Падение акций в США вынудила на этот раз ММВБ(-0.51%) снизиться, падение отставало от снижения индекса S&P 500(-0.94%) и полностью разгрузить состояние краткосрочной перекупленности российских индексов не удалось. Уход в treasures на этот раз сопровождался продажей бразильских акций и российских ADR Нью-Йорке, правда, ADR  Газпром подросли(+0.62%). Япония активно пошла вниз вслед за Уолл-Стрит в пятницу, что затрудняет картину отскока на европейских площадках. Ситуация в конце недели непонятна. Это касается и судьбы антитеррористической операции на востоке Украины, и переговоров по газу с Украиной и ЕС, которые перенесли с 16 мая на 19 мая.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Настроения начали портить еще данные о слабом росте ВВП еврозоны в первом квартале кв/кв +0.2% после 0.2% (оценка 0.4%). Ралли акции Cisco  (+6.01%) на удачном отчете не спасло американский рынок от коррекции. S&P 500 потерял -0.94% и внутри сессии уходил ниже 50 дневной средней. Падение вели горносырьевой сектор (-1.47%, падали цены на никель), нефтегазовый (-1.31%, падали цены на нефть). Из 10 основных групп S&P 500 вырос только телекоммуникационный сектор как защитный (+0.145%). В целом рынок подкосили отчет Wal-Mart (-2.4%) и плохой доклад по апрельскому промышленному производству.

В 16.30 индекс CPI вырос на 0.3%, оценка 0.3% после 0.2%

В 16.30 claims вышли на 297 после 321,  оценка 317 после 319

В 16.30 индекс деловой активности Нью-Йорка вырос 19.01, оценка 5 после 1.29

В 17.15 промпроизводство упало на -0.6% после 0.9%, оценка 0% после 0.7%

В 18.00 индекс деловой активности Филадельфии вырос до 15.4, оценка 14.3 после 16.6

В 18.00 индекс жилищного рынка упал до 45, оценка 49 после 47

Доходности 10-летних бумаг упали на 1.61 % на ряде плохих докладов из вышеперечисленных.

Бразильский рынок упал на 1.02 %. Розничные продажи упали в марте (за год) на -1.1% (оценка -0.3%).  

В ночь на 16мая выступала Йеллен, которая подчеркнула роль малых фирм в восстановлении экономики.

Российские ADR  в Нью-Йорке 15.05 (индекс Блумберга) упали -0.62%. Лидировали в падении Мечел (-3.79%), Сбербанк(-2.35%), МТС (-1.53%), Лукойл (-1.36%), Норникель (-0.94%), Сургутоб (-0.82%)  Выросли Сургутпреф (+1.51%). Market Vector Russia ETF упал на -1.55%

Американские фьючерсы в нулевом негативе в пятницу

Утро  пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки снижаются вслед за Уолл-Стрит. Укрепился курс йены. Вчера вышел доклад о росте (с 1% до 1.04% за 3 месяца) плохих кредитов в КНР до высочайшего уровня с сент. 2008г.

Nikkei225 (Япония)  упала -1.75% в 8.58. Китай (CSI 300) упал -0.16%  в 8.30 

Новости  пятницы

16.30 жилищные старты, оценка 0.98 после 0.94

17.55 индекс потребительских настроений Мичиган, оценка 84.5 после 84.1

16 мая отчет Газпромнефть за 1кв.2014г.

