Выходные не привнесли никаких изменений на востоке Украины. В США рост российских ADR опережал рост американских акций. Наибольшей популярностью в Нью-Йорке пользовался Газпром перед визитом Путина в Китай. Видимо, инвесторы считают, что о цене газа с Китаем можно договориться. Россия готова дать скидку на газ и Украине, если та погасит часть доапрельского долга по “старым” ценам. Портит картину только снижение акций в Китае из-за замедления там жилищного рынка, но фьючерсы в Европе реагируют в ограниченной мере на эту неприятность.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Выход отличных июньским данных по жилстартам возвратил покупателей на Уолл-Стрит и им не помешало в итоге падение майского индекса потребительских настроений.  S&P 500 вырос в пятницу на 0.37%. В 16.30 жилищные старты выросли с 0,947млн. до 1.072млн., оценка 0.98 после 0.94, жилищные разрешения выросли с 1 млн. до 1.08 млн. (оценка 1.02 млн. после 0.99 млн.). 17.55 индекс потребительских настроений Мичиган упал до 81.8, оценка 84.5 после 84.1. Сильнее всех росли телекоммуникационные акции (+1.37%) индекса, - компания Баффета отчиталась о владении пакета акций в Verizon(+2.3%) . В S&P 500 упал только нефтегазовый сектор (-0.28%). Подгруппа строителей прибавила +0.4%. Отчет чиповой компании Applied Materials(+8.1%)  вел вверх технологии.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.64% после сильных данных по жилстартам.

Бразильский рынок вырос на 0.22%.

Российские ADR  в Нью-Йорке 16.05 (индекс Блумберга) выросли +0.65%. Лидировали в росте Мечел (+4.43%), Газпром (+2.63%), Лукойл (+1.66%), Сургутоб (+0.79%)  Упали Сургутпреф (-0.81%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.04%

Американские фьючерсы в нулевом негативе в пятницу

Утро  понедельника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются в негативе. В Китае вышли о замедлении на жилищном рынке в апреле. Цены росли в 44 городах из 70 выборки, в марте они росли в 56 городах. Кроме того, регулятор КНР ввело лимиты в межбанковском кредитовании.

Nikkei225 (Япония)  упала -0.23% в 8.48 и закрылась -0.64%. Китай (CSI 300) упал -1.38%  в 8.30 и закрылся -1.43% 

Новости  понедельника

19 мая закрытие реестра Таттелекома для получения дивидендов (0.0107р)

19 мая переговоры Россия-ЕС-Украина по газу

20 мая визит Путина в Китай

20 мая отчет НЛМК за 1кв.2014г.

Торговля пятницы

Перед выходными рынок пытался корректировать свою краткосрочную перекупленность, но выход данных по жилстартам в США увлекло ММВБ (+0.75%) вверх. Газпром (+2.22%) перед визитом Путина в Китай, ВТБ (+1.49%), Лукойл (+1.5%), Северсталь (+2.48%). АФК Система(+1.83%) продолжала расти после увеличения доли в   MSCI Russia. Мечел падал (-1.26%) после отчета четверга за 2013г., Сбербанк об (-1.04%) продолжали продавать. В целом рынок верил в то, что Россия не вмешается военным путем в украинские дела.

Новости Россия

Россия предлагает Украине компромиссный вариант решения газового конфликта. «Нафтогазу Украины» надо погасить долг перед «Газпромом», накопленный до 1 апреля, передал «Прайм» слова министра энергетики Александра Новака. Речь идет о $2,237 млрд. В этом случае Россия предоставит Украине скидку на газ, сказал чиновник. Заявление министра «Ведомостям» подтвердил представитель министерства, отказавшись уточнить размер возможной скидки. Представитель «Нафтогаза» цифру долга не подтвердил, а от других комментариев отказался. Так же поступил представитель «Газпрома». Получить комментарии пресс-службы президента Украины и украинского минэнерго не удалось.С января по март для Украины действовала льготная цена — $268,5 за 1000 куб. м. Но с начала апреля «Газпром» повысил цену до $485,5 за 1000 куб. м. Ведомости

Московская биржа объявила, что с 20 мая переводит акции «Роснефти» из котировального списка «Б», в котором они обращаются с 2006 г., в котировальный список «А» второго уровня. «Это позволит “Роснефти” расширить базу инвесторов — прежде всего за счет управляющих пенсионными накоплениями и страховыми резервами», — говорит представитель «Роснефти».Сейчас негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут инвестировать средства только в акции из списка «А1», напоминает аналитик Rye, Man & Gor Securities Сергей Пигарев. Но в июле стартует реформа листинга, в результате которой списки «А1» и «А2» будут объединены. Это позволит «Роснефти» войти в высший котировальный список и привлекать НПФ в качестве инвесторов, Ведомости

