На западных рынках наблюдается праздник жизни. Европейские фьючерсы в сильном позитиве – Америка вчера выросла, вдобавок отчеты Интел и Yahoo в послеторгах были успешными. Сегодня уже данные по ВВП КНР показали не такое сильное замедление, как боялись. Что перепадет ММВБ? Может быть, будет отскок? Настоящие бои в восточной Украине не идут. Позиция России по поводу операций украинских войск остается двойственной, поэтому все внимание сдвинуто к многосторонним переговорам в Женеве в четверг. Если Россия с Украиной не договорятся, - посыпятся новые антироссийские санкции со стороны Запада. Можно ли сказать, что напряжение спадает?

                                   Вечер на американской сессии и ММВБ.

В предторгах американские фьючерсы подрастали. Инвесторам помогли отчеты Coca-Cola(+3.7%) и Johnson & Johnson  (+2.1%).  В 18.00 началась внутридневная коррекция. Вышел хуже ожиданий жилищный индекс и до Америки стали доходить вести о вооруженный действиях украинской армии по захвату аэродрома в Краматорске.  Однако после 21.00 рынок стал восстанавливаться. Второй день отскока принес S&P 500 +0.68%. Впереди всех шли коммунальный и нефтяной секторы индексы (по 1.3%). Twitter Inc. вырос на 11% за счет приобретений аналитических ресурсов. 

В 16.30 индекс потребительских цен вырос на 0.2%, core на 0.2%, оценка 0.1% после 0.1%

В 16.30 индекс деловой активности Нью-Йорка упал до 1.29, оценка 7.5 после 5.61

В 18.00 жилищный индекс вырос до 47 после 46, оценка 49 после 47

Состоялись отчеты Интел и Yahoo – после американских торгов. Акции выросли в послеторгах соответственно +1.49% и 6.84%. Валовая доходность Интела выросла сильнее ожиданий. Yahoo немного превзошла оценки по прибыли и выручке.

Доходности 10-летних бумаг упали на 0.42 %.

Бразильский рынок упал на 2.21% на данных из Китая о замедлении роста денежной массы М2.

 Российские ADR в Нью-Йорке  15.04 упали (индекс Блумберга) на -2.48%. Лидировали в падении Ростелеком (-5.34%), МТС (-5.34%), Сургупреф(-4.53%), Сбербанк(-3.55%), Мечел (-3.24%), Русгидро (-2.6%), Газпром (-2.35%), Сургут об (-2.08%), Лукойл (-1.95%), Норникель (-1.29%), Market Vectors Russia ETF упал на -2.73%

Американские фьючерсы в позитиве  в среду.

                                               Утро среды в Азии и на других рынках..

Азиатские рынки растут во главе с Японией вслед за США. Данные по ВВП Китая оказались не такими плохими, как боялись. В годовом измерении ВВП первого квартала вырос на 7.4% после 7.7% (оценка 7.3%). Промпроизводство в марте выросло на 8.8% (оценка 9%) после 8.6%. Розничные продажи выросли на 12.2% после 11.8%(оценка 12.1%). Инвестиции в 1-ом квартале выросли на 17.6% (оценка 18%) после роста +17.9% в январе-феврале. Китайские акции подрастают в расчете на меры стимулирования правительства после данных о замедлении роста.

Nikkei225 (Япония) вырос +2.65% в 8.50. Китай (CSI 300) вырос +0.33%  в 8.53 

                                               Новости среды

Отчет Акрона за 2013г по МСФО

СД НЛМК по дивидендам

16.30 жилищные старты, оценка 0.965 млн. после 0.907, разрешения – оценка 1.01 после 1.018 млн.

17.15 промышленное производство, оценка 0.4% после 0.6%

20.15 выступает Йеллен (ФРС)

22.00 Бежевая книга

Отчеты в послеторгах Google, IBM

17 апреля прямая линия Путина

17 апреля 4-сторонние переговоры по Украине в Женеве.

                                               Торговля вторника.

Российский рынок упал утром вскоре после открытия на обострении ситуации в восточной Украине. Продажи ускорились к вечеру - ММВБ (-2.52%), когда украинские войска приступили к аэродрому Краматорска  и заняли его, были убитые и раненные по сообщениям РИА. Было сообщение Украины о том, что в городах Славянск и Краматорск Донецкой области находятся представители 45-го полка воздушно-десантных войск Российской Федерации, что опровергалось российской стороной. Но министр финансов Франции заявил, что ЕС усилит санкции против России, если 4-сторонние переговоры в Женеве в этот четверг потерпят фиаско. Сильно падали почти все акции, в т.ч. которые задействованы на бизнес в Украине. Газпром (-2.48%), ВТБ (-2.92%), МТС (-3.23%), Лукойл (-1.6%). И. Сечин рассматривается на предмет включения в списки санкций США после того как его включило в свой список  ЕС. Акция Роснефти потеряла -3.39%. Другая потенциальная мишень санкций  Аэрофлот потерял -6%. Deutsche Bank рекомендовал переходить из привилегированных Сбербанка (-7.49%) в обычные акции (-4.02%) после уравнивания дивидендов 2013г по бумагам(3.2р).

