Американский рынок вчера капитулировал перед лицом высокой оценки технологических акций.  Европа открывается в большом негативе в пятницу. Однако, похоже, что emerging markets страдают от этой новости в меньшей степени. В Индонезии акции даже подрастают, Бразилия потеряла всего -0.11%, тогда как S&P 500 упал -2.09%. Однако вечерней сессии ММВБ не удалось игнорировать провал на Уолл-Стрит и нам придется упасть на открытии.

В делах Украины Россия, вероятно, пытается в т.ч.  переложить бремя задолженности Киева по газу на западные страны и поэтому реверсные поставки газа из Венгрии и Словакии в Украину вполне мыслимы. Впереди переговоры России, Украины,ЕС и США.                          

                                                Вечер на американской сессии и ММВБ.

Американская сессия начиналась вяло после данных о падении мартовского экспорта и импорта в КНР. Однако вскоре продажи ускорились за счет падения технологических бумаг, а за ними потянулись вниз и все остальные. Nasdaq упал на 3.1%, Nasdaq Biotechnology Index упал 5.6%. S&P 500 потерял 2.09% и пробил вниз техническую поддержку 1840. Технологический сектор S&P 500 упал на 2.51%, финансовый сектор -2.36%. Страхи шли вокруг высокой оценки акций.

В 16.30 claims упали на 32000 до 300000, оценка была 318 после 326

Доходности 10-летних бумаг упали на 2.09% , так как в treasures побежали как защитную гавань.

Бразильский рынок упал всего на -0.11%, так как в протоколах заседания банка Бразилии инвесторы прочли мысль об остановке повышения ставок центробанком. Это помогло потребительским акциям.

Российские ADR в Нью-Йорке  10.04 упали (индекс Блумберга) на -0.75%. Лидировали в падении Мечел (-2.6%), Сургутпреф(-1.81%), Сбербанк(-1.64%), МТС (-1.56%), Сургутоб (-1.29%), Норникель (-0.67%). Выросли Ростелеком (+6.96%),  Русгидро (+2.66%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.52%

Американские фьючерсы в небольшом позитиве  в пятницу.

                                               Утро пятницы в Азии и на других рынках..

Азиатские рынки снижаются вслед за США. Йена вчера вечером дорожала. В Китае вышел индекс потребительских цен, которые выросли на 2.4% (оценка 2.4%) в марте(в годовом исчислении)  после +2% в феврале. Индекс цен производителей упал на -2.3% после -2% в феврале.

Nikkei225 (Япония) упал  -2.23% в 8.51 и закрылся -2.38 Китай (CSI 300) упал -0.51%  в 8.30 и закрылся -0.14% 

                                               Новости пятницы

СД Сбербанка и МТС рассмотрят вопросы о дивидендах.

17.55 потребительские настроения Мичиганского университета, оценка 81 после 80.

11 апреля отчет JP Morgan и Wells Fargo

17 апреля прямая линия Путина

                                               Торговля четверга.

Ощущение того, что Россия не будет вмешиваться  украинские дела в Донбассе помогали росту ММВБ (+1.4%) несмотря на вялые торги в Европе.. Новости о прогрессе Газпрома в переговорах с Китаем подняли Газпром (+1.9%). Мысль о дивидендах не оставляла инвесторов в Норникель (+2.69%). Сбербанк преф (+3.34%) продолжал сокращать спрэд со Сбербанк об (+1.33%). Продолжалось ралли Дикси (+7.31%) после оглушительного отчета среды(http://www.zerich.com/analytics/current-comments/16937.html). Выручка ОАО "Магнит" в январе-марте 2014г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,95% и достигла 163,9 млрд руб., но акция Магнит потеряла -1.88%. Зато Ростелеком (+7.56%) отскочил вверх от 80р. Договор с кредиторами помог Русалу(+10.12%). Мосбиржа (+6.55%). Наблюдательный Совет ВТБ (+1.82%) одобрил стратегию развития на 2014-2016гг. и т.д.

Отчет Уралкалия (-0.05%) по МСФО за 2013г. не вызвал большого энтузиазма. Компания получила прибыли меньше ожидаемого за счет низкой цены продажи калия в конце года http://www.zerich.com/analytics/current-comments/16951.html.

Транснефть (+2.58%) не будет выплачивать дивиденды по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом заявил президент компании монополии Николай Токарев, - у компании больше денег останется на строительство ВСТО.

