Сделка века Газпрома с Китаем состоялась и на ее запятках индекс ММВБ вступил в область небольшой относительной перекупленности. Однако американский рынок вчера раллировал, а сегодня уже пришли вести о сильном восстановлении промышленного индекса деловой активности PMI в КНР. Европа открывается в заметном позитиве перед выходом своего PMI, что обещает помочь росту на российском рынке.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Индекс S&P 500 вырос 0.81% в четверг перед и после выхода в 22.00 протоколов апрельского заседания ФРС. В протоколах ФРС обсуждались опции выхода из ультрастимулирующей монетарной политики. По мере приближения времени повышения ставок члены комитета должны проявлять на публике большую ясность, - таково мнение. Однако расхождения в целях между снижением безработицы и низкой инфляции побуждает ФРС быть гибкой. Таково содержание текста. Рост вели потребительские и нефтяные секторы S&P 500. После неудачного вторника для розничных компаний была пара удачных отчетов  Tiffany(9.2%) и Target(+1%). Подгруппа ритейла S&P 500 выросла в среду на 1.2% (упала во вторник на 1%). Нефтегазовому сектору помог галоп нефтяных цен после сильного падения запасов нефти в США.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.12% на обсуждениях в протоколах ФРС путей выхода из стимулирующей политики.

Бразильский рынок упал на -0.31 %

Российские ADR  в Нью-Йорке 21.05 (индекс Блумберга) выросли +1.11%. Лидировали в росте Сургутпреф (+1.87%), МТС (+1.45%), Сбербанк(+1.41%), Сургутоб (+1.39%). Лукойл (+1.31%),  Газпром (+1.28%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.07%

Американские фьючерсы в  позитиве в четверг после китайских данных PMI

Утро  четверга в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки растут. Индекс промышленной деловой активности PMI от HSBC вырос с 48.1 до 49.7 (оценка 48.3). Курс йены к доллару снижается

Nikkei225 (Япония)  вырос +2.09% в 8.42 и закрылся +2.11% Китай (CSI 300) вырос +0.55%  в 8.30 и закрылся -0.22% 

Новости  четверга

22 мая индекс деловой активности КНР

22 мая индексы деловой активности еврозоны

22 мая СД ФСК ЕЭС по дивидендам

16.30 claims, оценка 310 после 297

18.00 ведущие индикаторы, оценка 0.4% после 0.8%

18.00 перепродажи домов, оценка 4.69 млн после 4.59 млн

22-24 мая Петербургский форум

27 мая отчет Ростелеком и МТС.

Торговля среды

Основной новостью дня была сделка СNPC и Газпрома, уже с вечера вторника поползли слухи, что она будет всё-таки заключена.  В среду смущения наводил отказ Миллера назвать цену базовой поставки, но игроки быстро вычислили, что вероятная цена $351 за 1тыс.куб.м. Это все равно неплохо, хотя торг шел в диапазоне $360-400. Газпром прибавил +0.85%. Ведомости посчитали к четвергу цену поставки как $387. В.Путин после сообщений о подписании дал стране ориентир на большую стройку в Сибири, что также неплохо как мобилизующий фактор, не говоря уже о том, что найдена альтернатива поставок газа Западу. ТМК(трубная компания) не могла не подрасти +3.71%. Страсти вокруг Газпрома не умаляли поиск удачных активов, среди которых Сбербанкоб. занимал почетное место (+1.56%). Вести о том, что Новатэк ведет переговоры о продаже доли проекта Ямал-СПГ азиатским компаниям и удачно распродает объемы будущих поставок, подняли акцию (+3.43%). Повышение прогноза (отчет был во вторник) Интер РАО до 46–49 млрд. руб. продолжило ралли по бумаге (+6.5%). Металлургов скорее сбрасывали во главе с Норникелем (-1.53%), еще с утра горносырьевой сектор страдал в Азии. Днем были сообщения о демонтаже лагерей российских войск на границе с Украиной, что фоново поддерживало быков ММВБ (+1%) и вошел в зону небольшой относительной перекупленности. Аэрофлот (+1.1%) ищет пути приобретения ЮТэйр и привлек для оценки консалтинговую компанию Bain. 

