Результаты 4-сторонних переговоров по Украине в Женеве успокоили инвесторов. Вечерняя сессия ММВБ приняла его на ура! И пятница откроется позитивно. Договоренности о разоружении всех незаконных формирований выглядят вполне логичными. Замена требований федерализации на национальный диалог в рамках конституционного процесса звучит многообещающе. Таким образом, приближение общей пасхи в чистый четверг совершило чудо. США приостановило процесс подготовки к вводу новых санкций, на Украину опять разрешат приезжать российским мужчинам. Конечно, Обама воспринял результаты переговоров сдержанно и призвал следить за соблюдением Россией договоренностей, но сегодня Америка отдыхает и не мешает нам надеяться на лучшее.
                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

Несмотря на удачные отчеты General Electric(+1.7%), Morgan Stanley(+2.9%) американский рынок открывался в предпраздничный день в сомнениях и небольшом негативе. На настроения давили вечерние отчеты среды - IBM (-3.3%) и Google (-3.7%). К этому добавились разочарования от отчетов Du Pont(-1.09%) и American Express(-1.35%). Однако при выходе ударного индекса деловой активности Филадельфии в 18.00 рынок оттолкнулся от сессионных низов. Дальнейший прогресс обеспечили новости из Женевы о прогрессе 4-сторонних переговоров по Украине.

S&P 500 вырос на +0.14%. Рост вели нефтегазовый (+0.82%) и индустриальный секторы(+0.8%) индекса. Упал технологический сектор (-0.3%)

В 16.30 claims выросли до 304 после 302, оценка 312 после 300

В 18.00 индекс деловой активности Филадельфии вырос до 16.6, оценка 10 после 9

В четверг также отчитывались Pepsico(+0.92%), Honeywell (-0.21%), Goldman Sachs(+0.14%).

Доходности 10-летних бумаг выросли на 3.19 % после сильных данных деловому по индексу Филадельфии, которые напомнили о грядущем будущем  повышения ставок ФРС. Вероятно, сыграли роль и переговоры в Женеве, которые снижают потребность в безопасных гаванях.

Бразильский рынок вырос +1.78% на росте госкомпаний Banco do Brasil SA и Petroleo Brasileiro SA, ожидающих смены правительства на октябрьских выборах. Также помогали сырьевым акциям хорошие экономические данные из США 

Российские ADR в Нью-Йорке  17.04 выросли (индекс Блумберга) на 4.13%. Лидировали в росте Мечел (+9.34%), МТС +8.57%, Газпром (+5.53%), Сбербанк(+5.2%), Сургуоб(+4.99%), Лукойл (+4.58%), Ростелеком (+4.57%), Русгидро (+3.35%),Норникель (+2.51%). Market Vectors Russia ETF вырос на +6.06%

Американские фьючерсы отдыхают в пятницу.

                                               Утро пятницы в Азии и на других рынках..

Азиатские рынки слегка подрастают вслед за США. Китайский рынок в нулевой зоне. Мартовские цены на жилье в КНР выросли в 56 больших городах из 70, в феврале они выросли в (57). Годовой рост цен в Пекине замедлился до 10%, а в Шанхае до 13%.  Результате страдают акции девелоперов. Но растут телекоммуникации после удачного отчета ZTE (производитель телефонов)

Nikkei225 (Япония) вырос +0.42% в 8.38. Китай (CSI 300) упал -0.03%  в 8.30 

                                               Новости пятницы

Путин проведет телемост с Миллером(Газпром)

18 апр. Жилищные цены в КНР

18 апр. выходной день в США  перед пасхой - good friday

                                               Торговля четверга.

Российский рынок рос до начала в 12.00  прямой линии Путина, после этого наступила фиксация, поскольку заявленная позиция Путина по Украине еще не говорила об успехах в переговорах в Женеве. Как известно, Лавров еще в среду не хотел ехать на переговоры из-за режима антитеррористической операции на востоке Украины. Поддавливали Сбербанк (+1%), так как Украина обвинила его в финансировании подрывной деятельности. Локальный провал ММВБ спровоцировало негативное открытие американской сессии.  Однако разворот  Америки в 18.00 после выхода индекса Филадельфии  развернул и ММВБ (+0.53%). Сыграла роль и длительность переговоров Лаврова в Женеве, что подсказывало о каком-то консенсусе между Россией, Украиной, ЕС и США. Газпром прибавил +0.64%, Роснефть +1.27%. МТС на перспективах урегулирования с Украиной выросла на 2.39%. Отчет ФосАгро (+0.37%) за 2013г. по МСФО большого впечатления на инвесторов не произвел. Мировые цены на фосфорные удобрения падали большую часть года и стали восстанавливаться только с середины осени.

