Утро среды начинается негативно на мировых рынках. Больше всех проваливается Япония. Негатив американский и лондонских фьючерсов носит умеренный характер. Российские же ADR и бразильские акции вчера неплохо покупали против падения американского рынка - S&P 500(-0.9%), где опять обострились проблемы высокой оценки  акций. Перспектива новых переговоров по Украине греет российских инвесторов. Однако в Славянске опять идут бои, так что утро может начаться с фиксации вчерашнего ралли.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Европа во вторник торговалась под сурдинку и упала, несмотря на то, что финальный индекс деловой активности сферы услуг еврозоны PMI вышел, как и ожидалось на 53.1., а розничные продажи еврозоны подросли (+0.3%) выше ожиданий. Настроения испортили заявления OECD, что ЕЦБ надо срочно понижать процентную ставку, чтобы справиться с низкой инфляцией. В четверг состоится заседание ЕЦБ, но от него как раз не ждут изменения в монетарной политике. Также подпортило  дело рекомендация Credit Swiss отдавать предпочтения французским акциям против германских активов. Французский САС (-0.78%)это не спасло, а DAX потерял -0.65% в т.ч. на опасениях роста напряженности в Украине и новых санкций против России. Европейские настроения подкосили позитив американских фьючерсов в предторгах, в которых к тому же после вечернего отчета в понедельник падала American International Group(-4.1%). AIG  потащила вниз финансовый сектор  S&P 500 (-1.4%). Сам индекс S&P 500 потерял -0.9%. Вырос только нефтегазовый сектор индекса (+0.15%). Сильно пострадали технологический (-1.18%) и потребительский секторы (-1.37%). По акции  Twitter закончился период lock-up для инсайдеров и акция потеряла -18%. Это был общий сигнал продаж по технологическому сектору. Акции Athenahealth упали на -14% после заявлений, что эта компания в области медицинской информации переоценена.

Доходности 10-летних бумаг упали на -0.61% после выхода данных о сужении торгового дефицита США на 3.6% до $40.4 млрд (оценка $40.5 млрд)

Бразильский рынок вырос на  0.62%.

В послеторгах на 1.04% выросла Yahoo,  так как документы на IPO заполнила Alibaba.

Российские ADR  в Нью-Йорке 06.05 (индекс Блумберга) выросли +1.57%. Лидировали в росте Ростелеком (+8.09%), Сбербанк (+3.58%), Сургутоб (+3.18%), Сургутпреф(+3.13%), Газпром(+1.8%), Лукойл (+1.49%), МТС (+1.34%), Русгидро (+1.31%), Норникель (+1.01%). Упали Мечел (-1.98%).  Market Vector Russia ETF вырос на 1.03%

Американские фьючерсы в малом негативе в среду

Утро  среды в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки снижается – Японии проваливается после длинного праздника – курс йены (и евро)  6 мая вырос против доллара. В Шанхае падают потребительские и девелоперские акции после выхода данных о падении апрельского индекса деловой активности в сфере услуг PMI HSBC до 51.4 после 51.9 в марте..

Nikkei225 (Япония)  упала -2.42% в 8.56. Китай (CSI 300) упал -0.43%  в 8.30 

Новости среды

16.30 производительность труда, оценка -1.2% после 1.8%

18.00 выступает Йеллен

7 мая фабричные заказы Германии

8 мая заседание ЕЦБ

Торговля вторника

Надежды на новый раунд женевских переговоров по Украине подняли российский рынок и рубль. ММВБ подрос +1.56%, а РТС +2.58%. Готовность Нафтогаз заплатить часть долгов Газпрому из кредита МВФ подняла акции газового монополиста +2.77%. Сбербанк об. подрос на 2.93%. Ростелеком об вырос +3.39%, ВТБ +3.13%.. Лавров вечером в Вене, правда, сказал, что не видит смысла в этих переговорах в старом формате. Он посоветовал отложить украинские выборы на конец года, как было предусмотрено соглашениями 21 февр. и подработать украинскую конституцию к осени.  Керри позже призвал Украину провести выборы 25 мая, чтобы иметь законное правительство.

