Индекс ММВБ приблизился к мартовским минимумам и находится в состоянии заметной относительной перепроданности. Грозная риторика западных стран перед референдумом 16 марта по судьбе Крыма делает свое дело. На следующей неделе ЕС определится с санкциями против России, но не видно пока, чтобы они были слишком суровыми из опасений бумеранга. На мировых же рынках сегодня быки приветствуют Китай, выходят данные по промпроизводству КНР. К вечеру выйдет розница по США.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
В начале сессии американский рынок снижался на продолжении беспокойств вокруг Крыма и падении в феврале китайского экспорта. Однако вскоре рынок стал подкупать и S&P 500 закончил день +0.03%. Коммунальный сектор прибавил +1.3%
Доходности 10-летних бумаг упали на 1.45 %
Бразильский рынок вырос на 0.36% на восстановлении цен на железную руду.
Российские ADR в Нью-Йорке 12.03 упали (индекс Блумберга) на -2.14%. Лидировали в падении Ростелеком (-7.06%), Русгидро (-4.76%), Сбербанк(-4.19%), Норникель (-3.28%), Лукойл (-2.59%). Выросли Сургутоб (+0.7%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.65%
Американские фьючерсы в позитиве в четверг.
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки растут во главе с информационными и горносырьевыми компаниями перед выходом данных по промпроизводству (и рознице) в Китае в четверг. Промпроизводство КНР в феврале выросло на 8.6% (оценка 9.5%), розница выросла 11.8% (оценка 13.5%)
Nikkei225 (Япония) вырос +0.52% в 9.09 и закрылся -0.1%. Китай (CSI 300) вырос +1.47% в 9.14
Новости четверга.
16.30 розничные продажи, оценка 0.2% после -0.4%
16.30 claims, оценка 330 после 323
16.30 цены импорта
Промпроизводство еврозоны
13 марта Сapital day Аэрофлота в Москве после отчета за 2013г в среду
13 марта отчет Э.ОН за 2013г. по МСФО
14 марта заседание ЦБ
Торговля среды.
Российский рынок распродавался перед страхом возможных последствий за присоединение Крыма к РФ после референдума 16 марта. Индекс ММВБ (-2.64%) заметно перепродан. Арсений Яценюк пожаловался в США на Россию Обаме и Обама предупредил Путина о цене референдума. А. Меркель заявила, что министры иностранных дел Евросоюза на следующей неделе(в начале) набросают лист санкций против России, включая заморозку активов ряда граждан и визовые ограничения.
Новости России
Страны Евросоюза согласовали проект санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Reuters. Эти санкции, по данным агентства, будут введены в действие, вероятно, в понедельник, после референдума в Крыму, на встрече министров иностранных дел стран — членов Евросоюза. Как следует из имеющегося в распоряжении агентства документа, речь идет о визовых ограничениях и замораживании активов российских граждан, чьи действия подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им.Конкретный список еще составляется и будет готов к понедельнику, сообщает агентство, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в него не войдут. Помимо представителей ЕС в обсуждении списка нежелательных российских граждан принимают участие делегаты от Швейцарии и Японии, к визовым санкциям также могут присоединиться Канада и Турция.Vedomosti
Инвестфорум «Россия 2014», организуемый Сбербанк СИБ должен был пройти в Москве 10-11 апреля. На нем планировалось обсудить новые источники роста российской экономики, пенсионную реформу, приватизацию, развитие интернет-торговли. К участию были приглашены члены правительства, руководство ЦБ, российские и зарубежные предприниматели.Однако пресс-служба «Сбербанк CIB» сообщила: форум переносится на неопределенный срок. Позднее на сайте форума появилось сообщение, что он пройдет осенью. Точные даты будут известны позже. Мероприятие откладывается в связи с напряженной международной обстановкой из-за ситуации на Украине, признала пресс-служба «Сбербанк CIB». Другие причины — нестабильная экономическая динамика и высокая волатильность на рынках капитала, а также мнение инвесторов о сроках проведения форума.На прошлой неделе о переносе сроков проведения форума заявил «ВТБ капитал». Форум планировался в Нью-Йорке 8-9 апреля. Vedomosti
Задержан совладелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах и подтвердил представитель МВД. По словам неофициального источника агентства, бизнесмена задержали задержали сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД и сотрудники ФСБ. В чем подозревают Комарова, он не уточнил. . Vedomosti
Россия.
