Бурный рост российских акций в среду дает желание немного зафиксировать ралли. Киев и Донбасс реагируют на призыв Путина перенести референдум 11 мая, но окончательного вердикта по этому поводу нет. Однако четверг на западных площадках начинается позитивно. Высказывания Йеллен о продолжении стимулирующей монетарной политики, подрастание китайского экспорта и импорта в апреле дают надежды нашим быкам еще раз взглянуть на вчерашние высоты перед великим праздником победы 9 мая.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

После коррекции вторника американский рынок открывался позитивно. Выступление Йеллен в 18.00 вызвало краткий спад. Йеллен сказала о том, что индикаторы инфляции и безработицы остаются далеко от целей ФРС, а потому стимулирующая монетарная политика остается на повестке дня. Однако она упомянула о том, что основной риск для экономического прогноза слабый жилищный рынок, что и вызвало продажи, несмотря на её общие одобрительные слова в адрес экономики США. Тем не менее, вскоре снова пришли покупатели, возможно, этому помогло и ралли на ММВБ после слов Путина о донецком референдуме. Индекс S&P 500 вырос на 0.56%. Больше всех вырос коммунальный сектор индекса (+1.6%), финансовый сектор +1.28%. Технологические акции остались под давлением. Технологический сектор S&P 500 потерял -0.16%, а Nasdaq -0.32%. Хотя в послеторгах вторника на 1.04% выросла Yahoo,  так как документы на IPO заполнила Alibaba, на регулярной сессии акция потеряла -6.6%, поскольку Алибаба (24% пакет у  Yahoo )не потрудилась обозначить число или цену акций, выставляемых на IPO. American on Line – AOL – потеряла 21% после отчета, который был хуже ожиданий по прибылям.

В 16.30 производительность труда упала на -1.7% в первом квартале после +2.3%, оценка -1.2% после 1.8%

Доходности 10-летних бумаг упали на 0.19%

Бразильский рынок вырос на 0.51%, продолжая ралли на социологических надеждах проигрыша октябрьских выборов президентом Русев.

Российские ADR  в Нью-Йорке 07.05 (индекс Блумберга) выросли +3.32%. Лидировали в росте Норникель (+6.25%), Сбербанк (+6.11%), МТС (+5.05%), Газпром(+5.04%), Мечел (+4.04%), Лукойл (+3.54%), Русгидро (+3.23%), Сургутоб (+1.26%), Сургутпреф(+0.96%), Market Vector Russia ETF вырос на 4.53%

Американские фьючерсы в нулевом позитиве в четверг

Утро  четверга в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки растут на неожиданном росте китайского экспорта и импорта в апреле и замечаниях Йеллен о продолжении стимулирующей монетарной политики. Экспорт КНР вырос на 0.9%(оценка (-1.7%))  после (-6.6%) в марте, импорт вырос на 0.8% (оценка(-2.3%)) после (-11.3%). В Шанхае рост ведут энергетические акции

Nikkei225 (Япония)  выросла +1.21% в 8.50. Китай (CSI 300) вырос +1.11%  в 8.30 

Новости четверга

16.30 claims, оценка 330 после 344

8 мая заседание ЕЦБ

Выступает Йеллен

СД Э.ОН по дивидендам

Торговля среды

Утреннее падение ММВБ было недолгим. Скоро пришли покупатели в расчете на то, что Россия предпочтет дипломатический путь решения конфликта в Украине. Путин как раз встречался в среду с главой ОБСЕ. Вследствие этой встречи произошла сенсация. Путин вечером заявил, что Россия отводит войска от границ с Украиной и попросил донбасские республики отложить референдум 11 мая. ММВБ взмыл вверх +3.41%, хотя и растерял часть роста после 18.00 во время выступления Йеллен. Сбербанк об. прибавил +5.94%, Газпром +3.56%. Путин сказал, что президентские выборы в Украине – правильное направление, но не говорил ничего про их срок 25 мая. Инвесторы обрадовались, что сценарий военного конфликта теряет свой вес и снижаются вероятности новых антироссийских санкций. Похоже, что Путин не захотел омрачать праздник 9 мая новой кровью. Может быть, его ужаснули события в Одессе и  зашкаливание ненависти к России у определенной части украинцев.

