В начале недели ожидается ввод новых санкций против России. Как пишут, со стороны ЕС это будет дополнительно 15 лиц, подпадающие под визовые и финансовые ограничения. Со стороны США говорят об аналогичных мерах против Миллера и Сечина, а также запрете экспорта некоторых технологий для ВПК России. Нельзя сказать, что это наносит сильный удар по российской экономике. Однако тренд ухудшения взаимоотношений налицо, что будет сказываться на решениях иностранных фондов по российским активам. После фиксации в конце недели западные рынки пытаются прийти в себя, всё-таки выходные в Донбассе прошли относительно спокойно. Азиатские рынки, однако, снижаются, что задает не слишком уверенный взгляд на российский отскок.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Рост потребительских настроений не спас американский рынок от распродаж в пятницу. Некоторые отчеты и рост напряженности в восточной Украине обусловили сомнения в справедливости оценки акций, особенно технологических. Перед выходными индекс S&P 500 упал на -0.81%. Nasdaq потерял -1.75%. Технологический сектор S&P 500 упал на 1.37%. Ещё больше упал потребительский сектор индекса (-1.7%). Коммунальный сектор S&P 500 прибавил +1.1%.  Отчеты Amazon(-9.9%) и Visa(-5%), и Ford (-3.3%) разочаровали Уолл-Стрит. Bank of America потерял-2.39% на новостях о переговорах с Министерством юстиции об урегулировании спора за $10 млрд или более за дезинформацию инвесторов.

В 17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 84.1, оценка 82.5 после 82.6

24 апр вечером состоялся отчет Microsoft+0.1%(хотя  после отчета в послеторгах прибавлял) +2.51%) Доходности 10-летних бумаг упали на -0.82%. Бразильский рынок упал на 0.81% за счет потребительского сектора – отчета Hering(-3.5%), Vale вела вниз  commodities и упала 2.3%.

Российские ADR  в Нью-Йорке 25.04 (индекс Блумберга) упали -3.27%. Лидировали в падении Ростелеком(-4.42%), Русгидро (-4.08%), Сбербанк (-3.93%), Сургут(-3.14%), Газпром(-2.51%), Сургутпреф(-2.2%), Мечел (-2.14%), МТС (-1.88%), Лукойл (-1.83%). Вырос Норникель (+0.73%)…Market Vector Russia ETF упал на 2.95%

Американские фьючерсы в нуле в понедельник

Утро понедельника в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки снижаются вслед за Уолл-Стрит и событиями в Украине. Прибыли промышленных компаний Китая выросли в первом квартале  за год на 10.1%(d vfhnt yf 10.7%). Китайские акции падают после отчета страховщика China Life Insurance  и на опасениях ухода средств на новые  IPO.

Nikkei225 (Япония) упал  -1.18% в 8.54. Китай (CSI 300) упал -1.19%  в 8.30 

Новости понедельника.

18.00 жилищные контракты, оценка +0.6% после -0.8%

СД Роснефти, Татнефти, Моэск выскажутся по дивидендам

Э.Он отчитается за первый квартал по РСБУ.

29 апр. отчет Новатэк по МСФО за 2013

30 апр. заседание Банка Японии

30 апр. заседание ФРС

Торговля пятницы.

С утра ММВБ (-1.57%) сразу упал, получив известие о даунгрейде России агентством . S&P.  Попытки заполнить понижательный гэп в 13.00-14.30 не увенчались успехом, хотя Центробанк РФ внезапно поднял ключевую ставку с 7% до 7.5%, защищаясь от атаки на рубль. Во второй половине дня инвесторы вспомнили об ожиданиях санкций против России, да и американский рынок показывал негативную динамику. Сбербанк упал на -4.51%, ВТБ (-1.76%), Газпром (-1.01%). Зато  Норникель вырос (+1.2%) на рекомендации СД Норникеля выплатить значительные финальные дивиденды за 2013г. - 248.48р. на акцию http://www.zerich.com/analytics/current-comments/17048.html. Новатэк закрывает дивидендный реестр 29 апр., его акция подросла на 1.88%. НМТП (+6.42%) возвратил почти все потери недели, пошла вторая волна позитивной реакции на одобрении раздела владения портом между Суммой и Транснефтью(-2.85%).  Норвежский фонд благосостояния заявил, что он переоценивает риски вложений в российские акции.

Новости  России

Европейский союз собирается продлить маршрут поставок газа по «Южному газовому коридору» из Азербайджана от его конечной точки на юге Италии вглубь континента, сообщил «Ведомостям» представитель Еврокомиссии (ЕК). На 2014-2020 гг. утверждена программа строительства газопроводов, в том числе между Испанией и Францией, которые также рассчитывают получать каспийский газ. Для этого сформирован специальный фонд в объеме 5,8 млрд евро. Это позволит Европе увеличить поставки газа из Азербайджана и начать экспорт из Туркмении и Ирана (в случае снятия санкций), сообщил он. Ведомости

Новые санкции США против России, которые могут быть введены уже 28 апреля, могут коснуться президента «Роснефти» Игоря Сечина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США. По их словам, санкции также заблокируют экспорт в Россию некоторых высоких технологий, предназначенных для российской оборонной промышленности.
Ведомости
Россия

Путь к 1244 ММВБ может быть замедлен остановкой около 1260. С другой стороны, возможны, попытки заполнить гэп 25 апр (закр. ММВБ 24.04 1300.54)

25.04. S&P 500 1863.4

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) упала 25.04 (100.6 (-1.31%)). Более дальние контракты падали медленнее. Июньский Brent  упал на -0.68%($109.58). Нефть WTI упала на падении акций и  росте запасов нефти в США. Нефть сег. прирастает на ожидании новых санкций против России.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  по сравнению с четвергом (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня нулевые

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США нулевые.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  25.04 1079,2 вечерней 1067,1   Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с максимальными значениями в четверг (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от спота (фактор дестабилизации).

ADR в США 25.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар)_)1.3825 в 7.58 понедельника)1.3833 в 8.05 пятницы))1.3823 в 7.55 четверга))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 25.04 лидировал в падении секторы потребительский сектор,  отставал в падении секторы химии  и машиностроения 24.04 Лидировал в падении секторы энергетики и потребительский,  отставал в падении  сектор химии 23.04 Лидировал в падении сектор энергетики,  лидировал в росте сектор финансов

Светофор

Даунгрейд S&P и ожидания санкций задал давление на весь день. Индекс ММВБ  упал  -1.57% , индекс РТС упал -2.29%

Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали, ММВБ на падении упали

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1356 и РТС 1200

Мнение к пятнице: возможен поплавок к ММВБ 1329 и РТС 1172

Мнение на ту неделю: возможен поплавок к ММВБ 1362 и РТС 1204

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1318.4-1321,1 от 24 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1289.85)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1241.5-1244 от 24 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1334.32)

Цель B вниз 1257.8-1260.4 от 25 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1300.53)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенный негатив на открытии, хотя ожидал позитива. Поэтому он ждет попытки купить падение. В этом случае во второй половине дня активность покупок может снизиться.

День 25 апреля оставил смешанное впечатление. Сопротивление ММВБ ..1281.4.. 1286.5..РТС 1120.5..1137.3.. Путь к 1244 ММВБ может быть замедлен остановкой около 1260. С другой стороны, возможны, попытки заполнить гэп 25 апр (закр. ММВБ 24.04 1300.54)

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275 и, возможно, из-за украинских событий придется растянуть эту зону до 1244,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html