Четверг начинается без энтузиазма. Американский рынок устал от роста, а отчет Cisco в послеторгах не порадовал инвесторов в т.ч. из-за неопределенности перспектив компании на развивающихся рынках. При отличных данных по торговому балансу Китая упал бразильский рынок. Nikkei 225 снижается с утра, - в Токио дорожает йена. В Европе на открытии намечается небольшой негатив из-за японского падения и в ожидании данных по розничным продажам в США. В Шанхае акции пытались подрастать, но это не спасет индекс ММВБ от небольшой фиксации на открытии. Вечером опять выступает Йеллен
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Открытие американской сессии было позитивным. Рост экспорта и импорта КНР в январе, повышение прогноза Банка Англии, комментарии управляющего ФРС Булларда вроде бы воодушевляли инвесторов, но только до 19.00. Внутридневные продажи привели индекс S&P 500 (-0.03%) в нулевое положение. Индекс Nasdaq вырос на 0.24%.
Падение индекса S&P 500 вели нефтегазовый, горносырьевой, циклический (промышленность группы B) секторы. Продрастали технологический, телекоммуникационный и промышленный секторы (последний - благодаря акции Caterpillar(+1.3%).
1.Экспорт в Китай в январе вырос на 10.6%(оценка +2%) после +4.3% в декабре, импорт вырос на 10% (оценка +3%) после +8.3% в декабре.
2.Банк Англии повысил прогноз роста экономики Великобритании в 2014г. с 2.8% до 3.4% и сигнализировал, что не будет повышать ставки до 2015г, поскольку есть проблемы на рынке труда.
3. Управляющий Буллард в 17.35 заявил, что последние слабые данные (по Рынку труда) не убирают его оптимизма по американской экономике. Он думает, что рост в 2014г. будет 3% или выше. Благодаря этому QE3 будет свернута в этом году.
Падение акций сваливают на корпоративные новости. На самом деле индекс S&P 500 преодолел 50 дневную среднюю во вторник и перестал находить поводы для роста. Procter&Gamble упал на 1.7%, понизив финансовый прогноз. Amazon потерял -3.5% из-за даунгрейда UBS,
12 февр вечером был отчет Cisco, после торгов акция потеряла -4.16%. Отчет компании говорил о проблемах на развивающихся рынках, которые непонятно, когда кончатся.
Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.62%, продолжая реагировать на выступления Йеллен и Булларда, из которых следовало продолжение сворачивания QE3.
Бразильский рынок потерял -0.51% из опасений, что девальвация реала будет держать инфляцию выше правительственных таргетов, что повышает процентные ставки. Падение вел потребительский сектор. Металлурги выросли на данных о росте импорта и экспорта в КНР.
Российские ADR в Нью-Йорке 12.02 выросли (индекс Блумберга) на +0.32%. Лидировали в росте Мечел (+3.92%), Русгидро (+1.91%), Сургутпреф (+0.81%). Market Vectors Russia ETF вырос на +0.27%
Американские фьючерсы в негативе в четверг.
Утро четверга в Азии и на других рынках
Азиатские рынки снижаются, курс йены дорожает. Китай был более нейтрален – в Шанхае растут горносырьевые (золотодобывающие ) акции и автопроизводители. Падают по секторам - телекоммуникации и девелоперы.
Nikkei225 (Япония) упал -1.43% в 8.51 и закрылся -1.79% . Китай (CSI 300) вырос на+0.24% в 9.10 и закрылся вниз ( -0.51%)
Новости четверга
12 февр. ребалансировка MSCI Russia
13 февр. выступает Йеллен перед банковским комитетом
13 февр. крайний срок подачи заявок на выкуп акций Ростелеком несогласных с выделением сотовых активов (об 123.93, прив.87.8р)
17.30 claims , оценка 330К после 331К
17.30 январские розничные продажи в США, оценка -0.1% после 0.2%
14 февр. промпроизводство в США
14 февр данные по инфляции в КНР
14 февр. заседание ЦБ РФ
14 февр. отчетность ИнтерРАО
Торговля среды
Ралли в США во вторник и новости по росту экспорта – импорта Китая обеспечили энтузиазм на ММВБ (+0.84%) и среди производителей сommodities, в частности. Сургутнефтегаз об вырос на (+1.41%), а Новатэк (+1.37%), последний рапортовал о росте запасов углеводородов в 2013г во вторник, Татнефть (+2.49%), Газпром (+0.59%), Норникель (+0.58%). В середине недели, наконец, развернулись вверх ВТБ (+2.24%) и Транснефть (+2.42%). В качестве еще одного источника финансирования строительства Транснефтью ВСТО Дворкович назвал Фонд национального благосостояния. Снова развернулся вверх Магнит (+1.94%), акцию которого ранее фиксировали на победном январском отчете (+25.2% продаж). Аэрофлот (+1.64%)продолжил олимпийское ралли. Министр экономического развития Алексей Улюкаев предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву новую модель роста тарифов энергетических компаний. Ежегодно их могут увеличивать с поправкой на прогнозную инфляцию, которая меньше реальной. В результате Россети потеряли -0.96%, а ФСК ЕЭС (-1.1%), а Газпром не смог покорить 150р. из-за оценки ежегодного потери выручки в 5-6 млрд руб.
