели - перед воскресными выборами в Украине - бычьи настроения могут увядать, к тому же индекс РТС остается в зоне относительной перекупленности. Какую-то интригу может представлять выступление Путина на Петербургском форуме по поводу стимулирования экономики.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Утром вышла новость, что индекс промышленной деловой активности PMI от HSBC вырос с 48.1 до 49.7 (оценка 48.3). Это ненадолго взбодрило американские и европейские фьючерсы. Однако европейская сессия протекала не слишком активно на фоне данных о приспускании майского индекса деловой активности еврозоны. В 16.30 данные о росте claims подпортили настроения американским инвесторам. Сессия в Нью-Йорке начиналась на негативной ноте, однако выход американского аналога PMI (индекс деловой активности) в 17.45 положение исправил. Flash PMI вырос с 55.4 до 56.2(оценка 55.9). Данные в 18.00 носили смешанный характер и принципиально ничего не поменяли. Индекс S&P 500 вырос на 0.24%.

В 16.30 claims вышли на 326 после 298, оценка 310 после 297

В 18.00 ведущие индикаторы выросли на 0.4% после +1% , оценка 0.4% после 0.8%

В 18.00 перепродажи домов выросли до 4.65млн., оценка 4.69 млн после 4.59 млн

Лучшими в S&P 500 были секторы коммунальный и здравоохранения. Подгруппа строителей выросла 2.1% после доклада о том, что тенденция снижения перепродаж домов в 2014г переломлена. Подгруппа ритейла прибавила +0.5% после удачного отчета Best Buy(+3.4%).

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.18%

Бразильский рынок вырос на 1.15% на падении уровня безработицы с 5% до 4.9% в апреле и росте цен на металлы после выхода данных по китайскому  промышленному PMI.

Российские ADR  в Нью-Йорке 22.05 (индекс Блумберга) упали на 0.37%. Лидировали в падении Газпром (-2.31%), Ростелеком (-2.2%), Лукойл (-1.29%), Сургутоб (-0.97%), Сбербанк(-0.79%). Вырос Мечел (+1.45%), Сургутпреф (+1.23%).  Market Vector Russia ETF упал на -0.39%

Американские фьючерсы в  малом позитиве в пятницу

Утро  пятницы в Азии и на других рынках.

Япония активно растет вслед за Уолл-Стрит, но Китай торгуется смешанно. В Шанхае раллировали девелоперы из-за публикации о том, что городам (кроме 4 крупнейшим) разрешать корректировать ограничения по продажам домов.

Nikkei225 (Япония)  вырос +1.16% в 9.00 и закрылся +0.87%. Китай (CSI 300) упал -0.02%  в 9.05 и зкрылся +0.8%

Новости  пятницы

22-24 мая Петербургский форум

индекс делового доверия Германии Ifo

18.00 новые продажи домов оценка 420 после 384

27 мая отчет Ростелеком и МТС.

Торговля четверга

После краткого утреннего роста и заполнения по ММВБ понижательного гэпа 3 марта (закр.28.02 1444.71) началась фиксация прибыли и коррекция относительной перекупленности индексов. Оживление в начале американской сессии помогло урезать потери дня. ММВБ упал на -0.65%, оттолкнувшись вверх от уровня 1420. Инвесторы размышляли об удачности сделки Газпрома (-1.23%) с Китаем по цене $351? за 1000 куб.м газа, о которой упомянул Улюкаев по Блумберг ТВ. ADR Сбербанк в США (-0.79%) пострадали от высказываниях Грефа на Петербургском форуме о том, что кризис на Украине способствует стагнации в России. На ММВБ Сбербанк об. упал на -0.39%. В том же форуме принимает участие руководство ММК (+2.62%). Но истинным героем дня стали Россети(+6.62%). Интерфакс сообщил, что МРСК Сибири (+34.47%) может привлечь от китайских банков $5 млрд. Полиметалл потерял -8.2%, согласившись купить золотой проект в Казахстане. Аэрофлот упал на 2.01% на общем снижении рынка. СД ФСК ЕЭС (+0.85%) не рекомендовал  дивиденды по итогам 2013 года. Но рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 года в размере 0,0003426806681 рублей на одну акцию. ТМК продолжала рост (+4.3%) на волне китайского контракта Газпрома

