Российские ADR не пользовались популярностью в конце недели, да и мировым рынкам не слишком понравилось развитие ситуации в Донбассе. Замечательный доклад об апрельской занятости в США был “съеден” по S&P 500 двумя сбитыми вертолетами у Славянска. Однако операции украинских силовиков в Донбассе не имеет ярких успехов, силы донецкой республики, похоже, справляются с ними самостоятельно. О степени остроты гражданского противостояния в стране больше говорят пятничные столкновения в Одессе. Между тем Россия перебрасывает свои военные силы не столько к восточным границам Украины, сколько в Крым. На горизонте же реют новые женевские переговоры по Украине, на которых настаивает Германия.    

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американский рынок сначала вырос на отличном докладе о занятости. Однако позже рост был распродан из-за боевых действий в районе Славянска, на выходные инвесторы испугались оставлять лонги из-за ситуации в Украине. . S&P 500 потерял -0.13%. Коммунальный сектор индекса упал на 2%, а сектор здравоохранения упал на -0.8%. Горносырьевой сектор подрос на +0.47%.

В 16.30 число рабочих мест возросло в апреле на 288000 (оценка 215000 после 197000) после 203000, уровень безработицы снизился с 6.7% до 6.3% (оценка 6.6%)

В 18.00 Фабричные заказы выросли на 1.1% после 1.5% (оценка +1.4% после 1.6%).

Доходности 10-летних бумаг упали на 0.58 %.

Бразильский рынок вырос на 2.62 %

Российские ADR  в Нью-Йорке 02.05 (индекс Блумберга) упали -1.04%. Лидировали в падении Сургутпреф(-3.1%), Сбербанк (-2.83%), Сургутоб(-2.27%), Газпром(-1.81%), Ростелеком(-1.71%), Лукойл(-1.09%), Мечел (-0.97%), Норникель(-0.83%).  Market Vector Russia ETF упал на -1.33%

Американские фьючерсы в негативе в понедельник

Утро понедельника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки торгуются в основном в негативе. Финальный индекс промышленной деловой активности PMI HSBC КНР  снизился до 48.1 после 48.3 предварительного значения.  Китай снижается, в Шанхае акции ведут вниз металлургические и девелоперские бумаги. Также вышли данные о падении новых продаж домов в КНР (на 47%)во время первомайского праздника.

Nikkei225 (Япония)  отдыхает. Китай (CSI 300) упал -1.04%  в 8.30 

Новости понедельника

18.00 индекс ISM сферы услуг, оценка 54.2 после 53.1 

8 мая заседание ЕЦБ

Торговля пятницы.

ММВБ (-0.09%)открылся негативно из-за событий вокруг Славянска. Но позитивная реакция на доклад о занятости в США в 16.30 свела малообъемный день к нулю. Тем не менее, Газпром потерял -1.32%. Магнит играл защитную роль +2.6% , тогда как акции Дикси теряла (-3.4%). Российскому рынку помогло то обстоятельство, что Россия отвела в начале недели свои войска от границ с Украиной, поэтому бои у Славянска (2 сбитых вертолета) выглядят, как будто местными разборками. Однако риски новых санкций против России  существенны.

Новости  России

Чистый долг «Роснефти» в I квартале 2014 г. снизился на 207 млрд до 1,6 трлн руб., сообщила компания в отчете по МСФО за этот период. Выплачен долг на сумму 300 млрд руб., в том числе погашены 193 млрд руб., привлеченных на приобретение активов ТНК-ВР, говорится в презентации «Роснефти». В отчетном периоде компания разместила 10-летние биржевые рублевые облигации на 35 млрд руб.Ведомости

Тридцатого апреля алмазодобывающая компания «Алроса» досрочно погасила часть краткосрочного долга на $820 млн. Для этого компания привлекла два банковских кредита на $1,09 млрд сроком на три года, следует из ее сообщения. В каких банках «Алроса» привлекла кредиты, в сообщении не указано.Двадцать четвертого апреля наблюдательный совет алмазодобывающей компании одобрил привлечение кредита в Альфа-банке на $720 млн под 4,3% годовых до 2017 г., говорится в сообщении «Алросы» Ведомости

Россия

ММВБ может опуститься до 1286-1298. Отскок вверх лимитирован уровнями 1312-1315

02.05. S&P 500 1881.14

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 02.05 (99.76 (+0.34%)). Более дальние контракты росли медленнее. Июньский Brent  вырос на +0.77%($108.59). Нефть WTI выросла на докладе о занятости в США. Нефть брент выросла на эскалации ситуации в Украине.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с 8 последними сессиями (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня негативные

FTSE открывается в негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим  рост фактора поддержки акциям. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в негативе,  в США негативные.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  02.05 1102 вечерней 1097  Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота до максимальных значений (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 02.05.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3807 в 7.38 среды ))1.3862 в 7.54 вторника )1.3825 в 7.58 понедельника)

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 02.05 лидировал в падении секторы транспорта и химии,  лидировал в росте сектор энергетики 

Светофор

Рынок упал с утра на событиях в Украине, но потери были отыграны.. Индекс ММВБ  упал  -0.09% , индекс РТС упал -0.58%

Объемы торгов РТС  в пятницу на падении упали, ММВБ на падении упали

Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1300 и РТС 1145

Мнение ко вторнику-среде-пятнице: есть давление ММВБ 1329-1345 и РТС 1172-1187

Мнение на ту неделю: возможен поплавок к ММВБ 1356 и РТС 1200

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1312.1-1314,7 от 2 мая. (Точка отмены этих ожиданий 1292.08)

Цель A вверх 1345.5-1348,2 от 28 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1260.39)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1241.5-1244 от 24 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1334.32)

Цель B вниз 1293.3-1295.9 от 29 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1318.36) сбылось 2 мая

Цель B вниз 1299.5-1303.4 от 2 мая  (Точка отмены этих ожиданий 1309.53)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  негатив на открытии, как и ожидал.

День 2 мая оставил позитивное впечатление. Поддержка РТС  1124.8...1142.1...ММВБ 1286.6..1298.3.. ММВБ может опуститься до 1286-1298. Отскок вверх лимитирован уровнями 1312-1315

В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html