Страны G7 отменили июньский саммит в Сочи G8, однако российский рынок понемногу привыкает жить в новых реалиях. Рубль укрепляется, несмотря на санкции. Кое-какие российские капиталы, видимо, вынуждены возвращаться домой. Движение акций ММВБ стало больше синхронизироваться с западными площадками, что при взгляде на позитив американских и европейских фьючерсов во вторник внушает небольшой оптимизм. Жаль только, что шансы на рецессию в России возросли. Вчера S&P снизил рейтинг Бразилии, ссылаясь в т.ч. на слабый экономический рост. Возможно, придет и наш черед.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Биотехнологии продолжали давить на американский индексы. Nasdaq Biotechnology index
Потерял 3%. Nasdaq -1.18%, S&P 500 -0.49%, а Доу-Джонс всего -0.16%. Однако Уолл-Стрит открывался в позитиве, прежде чем выход флэш PMI индекса деловой активности в 17.45 не обронил акции. Индекс PMI снизился в марте с 57.1 до 55.5. Инвесторы ждут сигналов на то, что зимнее замедление, виной которому холодная погода закончилось, а тут пожалуйста, - легкое замедление продолжается и весной. Еще с утра Европа продавалась на новости, что предварительный индекс деловой активности PMI (HSBC) КНР упал в марте с 48.5 до 48.1 (оценка 48.7). Упали и индексы деловой активности PMI еврозоны. Пришла и еще одна весть от ВТБ-капитал, что российская экономика – 9-ая в мире - будет снижаться, по крайней мере, 2 квартала, так как санкции после присоединения Крыма снизят инвестиции и повысят издержки заимствования.
Доходности 10-летних бумаг упали на -0.62%.
Бразильский рынок вырос на +1.29% на подрастании цен commodities и ралли банков. После сессии агентство S&P снизило рейтинг Бразилии с BBB до BBB-, прогноз стабильный.
Российские ADR в Нью-Йорке 24.03 выросли (индекс Блумберга) на 0.4%. Лидировали в росте Ростелеком (+5.38%), Газпром (+2.22%), Сбербанк (+2.05%), Русгидро (+1.37%), Норникель (+1.18%), МТС (+0.91%), Лукойл (+0.83%), Упали Сургутпреф (-2.22%), Мечел (-1.96%). Market Vectors Russia ETF вырос на 0.18%
Американские фьючерсы в позитиве во вторник
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно, но Китай и Япония подрастают.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.29% в 8.39. Китай (CSI 300) вырос +0.41% в 8.30
Новости вторника
Отчет Полюс Голд за 2013г.
17.00 индекс цен домов Шиллера оценка -0.1% после -0.1%
18.00 потребительское доверие, оценка 78.4 после 78.1
18.00 новые продажи домов, оценка 440 после 468
СД Распадской делает рекомендации по дивидендам и утверждает отчетность..
25 марта индекс делового климата IFO Германии.
26 марта отчет банка Возрождение и Распадской за 2013г.
26 марта заказы на товары длительного пользования
27 марта Отчет НЛМК
Торговля понедельника.
ММВБ (-0.72%) начинал неделю бодро, но закончил продажами. Лукойл потерял -2.13%. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по рейтингам 9 госкомпаний РФ, в том числе "Газпрома" (-0.81%) и "ЛУКОЙЛа", со "стабильного" до "негативного". Сначала Европа открылась негативно, потом американский рынок упал вскоре после открытия. К тому же Обама приехал в Гаагу сколачивать антироссийскую коалицию. Итогом встречи стала отмена саммита G8 в Сочи. Тем не менее, электроэнергетики и металлурги росли. Россети (+12.55%), ФСК ЕЭС (+8.34%), Распадская (+6.59%) - перед отчетом за 2013г., НЛМК (+1.68%). Правда, Северсталь упала (-2.59%).
Отчитывался Магнит (-0.31%) за 2013г по МСФО, показав прирост чистой прибыли +38%.
Новости России
Рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Tele2 Россия» сразу на три ступени, с BB+ до B+, и поместило их под наблюдение с негативным прогнозом из-за неопределенности окончательных условий соглашения о совместном предприятии с «Ростелекомом».Последний раз сразу на три ступени у российских компаний снижались рейтинги РБК — кризисной осенью 2008 г. Standard & Poor’s (S&P) снизило его с B до ССС; вскоре РБК потребовалось реструктурировать обязательства. На три ступени (с ААА до АА) летом того же 2008 года то же S&P снизило рейтинги крупнейших мировых страховщиков облигаций MBIA и Ambac, а летом 2010 г. — рейтинг Греции (с BBB+ до BB+).