Новости России
MSCI Inc. в ночь на четверг объявил итоги очередного квартального пересмотра индексов. Изменений в составе индекса MSCI Russia, как и ожидалось, не произошло, говорится в сообщении индексной компании. Итоги квартального пересмотра вступят в силу 3 марта.Единственным существенным изменением в MSCI Russia стало повышение в индексе веса акций ОАО "Московская биржа" до 0,9% (С 0.49%).Finmarket
Сегодня последний день, когда «Ростелеком» принимает заявки на выкуп акций у миноритариев, не голосовавших за его реорганизацию. Дочерняя компания «Ростелекома» — «Мобител» — предъявит свой пакет к выкупу. Приняв такое решение, менеджмент «Ростелекома» сообщил о нем совету директоров, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к оператору.Это решение позволит оператору сэкономить на выкупе, объясняют собеседники «Ведомостей». Еще одним доводом в пользу выкупа акций у «Мобитела» могло стать и то, что крупный пакет акций «Ростелекома» на балансе «дочки» вызывал вопросы у Росимущества. Так, в ноябре в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему в правительстве отрасль связи, руководитель Росимущества Ольга Дергуновапредлагала подключить к управлению «Мобителом» государственных акционеров «Ростелекома» — Росимущество и ВЭБ, а также заключить акционерное соглашение между ними и «Ростелекомом». Пока таких соглашений не подписано. Источники «Ведомостей» говорят, что Росимущество решение о выкупе поддерживает.
Vedomosti
Один из крупнейших мировых СПГ-проектов () по строительству газопровода и завода по сжижению газа на Аляске стоимостью $45-65 млрд может столкнуться с проблемами, если ему не удастся заручиться поддержкой законодательного собрания штата, пишет Financial Times. Заксобрание Аляски уже приступило к обсуждению СПГ-проекта и должно принять решение до конца нынешней сессии 20 апреля. Дальнейшее развитие проекта (поиск потенциальных покупателей и заключение долгосрочных контрактов на поставку СПГ) возможно только в случае одобрения со стороны американских властей.Основные участники проекта — ExxonMobil Corp., ConocoPhillips, BP Plc и TransCanada Corp. Партнером ExxonMobil в проекте может стать российская «Роснефть» Vedomosti
В 2014 г. производство самолетов Sukhoi Superjet с 2011 г. увеличится в 10 раз до 40 машин, заявил старший вице-президент производителя SSJ — компании «Гражданские самолеты Сухого» — Игорь Сырцов (см. график). По словам источника «Ведомостей» в ОАК, это вполне реально: в 2012 г. было произведено 12 SSJ100, в 2013-м — уже 24. Узкое место — приведение машин в соответствие с требованиями заказчика, говорит он, а не производство самолетов в Комсомольске или двигателей в Рыбинске.В зависимости от авиакомпании с момента выпуска самолета до передачи его заказчику и начала эксплуатации проходит от двух месяцев до полугода, уточнил источник «Ведомостей» в ОАК. В 2014 г. большая часть самолетов будет поставлена нынешним эксплуатантам SSJ100, говорит он. «Аэрофлот», принявший первый самолет в 2011 г., в 2014 г. получит еще 14 SSJ100. График поставок на 2014 г. согласуется, сказал представитель «Аэрофлота». Мексиканская компания Interjet, начавшая полеты на SSJ100 в 2013 г., получит 11 машин. Vedomosti
Минэкономики выиграло спор в правительстве о концепции скидок, которые "Газпром" сможет предоставлять к тарифу ФСТ. Предел дисконта 15% будет един для всей страны, и воспользоваться им смогут все промышленные потребители, а не только крупные. "Газпром", который был согласен и на вариант ФСТ с дифференциацией скидки по регионам, теперь получит больше возможностей для конкуренции с независимыми производителями газа. Но эксперты "Ъ" сомневаются, что "Газпрому" будет выгодно активно предоставлять скидки. Коммерсант
Россия.
