Вести с Украины приходят противоречивые. С одной стороны, на время христианского праздника и после женевских соглашений на востоке должен был воцариться мир. С другой стороны, были сообщения о столкновениях у Славянска. Спрашивается, кому они были выгодны? Заявления США говорят о том, что они стоят в боевой готовности к новым санкциям, стоит России перейти рубежи Украины или даже если она не отведет войска от границы. Означает ли, что Киев пойдет на штурм Славянска после праздника? Это может придать осторожности торгам на ММВБ, хотя американские фьючерсы возвращаются с праздника на позитиве.

                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

S&P 500 вырос +0.14% в четверг и 2.71% за предпасхальную неделю.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 3.19%

Бразильский рынок вырос на 1.78% в четверг

В вечерних торгах четверга акция – соперника Интела - AMD после отчета (показавшего уменьшение убытков) выросла на 5.69%

Российские ADR в Нью-Йорке  17.04 выросли (индекс Блумберга) на 4.13%. Лидировали в росте Мечел (+9.34%), МТС +8.57%, Газпром (+5.53%), Сбербанк(+5.2%), Сургуоб(+4.99%), Лукойл (+4.58%), Ростелеком (+4.57%), Русгидро (+3.35%),Норникель (+2.51%). Market Vectors Russia ETF вырос на +6.06%

Американские фьючерсы позитивны в понедельник.

                                               Утро понедельника в Азии и на других рынках..

Японский рынок ночью умеренно подрастал, но потом вышел в ноль. Китайский рынок умеренно снижается третий день подряд во главе с горносырьевыми и потребительскими акциями. Есть опасения по поводу избытка новых IPO. Регулятор в ближайшее время начнет рассматривать 28 новых проспектов. 5 крупнейших банков КНР выпустят привилегированные бумаги на сумму 370 млрд.юаней ($59 млрд). От малых и средних сельскохозяйственных банков будут требовать 20 млрд юаней активов, прежде чем разрешат вкладываться в нестандартные активы.

Nikkei225 (Япония) вырос +0.09% в 8.34. Китай (CSI 300) упал -0.27%  в 8.30 

                                               Новости понедельника

18.00 ведущие индикаторы, оценка 0.7% после 0.5%

Отчитываются Hasbro, Kimberly-Clark, Netflix, Rambus, Haliburton

22 апр. Отчет ММК

23 апр. китайский промышленный PMI HSBC

                                               Торговля пятницы.

ММВБ раллировал (+2.02%) вместе с российскими бондами на позитивном исходе Женевских переговоров. Газпром +3.14% и Сбербанк об +2.51% вслед за ростом российских ADR в Нью-Йорке  на 4.13%. Инвесторы рассчитывали, что России удастся избежать новых санкций со стороны США. Санкционные сигналы, которые делало правительство США ещё позапрошлой недели, уже успели отразиться на оттоке средств из фондов, инвестирующих в российские активы, за неделю с 10 по 16 апреля убыло -$161 млн. Бычьи настроения подпитывались праздничными настроениями перед православной Пасхой, которая в этом году совпадает с католической.

НМТП раллировал на 10.9% вокруг новостей об идее раздела между Суммой  и Транснефтью НМТП, что чревато выставлением оферты миноритариям.  Соллерс вырос 2.72%- его УАЗ будет ежегодно собирать до 40 тыс. внедорожников на платформе «Кортеж». Ранее сообщалось, что СОЛЛЕРС" увеличил свою долю в уставном капитале УАЗа с 74,98% до 75,97%, что требует оферты миноритариям.