Vedomosti.ru
Группа «Сумма» увеличила свой пакет в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) до 27,75%, следует из письма с предложениями по разделу активов НМТП, которое написал президенту Владимиру Путину Николай Токарев, президент «Транснефти» (вместе с «Суммой» владеет контрольным пакетом акций порта). Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с содержанием письма, и вчера сообщил «Коммерсантъ».СП «Суммы» и «Транснефти» принадлежит 50,1% НМТП. То есть эффективная доля каждого партнера — по 25%. Откуда у «Суммы» еще 2,75% порта, неизвестно. Источник, близкий к НМТП, предположил, что это могут быть казначейские акции, которые НМТП выкупал у миноритариев в 2011 г. (после закрытия сделки по покупке 50,1% структурой «Суммы» и «Транснефти»). Vedomosti.ru
Rosneft Brazil («дочка» «Роснефти») подписала окончательное соглашение с бразильской HRT O&G («дочка» HRT) о покупке дополнительных 6% в проекте «Солимойнс», сообщила «Роснефть». В результате ее доля в проекте увеличилась до 51%, к ней перешли полномочия оператора. «Роснефть» также приобрела у HRT O&G четыре мобильные буровые установки. Общий объем двух сделок составит $96 млн.Принципиально об этих сделках стороны договорились в ноябре 2013 г. Тогда «Роснефть» перечислила HRT первые $54 млн, до конца I квартала 2014 г. будут перечислены еще $18 млн, а оставшиеся $24 млн «Роснефть» выплатит после одобрения сделки Национальным агентством Бразилии по нефти, природному газу и биотопливу (ANP), говорится в сообщение HRT. После этого она будет закрыта. Vedomosti.ru
Вчера министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями российских и зарубежных автомобильных компаний — «АвтоВАЗа», группы ГАЗ, «Камаза», «Соллерса», Renault, Volkswagen, Hyundai, Ford, Toyota, Mitsubishi, Peugeot и Citroen.На встрече зашла речь о возможности господдержки автопрома. Представитель Volkswagen попросил о смягчении условий соглашений по промсборке, рассказали «Ведомостям» один из участников встречи и сотрудник Минпромторга. По их словам, Мантуров ответил, что это невозможно.Кроме того, автопроизводители просили о возобновлении программы льготного автокредитования. Такая мера действовала с июля по декабрь прошлого года. С ее помощью было продано 276 640 автомобилей (80% — выпущенные в России). Государство компенсировало часть процентной ставки автокредитов при покупке автомобилей стоимостью до 750 000 руб., объем обязательств бюджета составил 8,6 млрд руб.Некоторые предлагали возобновить программу утилизации автохлама, которая позволяла взамен на сданный старый автомобиль получить скидку в 50 000 руб. при покупке новой машины, произведенной в России, рассказывает один из участников встречи.Но и эти идеи поддержки у Мантурова не нашли Vedomosti.ru
Чистая прибыль «Магнита по МСФО, согласно аудированным данным, увеличилась на 38,45% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. до $1,118 млрд. EBITDA выросла на 33,36% до $2,032 млрд, рентабельность этого показателя составила 11,16% против 10,56% год назад, говорится в сообщении ритейлера.Аудированные показатели совпали с неаудированными данными, которые компания раскрыла в январе (ранее «Магнит» сообщил о росте чистой прибыли на 38,39%, EBITDA — на 33,32% и рентабельности EBITDA — до 11,16%). Vedomosti.ru
Россия
Если ММВБ удерживается выше 1286, то у него есть шанс идти на 1365
24.03. S&P 500 1857,44
|
17.03-21.03 |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Бразилия |
+1.29% |
|
|
|
|
|
S&P 500 |
-0.49% |
|
|
|
|
|
Market Vectors Russia ETF |
+0.18% |
|
|
|
|
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
-0.23% |
|
|
|
|
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
-0.12% |
|
|
|
|
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
+0.34% |
|
|
|
|
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
-0.8% |
|
|
|
|
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
-0.32% |
|
|
|
|
|
FTSE100 |
-0.56% |
|
|
|
|
|
DAX |
-1.65% |
|
|
|
|
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
|
+0.29% |
-0.27% |
+0.57% |
+0.14% |
|
|
|
|
Фьючерсные контракты
Майская нефть (WTI) выросла 24.03 (99.6(+0.14%)). Более дальние контракты росли быстрее. Майский Brent упал на -0.1%($106.81) на падении индекса деловой активности в КНР. Нефтяные цены WTI выросли на остановке транзита нефти по каналу Хьюстона из-за аварии 22 марта. Нефть сег. чуть припадает на ожидании роста запасов нефти в США. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 2.5 млн.бар., падение ензина на 1.7 млн.бар., падение дистиллятов на 1.1 млн.бар.