                                   Новости  России

Правительство и «Роснефтегаз» обсуждают размер дивидендов компании по итогам 2013 г., но пока не пришли к согласию, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника. Правительство хочет, чтобы «Роснефтегаз» направил на дивиденды 95% прибыли за прошлый год, Сечин согласен только на 25%, знают двое собеседников «Ведомостей».Существенную часть прибыли за прошлый год «Роснефтегаз» заработал на продаже BP 5,66% акций «Роснефти», президентом которой является Сечин. «Роснефтегаз» получил $4,87 млрд, или около 150,7 млрд руб. по курсу ЦБ на дату сделки — 11 марта. Еще 78,2 млрд руб. — дивиденды от «Газпрома» («Роснефтегазу» принадлежит 10,97% монополии) и «Роснефти» (69,5%) после уплаты налогов. Расходы компании за прошлый год — 25,9 млрд руб. на покупку 72 газораспределительных организаций у «Газпрома», 10,72 млрд руб. на покупку 12,49% «Интер РАО» у «Атомэнергопрома» и, по словам федеральных чиновников, примерно 7 млрд руб. на покупку на бирже 0,23% акций «Газпрома».Таким образом, чистая прибыль «Роснефтегаза» могла составить 185,3 млрд руб. Соответственно, 25% от этой суммы — 46,3 млрд руб., 95% — 176 млрд руб. Лишние деньги правительству не помешают.Ведомости

Розничный бизнес, по мнению руководства ВТБ, будет развиваться в ближайшие три года опережающими темпами, благодаря этому прибыль группы от работы с физическими лицами удвоится, а совокупная чистая прибыль вырастет на 60%. Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин считает эту задачу выполнимой.Помимо розницы ВТБ уповает на оптимизацию расходов. Фонд оплаты труда за три года должен сократиться на 15% (для сравнения: в одном 2013 году расходы на персонал и административные расходы выросли более чем на 16%), оптимизируется количество отделений «ВТБ 24» и Банка Москвы, а для работы с заемщиками среднего размера будет создано специальное подразделение Ведомости

Россия

Падение на открытии будет бороться с поддержками ММВБ 1354..1332-1335

10.04. S&P 500 1833.08

                          Фьючерсные контракты

Майская нефть (WTI) упала 10.04 (103.4 (-0.19%)). Более дальние контракты падали быстрее.   Майский Brent упал на -0.48%($107.46). Нефть WTI упала  на данных из Китая и новостях из Ливии. Нефть сег. припадает на ожидании увеличения поставок из Ливии со следующей недели, так как один порт уже может работать, а другой (из 4) открыт повстанцами.

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с  последней сессией среды (нейтральный фактор).  Фьючерсы сегодня в небольшом позитиве.

FTSE открывается в  солидном негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим рост фактора поддержки  акции. Внешний фон –фьючерсы  Лондон в большом негативе,  в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  10.04 1173.2 вечерней 1155.3 Июньские фьючерсы в 18.40   значительно увеличили отставание от спота по сравнению со всеми сессиями (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор дестабилизации).

ADR в США 10.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3895 в 8.04 пятницы )1.385 в 7.47 четверга ))1.3792 в 8.00 среды))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 10.04 Лидировал в росте сектор химии,  упал сектор транспорта 09.04 лидировал в росте сектор машиностроения , лидировал в падении сектор телекоммуникаций  08.04 Лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор машиностроения 

Светофор

Рынок рос с утра до конца дня. Индекс ММВБ  вырос 1.4% , индекс РТС  вырос +1.96%

Объемы торгов РТС в четверг на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение к пятнице: должна была бы быть опора на РТС 1210 и ММВБ 1366

Мнение к четвергу: есть давление РТС 1222 и ММВБ 1373

Мнение ко вторнику-среде: возможен поплавок к ММВБ 1369-1375 и РТС 1226-1235

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1344 и РТС 1186

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1388.4-1391.2 от 10 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1348.21 )

Цель A вверх 1366.1-1368.9 от 8 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1334.63 ) сбылось 10 апр

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1380.15)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает   негатив на открытии, как и ожидал.

День 10 апреля оставил позитивное впечатление. Поддержка РТС  1200.1...1208.6...ММВБ 1358.1..1365.. Падение на открытии будет бороться с поддержками ММВБ 1354..1332-1335

В ходе сессии есть опасения негативного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1343,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html