Проведение народных референдумов в Донбассе может усложнить отношения России и Запада, особенно если народные республики попросятся в состав России. Однако некоторое дистанцирование России от волеизъявления на востоке Украины уменьшает риски немедленного ответа Запада. Больше внимания привлекут переговоры в начале недели по газу Украины, России и ЕС. Утром в понедельник нефтяные фьючерсы несильно реагируют на политические риски и столкновения в Мариуполе и Красноармейске. Западные рынки настроены позитивно из-за большого ралли в Китае.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Неделю S&P 500 закончил -0.14%, но в пятницу подрос на +0.15%, оттолкнувшись вверх от 50 дневной средней. Nasdaq потерял за неделю 1.26% и вырос в пятницу на 0.5%. В пятницу усиливался доллар против евро после заявления М.Драги в четверг. ЕЦБ не изменил монетарной политики на майском совещании, но М.Драги сказал, что готов добавить мер стимулирования на июньском совещании, если они понадобятся для подбадривания инфляции.
Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.81%
Бразильский рынок упал на 0.6%, второй день фиксируя ралли первой половины недели
Российские ADR в Нью-Йорке 09.05 (индекс Блумберга) упали -0.63%. Лидировали в падении Ростелеком(-6.39%), Мечел (-3.86%), Русгидро (-3.11%), Сургутпреф(-1.24%), Норникель (-0.93%).Market Vector Russia ETF упал на -0.84%
Американские фьючерсы в позитиве в понедельник
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Китайский рынок раллировал, японский рынок умеренно снижается. В Китае были официальные заявления о расширении лимитов иностранных инвестиций в акции и увеличении квот на потоки капитала, развитии инструментов торговли commodities
Nikkei225 (Япония) упала -0.32% в 8.54. Китай (CSI 300) вырос +2.09% в 8.30
Новости понедельника
СД М-Видео по дивидендам
13 мая розничные продажи в США
14 мая объявление - полугодовая ребалансировка MSCI
Торговля четверга
С утра в четверг акции росли после ралли среды. Днем прошла коррекция после заявлений Донецка и Луганска о намерении провести всё-таки референдум 11 мая. Однако к концу дня ММВБ (+0.58%) опять вошел в позитивную область. Газпром +1.14% подрос на ожиданиях переговоров с Китаем и Украиной, Норникель +2% на ралли цены на никель.
Новости России
«Северсталь» выставила на аукцион сталелитейные заводы в США: Severstal Dearborn в Мичигане и Severstal Columbus в Миссисипи, написала 9 мая The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. За оба завода можно получить $1,5 млрд или больше, пишет издание. По данным одного из его источников, необязывающие предложение должны были быть сделаны на неделе, завершившейся 11 мая. Претендентов как минимум двое: американская U.S. Steel и бразильская Companhia Siderurgica Nacional (CSN), пишет WSJ. . Ведомости
«Ростелеком» ведет due diligence Wimax-оператора Freshtel, владельцем которого считаются структуры Сулеймана Керимова и украинского миллиардера Виктора Пинчука, пишет «Коммерсантъ». Об интересе к Freshtel изданию рассказал источник на телекоммуникационном рынке и подтвердили два менеджера, близкие к сторонам переговоров. Хотя переговоры идут больше месяца, решение о покупке Freshtel пока не принято. Собеседник издания говорит, что «Ростелеком» намерен проводить расчеты в M&A-сделках собственными акциями, а не денежными средствами.В группу Freshtel входит ООО «Интерпроект», ООО «Прогресс», ООО «Столица» и ООО «Орион». Freshtel владеет частотами в диапазоне 3,5 ГГц по России, на которых оказывает услуги мобильного ШПД по технологии WiMax. По данным kartoteka.ru, выручка «Интерпро екта», который управляет Freshtel, в 2012 г. составила 48,7 млн руб., чистый убыток — 288,6 млн руб. Ведомости
С января нынешнего года РЖД не покупает иностранных рельсов, сообщил «Ведомостям» представитель железнодорожной монополии. В конце 2013 г. «Торговый дом РЖД» (структура РЖД, занимается закупками рельсов) прорабатывал возможность приобретать и в 2014 г. рельсы у японской Nippon Steel, но решил отказаться от них.Вместо импортных РЖД будет закупать рельсы у Evraz и «Мечела. Ведомости
Россия