Отчет Алросы (+0.01%) по МСФО 2013г помог акции(http://www.zerich.com/analytics/current-comments/16974.html )… Bank of America Merrill Lynch повысил оценку Русал +3.44%

                                   Новости  России

Дочка» «Аэрофлота» — лоукостер «Добролет» будет готов к полетам к июлю, выяснили «Ведомости» Вчера в Росавиации прошло совещание по вопросам сертификации «Добролета», рассказали «Ведомостям» представители Росавиации и источник в компании. По словам последнего, ведомство интересовали «дорожные карты» проекта, в частности график получения самолетов. По законодательству авиакомпания может начать полеты при наличии двух документов — сертификата эксплуатанта и лицензии. Последняя бывает двух видов — на регулярные и чартерные перевозки. Для получения первой необходимо иметь в парке не менее восьми однотипных самолетов, второй — не менее трех.Представители Росавиации рекомендовали «Добролету» оформлять сертификат с тремя самолетами и получить лицензию чартерного перевозчика, сказал источник в компании. Представитель Росавиации это комментировать не стал. Но сказал, что ведомство сможет приступить к финальной части процедуры сертификации «Добролета» — инспекции базового аэропорта, самолетов, базы техобслуживания и офиса перевозчика — ориентировочно в мае.Но в мае у «Добролета» будет лишь два самолета. Первые два Boeing 737-800 компания ожидает в конце апреля и в конце мая, говорит источник в «Добролете», но третий — только в августе. Решить проблему лоукостера поможет материнская компания, продолжает он. Компания может взять один лайнер в сублизинг у одной из «дочек» «Аэрофлота. Наиболее вероятный вариант — «Оренбургские авиалинии», уточнил человек, близкий к «Аэрофлоту». Этот вопрос должен решиться на совете директоров компании, запланированном на 21 апреля. Но, возможно, будет выбран вариант передачи «Добролету» шести самолетов, чтобы получить сразу лицензию на регулярные перевозки, говорит источник в лоукостере. Но это обойдется в $40 млн, указывает он. Ведомости

Общие инвестиции «Ростелекома» в Крым оцениваются в 15 млрд руб., сообщил источник на телекоммуникационном рынке. Госоператор думает о строительстве собственной магистральной сети в Крыму, уточняет собеседник издания. В 2013 г. общие капитальные затраты «Ростелекома» составили 68 млрд руб. Ведомости

В правительстве обсуждается идея амнистии для капиталов, возвращенных на родину, в том числе в виде ценных бумаг, рассказали «Ведомостям» высокопоставленный чиновник и сотрудник правительства, рассматриваются два варианта. Первый — частичная амнистия: налогоплательщик, вернувший капиталы, освобождается от пеней и штрафов за неуплаченный налог, а также от уголовной ответственности, но должен уплатить сам налог, говорят они, второй — полная амнистия. Второй вариант нравится первому вице-премьеру Игорю Шувалову, знает чиновник правительства. Представитель Шувалова отказался от комментариев. Преступные доходы не будут амнистированы ни в каком случае, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Россия

Риски падения ММВБ продляем до 1274-1275. Могут быть и отскоки, но их размах зависит от политического фактора

15.04. S&P 500 1842.98

                          Фьючерсные контракты

Майская нефть (WTI) упала 15.04 (103.75 (-0.29%)). Более дальние контракты падали медленнее.   Июньский Brent вырос на +0.27%($109.36). Нефть WTI упала на ожиданиях роста запасов нефти в США и восстановления поставок из Ливии. От EIA  в среду ждут прирост запасов нефти 1.75 млн.бар. казал вечером прирост запасов нефти 7.6 млн.бар., падение бензина на 0.5 млн.бар. и падение дистиллятов на 1.1 млн.бар.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США существенно уменьшили отставание от спота  (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в позитиве.

FTSE открывается в  сильном позитиве.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие неопределенное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших  акций. Внешний фон утром –фьючерсы  Лондон в  сильном позитиве,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  15.04  1110 вечерней 1102.5 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией понедельника (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских.

ADR в США 15.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3817 в 7.37 среды ))1.3816 в 8.00 вторника))1.3853 в 7.56 понедельника))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 15.04 Лидировал в падении сектор энергетики,  отставал в падении сектор химии 14.04 лидировал в падении потребительский сектор,  отставал в падении сектор химии  11.04 Лидировал в падении сектор химии, вырос сектор металлургии 

Светофор

Рынок свалился с утра из-за событий в восточной Украине, продажи ускорились к вечеру. Индекс ММВБ  упал -2.52% , индекс РТС упал -3.14%

Объемы торгов РТС во вторник на падении упали, ММВБ на падении упали

Мнение ко вторнику- среде: возможен поплавок к ММВБ 1349-1352 и РТС 1193-1195

Мнение на неделю: есть давление РТС 1233 и ММВБ 1382

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх (Точка отмены этих ожиданий) карт бланш

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15)

Цель B вниз 1273.4-1275.9 от 15 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1347.88)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает   неопределенный позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста. Во второй половине дян активность продаж может уменьшиться

День 15 апреля оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1292.7 ..1278.2… и РТС 1123.5 и 1101.8 Риски падения ММВБ продляем до 1274-1275. Могут быть и отскоки, но их размах зависит от политического фактора.В ходе сессии есть опасения позитивного открытия четверга.Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, однако после 14 апр. Приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html