                                   Новости  России

О cогласии на раздел НМТП «Ведомостям» сообщил высокопоставленный федеральный чиновник. Схема раздела, по его словам, будет такой. «Транснефть»получит все нефтеналивные терминалы НМТП, а «Сумма» станет самым крупным акционером порта. Росимущество уже работает над реализацией этой схемы, говорит собеседник «Ведомостей». После раздела госпакет — 20% — будет продан группе «Сумма» с сохранением«золотой акции», говорит высокопоставленный федеральный чиновник. Еще один чиновник финансово-экономического блока правительства подтверждает схему разделения актива и то, что Росимущество продаст свой пакет «Сумме». Ведомости

Японский консорциум Mitsui и Mitsubishi вышел из переговоров с «Новатэком», который ищет покупателя на 10% минус 1 акция «Ямал СПГ» (сейчас у него 60%), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к обеим японским компаниям.Представитель Mitsubishi сказал лишь, что «сейчас переговоров [с “Новатэком”] не ведется». «Mitsubishi и Mitsui не выбраны третьим иностранным стратегическим партнером «Новатэка» по «Ямал СПГ», — добавил представитель Mitsui. От других комментариев представители японских компаний отказались. Переговоров с Mitsui и Mitsubishi нет уже больше года, говорит представитель «Новатэка». Представитель французской Total (у нее 20% «Ямал СПГ») не комментирует это. Получить комментарии китайской PetroChina (20%) не удалось. Ведомости

 

Вчера Росстат опубликовал основные макроэкономические итоги первых трех месяцев 2014 г. Статистика неоднородная, но и оптимистичные данные не могут скрыть тенденцию к замедлению экономики, констатирует экономист HSBC Александр Морозов.Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев признал, что экономическая ситуация «напряженная»: рост ВВП в I квартале, по оценкам его ведомства, замедлился до 0,8% в годовом выражении (см. график). Причина — «инвестиционная пауза», заявил он. В марте сокращение инвестиций в основной капитал ускорилось до 4,3% после 3,5% в феврале, сообщил Росстат. Спад по итогам квартала составил 4,8% в годовом выражении.Сокращение инвестиций — часть негативных последствий украинского кризиса для российской экономики, пишут аналитики Bank of America Merril Lynch: настроение у бизнеса ухудшилось, к тому же после повышения ключевой ставки выросла стоимость заимствований.В то же время напряженная экономическая ситуация подстегнула потребителей, говорит Игорь Поляков из ЦМАКП: оборот розничной торговли в марте вырос на 4% после 3,9% в феврале. «Рост необычный», — замечает Поляков, тем более что реальные располагаемые доходы населения за март просели на 6,8%. Люди тратят сбережения, считает он: из-за неопределенности в экономике снижается склонность к рублевым сбережениям, зато усиливается склонность к потреблению. Дополнительный стимул — ожидания, что девальвация и инфляция ускорятся Ведомости

Алюминиевый холдинг UC Rusal заложил по сделке репо 0,55% из пакета в «Норильском никеле», говорится в годовом отчете UC Rusal за 2013 г. Теперь в залоге у банков 27,75% из 27,8% никелевой компании. В отчете говорится, что сделка репо состоялась 23 декабря 2013 г., были заложены акции и ADR «Норникеля» рыночной стоимостью $144 млн (вчера 0,55% акций на Лондонской бирже стоили $153 млн) по кредиту на $100 млн со сроком погашения через два года и ставкой трехмесячного LIBOR + 4,15% годовых. Ведомости

Компании начали менять графики поставок нефти в строящийся нефтепровод Заполярье — Пурпе, сказал президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью корпоративному журналу «Трубопроводный транспорт нефти». «Отдельные компании начали корректировать данные. Но, честно говоря, мы смотрим с большой осторожностью на эти материалы, поскольку остаются сомнения относительно корректности сделанных расчетов <...> Можно сказать, канючат: давайте не плюс-минус 20% от заявленного объема, а 30%», — рассказал Токарев. Объемы он и официальный представитель «Транснефти» не раскрыли.Источник, близкий к «Транснефти», говорит, что в 2016 г. Заполярье — Пурпе будет получать в 3 раза меньше нефти, чем было заявлено ранее (см. таблицу). . Ведомости

Россия намерена перейти с Украиной на систему авансовых платежей за газ, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии: «Мы готовы еще потерпеть, мы будем терпеть месяц. Если и за месяц никаких платежей не будет, то мы в соответствии с контрактом перейдем на так называемую предоплату». Представитель президента Дмитрий Песков не стал комментировать слова Путина.Путин дату перехода на предоплату не назвал. Это произойдет с июня, объясняет источник, близкий к «Газпрому». За поставленный газ «Нафтогаз» должен платить до 7-го числа каждого месяца. Если этого не произошло, то до 16-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки, «Газпром» вправе выставить предварительный счет. . Ведомости