Новости  России

Президент США Барак Обама в среду уведомил Конгресс о намерении отозвать определенные торговые льготы в отношении России. Речь идет о льготных ставках налогов на импортируемые в США товары, которые предоставляются в рамках программы Генеральной системы преференций (GSP) для развивающихся стран. Белый дом заявил, что отмена льгот связана тем, что экономика России уже достаточно развита, чтобы таможенные платежи выплачивались по полной ставке. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни пояснил, что решение президента приведет к повышению таможенных тарифов для импорта из России. Ведомости

Один из крупнейших производителей титана — «ВСМПО-ависма может заплатить акционерам рекордные дивиденды. Совет директоров корпорации 6 мая рекомендовал выплатить 6,2 млрд руб. дивидендов по итогам 2013 г., сообщила компания (537.7 р на акцию). Это сопоставимо с 82% чистой прибыли за 2013 г. по РСБУ (7,5 млрд руб.) или 69,7% чистой прибыли по МСФО (8,9 млрд руб.). Реестр закрывается 17 июня. Ведомости

Одна из «дочек» «Ростелекома — ООО «Миранда-медиа» — приобрела активы в Крыму, включая телекоммуникационное оборудование и волоконно-оптические сети связи, общая протяженность которых превышает 2000 км. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к «Ростелекому». За все оператор заплатил примерно $30 млн, рассказывают они. Ведомости
Россия

Заявки роста ММВБ даны большие, но, возможно, перед праздником цели могут быть в районе 1370-1381, поскольку есть стремление фиксироваться на высотах

07.05. S&P 500 1878.21

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 07.05 (100.77 (+1.28%)). Июньский Brent  вырос на -1%($108.13). Нефть WTI выросла на падении запасов сырой нефти в США. От EIA  в среду ждали прирост запасов 1.25 млн.бар. EIA вчера сообщило о падении запасов нефти на 1.78 млн.бар. В Кушинге запасы нефти снизились на 1.4 млн.бар. Запасы бензина выросли на 1.61 млн.бар., запасы дистиллятов упали на 0.447 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с  последней сессией (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в нулевом позитиве

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим   фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в  позитиве,  в США в малом позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  07.05 1204,8  вечерней 1197,1    Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота до минимальных значений (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 07.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3916 в 7.57 четверга))1.3927 в 7.51 среды )1.3807 в 7.38 вторника ))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 07.05 лидировал в росте сектор финансов, отставал в росте сектор химии 06.05 лидировал в росте сектор машиностроения,  отставал в росте сектор транспорта 05.05 лидировал в падении сектор финансов,  отставал в падении  потребительский сектор  

Светофор

Рынок упал утром, но потом стал подкупаться, а после высказываний Путина по донецкому референдуму взмыл. Индекс ММВБ  вырос  +3.41% , индекс РТС вырос +4.68%

Объемы торгов РТС  в среду на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику-среде: есть неустойчивость выше ММВБ 1280-1304 и РТС 1119-1153

Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1300 и РТС 1145

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1464.2-1467,2 от 7 мая (Точка отмены этих ожиданий 1312.62)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1329.2-1331.9 от 7 мая  (Точка отмены этих ожиданий 1379.42)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенный  негатив на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет покупок утреннего падения. Но тогда Во второй половине дня активность покупателей может снизиться..

День 7 мая оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1370.3 и 1381.2  и  РТС  1244.9 и 1247.4 Заявки роста ММВБ даны большие, но, возможно, перед праздником цели могут быть в районе 1370-1381, поскольку есть стремление фиксироваться на высотах

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html