                                   Новости  России

В пятницу зампред совета директоров и владелец 20% «Уралкалия» Дмитрий Мазепин в Минске встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Оба говорили о желании ликвидировать конфликт, возникший прошлым летом после отказа российской компании торговать через общего с «Беларуськалием» трейдера. «Нам надо посоветоваться, как будем жить дальше, как будем действовать в перспективе», — сказал Лукашенко (цитата по сайту президента Республики Беларусь president.gov.by). «Надо сегодня определиться, как мы будем действовать дальше в интересах наших компаний и наших государств», — добавил он. Лукашенко призвал выйти из конфликта «с наименьшими потерями, во-первых, а во-вторых, смогли бы получить <...> определенные дивиденды, потому что это бизнес». «Тот конфликт, который произошел с предыдущими акционерами [»Уралкалия«], не пошел на пользу ни им, ни другим компаниям, ни всему калийному рынку», — согласился Мазепин.Что именно Мазепин и Лукашенко обсуждали на встрече, они не сказал. Ведомости
 

Газ с проекта «Сахалин-1»(Роснефть)  вновь рассматривается в качестве ресурсной базы для расширения СПГ-завода проекта «Сахалин-2» «Газпрома» и Shell. Участие Сечина в этих переговорах может означать, что он уже согласен продавать Sakhalin Energy газ «Сахалина-1», считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Впервые после своего назначения ван Берден встретился с Сечиным 23 февраля на Олимпийских играх в Сочи. В тот же день он подписал с предправления «Газпрома» Алексеем Миллером «дорожную карту» по расширению завода, которая предусматривала начало проектирования третьей линии. Раз эта работа началась, значит, они уже понимают, где брать сырье, считает Гривач. Ведомости

Переговоры о возможном начале реверсных поставок газа из Европы на Украину через Словакию зашли в тупик. Украинские власти обвиняют в этом «Газпром» Ведомости

В Международном арбитраже в Лондоне завершилось разбирательство между акционерами UC Rusal — Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, En+ Олега Дерипаски и Glencore — об интерпретации акционерного соглашения, рассказали «Ведомостям» четыре источника, близких к разным акционерам компании. Арбитраж постановил: право вето является неограниченным и обязательным для выполнения всеми основными акционерами в случае, если оно используется одним из них, рассказали два собеседника «Ведомостей». Третий отмечает, что решение «не содержит никаких выводов о нарушениях со стороны En+ или Glencore применительно к предмету иска». Ведомости
Россия

При позитивном сценарии ММВБ может добежать до 1377-1380. Негативный сценарий вызовет заполнение гэпа (закр.17.04 1329.67)

18.04. S&P 500

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 17.04 (103.38 (+0.33%)). Июньский Brent упал на -0.06%($109.53). Нефть WTI выросла на беспокойствах вокруг Украины и неплохих данных из США по экономике. В понедельник нефть чуть снижается, реагируя на женевские соглашения.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США существенно уменьшили отставание от спота  по сравнению с последней сессией среды (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня позитивны

FTSE не открывается.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие, вероятно, неопределенно позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон отдыхают,  в США позитивны.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  18.04 1169,4 вечерней 1169,2  Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 9 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 17.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России 18.04.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар )01.3812 в 8.12 понедельника))1.3814 в 7.34 пятницы))1.3839 в 8.10 четверга))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. . 18.04 Лидировал в росте сектор телекоммуникаций,  отставал в росте сектор металлургии 17.04 лидировал в росте сектор телекоммуникаций,  отставал сектор металлургии 16.04 Лидировал в росте сектор транспорта, отставал в падении сектор химии

Светофор

Утром рынок открывался вверх и вырос после женевских соглашений  Индекс ММВБ  вырос +2.02% , индекс РТС вырос 2.35%

Объемы торгов РТС в пятницу на росте упали, ММВБ на росте упали

Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1362 и РТС 1204

Мнение к пятнице: возможен поплавок к ММВБ 1367 и РТС 1213

Мнение на ту  неделю: есть давление РТС 1233 и ММВБ 1382

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1376.9-1379,7 от 18 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1330.57)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15) сбылось 16 апр.

Цель B вниз 1347.8-1351.9 от 18 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1362.46)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает  неопределенный  позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня активность покупок может снизиться..

День 18 апреля оставил смешанно-позитивное впечатление. Введем  таргет сопротивления-мишени ММВБ 1362 и 1374.2.. Сопротивление РТС 1223..1209.8.. При позитивном сценарии ММВБ может добежать до 1377-1380. Негативный сценарий вызовет заполнение гэпа (закр.17.04 1329.67)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html