За выходные ситуация по Крыму существенно не изменилась, рубль продолжает испытывать давление. Украина объявила о военных учениях, но незаметно, чтобы она собиралась вторгаться в Крым и сражаться с силами самообороны. Однако количество провокаций перед референдумом 16 марта может возрасти. ADR Газпрома в США не провалили, хотя трудностей с Евросоюзом у компании может прибавиться. Однако наши ADR в Лондоне вчера давили порядком, особенно досталось ВТБ и Северстали. Сегодня в Ростове опять выступает президент Янукович, который должен как то отнестись к вопросу вхождения Крыма в РФ.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок снизился в понедельник на слабых данных по китайскому экспорту.
Китайский экспорт снизился в феврале на 18.1% (оценка +7.5%) – крупнейшее падение с августа 2009г.. Однако итоговое падение S&P 500 было всего -0.05%, поскольку неясно, насколько плохие данные отражают влияние каникул нового года. Данные января по экспорту КНР, напомним, были победными. В Европе акции дополнительно страдали из-за объявления Украиной военных учений.
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.22%
Бразильский рынок упал на 1.54% на слабом китайском экспорте
Российские ADR в Нью-Йорке 10.03 упали (индекс Блумберга) на -0.28%. Лидировали в падении Мечел (-3.21%), Ростелеком (-2.51%), Выросли Газпром (+1.47%), Русгидро (+1.37%), Сургутоб +1.08%). Market Vectors Russia ETF упал на -1.0%
Американские фьючерсы в малом негативе во вторник.
Утро вторника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются смешанно, но китайский рынок растет после вчерашнего провала. В Китае снижаются ставки на денежном рынке, стал подрастать юань. В Китае растут акции девелоперов и промышленность группы В (циклические бумаги). Банк Японии на своем заседании оставил свою политику неизменной.
Nikkei225 (Япония) вырос +0.13% в 8.34. Китай (CSI 300) вырос +0.85% в 8.30
Новости вторника.
Промпроизводство Великобритании
13 марта отчет Э.ОН за 2013г. по МСФО
Торговля пятницы.
Российский рынок подрастал днем на оптимизме вокруг мягкости санкций против России. Однако в конце дня рост был распродан. Героем дня была акция Лукойла 3.68%, по которой прошли сведения, что компания будет наращивать дивиденды до 40%: от чистолй прибыли. Норникель прибавил +1.31% на удачной конъюнктуре цен на никель.
Новости России
Газпром» пока не сможет полностью использовать мощность газопровода OPAL, ответвления «Северного потока» (у «Газпрома» — 51%, см. врез): 10 марта Еврокомиссия не приняла, как собиралась, решения вывести OPAL из-под ограничений, наложенных Третьим энергопакетом, рассказали два человека, близких к структурам «Газпрома», это следствие политических разногласий между Россией и ЕС. Решения нет и пока не предвидится, знает и профильный федеральный чиновник. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев, а представитель еврокомиссара по энергетике Гюнтера Оттингера подтвердил, что вопрос об OPAL пока не решен. OPAL (36 млрд куб. м в год, 470 км) соединяет «Северный поток» с газотранспортными сетями Европы. Vedomosti
Транснефть» отказалась от строительства нефтепродуктопровода Кстово — Нагорная, говорится на сайте министерства энергетики Московской области. Об этом шла речь на совещании у министра энергетики Московской области Леонида Неганова с представителями «Транснефти», «Верхневолжских магистральных нефтепроводов» и руководством муниципальных образований.Монополия предлагает альтернативу: «доставка бензина и керосина для нужд Подмосковья будет осуществляться по уже существующему в области трубопроводу». Представитель «Транснефти» подтвердил эту информацию. При проектировании Кстово — Нагорная выяснилось, что маршрут нужно удлинить, а это приведет к удорожанию строительства, говорит он. Поэтому было решено использовать свободные мощности нефтепровода Горький — Рязань — Москва (до линейной производственно-диспетчерской станции Володарская). Реконструкция завершится к 2017 г. Объем перекачки представитель «Транснефти» не уточнил. Vedomosti
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «дочки» «Газпром нефти» ООО «Газпромнефть-Хантос» о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Бурнефтегаз», сообщило ведомство в пятницу. Заявку подала также «Башнефть», сообщил «Ведомостям» начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. По его словам, это ходатайство будет рассмотрено после того, как компания представит все необходимые документы. Представители обеих компаний от комментариев отказались. Источник в одной из них уверяет, что «Бурнефтегаз» еще не продан.По данным «СПАРК-Интерфакса», основной владелец «Бурнефтегаза» — президент и председатель совета директоров Олег Бурлаков (90%), по 5% принадлежит Марии и Ирине Митрофановым. Состояние Бурлакова Forbes в 2013 г. оценил в $600 млн. Ему также принадлежит 74,88% в Стройлесбанке, 20,99% в «Краснодарпромжелдортрансе». Связаться с Бурлаковы не удалось. Vedomosti
Россия.