Индекс ММВБ может взглянуть на максимумы прошлой недели в район 1385-1388. Риски отката вниз измеряются 1358-1360 ММВБ
09.05. S&P 500 1878.48
|
05.04-09.05. |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Бразилия |
+0.88% |
+0.62% |
+0.51% |
|
-0.6% |
|
S&P 500 |
+0.19% |
-0.9% |
+0.56% |
-0.14% |
+0.15% |
|
Market Vectors Russia ETF |
+0.4% |
+1.03% |
+4.53% |
+0% |
-0.84% |
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
-0.42% |
-1.4% |
+1.28% |
|
-0.1% |
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
+0.46% |
+0.15% |
+0.77% |
|
-0.18% |
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
+0.44% |
-0.33% |
+0.99% |
|
+0.04% |
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
+0.46% |
-0.53% |
+0.85% |
|
-0.01% |
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
+0.09% |
-0.78% |
+0.88% |
|
+0.06% |
|
FTSE100 |
отдыхал |
-0.35% |
-0.03% |
|
-0.36% |
|
DAX |
-0.28% |
-0.65% |
+0.57% |
|
-0.27% |
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
|
-1.52% |
-0.32% |
+0.34% |
-0.28% |
+0.02% |
+1.28% |
-0.51% |
-0.27% |
Фьючерсные контракты
Июньская нефть (WTI) упала 09.05 (99.99 (-0.27%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июньский Brent упал на -0.14%($107.89). Нефть снизилась на укреплении доллара. Нефть сег. подрастает после референдума в Донбассе
Июньские фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями (медвежий фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве
FTSE открывается в позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 08.05 1200,7 вечерней 1203,5 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с минимальными значениями в среду (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских.
ADR в США 09.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России 08.05. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3758 в 8.02 понедельника ))1.3916 в 7.57 четверга))1.3927 в 7.51 среды )
|
|
|
Курс |
|
|
|
|
|
|
ADR |
35,174 |
изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
|
Газпром |
7,880 |
138,59 |
0,38% |
3510720 |
137,615 |
135,63 |
|
Сургутнефтегаз |
7,170 |
25,22 |
-0,28% |
4832 |
|
25,27 |
|
Норильский никель |
19,170 |
6742,86 |
-0,93% |
608160 |
6585 |
6784 |
|
Лукойл |
55,410 |
1948,99 |
-0,07% |
68667 |
1958,6 |
1942,8 |
|
Северсталь |
7,945 |
279,46 |
-1,85% |
|
|
279 |
|
Сбербанк(CША) |
9,360 |
82,31 |
0,11% |
129434 |
76,565 |
78,8 |
|
Роснефть |
6,429 |
226,1336 |
-0,71% |
|
-229,355 |
226,67 |
|
ВТБ |
2,339 |
4,1136 |
-0,85% |
|
0,0426 |
0,04222 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 08.05 лидировал в росте сектор финансов, лидировал в падении потребительский сектор 07.05 лидировал в росте сектор финансов, отставал в росте сектор химии 06.05 лидировал в росте сектор машиностроения, отставал в росте сектор транспорта
Светофор
Рынок шел утром вверх, решение провести референдум в ДНР опустило его, но к концу дня покупатели вернулись. Индекс ММВБ вырос +0.58% , индекс РТС вырос +0.41%
|
ММВБ |
Среда |
Четв |
Пятн |
Пон. |
Втор |
Сред |
Четв |
|
|
0,09% |
ОТДЫХ |
-0,09% |
-0,50% |
1,56% |
3,41% |
0,58% |
Объемы торгов РТС в четверг на росте упали, ММВБ на росте упали
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1306 и РТС 1155
Мнение ко вторнику-среде-четвергу: есть неустойчивость выше ММВБ 1280-1304 и РТС 1119-1153
Мнение на ту неделю: есть опора на ММВБ 1300 и РТС 1145
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1385.7-1388,5 от 8 мая (Точка отмены этих ожиданий 1355.34)
Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1357.7-1360.4 от 8 мая (Точка отмены этих ожиданий 1383.84)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный позитив на открытии, как и ожидал. Он ждет покупок утреннего падения.
День 8 мая оставил смешанно-негативное впечатление. Сопротивление РТС 1246.3…1259.9 ММВБ 1376.9..1397.5.. Индекс ММВБ может взглянуть на максимумы прошлой недели в район 1385-1388. Риски отката вниз измеряются 1358-1360 ММВБ
В ходе сессии нет понимания, как откроется вторник (вверх?)
Сочетание среднесрочных показателей указывает спад негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275, 4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.