Ночь в Славянске прошла без осложнений. Подвод российских войск к границе для учений охладил пыл у украинской армии. Если всё обойдется и на этот раз в Донбассе, инвесторам придется ждать возвращения Обамы из азиатского турне(29 апр.). Предстоит узнать о новых санкциях против России, если Россия не изменит своего подхода к женевским соглашениям. Вряд ли Россия что-то изменит, как следует из выступления Путина, - страна готова защищать донецкую республику, поэтому Газпромбанк и ВЭБ готовятся к новым санкциям.

  Агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги России в иностранной валюте с уровней "BBB/A-2" до уровней "BBB-/A-3". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте понижен с "BBB+" до "BBB", краткосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне "A-2". Прогноз по рейтингам "негативный", долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAAA".

                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

Отчет Apple (+8.2%), рост германского индекса экономических настроений IFO, рост заказов на товары длительного пользования помогли американскому рынку акций. Вскоре напряжение в Украине – выступление Путина - выводило индексы на какое-то время в минус. Однако ралли технологического индекса(+1.1%) вывели S&P 500 в +0.17%. Но 6 секторов из 10 индекса упали во главе с сектором телекоммуникаций (-1.72%). Продолжали сбрасывать AT&T(-3.8%). После вечернего отчета среды QCOM упал -3.5%, Facebook (-0.8%).

В 16.30 вышли заказы на товары длительного пользования, – они выросли 2.6% после 2.1%, оценка +2% после +2.2%

В 16.30 claims выросли  с 305 до 329, оценка 304 после 313

24 апр состоялись отчеты 3M(-1%), Caterpillar(+1.8%), Microsoft+0.43%(и после отчета в послеторгах прибавил +2.51%). Доходности 10 летних бумаг выросли на 0.07%

Бразильский рынок вырос на 0.48% за счет банков – отчета Bradesco(+1.8%).

Российские ADR в Нью-Йорке 24.04 упали на -2.06%

Лидировали в падении Сбербанк (-3.56%), Ростелеком(-2.92%), МТС (-2.6%), Газпром(-2.45%), Лукойл (-1.42%). Market Vector Russia ETF упал на 2.27%

Американские фьючерсы в нулевом негативе в пятницу

                            Утро пятницы в Азии и на других рынках..

Азиатские рынки торгуются смешанно на фоне обострения ситуации в Украине. В Шанхае акции снижаются на продолжении опасений ухода средств на новые IPO и после отчета винной компании  Kweichow Moutai Co.

Nikkei225 (Япония) упал  -1.05% в 8.53. Китай (CSI 300) упал -0.24%  в 8.30 

                                               Новости пятницы.

Розничные продажи Великобритании

17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета, оценка 82.5 после 82.6

25 апр. решение о дивидендах СД Норникеля, ВТБ, Куйбышевазот

25 апр. заседание ЦБ

                                               Торговля четверга.

ММВБ падал 4-ый день подряд (-2.15%). Утро начиналось на позитиве из-за позитива европейских фьючерсов после отчета Apple. Однако напряжение вокруг Славянска – бои на блокпостах обратили индексы вспять. Выступление Путина об осложнении межгосударственных отношений в случае применения силы против населения испугало инвесторов и перспективой новых санкций против России, и угрозой войны с Украиной. Сбербанк (-3.11%), Газпром(-2.92%), МТС (-1.74%), Аэрофлот(-2.16%). 24 апр. принималось рекомендации о дивидендах СД Лукойла(-1.24%) – было рекомендовано 60 рублей за второе полугодие 2013г. , Алросы (и ТМК, и ЛСР, и Мостотреста). Был отчет Россетей (-3.59%) по МСФО за 2013г. Убыток «Россетей составил 159,4 миллиарда рублей против прибыли годом ранее. Это связано с ограничением роста тарифов естественных монополий.

Вышли операционные результаты Русгидро (-1.11%) за первый квартал 2014г. Компания сократило выработку электроэнергии в первом квартале текущего года на 0,3%. Во втором квартале компания ожидает некоторого снижения прогнозных объемов выработки электроэнергии ГЭС в связи со сниженным прогнозом по притоку воды в водохранилища основных ГЭС группы.

