Китайский и японский рынок снижаются с утра четверга, что может приглушить вечерний энтузиазм российских инвесторов. Российские ADR и Бразилию вчера покупали вместе с treasures! против падения американских акций, что говорит об известной популярности emerging markets  перед лицом высокой оценки американских активов. Однако краткосрочная перекупленность российских индексов делает рост нелинейным, тем более, что “партизаны не дремлют”. Стали известны результаты пересмотра состава MSCI Russia

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американская сессия начиналась нейтрально-негативно, но к вечеру продажи ускорились. Опять стали продавать малые компании и интернет акции. Dow Jones Internet Index потерял -1.2%. S&P 500 потерял -0.47% и отошел от уровня 1900. По индексу падение вели потребительский сектор (-1.1%), индустриальный (-0.83%), финансовый (-0.77%). Вырос телекоммуникационный сектор как защитный (+0.51%).

Доходности 10-летних бумаг упали на -2.86 % на опасениях, что экономический рост во втором квартале не будет ускоряться, как ожидалось. Главный экономист ЕЦБ сказал, что европейский центробанк готовит меры, включая негативную депозитную ставку, для стимулирования инфляции и он не думает, что ЕЦБ будет запускать свое QE.

После торгов акция Cisco выросла +7.19% на удачном отчете

Бразильский рынок вырос на 0.94% во главе с медицинским страховщиком Qualicorp SA, у которого был удачный отчет.

Российские ADR  в Нью-Йорке 14.05 (индекс Блумберга) выросли +0.16%. Лидировали в росте Русгидро (+3.8%), Сбербанк(+2.3%), Газпром (+1.5%), МТС (+1.5%). Упали Норникель (-1.49%), Мечел (-0.94%), Сургутпреф (-0.82%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.07%

Американские фьючерсы в нулевом позитиве в четверг

Утро  четверга в Азии и на других рынках.

Японский и китайский рынки снижаются. Япония падает вслед за Уолл-Стрит и вчерашним укреплением курса йены. В Шанхае падение ведут металлурги (вслед за падением цен на никель) и девелоперы. Опасения по поводу запрета экспорта ГМК Норникель кажутся надуманными.

Nikkei225 (Япония)  упала -1.15% в 9.13. Китай (CSI 300) упал -0.78%  в 9.19 

Новости  четверга

16.30 индекс CPI, оценка 0.3% после 0.2%

16.30 claims, оценка 317 после 319

16.30 индекс деловой активности Нью-Йорка, оценка 5 после 1.29

17.15 промпроизводство, оценка 0% после 0.7%

18.00 индекс деловой активности Филадельфии, оценка 14.3 после 16.6

18.00 индекс жилищного рынка, оценка 49 после 47

С 14 мая на 15 мая объявление - полугодовая ребалансировка MSCI

15 мая заседание СД Газпрома и Аэрофлота по дивидендам

Отчет Э.ОН и НордГолд за первый квартал по МСФО

15 мая ВВП еврозоны

В ночь на 16мая выступает Йеллен

16 мая отчет Газпромнефть за 1кв.2014г.

19 мая закрытие реестра Таттелекома для получения дивидендов (0.0107р)

20 мая визит Путина в Китай

Торговля  среды

Российский рынок пробовал снижаться, но индексам не удалось разгрузить краткосрочную перекупленность. На американской сессии индексы возвратились в позитив. ММВБ (+0.28%). Сбербанк об(+1.53%), Газпром (+1.02%), хотя с китайцами договориться по цене на газ пока не удалось.  Разгружали перекупленность ВТБ (-0.31%) и Норникель (-1.01%), к тому развернулись вниз цены на никель. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2013 г. в размере 0,116 коп. на акцию, всего направить на дивиденды, как и в 2012г. - 15,034 млрд руб., (15% от прибыли по МСФО). Продолжалась игра вниз по Лукойлу (-1.06%). Сбербанк преф (-2.33%) сбрасывали в игре на расширение спрэда с обычкой. Алроса (+1.61%) продолжала расти перед полугодовым пересмотром состава MSCI Russia. ФСК ЕЭС перед этим пересмотром потеряла -1.72%, а ФосАгро -1.53%. Транснефть выросла на 2.72%. Была новость по созданию дочерней компании Транснефть-Восток.

Новости России

 FINMARKET.RU  MSCI Inc. исключила из расчетной базы индекса MSCI Russiaакции ОАО "ФСК ЕЭС", говорится в сообщении индексной компании.

По итогам полугодовой ребалансировки, результаты которой были подведены в ночь с 14 на 15 мая, в индекс MSCI, как и ожидалось, были добавлены акции АК "АЛРОСА".

Между тем депозитарные расписки ОАО "ФосАгро" MSCI Inc. в свои индексы не включила, несмотря на прогнозы.

Как говорится в сообщении индексной компании, вес акций АК "АЛРОСА" в индексе MSCI Russia составил 1%.

Кроме того, в индексе MSCI Russia в результате пересмотра показателя FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) был повышен вес депозитарных расписок АФК "Система" до 2,1% и ОАО "Мегафон" - до 1,27%.

