Индекс ММВБ возвращается к уровням открытия сессии 3 марта. Около уровня 1400 находятся сильные сопротивления, для преодоления которых необходима поддержка западных рынков. Европа открывается позитивно в среду, американские фьючерсы говорят о новых попытках штурма (или касания уровня 1900) по S&P 500. Российские ADR подрастали вчера в Нью-Йорке во главе со Сбербанком и Газпромом. Но! Потенциальный негатив могут представить действия донбасских республик, где продолжается партизанская война ( можно вспомнить Судан или Косово) , чреватая обвинениями России.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Утром 13-ого в Шанхае выходили  разочаровывающие китайские данные по апрельскому промпроизводству +8.7% (оценка 8.9% после 8.8%), рознице +11.9% (оценка 12.2% после 12.2%), инвестициям в янв-апр. +17.3% (оценка 17.7% после 17.6% в янв-марте). Эти данные, однако, не отменили энтузиазм на открытии европейской сессии. Сбавил его только выход в 13.00 индекса ZEW Германия, индекс экономических ожиданий упал  в мае с 43.2 до 33.1 (оценка 40), снижение наблюдается пятый месяц подряд. В 16.30 вышли розничные продажи в США, в апреле они выросли всего на 0.1% после 1.5%, оценка 0.4% после 1.1%. Был мгновенный сброс акций сразу после данных, но потом инвесторы рассудили, что мартовская повышательная ревизия розницы после холодной зимы тоже неплохо. Сессия открылась позитивно. S&P 500 коснулся впервые 1900, но закрылся ниже круглого числа, - на символических +0.04%. Отличился нефтегазовый сектор индекса (+0.33%). Телекоммуникационный сектор потерял -0.71%. AT&T Inc. упала на 1% после информации о переговорах на приобретение  DirecTV за $50 млрд. Подгруппа строителей выросла на 0.7% на новостях о том, что Fannie Mae  и Freddie Mac не будут понижать лимиты по ипотечным займам.

Доходности 10-летних бумаг упали на -1.43% на слабых данных о рознице в апреле, которые понижают приподнятые виды на рост ВВП.

Бразильский рынок упал на -0.27%  во главе с банками на мыслях об избыточности последнего ралли в условиях слабого экономического роста (оценка 2014, +1.69%) и высокой инфляции (6.39% - оценка 2014г.)

Российские ADR  в Нью-Йорке 12.05 (индекс Блумберга) выросли +0.55%. Лидировали в росте Газпром (+2.43%), Сургутпреф (+2.05%), Сбербанк(+1.7%), Сургутоб (+1.14%), Норникель (+0.99%)… Упали Русгидро (-1.86%), Мечел (-0.93%), Лукойл (-0.66%). Market Vector Russia ETF вырос на +0.96%

Американские фьючерсы в позитиве в среду

Утро  среды в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются смешанно. В Гонконге акции растут во главе с китайскими девелоперами. Банк Китая сказал вчера 15 крупнейших заемщиков не тормозить займы первым покупателям жилья. В апреле продажи домов в КНР упали на 18% к марту.

Nikkei225 (Япония)  упала -0.25% в 8.47. Китай (CSI 300) упал -0.08%  в 8.30 

Новости  среды

Промпроизводство еврозоны

18.00 индекс жилищного рынка, оценка 49 после 47

С 14 мая на 15 мая объявление - полугодовая ребалансировка MSCI

СД ВТБ и Башнефти по вопросам дивидендов

СД Норникеля по вопросам стратегии

Отчет Вымпелкома по МСФО за 1-ый квартал

15 мая заседание СД Газпрома по дивидендам

15 мая ВВП еврозоны

16 мая отчет Газпромнефть за 1кв.2014г.