Индекс ММВБ упадет, вероятно, утром до 1492-1493. Следующие дневные поддержки находятся в районе 1487. Разворот вверх означал бы курс на 1504-1505
12.02. S&P 500 1819.26
|
10.03-14.02 |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Бразилия |
-0.75% |
+1.58% |
-0.51% |
|
|
|
S&P 500 |
+0.16% |
+1.11% |
-0.03% |
|
|
|
Market Vectors Russia ETF |
-0.39% |
+1.35% |
+0.27% |
|
|
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
+0.12% |
+0.98% |
-0.06% |
|
|
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
-0.63% |
+1.43% |
-0.37% |
|
|
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
+0.39% |
+1.25% |
+0.25% |
|
|
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
+0.44% |
+1.21% |
-0.31% |
|
|
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
-0.55% |
+1.14% |
+0.22% |
|
|
|
FTSE100 |
+0.3% |
+1.23% |
+0.04% |
|
|
|
DAX |
-0.13% |
+2.03% |
+0.65% |
|
|
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
|
+0.2% |
+0.47% |
+2.09% |
+0.18% |
-0.12% |
+0.43% |
|
|
Фьючерсные контракты
Мартовская нефть (WTI) выросла 12.02 (100.37(+0.43%)). Более дальние контракты росли быстрее. Мартовский Brent вырос на +0.1%($108.79). Нефть выросла на падении запасов в Кушинге(Оклахома) на 2.67 млн.бар. из-за откачки ее по новому нефтепроводу Keystone в Техас. От EIA ждали в среду рост запасов нефти на 2.6 млн.бар., падение запасов бензина на 0.1 млн.бар., падение запасов дистиллятов на 2.13 млн.бар. Нефть сег. падает на падении. EIA показало падение дистиллятов на 0.7 млн.бар., рост запасов нефти на 3.3 млн.бар., падение бензина на 1.9 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота до малых значений – бычий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в негативе
FTSE открывается в негативе.
В России открытие неопределенно-негативное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 12.02 1355.5 вечерней 1352.8 Мартовские фьючерсы в 18.40 увеличили опережение спота по сравнению с 2 последними сессиями (бычий фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских, уменьшая отставание от них (фактор оптимизма).
ADR в США 12.02.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3614 в 7.45 четверга))1.3631 в 7.53 среды))1.3667 в 7.47 вторника))
|
|
|
курс |
|
|
|
|
|
|
ADR |
34.799 |
изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
|
Газпром |
8.560 |
148.94 |
0.00% |
449467 |
149.165 |
148.47 |
|
Сургутнефтегаз |
7.850 |
27.32 |
0.13% |
5480 |
|
27.620 |
|
Норильский никель |
16.170 |
5627.00 |
0.31% |
6304 |
5632.900 |
5593.00 |
|
Лукойл |
58.580 |
2038.53 |
0.27% |
80767 |
2041.500 |
2028.20 |
|
Северсталь |
8.500 |
295.79 |
0.95% |
|
|
293.70 |
|
Сбербанк(CША) |
11.200 |
97.44 |
0.18% |
85751 |
97.140 |
96.84 |
|
Роснефть |
7.073 |
246.1333 |
-1.01% |
|
-249.110 |
248.35 |
|
ВТБ |
2.607 |
4.5360 |
1.28% |
|
0.04661 |
0.04657 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 12.02. лидировал в росте сектор химии,лидировал в падении потребительский сектор
11.02. лидировали в росте сектор транспорта, лидировал в падении сектор химии 10.02 лидировал в падении сектор финансов, лидировал в росте потребительский сектор
Светофор
Рынок открывался и рос вверх до ММВБ 1498. Индекс ММВБ вырос 0.84% , индекс РТС вырос +0.44%
Объемы торгов РТС в среду на росте выросли, ММВБ выросли
Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1441-1456 и РТС 1291-1317
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1504.2-1507.2 от 12 февр (Точка отмены этих ожиданий 1488.42)
Цель A вверх 1495-1498 от 11 февр (Точка отмены этих ожиданий 1473.3) сбылось 12февр
Цель B вниз 1488.8-1493.2 от 12 февр. (Точка отмены этих ожиданий 1498.62)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии, как и ожидал.
День 12 февраля оставил позитивное впечатление. Поддержки РТС 1335.6..1350.5 ММВБ 1487.1..1493 (Индекс ММВБ упадет, вероятно, утром до 1492-1493. Следующие дневные поддержки находятся в районе 1487. Разворот вверх означал бы курс на 1504-1505 )
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива ( при спаде негатива долгосрочных показателей), с 13 февр. повышаем среднесрочную рекомендацию до покупать при поддержке ММВБ 1454, с 12 февр повышаем среднесрочную рекомендацию ( на неделю и больше) до умеренное покупать при поддержке ММВБ 1437, с 10 февр объявляем рекомендацию умеренное накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1426,
Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.