Сегодня проходит прямая линия В.Путина, а в это время начнутся переговоры в Женеве между Украиной, Россией, США и ЕС. Неудача в переговорах может трактоваться как вина России, а это чревато новыми санкциями со стороны США. Свои неудачи в Донбассе Киев спишет на дестабилирующую роль российских агентов, что является достаточным аргументом для Запада. В выступлении же В. Путина, вероятно, будет указано о нежелании России вмешиваться военным путем в украинские дела, такие заявления национального лидера нравятся инвесторам. Ожидания их помогли росту российских ADR в Нью-Йорке, несмотря на стычку в Мариуполе, и помогут нашему открытию. Вопрос, - ночью Киев обвинил Сбербанк в финансировании террористической деятельности и что из этого?

                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

Рост в США продолжился.  S&P 500 вырос на 1.05%. Быкам помогли и отчеты Интел (+0.6%) и Yahoo(+6.3%), и не слишком плохие данные о замедлении роста ВВП в Китае (до 7.4%, опасались увидеть 7.3%), и рост промышленного производства, и выступление Йеллен, и бежевая книга. Рост S&P 500  вели горносырьевой и индустриальный секторы – по 1.5%. Bank of America Corp потерял -1.6% после отчета, где был показан убыток. Однако финансовый сектор  S&P 500   вырос 0.86%

В 16.30 жилищные старты выросли до 0.946 после 0.92, оценка была 0.965 млн. после 0.907, разрешения упали до 0.99 млн. с 1.014 – оценка была 1.01 после 1.018 млн.

В 17.15 промышленное производство выросло 0.7% после 1.2%, оценка 0.4% после 0.6%

В 20.15 выступала Йеллен (ФРС), которая подтвердила, что решение по ставкам будет базироваться на данных по инфляции и безработице.

В 22.00 Бежевая книга ФРС указала, что рост экономики в большей части страны ускорился, когда погода улучшилась.

Отчеты в послеторгах Google, IBM принесли послеторговое падение акций на -3.15% и -4.18% соответственно.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.34 %.

Бразильский рынок вырос на 1.47% в ожиданиях мер правительственной поддержки роста в КНР.

 Российские ADR в Нью-Йорке  16.04 выросли (индекс Блумберга) на 2%. Лидировали в Сургупреф(+6.89%), Сбербанк(+2.61%), Лукойл (+2.42%), Газпром (+2.26%), МТС +2.14%), Норникель (+1.14%),  Мечел (+1.68%),  Ростелеком (+0.98%). Упали Русгидро (-2.6%). Market Vectors Russia ETF вырос на +2.21%

Американские фьючерсы в негативе  в четверг.

                                               Утро четверга в Азии и на других рынках..

Азиатские рынки торгуются смешанно, - в небольшом позитиве вслед за ралли США. Телекоммуникации и технологии растут в Шанхае, а нефтяники снижаются. Правительство КНР снизило резервные требования к квалификационным сельским банкам, что, по мнению Голдман Сакс, является знаком проведения стимулирующей политики. Премьер КНР сказал, что рост вокруг 7.5% является разумным и правительство не рассматривает сильные меры стимулирования для запуска. Рост ВВП первого квартала показал (вчера ) темп 7.4% после 7.7%, опасались увидеть 7.3%.

Nikkei225 (Япония) вырос +0.32% в 8.51. Китай (CSI 300) вырос +0.07%  в 8.30 

                                               Новости четверга

Отчет ФосАгро по МСФО за 2013г

12.00 - прямая линия Путина

13.00-15.00.. 4-сторонние переговоры по Украине в Женеве.

16.30 claims, оценка 312 после 300

18.00 индекс деловой активности Филадельфии, оценка 10 после 9

Отчитываются Du Pont, General Electric, Pepsico, Honeywell, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

18 апр. Жилищные цены в КНР

18 апр. выходной день в США  перед пасхой - good friday

                                               Торговля среды.

Утренний отскок был подавлен продажами и ММВБ пробовал тестировать 1300. Однако днем настроения улучшились. С одной стороны, Россия 24 постоянно рассказывала о 6 украинских бронетранспортерах, перешедших на службу донецкой республике, а это само по себе снижает вероятность бойни на востоке Украины, с другой стороны, Госдеп США заявил, что не будет налагать новые санкции на Россию прежде 4-сторонних переговоров в Женеве в этот четверг. К тому же росла Америка. ММВБ вырос на 0.88%. Газпром +0.98%, Сбербанк +1.24%, Новатэк (+1.92%), Северсталь +2.94%, Аэрофлот +4.27%.

