ТА Олега Душина: От судьбы не уйдешь

Российские ADR в Нью-Йорке вчера активно сбрасывали, пока американские акции подкупали. Обмен обвинений между Лавровым и Керри говорил о том, что санкции против России могут быть введены на этой неделе, если волнения на Восточной Украине не успокоятся. А с чего бы им успокаиваться, ведь представителей Донецкой республики не было на женевских переговорах. Правда, сегодня ночью представитель Госдепа сказал, что США пока не рассматривают возможность введения санкций в отношении президента России Владимира Путина. Лондон открывается позитивно после пасхального праздника, возможно, это чуть умерит страхи на ММВБ.

                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

S&P 500 вырос после праздника на 0.38%. Индексу помогли отчеты Hasbro(+1.92%), Haliburton (+3.3%), AMD (+12%). Newmont Mining Corp. прибавил 6.4% на обсуждении слияния с Barrick Gold Corp. В 18.00 ведущие индикаторы выросли на 0.8%, оценка 0.7% после 0.5%. Рост S&P 500 вел нефтегазовый сектор (+0.65%).

Отчитывались также Kimberly-Clark(-1.42%), видеопровайдер Netflix(+0.8% и +6.8% в послеторгах, Rambus(в послеторгах -7.72%).

В вечерних торгах четверга акция – соперника Интела - AMD после отчета (показавшего уменьшение убытков) выросла на 5.69%, а в понедельник она прибавила +12%

Доходности 10-летних бумаг не изменились +0%

Бразильский рынок отдыхал

Российские ADR в Нью-Йорке  21.04 упали (индекс Блумберга) на 1.22%. Лидировали в падении Сургуоб(-4.61%), Сбербанк(-3.3%), Лукойл (-3.05%), Газпром (-2.87%), Норникель (-2.78%), Сургутпреф(-0.72%), Русгидро (-0.66%). Market Vectors Russia ETF упал на -3.83 %

Американские фьючерсы  в нуле во вторник.

                                               Утро вторника в Азии и на других рынках..

Азиатские рынки торгуются смешанно. Китайские акции чуть снижаются перед завтрашним PMI, настроения продолжает портить рассмотрение регулятором в начале мая новой серии  IPO.

Nikkei225 (Япония) вырос +0.1% в 8.36. Китай (CSI 300) упал -0.14%  в 8.30 

                                               Новости вторника

22 апр. Отчет ММК по МСФО 2013г. и Магнита за первый квартал 2014г.

Публикация производственных результатов НЛМК и Алросы за первый квартал 2014г.

СД Уралкалия (и Иркутскэнерго, МРСК центра, Башнефти) заседают по вопросам дивидендов.

Совет безопасности с Путиным обсуждает вопросы Арктики

18.00 перепродажи домов, оценка 4.56 млн. после 4.6 млн.

Отчитываются AK Steel, AT@T,Amgen,Mcdonalds,Xerox.

22 апр. Оглашение приговора Навальному по делу о клевете 

23 апр. китайский промышленный PMI HSBC

23 апр. европейские промышленные PMI в еврозоне

                                               Торговля понедельника.

После стрельбы в пасхальную ночь у Славянска ММВБ (-0.85%) открывался неуверенно, однако рынок выходил на краткое время в позитив внутри дня. К вечеру продажи ускорились. Керри предупредил Лаврова, что будут последствия, если Россия не урезонит пророссийских активистов в восточной Украине в течение нескольких дней. Лавров что-то отвечал по поводу правого сектора. В то же время выступал Янукович в Ростове со своим грозным ультиматумом к Киеву. В целом России грозят новые санкции, пока Донецкая республика готовится к своему референдуму 11 мая. Сбербанк об -1.52%, Газпром (-0.91%). Украина импортировала 19 апр газа 115 млн. куб после выступления Путина 17 апр. 16 апр. Украина импортировала 40 млн.куб.м. ММК перед отчетом во вторник прибавила +1.18%. ЛСР выросла 3.54% после выигрыша тендера на застройку Зила.