ММВБ показал, что может свалиться и до 1235, но возможны и отскоки из состояния перепроданности
12.03. S&P 500 1868.2
|
10.03-14.03 |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Бразилия |
-1.54% |
+0.36% |
+0.36% |
|
|
|
S&P 500 |
-0.05% |
-0.51% |
+0.03% |
|
|
|
Market Vectors Russia ETF |
-1% |
-2.01% |
-1.65% |
|
|
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
+0.04% |
|
-0.12% |
|
|
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
+0.21% |
|
+0.05% |
|
|
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
-0.28% |
|
-0.2% |
|
|
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
-0.12% |
|
-0.07% |
|
|
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
-0.51% |
|
-0.21% |
|
|
|
FTSE100 |
-0.35% |
-0.06% |
-0.97% |
|
|
|
DAX |
-0.91% |
+0.46% |
-1.28% |
|
|
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
|
-1.82% |
+0.11% |
+1% |
-1.42% |
-1.08% |
-2.04% |
|
|
Фьючерсные контракты
Апрельская нефть (WTI) упала 12.03 (97.99(-2.04%)). Более дальние контракты падали медленнее. Апрельский Brent упал на -0.49%($108.02). Нефтяные цены WTI упали на росте запасов нефти в США и объявлении администрации Обамы о тестовой продаже 5 млн.т нефти из стратегических резервов . Нефть WTI сег. прирастают. EIA показал прирост запасов нефти на 6.2 млн.бар., падение запасов бензина на 5.2 млн.бар., падение запасов дистиллятов на 0.5 млн.бар. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти 1.85 млн.бар, падение запасов бензина на 2 млн.бар., падение дистиллятов на 0.45 млн.бар.
Июньские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией вторника (нейтральный фактор). Фьючерсы сегодня в позитиве.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим усиление фактора подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 12.03 1092.7 вечерней 1092.6 Мартовские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями (бычий фактор). Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 12.03.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар 1.3935 в 8.44 четверга ))1.3868 в 8.21 вторника))
|
|
|
курс |
|
|
|
|
|
|
ADR |
36,465 |
изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
|
Газпром |
6,618 |
120,66 |
-0,63% |
1471493 |
121,530 |
119,06 |
|
Сургутнефтегаз |
7,210 |
26,29 |
0,70% |
22198 |
|
26,313 |
|
Норильский никель |
16,500 |
6016,73 |
-3,28% |
34783 |
5835,000 |
5909,00 |
|
Лукойл |
51,530 |
1879,04 |
-2,59% |
258721 |
1909,400 |
1888,50 |
|
Северсталь |
6,965 |
253,98 |
-7,38% |
|
|
254,60 |
|
Сбербанк(CША) |
8,240 |
75,12 |
-4,19% |
6660589 |
71,65 |
72,46 |
|
Роснефть |
6,146 |
224,1139 |
-2,83% |
|
226,745 |
224 |
|
ВТБ |
1,720 |
3,1360 |
-4,44% |
|
0,03230 |
0,03171 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 12.03 Лидировал в падении сектор машиностроения, отставал в падении сектор энергетики.
Светофор
Рынок падал весь день со слабой попыткой внутридневного подскока. Индекс ММВБ упал -2.64% , индекс РТС упал на -2.82%.
| ММВБ | Среда | Четв | Пятн | Пон. | Втор | Сред | Четв | Пятн. |
| -0,40% | -0,97% | 0,10% | отдых | -2,29% | -2,64% |
Объемы торгов РТС в среду на падении выросли, ММВБ выросли
Мнение к четвергу: возможен поплавок к ММВБ 1356 и РТС 1184
Мнение на неделю: есть давление от ММВБ 1288-1444 и РТС 1115-1267
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A локально вверх 1277.1-1281 от 12марта (Точка отмены этих ожиданий 1271.74)
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1232.9-1235.4 от 12 март (Точка отмены этих ожиданий 1307.08)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, увидел позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет попыток продать утренний рост. Но тогда во второй половине дня активность продаж может снизиться.
День 12 март оставил смешанно-негативное впечатление. Введем супер таргет поддержку-мишень ММВБ 1117.5.. и 1269.1.. Поддержка РТС 1096.8…947.2 (ММВБ показал, что может свалиться и до 1235, но возможны и отскоки из состояния перепроданности)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия пятницы.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 13 марта приостанавливаем негативные среднесрочные рекомендации из-за относительной перепроданности индексов, 5-12 марта марта возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1486, 4 марта объявлялась пауза в среднесрочных рекомендациях из-за перепроданности рынка. 3 марта ужесточаем среднесрочную рекомендацию до сокращать при сопротивлении ММВБ 1495, 21 февр.- 2 марта смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное сокращать при сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518. 13 февр. и 17-18 февр повышали среднесрочную рекомендацию до покупать при поддержке ММВБ 1473 (13.02 ММВБ 1454), 14 февр смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1464, с 12 февр повышаем среднесрочную рекомендацию ( на неделю и больше) до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1437, с 10 февр объявляем рекомендацию умеренное накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1426,
Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
http://www.zerich.com/ru/am/struct-products.html
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.