19 мая закрытие реестра Таттелекома для получения дивидендов (0.0107р)

19 мая переговоры Россия-ЕС-Украина по газу

20 мая визит Путина в Китай

Торговля четверга

С утра работали бычьи настроения, индекс ММВБ подходил к 1400. Однако днем прошли продажи, которые усилились на американской сессии, которая началась негативно. Также утверждается, что на рынок оказывало воздействие военная операция Украины в Донбассе. ММВБ потерял -0.51%.С 14 мая на 15 мая было объявление - полугодовая ребалансировка MSCI. В индекс вошла Алроса (+0.89%). Были повышена веса Система (+2.98%) и Мегафон (+0.3%). Исключена из индекса ФСК ЕЭС (-1.71%). Совет директоров Газпрома (+0.92%) рекомендовал собранию акционеров утвердить по итогам 2013г. дивиденды в размере 7,2 руб. на акцию (рост - 20,2% по сравнению с дивидендами за 2012г.) - как и ранее то же самое рекомендовало правление Газпрома. 
15 мая заседание СД Газпрома и Аэрофлота по дивидендам. Отчитывался Э.ОН за первый квартал (-0.38%). Продолжался сброс акции Лукойла (-1.09%) и Сбербанкпреф(-1.48%). Развернулся вниз Сбербанкоб (-1.65%) и Роснефть (-1.3%)..Перекупленный Норникель реагировал на снижение цен на никель (-1.08%). Краткосрочноперекупленная Северсталь упала на 2.2%. Перекупленный ВТБ потерял -0.78%. Но вдруг стал пользоваться популярностью Уралкалий (+3.78%).

Новости России

- Чистая прибыль ОАО «Э.ОН Россия», основным акционером которого является международный энергоконцерн E.ON AG., за первые три месяца 2014 года по МСФО составила 3,7 миллиарда р, что на 31% ниже, чем за тот же период 2013 года, сообщила компания данные промежуточной неаудированной отчетности.Выручка «Э.ОН Россия» в первом квартале 2014 года составила 20,6 миллиарда рублей, снизившись на 1%. EBITDA сократилась на 22% и составила 6,3 миллиарда рублей. Снижение финансовых показателей «Э.ОН Россия» обусловлено изменением энергобаланса в Тюменском регионе, в результате чего рост цен на электроэнергию не может компенсировать увеличение цен на газ. Также сказались такие факторы как снижение цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед в Сибири на 9% из-за роста доли гидрогенерации в регионе, результаты конкурентного отбора мощности в объединенной энергосистеме Сибири в 2014 году, а также снижение энергопотребления в регионах присутствия компании. http://ria.ru

«Газпром» не хочет брать аванс под поставки газа в Китай, (переговоры  20-21 мая) предлагая заменить его кредитом на строительство газопровода «Сила Сибири» Газпром» и CNPC ведут переговоры 10 лет. Сейчас они согласовывают 30-летний контракт на поставку 38 млрд куб. м газа в год по восточному маршруту через Благовещенск. Ожидается, что поставки начнутся в 2019 г.На строительство газопровода «Сила Сибири» и обустройство Чаяндинского месторождения для поставок газа в Китай нужно около $30 млрд, напоминает аналитик ИК «Анкоринвест» Сергей Вахрамеев. Для безубыточности проекта цена газа для Китая должна быть около $360 за 1000 куб. м на границе с Россией, отмечает он. Источник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», также ранее говорил, что торг c CNPC идет в границах $360-400. Ведомости

Горнодобывающая компания Игоря Зюзина «Мечел» потратила в прошлом году на обслуживание кредитов (процентные отчисления) $742 млн, следует из опубликованного вчера финансового пресс-релиза компании за 2013 г. И не удивительно, ведь на начало 2013 г. чистый долг компании составлял $9,6 млрд, а к концу года он снизился до $9,1 млрд (сейчас $8,6 млрд).При этом EBITDA «Мечела» в 2013 г. составила всего $730 млн. Таким образом, компания тратит на содержание долга больше, чем зарабатывает, констатирует аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.«Мечел» обслуживает долг не за счет EBITDA, а за счет операционного денежного потока, объяснил старший вице-президент «Мечела» по финансам Станислав Площенко на телеконференции с инвесторами. При этом он надеется, что группа будет генерировать достаточную EBITDA, чтобы покрыть процентные расходы в 2014 г Ведомости

«Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» не могут запустить в некоторых городах сети четвертого поколения мобильной связи (4G LTE) на частотах 2,5-2,7 ГГц, выданных им еще в 2011 г. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник одного из профильных ведомств. Информацию подтвердили люди, близкие к двум из этих компаний. По их словам, проблемы возникают в 15 крупных городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Таганроге, Нижнем Новгороде, Архангельске, Северодвинске, Иванове, Калуге, Ижевске, Рязани, Твери, Воронеже, Норильске и Саратове. Частоты 2,5-2,7 ГГц там занимают MMDS-операторы (MMDS — система мобильного телевещания), объясняют собеседники «Ведомостей», причем эти операторы аффилированы с другим сотовым оператором, тоже выигравшим в 2011 г. частоты для LTE, —МТС. Это бывшие подразделения «Комстар-ОТС» (присоединена к МТС еще в 2010 г.). Ведомости

В апреле портфель корпоративных кредитов вырос на 2,05%, тогда как розничных кредитов стало больше лишь на 1,8%, следует из отчета Центробанка. Такая динамика — опережающий рост корпоративного портфеля — нетипична для России. Но в I квартале этого года, и в марте в частности, этот портфель рос быстрее розничного (5,2% против 2,8%). При этом в декабре 2013 г. кредиты нефинансовым организациям сократились на 0,7%, а физическим лицам выросли на 1,9%.Одна из причин такой разницы в апреле — эффект валютной переоценки, ведь рубль ослаб за месяц на 1,3-2% к основным валюта Ведомости

Россия

Риски коррекции ММВБ обозначились до 1358-1361, тогда как возможность преодоления уровня 1400 выглядит пока сомнительной

15.05. S&P 500 1870.85

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) упала 15.05 (101.5 (-0.85%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июльский Brent  упал на 0.2%($109.09). Нефть упала  на росте запасов нефти в США.. Нефть сег. растет на напряженности вокруг восточной Украины.. EIA в среду сказала, что запасы нефти в США выросли на 947000бар. (оценка была - неизменность), запасы бензина упали на 0.772 млн.бар., запасы дистиллятов упали на 1.12 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с  2 последними сессиями  (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня в нулевом негативе

FTSE открывается в  позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим  фактор поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в нулевом негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  15.05 1229,1 вечерней 1225,5 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 15.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3718 в 8.10 четверг))1.3718 в 7.58 среды))1.3758 в 8.05 вторника))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 15.05 лидировал в падении сектор транспорта,  лидировал в росте сектор химии  14.05 лидировали в росте секторы металлургии и нефтегазовый,   лидировал в падении  химический сектор 13.05 лидировали в росте секторы транспорта и металлургии, упал сектор химии  

Светофор

Рынок пытался расти, но упал в конце дня. Индекс ММВБ  упал  -0.51% , индекс РТС упал -0.64%

Объемы торгов РТС  в четверг на падении  выросли, ММВБ на падении выросли

Мнение ко вторнику-среде-четвергу-пятнице: есть опора от ММВБ 1298-1363 и РТС 1143-1227

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1306 и РТС 1155

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1396.7-1399,5 от 13 мая (Точка отмены этих ожиданий 1375.56) сбылось 15 мая

Цель A вверх 1397.3-1400,1 от 14 мая (Точка отмены этих ожиданий 1378.39) сбылось 12мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1358.5-1361.2 от 15 мая (Точка отмены этих ожиданий 1399.52)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он предполагает покупку утреннего падения. Однако в этом случае во второй половине дня опять активируются продажи.

День 15 мая оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1353 (техсопротивление ММВБ 1401.3) .. РТС 1225.4 (техсопротивление 1281.8). Риски коррекции ММВБ обозначились до 1358-1361, тогда как возможность преодоления уровня 1400 выглядит пока сомнительной

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  понедельника

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад позитива ( при  спаде негатива долгосрочных показателей), с 16 мая пробую перейти к рекомендации умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1400, 15 мая  среднесрочная рекомендация (на неделю и больше) повышалась до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводилась среднесрочная рекомендация умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275

Контролируй риски при помощи структурных продуктов 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html