После первичного восторга американский рынок закрыл пятницу глубоким падением Nasdaq и S&P 500. От уровня 1900 инвесторы предпочли фиксироваться по длинным позициям, хотя доклад о занятости был неплохим. Российские ADR в США чуть подросли, отставал в падении от Нью-Йорка и бразильский рынок.  ADR Газпрома росли на безальтернативности его поставок в Европу в ближайшем будущем.  Да и в целом нефтегазовый сектор в США чувствовал себя лучше рынка. Тем не менее, Европа открывается в сильном минусе в понедельник, что обеспечит давление и на ММВБ, который “заманили” на приличные высоты в пятницу вечером. Однако среднесрочное видение по российскому рынку улучшилось.

                                                        Вечер на американской сессии и ММВБ

Доклад о занятости, показавший неплохие данные по payrolls, взбодрил американские фьючерсы на поход к уровню 1900 S&P 500. Однако вскоре после начала сессии началась распродажа широким фронтом дорогих интернет и биотехнологических бумаг, которые далее потянули  за собой вниз весь рынок. Перед выходными инвесторы фиксировали прибыль по дорогому американскому рынку. Google, Facebook упали по -4.6% Yahoo -4.2%.

Nasdaq Biotechnology ETF упал на 4%, Nasdaq упал на 2.6%. Технологический сектор S&P 500 упал на 2.23%, потребительский сектор потерял -1.7%. Сам индекс S&P 500 упал на -1.25%.

В 16.30 мартовский доклад о занятости в США показал, что число payrolls упало с 197000 до 192000,  безработица осталась на 6.7%, оценка новых рабочих мест была 206000 после 175000. Оценка Безработицы 6.6% после 6.7%.

Доходности 10-летних бумаг упали на -2.29% на ослаблении страхов вокруг повышения ставок ФРС

Бразильский рынок упал -0.63%.

Российские ADR в Нью-Йорке  04.04 выросли (индекс Блумберга) на 0.08%. Лидировали в росте Норникель (+2.49%), Газпром(+2.26%), Сургутепреф(+2.24%), Ростелеком (-2.34%), Сбербанк (+1.69%), Русгидро (+1.27%), Лукойл (+0.65%)..  Упали Ростелеком (-2.79%), МТС (-0.75%). Market Vectors Russia ETF вырос на +0.38%

Американские фьючерсы в малом негативе в понедельник

                                               Утро понедельника в Азии и на других рынках..

Японский рынок снижается во главе с технологическими и телекоммуникационными акциями, китайский рынок отдыхает на выходном. Курс йены вырос вскоре после доклада о занятости. Завтра на заседании Банк Японии может расширить программу покупки бондов, согласно консенсусу мнений..

Nikkei225 (Япония) упал  -1.62% в 8.59. Китай (CSI 300) вырос 4 апреля  +0.95%

                                               Новости понедельника

Промышленное производство в Германии

Отчет Норильского никеля по МСФО за 2013г.

8 апреля заседание Банка Японии

8 апреля отчет Alcoa – начало отчетного сезона в США

9 апреля Миллер и Дворкович переговариваются о поставках газа в Китай.

                                               Торговля пятницы.

Российский рынок открывался позитивно, но колебался, опасаясь распродаж перед выходными. Тем не менее, доклад о занятости расшевелил покупателей и ММВБ прибавил +1.2%. Сохраняется приток денег на российский рынок. Приток капитала в фонды, ориентированные на акции РФ, с 27 марта по 2 апреля 2014 года составил $119 млн. против $219 млн. притока неделей ранее. Газпром прибавил +2.21% на обязательствах Газпрома обеспечить поставки в Европу, несмотря на большое повышение цен на газ для Украины (до $485). Президент России Путин поручил 3 апреля правительству и Центробанку в течение месяца рассмотреть предложение главы Сбербанка Грефа о создании национальной платежной системы на базе ОАО "Универсальная электронная карта". Акция Сбербанка об. прибавила +1.8%, а преф. 1.91%. Еще на открытии сессии резко восстанавливался ВТБ (+1.78%) после провала четверга. Акция ФСК потеряла -3.01%. Убыток ФСК ЕЭС по МСФО в 2013г. составил 234,771 млрд руб. против прибыли в размере 7,238 млрд руб. годом ранее. Чистый долг ФСК ЕЭС по МСФО в 2013г. вырос на 33,3% - до 224 млрд руб. на конец отчетного периода. Однако Россети прибавили +2.37%. Доклад о занятости благоприятно повлиял на черных металлургов. Северсталь (+4.19%), НЛМК (+3.22%), Мечел(+3.13%), ММК (+1.45%).
                                   Новости  России

Инвесторы оценивают стоимость «Мечела» в Нью-Йорке почти вдвое выше, чем в Москве. Так, на NYSE расписка на одну акцию в четверг стоила $2, а акция на Московской бирже — $1,08 (в пересчете по курсу ЦБ). Спрэд между стоимостью бумаг «Мечела» появился и начал расти в марте (см. график), а 2 апреля достиг максимума — $1,03. При этом в апреле 2013 г. спрэд был близок к нулю, а расписка на одну акцию«Мечела» стоила $4.Представитель «Мечела» связывает дисконт к стоимости расписок с ограничениями на конвертацию одного инструмента в другой «вследствие установленных регуляторами лимитов». Сейчас весь лимит на конвертацию обыкновенных акций «Мечела» в депозитарные расписки полностью выбран, констатирует он. По данным на август прошлого года, в расписках находилось 29,84% капитала компании (ADR размещались еще до введения лимита в 25%), это 33,74% от всех публичных бумаг. Представитель «Мечела» отмечает, что основная ликвидность по акциям компании традиционно находится на NYSE и «поэтому цена на ADR “Мечела” по сравнению с обыкновенными акциями является более репрезентативной». Ведомости

