Вечером С.Шойгу сообщил главе Пентагона об отводе войск от границ с Украиной после учений, это заявление стало реакцией на определенные гарантии Киева не применять оружие против безоружного населения Донбасса. Вечерний ММВБ позитивно реагировал и на это сообщения, тем более, что новые санкции США оказались не такими жесткими, как боялись. Утром настроения на западных рынках благоприятные для продолжения отскока российских акций.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Несмотря на внутридневные продажи после ввода США и ЕС новых антироссийских санкций, S&P 500 вырос на 0.32%. Распродажи интернет и малых компаний сменились во второй половине сессии  покупкой технологических бумаг. Apple (+3.87%) и Микрософт (+2.41%) Тем не менее рост индекса вели телекоммуникационные (+1.45%)  и циклические(промышленный B) (+1.18%) секторы. Упали финансовый (-0.56%) и горносырьевой (-0.47%)  секторы. Так, акция банка Bank of America потеряла 6.3%, уже до торгов стало известно, что банк отказывается от наращивания дивидендов и buy-back из-за ошибок плана использования капитала. Банк неправильно посчитал свои убытки по бумагам, выпущенным еще до слияния Merril Lynch. Позитивные настроение инвесторов поддержали активность в области M&A. Pfizer Inc.  (+4.2%) предложил купить AstraZeneca Plc за 58.8 млрд ф.ст.($98.7 млрд).

В 18.00 жилищные контракты выросли +3.4% после -0.5%, оценка +0.6% после -0.8%

Доходности 10-летних бумаг выросли на +0.41%.

Бразильский рынок упал на -0.03%

Российские ADR  в Нью-Йорке 28.04 (индекс Блумберга) выросли +1.93%. Лидировали в росте Сбербанк (+5.58%), Русгидро (+5.04%), Газпром(+4.58%),  Ростелеком(+3.89%), Мечел (+3.83%), Лукойл (+3.82%),  Сургут(+3.39%), Сургутпреф(+2.1%) Market Vector Russia ETF вырос на 3.96%

Американские фьючерсы в позитиве во вторник

Утро вторника в Азии и на других рынках.

Азиатские  рынки торгуются смешанно. Японский рынок отдыхает, китайский чуть прирастает. В Китае малые компании развернулись вверх после 6 дневного падения на страхах запуска серии IPO. Инвесторам понравился отчет Ping An Insurance

Nikkei225 (Япония) упал вчера 28.04 на  -0.98%. Китай (CSI 300) упал -1.19%  в 8.30 

Новости вторника.

Индекс потребительского климата GFK Германии

17.00 индекс Шиллера, нескорректированный М/М оценка 0% после -0.1%

18.00 индекс потребительского доверия, оценка 83 после 82.3.

29 апр. отчет Газпрома и Новатэк по МСФО за 2013 (а также Протек и Петропавловск)

29 апр. СД Энел –ОГК 5 по дивидендам

30 апр. заседание Банка Японии

30 апр. заседание ФРС

1 мая промышленный индекс деловой активности КНР

Торговля понедельника.

Российский рынок пошел с утра вниз в ожидании санкций Запада. Напротив, когда санкции были озвучены, наступил вздох облегчения. ММВБ (+1.49%). Американский список включал 7 официальных лиц, включая И. Сечина – Роснефть(-1.71%) и С. Чемезова (Ростех), а также 17 компаний, имена которых мало говорят фондовому рынку (Собинбанк, Инвесткапиталбанк, Трансойл). Список ЕС включает 15 фамилий и будет опубликован во вторник. Заметим, что А. Миллер (Газпром +2.17%) в американский список не вошел. Не было санкций и против крупных банков, хотя ВЭБ и Газпромбанк в ним готовились. Сбербанк (+4.98%), ВТБ (+2.49%).  СД Татнефти (+0.75%) рекомендовал акционерам выплатить по итогам 2013 года дивиденды в размере 8,23 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, что на 4,3% меньше, чем по итогам 2012 года. СД Роснефти (-1.71%) рекомендовал выплату дивидендов в размере 12 руб. 85 коп. на одну акцию, - 25% чистой прибыли Общества по  МСФО. Дивиденды Роснефти вырастут на 59,6% по сравнению с выплатами за 2012 год. Э.ОН (-0.45%) получил в первом квартале текущего года чистую прибыль в размере 4,8 миллиарда рублей по РСБУ, что на 14,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Чистая прибыль ОАО "АК "АЛРОСА"(-0.7%)  по РСБУ за 1-й квартал 2014 года выросла на 9,9%. СД Акрона (+6.67%) назначил по итогам 2013г. 152 р дивидендов, что много выше ожидаемых 96р.