Индексная компания скорректировала вниз веса акций ОАО "Газпром" - до 22,45%, акций ОАО "ЛУКОЙЛ" - до 13,95%, акций Сбербанка - до 12,13%, депозитарных расписок ОАО "Магнит" - до 7,06%, акций ГМК "Норильский никель" - до 5,21%, депозитарных расписок ОАО "НОВАТЭК" - до 4,8%, депозитарных расписок ОАО "Мобильные Телесистемы" - до 4,61%, акций ОАО "Татнефть) - до 4,29% и акций ОАО "Роснефть" - до 3,87%.

Результаты майского пересмотра вступят в силу 2 июня.

 

В понедельник Совет Евросоюза расширил список лиц, подпадающих под действие европейских санкций. Под них подпали 13 человек, в том числе первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, и два юридических лица — «Черноморнефтегаз» и «Феодосия». Но список мог быть и шире, рассказали «Ведомостям» инвестбанкир, знакомый с руководителями крупных российских и европейских нефтегазовых компаний, близкий к «Газпрому» человек и представитель одной из европейских нефтегазовых компаний. Но по настоянию европейских партнеров фамилия Миллера из списка была вычеркнута, говорят они. Ведомости

 

Стать главным инвестором в энергетику президент Владимир Путин разрешил «Роснефтегазу» еще весной 2012 г., но правительство обсуждает привлечение денег госкомпании только сейчас. Деньги госконцерна пойдут на международные проекты «Русгидро»и, возможно, «Интер РАО».«Русгидро» получит от «Роснефтегаза» 17 млрд руб.: деньги нужны для строительства Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии (12 млрд руб.) и реконструкции Перепадных ГЭС в Абхазии (5 млрд руб.), рассказал «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердили представители вице-премьера Аркадия Дворковича и «Русгидро». «Решение принято, сейчас оно оформляется в установленном порядке», — уточнила представитель вице-премьера Алия Самигуллина. Ведомости

Россия

Сохраняется ориентация индекса ММВБ на область 1396-1398 при рисках снижения ММВБ 1370-1373

14.05. S&P 500 1888.53

12.05- 16.05.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	+1.79%	-0.27%	+0.94%
S&P 500	+0.97%	+0.04%	-0.47%
Market Vectors Russia ETF	+1.39%	+0.96%	+1.07%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	+1.04%	-0.12%	-0.77%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	+0.61%	+0.33%	+0.04%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	-0.15%	-0.71%	+0.51%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	+1.29%	-0.02%	+0.06%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	+1.48%	+0.23%	-0.83%
FTSE100	+0.55%	+0.31%	+0.08%
DAX	+1.26%	+0.54%	-0%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	+1.28%	-0.51%	-0.27%	+0.6%	+1.1%	+0.66%

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 14.05 (102.37 (+0.66%)). Июньский Brent  вырос на 0.87%($110.19). Нефть выросла  на падениях запасов в Кушинге на 592000бар... Нефть сег. падает на падении общих запасов нефти в США. EIA вчера сказала, что запасы нефти в США выросли на 947000бар., запасы бензина упали на 0.772 млн.бар., запасы дистиллятов упали на 1.12 млн.бар. От EIA ждали в среду неизменные запасы нефти и прирост бензина на 0.3 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с  последней сессией  (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в нулевом позитиве

FTSE открывается в негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим  фактор поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в негативе,  в США в нулевом позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  14.05 1233,1 вечерней 1235,9 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 14.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3718 в 7.58 среды))1.3758 в 8.05 вторника))1.3758 в 8.02 понедельника ))

		курс
	ADR	34,811	изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	8,130	141,51	1,50%	3330319	141,565	139,87
Сургутнефтегаз	7,280	25,34	-0,03%	46808		25,38
Норильский никель	19,170	6673,27	-1,49%	154177	-6486,65	6689
Лукойл	55,100	1918,09	-0,54%	77776	-1934	1910,9
Северсталь	8,810	306,68	2,44%			305,8
Сбербанк(CША)	9,770	85,03	2,30%	683925	79,305	81,38
Роснефть	6,573	228,8127	0,35%		232,025	229,99
ВТБ	2,523	4,3914	-0,51%		-0,0451	0,04466

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 14.05 лидировал в росте секторы металлургии и нефтегазовый,   лидировал в падении  химический сектор 13.05 лидировал в росте секторы транспорта и металлургии, упал сектор химии  12.05 лидировал в росте сектор финансов,  лидировал в падении сектор машиностроения  

Светофор

Рынок пытался расти и корректироваться. Индекс ММВБ  вырос  +0.28% , индекс РТС вырос +0.54%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор	Сред
	3,41%	0,58%	отдых	0,28%	0,73%	0,28%

Объемы торгов РТС  в среду на росте  упали, ММВБ на росте упали

Мнение ко вторнику-среде-четвергу: есть опора от ММВБ 1298-1318 и РТС 1143-1172

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1306 и РТС 1155

 

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1396.7-1399,5 от 13 мая (Точка отмены этих ожиданий 1375.56)

Цель A вверх 1397.3-1400,1 от 14 мая (Точка отмены этих ожиданий 1378.39)

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1370.9-1373.6 от 13 мая  (Точка отмены этих ожиданий 1395.22)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он предполагает продажи утреннего роста.

День 14 мая оставил позитивное впечатление. Поддержка РТС  1253.4...1254.7..ММВБ 1382.2.. Сохраняется ориентация индекса ММВБ на область 1396-1398 при рисках снижения ММВБ 1370-1373

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия  пятницы.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 15 мая повышаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1312, 7 апреля-14 мая вводили среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html