Новости Россия

Сегодня президент Путин выступит на Петербургском экономическом форуме. По словам нескольких федеральных чиновников, часть его речи будет посвящена стимулированию экономики. Основная цель — запустить с помощью ЦБ финансирование инвестиций и модернизацию производств; для каждой меры есть кнут и пряник. Значительная часть этих мер уже обнародована. Получить комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вчера не удалось. Ведомости

Президент «Роснефти» Игорь Сечин и президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов подпишут сегодня соглашение о создании совместного предприятия по производству СПГ, сообщил человек, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, «Роснефти» в СП будет принадлежать 50% плюс 1 акция. «Интерфакс» со ссылкой на свой источник также сообщил о планирующемся создании СП. По его данным, доли сторон составят 50:50.«Аллтек» передаст в совместный бизнес проект по добыче и сжижению газа — «Печора СПГ», «Роснефть» оплатит долю деньгами (свыше $100 млн), говорит собеседник «Ведомостей».Ведомости

«Роснефть» готова сама строить магистральные газопроводы в Восточной Сибири, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Игоря Сечина. «В этом регионе нет единой системы газоснабжения, но есть ресурсы газа», — добавил он. О каких газопроводах идет речь, представитель «Роснефти» не говорит. По законодательству магистральными газопроводами владеет «Газпром»Сейчас «Роснефть» добивается права поставлять газ в трубопровод «Сила Сибири» (мощность — 61 млрд куб. м) не только на внутренний рынок, но и в Китай. Ведомости
 

Сбербанк обращался в правительство с письмом, в котором выразил заинтересованность в развитии «Разгуляя». Об этом рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Внешэкономбанку — совладельцу и крупнейшему кредитору агрохолдинга. ВЭБ, по его словам, заинтересован в том, чтобы «Разгуляй»отошел к Сбербанку. Источник в Сбербанке подтвердил, что тот интересуется покупкой доли в «Разгуляе»:«вопросом занимаются» несколько структур, входящих в группу госбанка. Зачем Сбербанку агрохолдинг, он не объясняет.Как именно Сбербанк может получить долю в «Разгуляе», окончательно еще не решено,  Ведомости

Россия

Минорный отскок может иметь цели ММВБ 1436-1440. Минорный откат может тестировать вчерашние минимумы  (1420.49)

22.05. S&P 500 1892,49

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) упала 22.05 (103.74 (-0.32%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent  упал на 0.17% ($110.36). Нефть выросла на росте claims США.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с 2 последними сессиями   (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в малом позитиве

FTSE открывается в малом негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим  рост фактора поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в малом негативе,  в США в  малом позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  22.05 1294.6 вечерней 1292 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских

ADR в США 22.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3651 в 8.14 пятницы))1.3675 в 8.13 четверга))1.3702 в 7.53 среды))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 22.05  лидировали в падении  секторы металлургии и транспорта, лидировал в росте сектор машиностроения, энергетики и химии 21.05 лидировал в росте сектор финансов, отставал сектор металлургии 20.05 лидировал в росте сектор энергетики,  лидировал в падении секторы машиностроения и химии

Светофор

Рынок  утром рос, но вскоре началась коррекция из зоны перекупленности. Индекс ММВБ  упал  -0.65% , индекс РТС упал -0.31%

Объемы торгов РТС  в  четверг на падении  упали, ММВБ на падении упали

Мнение к пятнице: есть опора на РТС 1253 и ММВБ 1381

Мнение ко вторнику-среде-четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1375-1389 и РТС 1234-12561

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1371 и РТС 1232

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1436.1-1440.4 от 22 мая (Точка отмены этих ожиданий 1420.49)

Цель A вверх 1470-1473 от 21 мая (Точка отмены этих ожиданий 1415.28)

Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85)

Цель A вверх 1441-1443,9 от 19 мая (Точка отмены этих ожиданий 1392.42) сбылось 21,22 мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B  вниз 1418.7-1421.6 от22 мая (Точка отмены этих ожиданий 1446,72)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенный позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня может возрасти активность продаж..

День 22 мая оставил негативное впечатление. Введем локальный таргет поддержку-мишень ММВБ 1429.1 (техсопротивление ММВБ 1433.4) .. РТС 1305.1 (техсопротивление 1319.5)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия  понедельника

Сочетание среднесрочных показателей указывает  рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 22 мая держим паузу в рекомендациях из-за относительной перекупленности индексов, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html