Отчет Акрона (+1.55%) за 2013г по МСФО показал снижение выручки и прибыли из-за снижения цен на удобрения, но дает заявку на немаленькие дивиденды (96р. на акцию) http://www.zerich.com/analytics/current-comments/16984.html. Впрочем, СД должен еще решать по этому поводу, промежуточные дивиденды компания в 2013г. не стала выплачивать, видимо экономила.

СД НЛМК(+2.05%) принял решение по дивидендам - 0,67 рублей на 1 акцию и установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2014 года

                                   Новости  России

Россия

Цель большого отскока в районе 1350, умеренного 1335

16.04. S&P 500 1862.31

14.04-18.04.	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Бразилия	-0.52%	-2.21%	+1.48%
S&P 500	+0.82%	+0.68%	+1.05%
Market Vectors Russia ETF	-3.23%	-2.73%	+2.21%
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX	+0.79%	+0.89%	+0.86%
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый)	+1.31%	+1.25%	+1.21%
S&P 500 TELECOM SERV IDX	+0.54%	+0.11%	+0.88%
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча)	+0.75%	+0.56%	+1.49%
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров)	+0.61%	+0.61%	+1.53%
FTSE100	+0.34%	-0.64%	+0.65%
DAX	+0.26%	-1.77%	+1.57%

 

 

WTI	Среда	Четв.	Пятн	Понед.	Втор	Сред	Четв	Пятн.
	+1.01%	-0.19%	+0.33%	+0.3%	-0.29%	+0.01%

                          Фьючерсные контракты

Майская нефть (WTI) выросла 16.04 (103.76 (+0.01%)). Более дальние контракты росли быстрее.   Июньский Brent вырос на +0.22%($109.6). Нефть брент выросла на событиях вокруг Украины. От EIA  в среду ждали прирост запасов нефти 1.75 млн.бар. EIA показало прирост запасов нефти 10 млн.бар., падение бензина на 0.2 млн.бар. и падение дистиллятов на 1.3 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США существенно увеличили отставание от спота  по сравнению с 14 последними сессиями (медвежий фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в малом  негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие , вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим рост фактора давления на  акции. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон в  малом негативе,  в США в негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  16.04 1118.7 вечерней 1125.7 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор пессимизма).

ADR в США 16.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3839 в 8.10 четверга))1.3817 в 7.37 среды ))1.3816 в 8.00 вторника))

		курс
	ADR	36,016	Изменения	объем	фьючерсы	ММВБ закр
Газпром	7,230	130,20	2,26%	1348250	131,45	129
Сургутнефтегаз	7,020	25,28	-0,43%	4407		25,406
Норильский никель	17,900	6446,86	1,14%	193116	6311,75	6448
Лукойл	52,030	1873,91	2,42%	105081	1878,9	1865
Северсталь	7,285	262,38	3,11%			262,5
Сбербанк(CША)	8,650	77,88	2,61%	158042	74,86	76,13
Роснефть	6,290	226,5406	0,40%		-228,34	225,95
ВТБ	2,079	3,7439	0,05%		0,03892	0,03833

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 16.04 Лидировал в росте сектор транспорта, отставал в падении сектор химии. 15.04 Лидировал в падении сектор энергетики,  отставал в падении сектор химии 14.04 лидировал в падении потребительский сектор,  отставал в падении сектор химии  

Светофор

Утром рынок открывался вверх, но страхи  событий в восточной Украине обусловили внутридневный провал. Затем вернулись покупатели,. Индекс ММВБ  вырос +0.88% , индекс РТС вырос 0.99%

ММВБ	Среда	Четв	Пятн	Пон.	Втор	Сред
	-0,26%	1,40%	-0,39%	-1,29%	-2,52%	0,88%

Объемы торгов РТС в среду на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение к четвергу: есть давление от ММВБ 1348 и РТС 1190

Мнение ко вторнику- среде: возможен поплавок к ММВБ 1349-1352 и РТС 1193-1195

Мнение на неделю: есть давление РТС 1233 и ММВБ 1382

 

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1349.3-1351,9 от 16 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1300.75)

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15)

Цель B вниз 1273.4-1275.9 от 15 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1347.88)

Цель B вниз 1314.3-1318.2 от 16 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1326.2)

 

 

 

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает   позитив на открытии, как и ожидал.

День 16 апреля оставил позитивное впечатление. Введем  таргет сопротивление-мишени ММВБ 1323.9 и 1334.5.. РТС 1155.5..1160.1 Цель большого отскока в районе 1350, умеренного 1335

В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, однако после 14 апр. Приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

 

 

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

 

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html