Новости  России

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и ее дочерние общества в 2013 г. увеличили чистую прибыль, рассчитанную по МСФО, на 42,7% по сравнению с показателем 2012 г. — до 8,907 млрд руб., говорится в консолидированной отчетности компании. Выручка выросла на 16,7% — до 51,346 млрд руб.В отчете уточняется, что в 2013 г. выручка от реализации продукции на российском рынке составила 21,363 млрд руб., что на 19,4% превышает показатель 2012 г., на рынке Северной Америки — 12,107 млрд руб. (рост на 12,3%), Европы — 12,952 млрд руб. (рост на 22,9%), Азии — 3,127 млрд руб. (рост на 5,7%), прочих стран (в том числе СНГ) — 1,796 млрд руб. (снижение на 1,5%). Причины изменения финансовых показателей в отчете не уточняются. Ведомости

Сегодня гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью украинскому телеканалу Hromadske TV заявил, что намерен добиваться возвращения цены российского газа на уровень I квартала ($268,5 за 1000 куб м). После отмены двух скидок 1000 куб м для Украины стоит $485, и именно по этой цене с 1 апреля «Газпром» поставляет газ на Украину.28 апреля «Нафтогаз» официально обратился к «Газпрому» с требованием пересмотреть цену. На эти переговоры у сторон договором отведено 30 дней. Если «Газпром» не согласится, Украина намерена обращаться в Стокгольский Арбитражный суд за решением этого вопроса. У «Нафтогаза» высокие шансы выиграть в Стокгольмском арбитраже, считает Коболев. Также он рассчитывает, что по примеру других европейских стран Украина сможет вернуть часть уже оплаченных средств в виде ретроактивных платежей.7 мая истекает срок оплаты «Нафтогаза Украины» по счетам за газ «Газпрому». В апреле платежей за газ не было, говорят два источника близких к «Газпрому». Общий долг за газ со стороны «Нафтогаза» вырос с $2,2 млрд на конец апреля до $3,5 млрд Ведомости

Россия

ММВБ вчера подтвердил крепость интереса к акциям ниже 1300. Минорный откат дает оценку 1309-1313. Сопротивление ММВБ находится в районе 1325.

06.05. S&P 500 1867.72

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 06.05 (99.5 (+0.02%)). Более дальние контракты чуть упали. Июньский Brent  упал на -0.61%($107.06). От EIA  в среду ждут прирост запасов 1.25 млн.бар. Нефть сег. прирастает на падении запасов нефти в США. API вчера сообщило о падении запасов нефти на 1.82 млн.бар. В Кушинге запасы нефти снизились на 1.46 млн.бар. Также США ведет переговоры с ЕС о дополнительных санкциях против России.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с 6 последними сессиями (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня малонегативные

FTSE открывается в негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим  рост фактора неустойчивости. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в  негативе,  в США в малом негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  06.05 1138.8  вечерней  1131.2  Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 4 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 06.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3927 в 7.51 среды )1.3807 в 7.38 вторника ))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 06.05 лидировал в росте сектор машиностроения,  отставал в росте сектор транспорта 05.05 лидировал в падении сектор финансов,  отставал в падении  потребительский сектор   02.05 лидировал в падении секторы транспорта и химии,  лидировал в росте сектор энергетики 

Светофор

Рынок рос с утра на вере в дипломатию вокруг Украины. Индекс ММВБ  вырос  +1.56% , индекс РТС вырос +2.58%

Объемы торгов РТС  во вторник на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику-среде: есть неустойчивость выше ММВБ 1280-1299 и РТС 1119-1139

Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1300 и РТС 1145

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1355.4-1358,1 от 6 мая. (Точка отмены этих ожиданий 1299.07)

Цель A вверх 1345.5-1348,2 от 28 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1260.39)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1241.5-1244 от 24 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1334.32)

Цель B вниз 1309.1-1313.1 от 6 мая  (Точка отмены этих ожиданий 1321.49)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  негатив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки

День 6 мая оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1329.1 (техопора  1297.5) и  РТС  1183.5 (техопора 1145.9) ММВБ вчера подтвердил крепость интереса к акциям ниже 1300. Минорный откат дает оценку 1309-1313. Сопротивление ММВБ находится в районе 1325.

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html