В 2013 г. чистая прибыль российского агрохимического холдинга «Фосагро» снизилась на 65% до 8,6 млрд руб. ($269 млн) на фоне падения цен на удобрения. Годовая выручка компании, которую контролирует Андрей Гурьев, снизилась на 1% до 104,6 млрд руб. Показатель прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) упал на 31% до 23,9 млрд руб., рентабельность по этому показателю составила 23% против 33% в 2012 г.На конец прошлого года чистый долг «Фосагро» вырос до 43,8 млрд руб. с 26,8 млрд руб. на 31 декабря 2012 г. Выпуск продукции в 2013 г. холдинг увеличил на 9%, а общий объем продаж вырос на 11,2% Ведомости

Россия

На открытии сессии ММВБ сразу шагнет к 1350-1355

17.04. S&P 500 1864.85

14.04-18.04.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	-0.52%	-2.21%	+1.48%	+1.78%
S&P 500	+0.82%	+0.68%	+1.05%	+0.14%
Market Vectors Russia ETF	-3.23%	-2.73%	+2.21%	+6.06%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	+0.79%	+0.89%	+0.86%	+0.09%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	+1.31%	+1.25%	+1.21%	+0.82%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	+0.54%	+0.11%	+0.88%	+0.37%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	+0.75%	+0.56%	+1.49%	+0.3%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	+0.61%	+0.61%	+1.53%	+0.8%
FTSE100	+0.34%	-0.64%	+0.65%	+0.62%
DAX	+0.26%	-1.77%	+1.57%	+0.99%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	+0.83%	-0.26%	+0.23%	+0.57%	-0.2%	+0.03%	+0.33%

                          Фьючерсные контракты

Июньская нефть (WTI) выросла 17.04 (103.38 (+0.33%)). Июньский Brent упал на -0.06%($109.53). Нефть WTI выросла на беспокойствах вокруг Украины и неплохих данных из США по экономике.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США существенно уменьшили отставание от спота  по сравнению с последней сессией среды (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня отдыхают

FTSE не открывается.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие  позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим рост фактора подбора упавших акций. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон отдыхают,  в США отдыхают.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  17.04 1141.5 вечерней 1182 Июньские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 8 последними сессиями (бычий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 17.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3814 в 7.34 пятницы))1.3839 в 8.10 четверга))1.3817 в 7.37 среды ))

		курс
	ADR	35,487	изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	7,630	135,38	5,53%	2520586	135,93	129,82
Сургутнефтегаз	7,370	26,15	4,99%	23379		25,2
Норильский никель	18,350	6511,86	2,51%	227290	6360,35	6440
Лукойл	54,411	1930,87	4,58%	171802	1938,5	1872
Северсталь	7,310	259,41	0,34%			260,3
Сбербанк(CША)	9,100	80,73	5,20%	376506	77,21	76,89
Роснефть	6,430	228,1814	2,23%		235,54	228,45
ВТБ	2,095	3,7173	0,77%		0,0396	0,03837

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 17.04 лидировал в росте сектор телекоммуникаций,  отставал сектор металлургии 16.04 Лидировал в росте сектор транспорта, отставал в падении сектор химии. 15.04 Лидировал в падении сектор энергетики,  отставал в падении сектор химии

Светофор

Утром рынок открывался вверх перед выступлением Путина. На выступлении проходила фиксация и рынок выходил в минус. В конце дня в расчете на женевские переговоры акции опять пошли вверх. Индекс ММВБ  вырос +0.53% , индекс РТС вырос 1.59%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор	Сред	Четв
	-0,26%	1,40%	-0,39%	-1,29%	-2,52%	0,88%	0,53%

Объемы торгов РТС в четверг на росте упали, ММВБ на росте упали

Мнение к пятнице: возможен поплавок к ММВБ 1367 и РТС 1213

Мнение к четвергу: есть давление от ММВБ 1348 и РТС 1190

Мнение ко вторнику- среде: возможен поплавок к ММВБ 1349-1352 и РТС 1193-1195

Мнение на неделю: есть давление РТС 1233 и ММВБ 1382

 

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1343-1345,7 от 17 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1310.92)

Цель A вверх 1349.3-1351,9 от 16 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1300.75)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15) сбылось 16 апр.

Цель B вниз 1273.4-1275.9 от 15 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1347.88)

Цель B вниз 1321-1325 от 17 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1336.24)

 

 

 

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает   позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он предполагает попытку подфиксировать утренний рост, но в этом случае во второй половине дня опять активируются покупки.

День 17 апреля оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень ММВБ 1353.6 (техопора  1325.7) и  РТС  1211.3 (техопора 1166.8) На открытии сессии ММВБ шагнет к 1350-1355

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343,  после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html