Тактика успешного трейдера на “шортовом” тренде (взгляд Ванюты и взгляд Вождя)

[B]Сегодня буду краток. Два взгляда от двух «медведей». Ванюта (Иван Чурилов или Vanutar) наш клиент, Вождь (Александр Минеев) человек известный в дилинговом зале нашей компании.[/B] Взгляд Ванюты в ответах на вопросы (авторский текст). 1. Как можно охарактеризовать текущее состояние рынка? На мой взгляд, рынок понимает, что есть очень большие риски прогнуться вниз, и выйти к текущим уровням (или чуть выше) только к концу года. Насколько я вижу, никто не торопится купить по 1500 по мамбе, а вот по 1200-1300 будут покупать уверенно, так как шансы закрыть год выше 1500-1550 по мамбе высоки, а это тогда даст +20+25% годовых, если набрать портфель в внизу, плюс можно сыграть отдельные входы под отсечки, плюс можно сыграть в отдельные корпоративные идеи, плюс позволить себе небольшие спекуляции - в итоге под +30% за год таким макаром укашники должны наскрести (примерно +20% по ДУ и пифам). Поэтому пока предполагаю, что наши будут играть в этом году диапазон 1200-1600 по мамбе, и в первой половине 2012 года 1500-1600 по мамбе - это зона продаж, а не покупок. 1200 по мамбе скорее всего покажут при 1100-1150 по фсипу, там действительно стоит покупать. 2. Какие ожидание на конец второго квартала (индекс ММВБ, РТС, S&P-500) Ожидания на первую половину мая - 1550-1600 по мамбе, не выше. на вторую половину мая-первую половину июня - откат ниже 1400 по мамбе, примерно 1200-1250 по фсипу. И новый виток снижения к августу-сентябрю. 3. Тактика успешного трейдера на глобальном “шортовом” тренде Увы, рынок становится очень неуравновешенным, свежих денег нет, поэтому и растет и падает все по очереди, вразнобой. С начала года убили Роснефть, без каких-либо поводов, там самый что ни на есть медвежий тренд, но играть его чрезвычайно опасно, в любой момент будет в нее вход из сберов и она покажет +20+30% за две-три недели. Прекрасными для шорта выглядят банки, они дико перекуплены, но в них абсолютно не равноценны спрос и предложение, спрос маленький и агрессивный, тарят по рынку, а предложение большое и вялое, размазанное по времени, в итоге акции очень плохо падают и агрессивно взлетают - очень нехорошая бумага для шортиста. Пока что лучше всего суроб, ГП и лук - там четкий боковик, размашистый, и надо дожидаться переливов и перекупов, после чего занимать противоположные позиции, ставить реальные цели, и выходить, в этих бумагах можно взять в шортах увереннее, чем в других, правда прибыль будет небольшой. Похоже трендово взять в шорте очень трудно будет в этом году. Но у шорта есть одно преимущество - потолок рынка сейчас ближе, чем дно на 2012 год. поэтому выше 1500 по мамбе шортить можно на большие объемы, пусть и брать небольшие движение вниз, снова перезаходить в шорт,а лонжить можно только на чуть-чуть, пока рынок не сползет к 1200-1300 по мамбе, где будет все наоборот - там мы скажем "нет2 шортам, и "да" большим лонгам. 4. Какие факторы буду воздействовать на рынок в ближайшие две недели? Должны наконец "распечатать" новостной фон, и тогда будет понятно. Пока нет вообще никаких иных новостей, кроме тщательно дозированный и выверенных. Только хорошее про эппл и банки, только про куе-3 (которого конечно же не будет), только про восстановление рынка труда, что полная ложь. Ни слова про Грецию, Испанию и проч., ни слова про растущую безработицу в еврозоне, ни слова про провал всех попыток создать фискальный евросоюз и ни фразы про то, что все усилия первого квартала Саркози и Меркель (и что постоянно подтягивало рынки вверх) пошли прахом. Тотальный контроль над СМИ всегда действует только определенное время, так что ждем когда СМИ будут вынуждены принять сыворотку правды, чтобы остаться "четвертой властью". 