Вечером S&P 500 понизило рейтинги Газпром, Роснефти, ФСК ЕЭС, РЖД и Транснефти.

Новости  России

В минувшую пятницу «Мечел» Игоря Зюзина выплатил последний транш по кредиту Альфа-банка на $150 млн, рассказали «Ведомостям» несколько близких к «Мечелу» и Альфа-банку источников. Представители компании и банка это подтвердили. Ведомости

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД выявило «хищение денежных средств, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу», сообщило вчера МВД. Речь идет о группе «Разгуляй», уточнил представитель ГУЭБ и ПК. На этой новости котировки «Разгуляя» на Московской бирже обвалились на 20,7% — правда, к вечеру падение скорректировалось до 2,45% Ведомости

Операторы газотранспортных систем Украины и Словакии — «Укртрансгаз» и Eustream подписали меморандум об организации реверсных поставок газа из Словакии на Украину, сообщила Европейская комиссия (ЕК). В подписании участвовали председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр энергетики Украины Юрий Продан. Поставки могут начаться с 1 сентября, говорится в сообщении «Укртрансгаза». Для этого планируется модернизировать и дотянуть до Украины старый газопровод Vojany от станции Вельке Капушаны, который сейчас не используется, говорится в сообщении ЕК. Украина сможет по нему получать по 22 млн куб. м газа в сутки, или около 8 млрд куб. м в год. При этом, чтобы газ пошел в таких объемах, Eustream в течение нескольких недель проведет ряд технических исследований, если их результат окажется негативным, то объем поставок будет ниже (около 3 млрд куб. м в год. — «Ведомости»), а на максимум выйдет только в апреле 2015 г., говорится в сообщении.Второй вариант реверса предусматривает возможность поставок в объеме до 30 млрд куб. м в год, говорится в сообщении «Укртрансгаза». Но для этого нужны определенные «консультации и юридические действия», в том числе с участием «Газпрома» Ведомости

Россия

Большой отскок заявлен до ММВБ 1345-1347, средний до 1325 ММВБ.

28.04. S&P 500 1869.43

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 28.04 (100.84 (+0.24%)). Более дальние контракты росли медленнее или падали. Июньский Brent  упал на -1.33%($108.12). Нефть WTI выросла на ужесточении санкций против России.  Брент упал под воздействием новостей о подготовке к возобновлению экспорта нефти из Ливии.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с пятницей (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня позитивные

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим роста фактора давления на акции. Внешний фон утром – фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США позитивные.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  28.04 1105,3 вечерней 1123,1 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 5 последними сессиями  (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от спота (фактор дестабилизации).

ADR в США 28.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3862 в 7.54 вторника )1.3825 в 7.58 понедельника)1.3833 в 8.05 пятницы))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 28.04 Лидировал в росте сектор энергетики,  отставал в росте сектор машиностроения 25.04 лидировал в падении секторы потребительский сектор,  отставал в падении секторы химии  и машиностроения 24.04 Лидировал в падении секторы энергетики и потребительский,  отставал в падении  сектор химии

Светофор

Ожидания санкций задали давление на утро, но к вечеру, узнав об их содержании, рынок отскочил вверх. Индекс ММВБ  вырос  +1.49% , индекс РТС вырос +1.78%

Объемы торгов РТС в понедельник на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение ко вторнику: есть давление ММВБ 1345 и РТС 1187

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1356 и РТС 1200

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1345.5-1348,2 от 28 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1260.39)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1241.5-1244 от 24 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1334.32)

Цель B вниз 1291.7-1295.5 от 28 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1302.13)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня может возрасти активность продаж..

День 28 апреля оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1325.1 (техопора  1295.2) и  РТС  1166.6 (техопора 1133.6) Большой отскок заявлен до ММВБ 1345-1347, средний до 1325 ММВБ.

В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html