После отчета Apple настроения на западных площадках приподнятые. Европа открывается позитивно. Вопрос только, - насколько это поможет ММВБ. Наши инвесторы ждут антироссийских санкций за поведение противостояние донецкой республики и Киева. Пентагон просит не включать в лист санкций Рособороноэкспорт, но что будет включено по секторальным ограничениям, если новый билль случится? Тем временем Украина продолжает “разговор” c Россией путем водной блокады Крыма, - сельское хозяйство полуострова в катастрофическом положении. Пресная вода в 21-ом веке дороже нефти и газа?

                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

Хотя днем вышли воодушевляющие данные о росте европейских промышленных PMI в еврозоне, после 6 дней роста S&P 500 потерял на -0.22%. Большинство секторов индекса сумели подрасти, но телекоммуникации потеряли -2.15%, а технологии -0.9%. Подгруппа строителей S&P 500  потеряла 1.6% после разочаровывающих данных по новым продажам домов.

В 18.00 новые продажи домов упали до 384 после 449, оценка 455 после 440. Наибольшее негативное влияние на рынок оказали отчеты - Amgen (-5.02%) упал на отставании от оценок продаж лекарства против артрита, AT&T свалился (-3.8%) на отказе клиентов покупать смартфоны по дешевой цене взамен повышенной комиссии за разговоры. Также отчитывались перед американскими торгами Boeing (+2.4%), Dow Chemical(+0.9%), Delta Air Lines(+6.1%), General Dynamics,Gannet, Ingersol-Rand, Procter&Gamble(-0.3%), Xilinx и т.д.

После торгов Apple вырос +7.89%. Компания повысила дивиденды и расширил buy-back до $90млрд. Квартальная выручка выросла до $45.6млрд с $43.60 млрд. за год (оценка $43.53 млрд). EPS был $10.22 - лучше  $10.18 средней оценки .

В послеторгах отчитывались и изменили цена EMC +0.35%, Facebook +3.57% оказался лучше оценок по выручке и прибылям, Qualcomm упал -3.89%.

Доходности 10-летних бумаг упали на 1.47% на слабых данных о новых продажах домов. Бразильский рынок упал на -0.78% на  рецессионных значениях промышленного индекса (ниже 50) деловой активности в КНР – он вырос в апреле с 48 до 48.3.

Российские ADR в Нью-Йорке  23.04 упали (индекс Блумберга) на 0.95%. Лидировали в падении Ростелеком (-2.15%), МТС (-2.08%),  Газпром(-0.94%), Сургутпреф(-0.87%), Сургутоб (-0.71%). Market Vectors Russia ETF упал на -0.13 % 

Американские фьючерсы  в позитиве в четверг.

                                               Утро четверга в Азии и на других рынках..

Японский рынок снижается на росте курса йены после плохих данных по новым продажам домов в США, китайский рынок торгуется смешанно. Малые компании в КНР испытывают давление перед большими сериями IPO, акции девелоперов растут из-за апгрейда акции Gemdale. 

Nikkei225 (Япония) упал  -1.05% в 8.53. Китай (CSI 300) вырос +0.11%  в 8.30 

                                               Новости четверга.

24 апр. германский индекс экономических настроений IFO

16.30 заказы на товары длительного пользования – США, оценка +2% после +2.2%

16.30 claims

24 апр отчеты 3M, Caterpillar, Microsoft(после торгов)

24 апр. решение о дивидендах СД Лукойла, Алросы (и ТМК, и ЛСР, и Мостотреста)

24 апр. Отчет Россетей по МСФО за 2013г. (и Яндекс и Мейлгруп)

24 апр. Операционные результаты Русгидро за первый квартал 2014г.

25 апр. решение о дивидендах СД Норникеля, ВТБ

25 апр. заседание ЦБ

                                               Торговля среды.

ММВБ (-0.49%) реагировал на заявления официальных лиц США  о необходимости выполнения женевских соглашений Россией, и, как следствие, о предстоящем решении о наложении дополнительных санкций на Россию. Заявления о размещении американских войск в восточноевропейских  странах НАТО и вояжи американских кораблей по Черному морю подчеркивали решимость Госдепа. Украина заявила на неделе о возобновлении антитеррористической операции в Донбассе, но к активным действиям не приступила. Сбербанк об (-0.97%), Газпром(-0.91%).Магнит продолжал падение (-2.08%) после отчета за первый квартал, показавшего снижение маржинальности по EBITDA c 9.3% до 9.1%.

Мосбиржа рассмотрит вопрос о дивидендах. Россети(-1.86%) и ФСК ЕЭС(-3.98%) перед отчетов Россетей в четверг. Зато Русал вырос на 2.34%, продолжая рост после нескольких апгрейдов, включая от Goldman Sachs Group Inc.  и VTB Capital, говорящих о будущем росте цен на алюминий. АФК Система прибавила +2.07% после того, как Совет директоров «Башнефти»(основной акционер Система) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2013 г. в размере 37,48 млрд руб. без учета выплат за девять месяцев (было 45,25 млрд руб.)

                                   Новости  России

Россия

Риски снижения ММВБ остаются 1) 1317-1319 2) 1303-1305. Силы обычного отскока может хватить до 1335-1337, при положительных новостях до 1345

23.04. S&P 500 1875.39

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) упала 23.04 (101.44 (-0.3%)). Более дальние контракты падали медленнее . Июньский Brent упал на -0.15%($109.11). Нефть WTI упала на росте запасов нефти в США и рецессионных значениях промышленного индекса (ниже 50) деловой активности в КНР.  EIA показало прирост запасов нефти в США 3.52 млн. бар, , падение бензина на 0.3 млн.бар., рост дистиллятов на 0.6 млн.бар..  От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 3 млн.бар., падение запасов бензина на 1.65 млн.бар., падение дистиллятов на 0.3 млн.бар. Нефть сег. прирастает

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота  до минимальных значений(бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве

FTSE открывается в позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно-позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон в позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  23.04 1135.8  вечерней 1136.2  Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от спота (фактор пессимизма).

ADR в США 23.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3823 в 7.55 четверга))1.3818 в 8.09 среды))1.3795 в 7.45 вторника )

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 23.04 Лидировал в падении сектор энергетики,  лидировал в росте сектор финансов 22.04 лидировал в падении секторы транспорта и потребительский,  лидировал в росте сектор химии   21.04 Лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте потребительский сектор

Светофор

Рынок ушел  вниз в опасении антироссийских санкций за донецкую республику. Индекс ММВБ  упал  -0.49% , индекс РТС упал -0.58%

Объемы торгов РТС в среду на падении упали, ММВБ на падении упали

Мнение ко вторнику-среде-четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1311-1344 и РТС 1142-1179

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1362 и РТС 1204

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1333.5-1337,5 от 23 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1324.21)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15) сбылось 16 апр.

Цель B вниз 1319.2-1323.2 от 23 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1335.65)

Цель B вниз 1317.3-1319.9 от 22 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1345.19)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенность на открытии, хотя  ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста. Но в этом случае во второй половине дня возрастет активность покупок.

День 23 апреля оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1345.1 (техопора  1294.6) и  РТС  1194.3 (техопора 1134.5) Риски снижения ММВБ остаются 1) 1317-1319 2) 1303-1305. Силы обычного отскока может хватить до 1335-1337, при положительных новостях до 1345

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия пятницы.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html