Новости Россия

Тридцатилетний контракт на поставку в Китай до 38 млрд куб. м трубопроводного газа в год подписан вчера в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Один из представителей российской делегации пожаловался «Ведомостям»: «Переговорная группа выжата как лимон. Чаша весов в сторону подписания реально склонилась только в 12 часов по Москве».По словам предправления «Газпрома Алексея Миллера, сумма контракта c CNPC — $400 млрд, контрактный объем составляет 1,032 трлн куб. м, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переговоров. Таким образом, средняя стоимость газа для CNPC может составить $387 за 1000 куб. м (средняя цена для Европы в 2013 г. — $380). Но собеседник «Ведомостей» утверждает, что указанный объем — максимальный, а цена контракта рассчитана исходя из минимального объема по принципу «бери или плати». Каковы обязательства Китая по минимальному отбору, он не говорит. Под этот контракт предстоит построить трубопровод «Сила Сибири», и только после этого, через 4-6 лет, начнутся поставки. 38 млрд куб. м будут поставляться еще через пять лет, говорит человек, близкий к одной из сторон переговоров, т. е. за первые пять лет «Газпром» должен будет поставить в Китай по «Силе Сибири» до 82 млрд куб. м, или в среднем по 16,4 млрд куб. м в год. Представитель «Газпрома» не комментирует эту информацию. CNPC была недоступна для прессы.Аванс при поставках газа в Китай возможен, сообщил «Ведомостям» министр энергетики России Александр Новак, он может составить до $25 млрд:
Ведомости

Россия

ММВБ заканчивает заполнение гэпа 3 март(зак 28.02 – 1444.71). Следующие большие цели 1465-1472, но в условиях относительной перекупленности есть вопрос о скорости их достижения

21.05. S&P 500 1888.03

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 21.05 (104.07 (+0.22%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent  вырос на 0.78% ($110.55). Нефть выросла на падении запасов нефти в США и падении импорта нефти ( за неделю) на 9.2%. Brent  помогли сообщения о подготовке возможной эвакуации американского персонала из Ливии. EIA сообщил о падении запасов нефти на 7.23 млн.бар., запасы бензина выросли на 970000бар. В Кушинге запасы нефти упали на 225000бар. От EIA ожидали неизменность запасов нефти в среду.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с 6 последней сессией вторника  (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в  позитиве

FTSE открывается в заметном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим   фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в заметном позитиве,  в США в  позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  21.05 1299.4 вечерней 1304,1 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению со вторником (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских

ADR в США 21.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3675 в 8.13 четверга))1.3702 в 7.53 среды))1.3712 в 8.05 вторника ))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 21.05 лидировал в росте сектор финансов, отставал сектор металлургии 20.05 лидировал в росте сектор энергетики,  лидировал в падении секторы машиностроения и химии 19.05 лидировал в росте сектор финансов,   лидировал в падении  сектор металлургии

Светофор

Рынок рос, хотя были внутридневные провалы вокруг Газпром упал. Индекс ММВБ  вырос  +1% , индекс РТС вырос +1.42%

Объемы торгов РТС  в среду на росте  выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику-среде-четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1375-1389 и РТС 1234-12561

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1371 и РТС 1232

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1470-1473 от 21 мая (Точка отмены этих ожиданий 1415.28)

Цель A вверх 1447.7-1450,6 от 20 мая (Точка отмены этих ожиданий 1406.85)

Цель A вверх 1441-1443,9 от 19 мая (Точка отмены этих ожиданий 1392.42) сбылось 21 мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B локально вниз 1433.1-1437.4 от21 мая (Точка отмены этих ожиданий 1441,93)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня активность покупок может снизиться.

День 21 мая оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1448.5 (техопора  1439.9) и  РТС  1318.4 и 1336.8 ММВБ заканчивает заполнение гэпа 3 март(зак 28.02 – 1444.71). Следующие большие цели 1465-1472, но в условиях относительной перекупленности есть вопрос о скорости их достижения

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  пятницы

Сочетание среднесрочных показателей указывает  рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 22 мая держим паузу в рекомендациях из-за относительной перекупленности индексов, 19-21мая  происходило возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html