Западные рынки на подъеме встречают тринадцатое число. Япония поддержала ралли на Уолл-Стрит и закрытие  S&P 500 на исторических верхах, Европа открывается в заметном позитиве. Ситуация в Украине никого не страшит, инвесторы верят, что участники Женевских соглашений будут придерживаться зеленой карты ОБСЕ. Российские ADR в Нью-Йорке активно покупали, (кроме Газпрома, который требует предоплаты с Украины с июня), так что ММВБ опять начнет день ростом. Правда, китайские данные по промпроизводству и рознице в апреле вышли хуже ожиданий.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Неделя началась ралли в Шанхае. S&P 500 вырос на 0.97% - акции интернет компаний развернулись вверх. Наибольший прирост индексу дали индустриальный  и технологический секторы – по 1.48%. Горносырьевой сектор прибавил +1.29%.  Dow Jones Internet Index +3%, Nasdaq +1.77%. Инвесторы стряхнули страх по поводу рисков эскалации ситуации в Украине и обратились к теме здорового роста американской экономики, в которой развивается M&A активность. Twitter прибавил +5.9%, Facebook +4.5%.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.26%

Бразильский рынок вырос на 1.79% за счет роста commodities и после ралли в Китае. Экономисты сбавили виды по прогнозам инфляции.

Российские ADR  в Нью-Йорке 12.05 (индекс Блумберга) выросли +1.22%. Лидировали в росте Мечел (+8.04%), Ростелеком(+3.94%), Русгидро (+3.21%), МТС (+1.65%), Лукойл (+0.65%). Market Vector Russia ETF вырос на +1.39%

Американские фьючерсы в позитиве во вторник перед данными по розничным продажам

Утро  вторника в Азии и на других рынках.

Теперь японский рынок раллировал вслед за Уолл-Стрит, а китайский застыл на месте. В КНР вышли данные о падении новых кредитов  (больше чем ожидали) в апреле.  Курс йены снижается, стимулируя акции японских экспортеров. В Шанхае выходят в 9.30 данные по апрельскому промпроизводству +8.7% (оценка 8.9% после 8.8%), рознице +11.9% (оценка 12.2% после 12.2%), инвестициям в янв-апр. +17.3% (оценка 17.7% после 17.6% в янв-марте)

Nikkei225 (Япония)  выросла +2.18% в 8.50. Китай (CSI 300) упал -0.14%  в 8.30 

Новости  вторника

Индекс ZEW Германия

16.30 розничные продажи в США, оценка 0.4% после 1.1%

СД МГТС по дивидендам

14 мая объявление - полугодовая ребалансировка MSCI

15 мая заседание СД Газпрома по дивидендам

Торговля понедельника

Российский ММВБ (+0.28%) рос ввиду относительно мирного исхода референдума в Донбассе. ЕС добавил в санкционный список 13 человек и 2 национализированных компании в Крыму, что является слабым ответом на референдум, от которого Россия успела на прошлой неделе слегка дистанцироваться. Просьба Донецкой республики о вхождении в РФ вчера не рассматривалась.  Зато шел спор по поводу поставок и цене газа в Украину.  Алексей Миллер пообещал прекратить поставки газа на Украину 3 июня, если к этому времени не будет оплачен авансовый счет за июнь. Газпром (+0.06%) и единственная российская ADR(-0.76%), упавшая в США. Сбербанк об прибавил +0.36%, но ВТБ раллировал +4.69%.  Норникель корректировал свобю относительную перекупленность (-0.5%).СД М-Видео (+2.72%) рекомендовал по дивидендам 20р на акцию. Мечел прибавил +8.99% за счет новостей о переговорах доли в Эльгаугле иностранцам и отказа РЖД от импортных рельсов, Мечел в прошлом году ввел в действие крупнейший рельсобалочный цех в Челябинске. Северсталь прибавила +2.15% после изъявления желания продать североамериканские активы.

Новости  России

Мечел»Игоря Зюзина ведет переговоры с Posco и Baosteel о продаже доли в «Эльгаугле», владеющем лицензией на разработку гигантского месторождения коксующегося угля в Якутии. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к одному из контрагентов Posco и «Мечелу». Ведомости

 

В январе-марте 2014 г. UC Rusal «удалось существенно улучшить свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим кварталом за счет успешной реализации мер, направленных на снижение издержек, а также программы сокращения неэффективных мощностей», заявил гендиректор компании Олег Дерипаска. Так он прокомментировал квартальный отчет компании В I квартале 2014 г. скорректированный показатель EBITDA по МСФО UC Rusal «РусАл» в I квартале 2014 года снизился на 29,7% в годовом измерении, но в квартальном — вырос на 71,3% и составил $173 млн. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне $203 млн.Квартальная выручка Rusal снизилась в годовом исчислении на 20,8%, в квартальном — снизилась на 0,1% и составила $2,123 млрд при прогнозе на уровне $2,165 млрд.Скорректированный чистый убыток компании в отчетный период составил $246 млн против $50 млн в I квартале 2013 года и $196 в IV квартале годом ранее. Ведомости

Ростелеком должен будет начать оказывать универсальные услуги связи по всей России с 1 июля 2014 г., говорится в согласованном варианте договора между «Ростелекомом» и Федеральным агентством связи (Россвязью), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обеим сторонам переговоров. Один из собеседников «Ведомостей» при этом ссылается на приказ Минкомсвязи, опубликованный на сайте Россвязи: он предписывает ведомству продлить договоры с работающими сейчас универсальными операторами до 30 июня 2014 г. Оба источника не исключают, что Россвязь и «Ростелеком» подпишут контракт уже в ближайшие дни. Ведомости
Россия

Индекс  МВВБ опять смотрит в район 1385-1388, риски малых коррекций измеряются до 1362-1368

12.05. S&P 500 1896.65

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 12.05 (100.59 (+0.6%)). Более дальние контракты росли быстрее. Июньский Brent  вырос на 0.48%($108.41). Нефть снизилась на укреплении доллара. Нефть выросла  после референдума в Донбассе

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с пятницей (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве

FTSE открывается в заметном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим рост   фактора поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в  заметном позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  12.05 1202,4  вечерней 1206,9    Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с четвергом (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от июньских (фактор дестабилизации).

ADR в США 12.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3758 в 8.05 вторника))1.3758 в 8.02 понедельника ))1.3916 в 7.57 четверга))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 12.05 лидировал в росте сектор финансов,  лидировал в падении сектор машиностроения  08.05 лидировал в росте сектор финансов,  лидировал в падении  потребительский сектор   07.05 лидировал в росте сектор финансов, отставал в росте сектор химии

Светофор

Рынок шел утром вверх, днем были распродажи, но все равно рынок вырос. Индекс ММВБ  вырос  +0.28% , индекс РТС вырос +0.12%

Объемы торгов РТС  в понедельник на росте упали, ММВБ на росте упали

Мнение ко вторнику: есть опора от ММВБ 1304 и РТС 1148

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1306 и РТС 1155

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1384.1-1386,8 от 12 мая (Точка отмены этих ожиданий 1362.93)

Цель A вверх 1385.7-1388,5 от 8 мая (Точка отмены этих ожиданий 1355.34)

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1365.1-1369.2 от 12 мая  (Точка отмены этих ожиданий 1383.99)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии. Во второй половине дня могут активироваться продажи.

День 12 мая оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1362.9.(техсопротивление ММВБ 1375.31) и РТС 1222 (техсопротивление РТС 1235.5) Индекс  МВВБ опять смотрит в район 1385-1388, риски малых коррекций измеряются до 1362-1368

В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html