20 мая визит Путина в Китай

Торговля вторника

ММВБ вырос 5-ую сессию (+0.73%) подряд после того, как новые санкции ЕС оказались слабыми, а Путин согласился с главой ОБСЕ по поводу карту урегулирования ситуации в Украине. Россия не откликнулась на призыв Донбасса присоединить его к РФ, что воодушевило инвесторов.  Газпром (+2.03%), Сбербанкоб (+1.35%), ВТБ (+1.36%). Отчет ТиссенКрупп в Германии помог российским черным металлургам. Северсталь +4.6%, продолжая ралли новости о продаже ее североамериканских активов. НЛМК +3.5%, ММК +1.65%, Мечел +1.44%. Возможно, новость о надвигающемся штрафе в Литве на 3.5 млн. евро помогла фиксации ралли по Лукойлу (-0.96%). Слабость санкций позволило вспомнить об Аэрофлоте +2.31%. Зато подозрения, что Алросы могут включить (с 14 мая на 15 мая объявление об изменениях) в MSCI Russia помогло ралли акции (+4.31%).

Новости России

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле составили 226526 единиц. Это на 8% меньше, чем в апреле 2013г., свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Для сравнения: в марте 2014г. продажи составляли 243,3 тыс. единиц, что почти соответствовало марту 2013г. С начала года продажи снизились на 4% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2013г. Всего в 2014г. в России было продано 829046 автомобилей.В качестве причин сокращения спроса председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер назвал волну повышения цен, вызванную ослаблением рубля. В АЕБ не ожидают быстрого изменения ситуации на авторынке.Наиболее популярной маркой автомобилей для россиян в апреле осталась Lada. За месяц было приобретено 37030 автомобилей этой марки - на 16% меньше, чем в апреле 2013г. Активнее всего продается Lada Granta - она разошлась тиражом в 13077 экз. В списке самых популярных моделей оказались также Hyundai Solaris и Kia New Rio. РБК
Россия

ММВБ может вторично подойти к уровню 1396. Риски местных коррекций измеряются до 1370-1373

13.05. S&P 500 1897.45

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 13.05 (101.7 (+1.1%)). Июньский Brent  вырос на 0.77%($109.24). Нефть выросла  после референдума в Донбассе и на замечаниях министра энергетики США Моница о том, что шельфовая нефть не достаточно густа, чтобы ее вполне успешно перерабатывать, а это подразумевает продолжения запрета (1975г.) на экспорт нефти из США.. Нефть сег. растет на падении нефти в Кушинге – на 559000 барр., как показал вечером API. API сказала, что запасы нефти в США выросли на 912000бар., запасы бензина упали на 2.02 млн.бар. От EIA ждут в среду неизменные запасы нефти и прирост бензина на 0.3 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с 13 последними сессиями  (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим  фактор поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  13.05 1224,5 вечерней 1221,5 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от июньских (фактор дестабилизации).

ADR в США 13.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3718 в 7.58 среды))1.3758 в 8.05 вторника))1.3758 в 8.02 понедельника ))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 13.05 лидировал в росте секторы транспорта и металлургии, упал сектор химии  12.05 лидировал в росте сектор финансов,  лидировал в падении сектор машиностроения  08.05 лидировал в росте сектор финансов,  лидировал в падении  потребительский сектор  

Светофор

Рынок шел утром вверх,  днем были продажи, но все равно рынок заметно вырос. Индекс ММВБ  вырос  +0.73% , индекс РТС вырос +1.62%

Объемы торгов РТС  во вторник на росте  выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику-среде: есть опора от ММВБ 1298-1304 и РТС 1143-1148

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1306 и РТС 1155

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1396.7-1399,5 от 13 мая (Точка отмены этих ожиданий 1375.56)

Цель A вверх 1384.1-1386,8 от 12 мая (Точка отмены этих ожиданий 1362.93) сбылось 13 мая

Цель A вверх 1385.7-1388,5 от 8 мая (Точка отмены этих ожиданий 1355.34) сбылось 13 мая

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1370.9-1373.6 от 13 мая  (Точка отмены этих ожиданий 1395.22)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он предполагает продажи утреннего роста.

День 13 мая оставил позитивное впечатление. Поддержка РТС  1244.3...1246.8...ММВБ 1375.6..1383.9.. ММВБ может вторично подойти к уровню 1396. Риски местных коррекций измеряются до 1370-1373

В ходе сессии есть опасения негативного открытия четверга.Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html