5. Стоит ли покупать акции металлургических компаний? Мне кажется что металлурги впитали в себя очень много, слишком много инвестиций в прошлом году, и в этом году из них будут весь год изымать деньги, тем более что нет ни роста металлов, ни перспектив у Китая, ни одного фундаментального фактора за рост металлургов нет. Весь сектор перекуплен примерно в полтора-два раза, чем следует. 6. Увидим ли мы Сбербанк об. по 85 до конца мая 2012 года. Сложный вопрос. В начале года вернуться к 85 было также просто, как оконфузиться в автобусе. Однако потом весь рынок выступил донором роста банков, сбероб прошел 100, сберпреф 78, сберы забрали в себя огромные деньги, которые могут не пожелать выходить так быстро (то есть до конца года). В целом сбероб конечно должен быть ниже 80 в этом году, и даже ниже 70 при 1200 по мамбе, но к концу года он может снова испытать инвесторскую любовь, и в итоге уверенно превысить свои исторические максимумы. Все игры на понижение в сберах надо проводить до конца лета, после чего играть в них только от лонга, так видится сейчас. Взгляд Вождя (авторский текст – не правил). 1. Даун тренд с 15 марта 2012 2. Остановка в проторговку с 23 марта, суть проторговки — перекладка лонга от управляющих( управляющие — инвест компании, имеющие клиентов и торгующие на свой счёт) на клиентов. 3. Ап тренд по доллару, глобальный от 29 ферраля с 1.3489, локальный — от 3 апреля от 1,3340, текущая ситуация — отскок, остановка отскока — 12 апреля объёмом на 1,318. 4. Продолжение ап тренда в долларе ( трендовое движение ниже 1,308 в евре, ниже 1660 в золоте) вызовёт мощное движение рынков вниз. ( в золоте локальные покупки на 1651 остановили движение вниз в пнт). 5. В настоящее время( птн) рассматриваю импульс вниз по сипи от 1372, как качало нового мощного движение вниз ( продолжение удара от 6 апреля от 1392), которое обусловно глобальной покупкой доллара ( см. п.3) — риск офф))). прогноз: 6. ожидаю увеличение волатильности — выход из проторговки от 22-23 марта на нашем рынке ВНИЗ! ( т.к. клиенты в лонге — см п.2). Однако, не исключаю, что мощный слив может оказаться заходной волной для теста уровней 15 марта. Первый кандидат на вынос вверх — Сбер ( т.к. самый крупный игрок в акциях Сбера — сам УВАЖАЕМЫЙ СБЕРБАНК — очевидно!!!!!))) находиться в лонге на момент отсечки )- именно поэтому, первое движение вниз, чтобы выбить лонга из «слабых ручек», будет ужасным). 7. В течение апреля мая ожидаю чудовищную волатильность с возможными тестами уровней как низа- декабрь 2011 года, так и верха 15 марта 2012.(135-170 РТС) Окончание волатильности — мощная проторговка ( диапазон) ВНИЗУ!!! — в районе 1400 по индексу РТС. [B]Супер прогноз ( полная лажа))))))[/B] 8. Из проторговки из п.7 ожидать выхода рынка ВНИЗ!!! с целью ниже 1200 по РТС на стопы управляющих, которые держат лонга с августа 2011 года. 9. Последущая проторговка значительно ВЫШЕ луёв ( стопов) будет проторговкой на СУПЕР ГЛОБАЛЬНЫЙ БАЙ! ( в это никто верить не будет и все будут шортить на ретест лоу) Что делать? Пока РТС не перешёл лоу декабря: НЕ ШОРТИТЬ! Удержать шорт будет невозможно! ( Волатильность). Только короткие операции. Лично я: или ничего ( на движении вниз), или короткий лонг — интрадей. Задача: иметь 0,5 — 1% в день в проторговках от лонга и не терять на сливах. При этом, естественно, учавствовать в выносах вверх и не учавствовать в томительном ожидании шортовых движений. Внимание! Предлагается очень профессиональный подход ( короткий лонг на шортовом движении). Кто не имеет опыта мониторить движение вниз и переход от тренда вниз к проторговке — отдыхает!) Цель — не заработать, а сохранить депо. При выходе из проторговки ( п. 7 ниже 130-135 по РТС) — ОТКРЫВАТЬ ШОРТ НА ФСЕ)))) -ЗАСО!!!!))))). ЛИТЬ, ЛИТЬ И ЛИТЬ!!! Ничего не боятцо))). Ожидать всемирно- исторических) стопов ниже 1200 по РТС(балбесов- управляющих, которые держат лонг с августа прошлого года). Цель этого года — вход в лонг на низкой базе( после расправы с лонгами лета 2011 года)! Удачи! [video width=400 height=300]http://www.youtube.com/watch?v=zQfdFLaPmvU&list=UUlZEvF5R_myBUQN03i4UyxA&index=1&feature=plcp[/video]