                                   Новости  России

В сентябре 2013 г. наблюдательный совет ВЭБа согласился выдать «Мечелу» кредит на развитие Эльгинского угольного месторождения — $2,5 млрд, говорил представитель ВЭБа и сообщала компания. Тогда же было решено предоставить этот кредит несколькими траншами. В ноябре 2013 г. подконтрольная «Мечелу» компания «Эльгауголь» (ей «Якутуголь» передал лицензию на разработку Эльги) получила первые $150 млн в виде бридж-кредита. Уже в апреле 2014 г. «Мечел» подписал соглашение с ВЭБом еще о двух траншах — на $2,085 млрд (основное тело кредита) и $418,7 млн (на финансирование затрат на уплату процентов и комиссий по кредиту ВЭБа).«В кредитном договоре “Мечела” с ВЭБом указано, что банк возьмет фондирование под Эльгинское угольное месторождение на внешнем рынке», — знает бывший сотрудник «Мечела», видевший кредитный договор.Деньги нашлись в Китае. Вчера заместитель предправления ВЭБа Александр Иванов высоко оценил вероятность подписания кредитного соглашения с China Exim Bank о привлечении денег в Эльгинский проект. Конкретные параметры он не раскрыл. Лишь упомянул, что китайский контрагент может способствовать ввозу оборудования, которое будет использоваться для развития месторождения, а часть угля, добываемого на Эльге, будет поставляться в Китай. Ведомости

В понедельник в Анкару для переговоров с турецким правительством прибыла делегация «Газпрома» во главе с зампредом правления и гендиректором «Газпром экспорта» Александром Медведевым. Переговоры начались в 19.00 мск, и их итоги на момент подготовки статьи еще не были ясны.«Газпром» и правительство Турции намерены договариваться об увеличении мощности газопровода «Голубой поток» с 16 млрд до 19 млрд куб. м в в год . Ведомости

Россия

Ближайшие риски ММВБ опуститься на уровни 1332-1335, закрывая пятничный гэп. (закр 17.04 1329.67)

21.04. S&P 500 1871.89

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 21.04 (103.65 (+0.27%)). Более дальние контракты росли быстрее. Июньский Brent вырос на +0.38%($109.95). Нефть WTI выросла на возобновление беспокойств вокруг Украины – обмене л”юбезностями” между Россией и США.. Керри предупредил Лаврова, что будут последствия, если Россия не удержит пророссийских активистов в восточной Украине.  От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 3 млн.бар., падение запасов бензина на 1.9 млн.бар., падение дистиллятов на 0.3 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота  по сравнению с последней сессией четверга (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня нулевые

FTSE открывается в заметном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим рост фактора неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон позитивны,  в США нулевые.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  21.04  1147,9 вечерней 1141,5 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских уменьшив отставание от них – фактор стабилизации.

ADR в США 21.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне 17.04 ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3795 в 7.45 вторника )1.3812 в 8.12 понедельника))1.3814 в 7.34 пятницы))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения.  21.04 Лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте потребительский сектор18.04 Лидировал в росте сектор телекоммуникаций,  отставал в росте сектор металлургии 17.04 лидировал в росте сектор телекоммуникаций,  отставал сектор металлургии

Светофор

Утром рынок открывался  не слишком уверенно, пробовал восстановиться после падения, но после выступления Януковича свалился. Индекс ММВБ  упал  -0.85% , индекс РТС упал -1.02%

Объемы торгов РТС в понедельник на падении упали, ММВБ на падении упали

Мнение ко вторнику: возможна неустойчивость выше ММВБ 1344 и РТС 1179

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1362 и РТС 1204

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1376.9-1379,7 от 18 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1330.57)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15) сбылось 16 апр.

Цель B вниз 1332.2-1334.9 от 21 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1359.21)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  негатив на открытии, как и ожидал.

День 21 апреля оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1339.7 ..1342.3… и РТС 1173.7 и 1178.4.. Ближайшие риски ММВБ опуститься на уровни 1332-1335, закрывая пятничный гэп. (закр 17.04 1329.67)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия среды.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html