Рейндж ММВБ видится в районе 1320-1360
10.03. S&P 500 1877.17
|
10.03-14.03 |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Бразилия |
-1.54% |
|
|
|
|
|
S&P 500 |
-0.05% |
|
|
|
|
|
Market Vectors Russia ETF |
-1% |
|
|
|
|
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
+0.04% |
|
|
|
|
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
+0.21% |
|
|
|
|
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
-0.28% |
|
|
|
|
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
-0.12% |
|
|
|
|
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
-0.51% |
|
|
|
|
|
FTSE100 |
-0.35% |
|
|
|
|
|
DAX |
-0.91% |
|
|
|
|
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
|
-1.82% |
+0.11% |
+1% |
-1.42% |
|
|
|
|
Фьючерсные контракты
Апрельская нефть (WTI) упала 10.03 (101.12(-1.42%)). Более дальние контракты падали медленнее. Апрельский Brent упал на -0.84%($108.08). Нефтяные цены WTI упали на слабом китайском экспорте. Нефть WTI сег. Чуть прирастает. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти 1.85 млн.бар, падение запасов бензина на 2 млн.бар., падение дистиллятов на 0.45 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США чуть уменьшили опережение спота по сравнению с последней сессией пятницы (нейтральный фактор). Мартовские фьючерсы сегодня в малом негативе.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно, негативное. По фактору 1D отметим неопределенные ожидания открытия среды. По фактору 2D отметим фактор давления на акции. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в малом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 07.03 1150.4 вечерней 1135.4 Мартовские фьючерсы в 18.40 существенно увеличили отставание от спота (медвежий фактор). Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 10.03.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3868 в 8.21 вторника))1.3857 в 8.09 пятницы))1.3728 в 8.11 четверга))
|
|
|
курс |
|
|
|
|
|
|
ADR |
36,507 |
изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
|
Газпром |
6,920 |
126,31 |
1,47% |
1373026 |
125,400 |
124,01 |
|
Сургутнефтегаз |
7,520 |
27,45 |
1,08% |
14716 |
|
26,932 |
|
Норильский никель |
17,470 |
6377,77 |
0,58% |
4768 |
-6181,550 |
6267,00 |
|
Лукойл |
53,720 |
1961,16 |
-0,61% |
171367 |
1977,950 |
1959,50 |
|
Северсталь |
7,300 |
266,50 |
-4,14% |
|
|
280,60 |
|
Сбербанк(CША) |
8,940 |
81,59 |
-0,45% |
2998200 |
-77,250 |
79,99 |
|
Роснефть |
6,433 |
234,8495 |
-0,73% |
|
236,800 |
236,38 |
|
ВТБ |
1,793 |
3,2729 |
-4,01% |
|
-0,03510 |
0,03510 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 07.03 Лидировал в росте сектор машиностроения, лидировал в падении секторы финансов и телекоммуникаций 06.03. Лидировал в падении сектор энергетики, лидировал в росте сектор металлургии. 05.03 Лидировал в падении сектор машиностроения, лидировал в росте сектор химии.
Светофор
Рынок рос в первой половине дня, но вечером распродался. Индекс ММВБ вырос 0.1% , индекс РТС упал на -0.49%.
| ММВБ | Среда | Четв | Пятн | Пон. | Втор | Сред | Четв | Пятн. |
| -0,40% | -0,97% | 0,10% | отдых |
Объемы торгов РТС в пятницу на падении упали, ММВБ на росте упали
Мнение на неделю: есть давление от ММВБ 1444 и РТС 1267
Мнение на ту неделю: есть давление от ММВБ 1448-1489 и РТС 1260-1318
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1351-1353.7 от 7 марта (Точка отмены этих ожиданий 1322.08)
Цель A вверх 1389.6-1392.4 от 6 марта (Точка отмены этих ожиданий 1301.96)
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1289-1291.6 от 6 март (Точка отмены этих ожиданий 1370.36)
Цель B вниз 1323.1-1325.8 от 7 март (Точка отмены этих ожиданий 1359.45)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негативную неопределенность на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активность продаж может снизиться.
День 7 марта оставил смешанное впечатление. Поддержки ММВБ 1335.3..1317.9..РТС 1133.4..1154.2 (Рейндж ММВБ видится в районе 1320-1360)
В ходе сессии нет понимания, как откроется среда.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 5 марта возвращаем среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1486, 4 марта объявлялась пауза в среднесрочных рекомендациях из-за перепроданности рынка. 3 марта ужесточаем среднесрочную рекомендацию до сокращать при сопротивлении ММВБ 1495, 21 февр.- 2 марта смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное сокращать при сопротивлении ММВБ 1518, 19-20 февр. понижаем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) до умеренное продавать при сопротивлении ММВБ 1518. 13 февр. и 17-18 февр повышали среднесрочную рекомендацию до покупать при поддержке ММВБ 1473 (13.02 ММВБ 1454), 14 февр смягчали среднесрочную рекомендацию до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1464, с 12 февр повышаем среднесрочную рекомендацию ( на неделю и больше) до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1437, с 10 февр объявляем рекомендацию умеренное накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1426,
Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
http://www.zerich.com/ru/am/struct-products.html
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.