                                   Новости  России

Россети» раскрыли финансовые результаты по МСФО за 2013 г. Выручка выросла на 16,5% до 759,8 млрд руб., убыток по EBITDA — 58,6 млрд руб., убыток — 159,4 млрд руб. против прибыли в 43,9 млрд руб. годом ранее. Убыток «Россетей» — бумажный: компания признала обесценение основных средств на 239,4 млрд руб. из-за снижения долгосрочных прогнозов тарифа на передачу электроэнергии. Скорректированная прибыль упала на 5% до 74,4 млрд руб.«Россети» разработали программу повышения эффективности, благодаря которой к 2017 г. удельные операционные затраты будут снижены более чем на 15% по отношению к 2012 г., рассказала вчера заместитель гендиректора холдинга по экономике Оксана Шатохина. По ее словам, уже в этом году компания снизит затраты на 7%. Требование оптимизировать издержки «Россетям» наравне с другими монополиями в прошлом году предъявило правительство. Рост тарифов в 2014 г. был заморожен, а на последующие годы — ограничен инфляцией. Но пока операционные расходы компании растут: по итогам 2013 г. они увеличились на 62% до 914,5 млрд руб. Большая часть пришлась на обесценение активов, без учета бумажного убытка расходы увеличились на 19%, сообщила компания. Выросли амортизационные отчисленияпо новым объектам, расходы на покупную электроэнергии Ведомости

Лукойл» и иракская госкомпания Oil Exploration Company подписали меморандум о возможном проведении геологоразведки на блоке «Западный Евфрат» в Ираке, сообщил «Лукойл». Его партнером выступает «Зарубежнефть». Решение о контракте будет принято после оценки блока, говорится в сообщении. «Это газовый блок, вероятность открытия велика, так как на соседнем блоке “Акас” (запасы — 160 млрд куб. м) газ уже добывает корейская Kogas», — говорит источник «Ведомостей», близкий к «Лукойл оверсиз». Если компания решит разрабатывать «Западный Евфрат», ей, вероятно, придется пройти через тендер, отметил он. Инвестиционные решения о вхождении в проекты в Ираке пока не приняты, сообщил представитель «Зарубежнефти». Ведомости
 

Газпромбанк (и ВЭБ) готовится к введению санкций против него Соединенными Штатами, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с деятельностью руководства банка. Американский чиновник подтвердил агентству, что такая вероятность существует, назвав Газпромбанк потенциальной мишенью санкций. Ведомости

Россия

Цели (риски) снижения ММВБ приходится указывать до 1244, отскок может быть до 1318-1321

24.04. S&P 500 1878.61

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 24.04 (101.94 (+0.49%)). Июньский Brent  вырос на +1.12%($110.33). Нефть WTI и брент выросла на росте напряженности в Восточной Украине и росте заказов на товары длительного пользования.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению со средой (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в  нулевом негативе

FTSE открывается в негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон в негативе,  в США в нулевом негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  24.04 1101.4 вечерней 1105  Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота до максимальных значений (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от спота (фактор дестабилизации).

ADR в США 24.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3833 в 8.05 пятницы))1.3823 в 7.55 четверга))1.3818 в 8.09 среды))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 24.04 Лидировал в падении секторы энергетики и потребительский,  отставал в падении  сектор химии 23.04 Лидировал в падении сектор энергетики,  лидировал в росте сектор финансов 22.04 лидировал в падении секторы транспорта и потребительский,  лидировал в росте сектор химии  

Светофор

Утренний отскок был распродан на опасениях войны в Донбассе. Индекс ММВБ  упал  -2.15% , индекс РТС упал -2.25%

Объемы торгов РТС в четверг на падении выросли, ММВБ на падении выросли

Мнение к пятнице: возможен поплавок к ММВБ 1329 и РТС 1172

Мнение ко вторнику-среде-четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1311-1344 и РТС 1142-1179

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1362 и РТС 1204

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1318.4-1321,1 от 24 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1289.85)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1241.5-1244 от 24 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1334.32)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенный позитив на открытии, как и  ожидал. В этом случае во второй половине дня может возрасти активность продаж.

День 24 апреля оставил смешанное впечатление. Сопротивление ММВБ ..1310.9.. РТС 1104.4 Поддержка РТС 1156… ММВБ 1266.7. Цели (риски) снижения ММВБ приходится указывать до 1244, отскок может быть до 1318-321

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html