Российский рынок набрал ход. Акция Газпром технически перекуплена, но ожидания высокой цены за газ на переговорах с Китаем продолжает манить инвесторов. Отвод от украинских границ российских войск добавляет уверенности в геополитической стабильности, хотя битва за Донбасс далеко не закончена. В остальном мире фон скорее позитивно-нейтральный при отсутствии плохих новостей.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Отсутствие плохих новостей обусловило рост американского рынка, которые вели малые и технологические компании. Dow Jones Internet Composite Index прибавил 1.5%.  S&P 500 вырос на 0.38%, а его технологический сектор прибавил +0.82%. Nasdaq +0.86%. Производитель чипов Micron (+3.5%) получил апгрейд.  Apple (+1.2%) и Google (+1.58%) согласились закончить патентные споры. Управляющий ФРС Вильямс сказал, что пройдет более года, прежде чем ФРС повысит ставки. Коммунальный сектор индекса S&P 500  потерял -1.6%, а телекоммуникационный упал на -0.36% после того, как AT@T (-1%) согласилась купить Direct TV.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.71 %.

Бразильский рынок упал на -1.15 % упал во главе с потребительскими акциями (BRF) после понижения прогноза экономического роста 2014% с 1.69% до 1.62%

Российские ADR  в Нью-Йорке 16.05 (индекс Блумберга) выросли +1.91%. Лидировали в росте Ростелеком (+5.62%) Газпром (+3.16%), Сбербанк(+2.42%), Сургутпреф (+2.18%). Лукойл (+2.08%), Русгидро (+1.29%), МТС (+1.26%), Норникель (+0.89%), Сургутоб (+0.82%)  Упали Мечел (-1.89%),  Market Vector Russia ETF вырос на +2.13%

Американские фьючерсы в нуле во вторник

Утро  вторника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки подрастают вслед за США. Растут технологические (и брокерские в Токио)  акции, падают горносырьевые бумаги. В Таиланде произошел военный переворот. В КНР сказали, что до конца года с июня будет 100 IPO. Ранее боялись, что будет 350-400.

Nikkei225 (Япония)  выросла +0.67% в 9.10. Китай (CSI 300) вырос +0.04%  в 9.15 

Новости  вторника

20 мая визит Путина в Китай

20 мая отчет НЛМК за 1кв.2014г.

20 мая СД МРСК Северо-Запад по дивидендам

21 мая выступает Йеллен

Торговля понедельника

Визит Путина в Китай завело воображение игроков. Днем же пришло известие о распоряжении президента об отводе войск от границ с Украиной. В итоге ММВБ подрос +1.55%, а Газпром в состоянии относительной перекупленности +2.61%. Газпром может заключить контракт на поставку в КНР 1.14 трлн.куб м газа на 30 лет по $350 за тыс.куб.м.  Сбербанк об вырос +3.06%. Алроса после большого ралли по случая включения в MSCI потеряла 3.81%. Зато проснулся Ростелеком об (+3.83%). Как стало известно, собирался совет директоров компании по дивидендам. СД Ростелеком рекомендует акционерам утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию в размере 4,85 руб. Это на 18% выше, чем прошлогодняя выплата (4,1 руб. на акцию). Таким образом, дивидендная доходность на привил. акцию(+1.17%), по цене закр. 51,8 руб., могла бы составить 9,36%.В отличие от прошлого года совет директоров не определил точную сумму дивидендов на обыкновенные акции. Дата закрытия дивидендного реестра Ростелекома 14 июля.

Новости Россия

Партнерами «Газпрома» в проекте строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке («Владивосток СПГ») могут стать китайские компании, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон переговоров, и подтвердил профильный федеральный чиновник. Переговоры находятся на самой начальной стадии, никаких деталей пока еще нет, говорит один из них. Еще один человек, близкий к одной из сторон переговоров, знает, что эта тема будет обсуждаться в ходе начинающегося сегодня двухдневного визита президента Владимира Путина в Китай. По его словам, развитие переговоров по «Владивосток СПГ» будет напрямую зависеть от успехов в подписании 30-летнего контракта на поставку в Китай по трубе 38 млрд куб. м газа ежегодно. Скорее всего партнером станет CNPC, считает он. Ведомости
Россия

Пробитие 1400 ММВБ дает импульс движения к 1441-1442, где индекс уже будет в немалой относительной перекупленности, пока же она только краткосрочная

19.05. S&P 500 1885.08

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 19.05 (102.11 (+0.52%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июльский Brent  упал на 0.35%($109.37). Нефть первоначально ( с утра) выросла на опасениях эскалации в Ливии (в Бенгази), а затем WTI рос по причинам Кушинги. Нефть сег. подрастает в ожидании падения запасов нефти в Кушинге.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с  17 последними сессиями  (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в нуле

FTSE открывается в  малом позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим  рост фактора неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в малом позитиве,  в США в нуле.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  19.05 1267,4 вечерней 1272,1 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота до своих минимальных значений (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, заметно уменьшив отставание от них (фактор стабилизации).

ADR в США 19.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3712 в 8.05 вторника ))1.3705 в 8.08 понедельника))1.3718 в 8.10 четверг))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 19.05 лидировал в росте сектор финансов,   лидировал в падении  сектор металлургии 16.05 лидировал в росте потребительский сектор, лидировал в падении сектор химии  15.05 лидировал в падении сектор транспорта,  лидировал в росте сектор химии 

Светофор

Рынок рос весь день во главе с Газпромом. Индекс ММВБ  вырос  +1.55% , индекс РТС вырос +2.22%

Объемы торгов РТС  в понедельник на росте  выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику: возможна неустойчивость выше ММВБ 1375 и РТС 1234

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1371 и РТС 1232

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1441-1443,9 от 19 мая (Точка отмены этих ожиданий 1392.42)

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1403.3-1407.5 от 19 мая (Точка отмены этих ожиданий 1418.88)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как и ожидал.

День 19 мая оставил смешанное впечатление. Сопротивления РТС 1293.9..1309.3 ММВБ 1420.9..1432.2. Пробитие 1400 ММВБ дает импульс движения к 1441-1442, где индекс уже будет в немалой относительной перекупленности, пока же она только краткосрочная

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  среды

Сочетание среднесрочных показателей указывает  рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 19мая  происходит возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html