Июньские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией пятницы (нейтральный фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие, вероятно, неопределенное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим рост фактора неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 24.03 1095.7 вечерней 1097.6. Июньские фьючерсы в 18.40 значительно увеличили отставание от спота (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских.
ADR в США 24.03.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3835 в 8.05 вторника ))1.3797 в 7.41 понедельника))1.3786 в 8.04 пятницы))
|
|
|
курс |
|
|
|
|
|
|
ADR |
36,108 |
изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
|
Газпром |
6,900 |
124,57 |
2,22% |
1598605 |
125,380 |
123,70 |
|
Сургутнефтегаз |
7,040 |
25,42 |
-0,28% |
16104 |
|
25,570 |
|
Норильский никель |
16,340 |
5900,05 |
1,18% |
17484 |
5732,200 |
5896,00 |
|
Лукойл |
52,100 |
1881,23 |
0,83% |
151572 |
-1895,200 |
1869,40 |
|
Северсталь |
6,860 |
247,70 |
-0,07% |
|
|
244,90 |
|
Сбербанк(CША) |
8,940 |
80,70 |
2,05% |
235080 |
75,705 |
78,29 |
|
Роснефть |
6,365 |
229,8274 |
-1,85% |
|
-230,155 |
228,05 |
|
ВТБ |
1,847 |
3,3346 |
0,49% |
|
0,03412 |
0,03411 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 24.03 Лидировал в падении сектор транспорта, лидировал в росте сектор энергетики 21.03 Лидировал в падении сектор финансов, вырос сектор металлургии 20.03 Лидировал в росте сектор транспорта, лидировал в падении сектор металлургии
Светофор
Рынок пошел вверх с утра, но к вечеру рынок распродался. Индекс ММВБ упал -0.72% , индекс РТС упал на -0.41%.
|
ММВБ |
Среда |
Четв |
Пятн |
Пон. |
|
|
-1,26% |
0,11% |
-1,00% |
-0,72% |
Объемы торгов РТС в понедельник на падении упали, ММВБ упали
Мнение ко вторнику: возможна неустойчивость выше ММВБ 1283 и РТС 1114
Мнение на неделю: есть опора РТС 1062 и ММВБ 1237
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1335.2-1337.9 от 17 марта (Точка отмены этих ожиданий 1237.52 ) сбылось 18,19 марта
Цель A вверх 1360.5-1363.2 от 21 марта (Точка отмены этих ожиданий 1270.55 )
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1286.7-1289.3 от 19 март (Точка отмены этих ожиданий 1352.68) сбылось 21 марта
Цель B вниз 1271.1-1273.6 от 24 март (Точка отмены этих ожиданий 1332.95)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста. Но в этом случае во второй половине дня активируются покупки.
День 24 марта оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишени РТС 1200.6 (техопора 1115.8) и ММВБ 1365.4 (техопора ММВБ 1286,2). Если ММВБ удерживается выше 1286, то у него есть шанс идти на 1365
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия среды.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 18 марта возвращаем среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338, 13-17 марта приостанавливали негативные среднесрочные рекомендации из-за относительной перепроданности индексов, 5-12 марта марта возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1486, 4 марта объявлялась пауза в среднесрочных рекомендациях из-за перепроданности рынка. 3 марта ужесточаем среднесрочную рекомендацию до сокращать при сопротивлении ММВБ 1495, 21 февр.- 2 марта смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное сокращать при сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518.
Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
http://www.zerich.com/ru/am/struct-products.html
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.