В 2013 г. производство автомобилей и шасси по заказу альянса Renault-Nissan принесло «АвтоВАЗу» 9 млрд руб., или 5,14% всей выручки компании по РСБУ; в I квартале 2014 г. — 5,7 млрд, или 12,58%, говорится в квартальном отчете «АвтоВАЗа». Общая выручка в 2013 г. сократилась на 4,4% до 175,15 млрд, в I квартале 2014 г. выросла на 5,9% до 45,5 млрд руб.Прежде «АвтоВАЗ» не показывал выручку от контрактного производства, хотя с начала 2013 г. производит Nissan Almera (по данным «АСМ-холдинга», 20 826 машин за 2013 г. и 13 194 — в I квартале 2014 г.). С марта 2014 г. он выпускает новый Renault Logan (собрано 2149 машин). Шасси для автомобилей на платформе B0 (Nissan Almera) и большей части автомобилей «Автофрамоса» (Renault Logan, Duster, Sandero)«АвтоВАЗ» производит с лета 2012 г. В 2013 г. на «Автофрамос» планировалось поставить около 150 000 шасси из Тольятти. Ведомости

Украинский кризис в краткосрочной перспективе может «слегка затронуть» проект «Ямал СПГ», заявил в пятницу на годовом собрании акционеров главный управляющий директор Total Кристоф де Маржери (его цитировало Reuters). Могут возникнуть проблемы «с финансированием или с доступом к некоторым материалам», но, «за исключением того что это может немного отодвинуть запуск, это не угрожает проекту», заверил он. При этом де Маржери подчеркнул, что в части финансирования «Ямал СПГ» европейские банки могут заменить китайские. На сколько может задержаться ввод предприятия, он не сказал. Представитель Total на вопросы не ответил. Ведомости

Россия

Подскок индекса ММВБ в пятницу подтвердил возможность преодоления уровня 1400 до 1407-1410, но ситуация краткосрочной перекупленности может тормозить рост. Риски отката продолжают измеряться до 1358-1361

16.05. S&P 500 1877.86

                          Фьючерсные контракты

Июльская нефть (WTI) выросла 16.05 (101.58 (+0.44%)). Июльский Brent  вырос на 0.61%($109.75). Нефть выросла на росте жилищных стартов и на подходе летнего автомобильного сезона.. Нефть сег. подрастает на опасениях эскалации в Ливии (в Бенгази).

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с  2 последними сессиями  (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в нуле

FTSE открывается в  малом позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим  фактор поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в малом позитиве,  в США в нуле.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  16.05 1238,6 вечерней 1238,6 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 5 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 16.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3705 в 8.08 понедельника))1.3718 в 8.10 четверг))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 16.05 лидировал в росте потребительский сектор, лидировал в падении сектор химии  15.05 лидировал в падении сектор транспорта,  лидировал в росте сектор химии  14.05 лидировал в росте секторы металлургии и нефтегазовый,   лидировал в падении  химический сектор

Светофор

Рынок колебался и падал в начале дня, но к вечеру подрос. Индекс ММВБ  вырос  +0.75% , индекс РТС вырос +0.72%

Объемы торгов РТС  в пятницу на росте  упали, ММВБ на росте упали

Мнение на неделю: есть опора от ММВБ 1371 и РТС 1232

Мнение ко вторнику-среде-четвергу-пятнице: есть опора от ММВБ 1298-1363 и РТС 1143-1227

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1306 и РТС 1155

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1407.2-1410,1 от 16 мая (Точка отмены этих ожиданий 1374.24)

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1358.5-1361.2 от 15 мая (Точка отмены этих ожиданий 1399.52)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный позитив на открытии, как и ожидал позитива. Однако во второй половине дня могут активироваться продажи.

День 16 мая оставил смешанное впечатление. Сопротивление ММВБ ..1436.9 РТС 1316.3.. Поддержка РТС 1235,5 ММВБ 1371.4.. Подскок индекса ММВБ в пятницу подтвердил возможность преодоления уровня 1400 до 1407-1410, но ситуация краткосрочной перекупленности может тормозить рост. Риски отката продолжают измеряться до 1358-1361

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  вторника

Сочетание среднесрочных показателей указывает  рост позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 19мая  происходит возвращение к рекомендации покупать при ориентире поддержки ММВБ 1361, 16 мая пробовал перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая повышали среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  (после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275)

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html