Американское рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинг российского железнодорожного оператора «Трансойл», говорится в сообщении агентства. Отзыв рейтинга Moody’s объясняет «собственными бизнес-интересами», не раскрывая подробностей. Представитель Moody’s также не уточнил причину отзыва рейтинга «Трансойла». Представитель железнодорожного оператора подтвердил, что «Трансойл» получил уведомление от Moody’s о прекращении отношений.Основной владелец «Трансойла» — Volga Group Геннадия Тимченко, Ведомости

Газпром нефть» планирует участвовать в тендерах на участки углеводородов на шельфе Хорватии, и не ведет переговоры о покупке доли в хорватской INA, сообщил журналистам руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков. «Газпром нефть» будет принимать участие в тендерах. У нас есть хорватская «дочка», которая создана для участия в этих лицензионных раундах. Пока не рассматриваем создания каких-либо консорциумов для участия в этих тендерах. По ходу все возможно», — сказал он.Как сообщалось, Хорватия выставила на аукцион 29 нефтегазовых участков на шельфе Адриатического моря для проведения геологоразведки и последующего освоения. Прием заявок будет закрыт 3 ноября, результаты станут известны не раньше 2015 г. Ведомости

Газпром» прорабатывает вопрос более активного использования рубля в расчетах с контрагентами за рубежом, сообщил «Ведомостям» представитель компании Сергей Куприянов. Переход с долларов на евро при экспортных операциях обсуждает и «Газпром нефть», рассказал ее гендиректор Александр Дюков: 95% покупателей на это согласны.Вопрос о переходе на рубли сложный, однозначного ответа на него нет, иногда это невыгодно самим экспортерам, рассуждает высокопоставленный чиновник правительства: стратегически это правильное решение, но вряд ли его можно реализовать быстро. Ведомости

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов не войдет в новый совет директоров ГМК «Норильский никель», следует из сообщения компании. Миноритарный акционер ГМК — «Металлоинвест» Алишера Усманова, номинировавший Чемезова в 2013 г., — не стал его выдвигать на новый срок. Причины этого на заседании совета не назывались, рассказывают три источника «Ведомостей», близких к «Норникелю». По их мнению, Чемезов очень занят: недавно он возглавил совет директоров «Уралкалия». Ведомости

Россия

Поддержки ММВБ находятся  в районе 1361-1364

04.04. S&P 500 1865.09

                          Фьючерсные контракты

Майская нефть (WTI) выросла 04.04 (101.14 (+0.85%)). Более дальние контракты росли медленнее.   Майский Brent вырос  на +0.54%($106.72). Нефть WTI и Brent выросла на благоприятных  данных доклада о занятости в США. Нефть сег. снижается

Июньские  фьючерсы S&P 500 в США заметно уменьшили отставание от спота (бычий фактор).  Фьючерсы сегодня в негативе.

FTSE открывается в сильном негативе.

                         Экспресс-оценка.

В России открытие негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы  Лондон в сильном негативе,  в США в небольшом негативе.

Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии  04.04 1206.6 вечерней 1192.4 Июньские фьючерсы в 18.40   уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией (нейтральный фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС  были ниже июньских, увеличив отставание от них (фактор пессимизма).

ADR в США 04.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов  в России.  Цветами (или знаками +-)  далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3698 в 7.34 понедельника))1.3712 в 8.07 пятницы))1.3758 в 7.55 четверга))

Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 04.04 лидировал в росте сектор машиностроения , лидировал в росте сектор химии 03.04 Лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте сектор машиностроения  02.04 Лидировал в падении сектор машиностроения,  лидировал в росте  потребительский сектор

Светофор

Утренний рост был распродан, но доклад о занятости воодушевил инвесторов . Индекс ММВБ  вырос +1.2% , индекс РТС вырос 1.92%

Объемы торгов РТС в пятницу  на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1344 и РТС 1186

Мнение на ту неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1297-1349 и РТС 1131-1198

Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1405.5-1408.3 от 4 апреля   (Точка отмены этих ожиданий 1361.61 )

Цель A вверх 1387-1389.7 от 2 апреля   (Точка отмены этих ожиданий 1358.46 ) сбылось 4 апр.

Цель A вверх 1398.9-1401.7 от 31 марта  (Точка отмены этих ожиданий 1343.27 )

Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)

Цель B вниз 1373.5-1376.2 от 4 апреля  (Точка отмены этих ожиданий 1388)

                                               Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает   негатив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться покупки.

День 4 апреля оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержку-мишень ММВБ 1364.4 (техсопротивление ММВБ 1433.6).. и РТС 1214.2(техсопротивление РТС 1279.6) Поддержки ММВБ находятся  в районе 1361-1364

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает  спад негатива ( при  росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1343,  4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).

Контролируй риски при помощи структурных продуктов

http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html